计量经济学-多重共线性的诊断及处理-Eviews6.doc

. 数学与统计学院实验报告院（系）：数学与统计学学院 学号： 姓名： 实验课程： 计量经济学 指导教师: 实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）： 综合性 实验时间：2017年 4 月 5 日一、实验课题多重共线性的诊断及处理二、实验目的和意义第8周练习 多重共线性年份revgdp1gdp2gdp31983660427235267817106198466342668028567102401985671026762317661191219866823335954006214160198781033851052935169601988857841529613371877719898469479946784830498199011118651389894639700199116053869831125316696019922022110582514354592231199327076129136223697117031199431888138619216161151334199535139146637305940193573199642436149788371066227561199756204161800426925256684199893828162960614341372177199913053219951982130252456220001790632466481121058688567右表是某城市财政收入rev、第一、第二、第三产业gdp1、gdp2、gdp3的有关数据。1).建立rev对gdp1，gdp2，gdp3的多元线性回归，并从经济和数理统计上简要说明模型存在着哪些不足。2).写出rev，gdp1，gdp2，gdp3的相关系数矩阵。3).利用判别系数法判断模型是否存在着多重共线性。4).用逐步回归的方法排除引起共线性的变量，重新建立多元回归。5).如果不想排除变量，通过经验，假设：gdp1对财政收入的贡献是 gdp3的三倍，而且gdp2与财政收入是对数线性关系。那么请建立ln（rev）对（3gdp1+gdp3）及ln（gdp2）的半对数线性回归模型，看看模型在经济和数学上是否合理，并从中你得到了什么启示（自己随意发挥）。三、解题思路（eviews6）1、建立多元线性回归：quickestimate equation（rev c gdp1 gdp2 gdp3）2、建立相关系数矩阵：quick-group statistic-correlation-rev gdp1 gdp2 gdp3）3、判定系数法：利用一解释变量由其他解释变量变出模型一：quickestimate equation（gdp1 c gdp2 gdp3）模型二：quickestimate equation（gdp2 c gdp1 gdp3）模型三：quickestimate equation（gdp3 c gdp1gdp2）4、逐步回归：quickestimate equationmethod：stepwiserev c- gdp1 gdp2 gdp35、建立对数线性关系：quickestimate equationLOG(REV) C 3*GDP1+GDP3 LOG(GDP2)四、实验过程记录与结果1、建立多元回归方程：模型：REV = 7726.69598122 - 0.180508326923*GDP1 + 0.0759120320555*GDP2 + 0.185205459439*GDP3通过多元回归模型可见，该模型通过假设检验，但是两个解释变量的效果并不好（p0.05）;第二点是GDP1表示第一产业，不存在负值，所以不满足经济条件2、相关系数矩阵：（3、判定系数法：（利用一解释变量由其他解释变量变出，检验拟合优度 ）由系数判定法，可以看出三个模型都显著性成立，即任意一个解释变量都能由其他解释变量线性变出，所以可以得出该模型存在多重共线性。4、逐步回归法： 5、建立ln（rev）对（3gdp1+gdp3）及ln（gdp2）的半对数线性回归模型五、结果的讨论和分析1、模型：REV = 7726.69598122 - 0.180508326923*GDP1 + 0.0759120320555*GDP2 + 0.185205459439*GDP3模型不足：通过多元回归模型可见，该模型通过假设检验，但是两个解释变量的效果并不好（p0.05）;第二点是GDP1表示第一产业，不存在负值，所以不满足经济条件2、相关系数：有四（2）可知，变量间存在严重相关性（比较接近1）3、由系数判定法，可以看出三个模型都显著性成立，即任意一个解释变量都能由其他解释变量线性变出，所以可以得出该模型存在多重共线性。4、通过逐步回归方法，发现该模型拟合效果并不好，因为该模型的gdp1为负值，不满足经济假设。而且，有两个解释变量的t检验不也满足假设。5、利用先验信息对模型进行对数线性化ln（rev）对（3gdp1+gdp3）及ln（gdp2），运用eviews6进行方程估计，发现模型F、T检验都满足假设，即该模型都满足经济与数学上的理论。启示：在模型存在多重共线性时，在逐步回归不能克服多重共线性，就应当在生活中，多积累变量之间存在的定量关系。六、实验小结通过本次实验，掌握了如何运用eviews6判断模型是否存在多重共线性以及如何消除多重共线性，使模型达到最好。多重共线性诊断：直观判别法、判定系数法、逐步回归法、方差膨胀因子（VIF）、特征根法（C.R）（经验：当模型不符合经济意义时或者模型F通过检验，但是T检验大多不通过检验，该模型就有可能存在多重共线性）消除如何克服多重共线性：剔除解释变量、减小参数估计量的方差（增加样本量、岭回归法）7 / 7