证券股份有限公司股票期权经纪业务投资者额度管理流程.doc

光大证券股份有限公司xx证券股份有限公司股票期权经纪业务投资者额度管理流程一、 释义投资者额度管理分为投资者持仓限额管理和买入额度管理（限购）。（一） 持仓限额持仓限额分为权利仓限额、总持仓限额和单日买入开仓限额。权利仓限额是指投资者单个账户持有的同一合约品种权利仓持仓的最大数量，即投资者单个账户持有的同一合约品种认购期权权利仓和认沽期权权利仓持仓数量相加不得超过该限额。总持仓限额是指投资者单个账户持有的同一合约品种所有持仓的最大数量，即投资者单个账户持有的同一合约品种所有权利仓、义务仓和备兑仓持仓数量相加不得超过该限额。单日买入开仓限额是指投资者单个账户单日对同一合约品种进行买入开仓的最大数量，即投资者单个账户单日对同一合约品种进行认购期权和认沽期权买入开仓数量相加不得超过该限额。除初始限额外，总持仓限额和单日买入开仓限额根据权利仓限额相应进行调整，总持仓限额为权利仓持仓限额的2倍，单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍，最大不超过1万张。（二） 限购额度限购额度是指个人投资者可用于买入开仓的最大资金规模，即个人投资者持有的认购期权和认沽期权权利仓的成交金额不得超过该限额。限购额度由个人投资者托管在公司的自有资产余额或其前6个月日均持有的沪市证券市值决定。其中，自有资产余额指投资者托管在公司的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）。证券市值指上海、深圳证券交易所或全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商发行或代销的理财产品以及交易所规定的其他证券的市值，如通过港股通购买的港股。二、 投资者额度管理相关部门职责衍生产品部期权业务管理部负责投资者额度管理的资料审核、系统审批等工作。营业部负责业务申请的受理、资质审核、系统设置及审批通过后的投资者通知等工作。三、 投资者额度管理的标准、适用条件及调整方式（一） 投资者持仓限额标准、适用条件及调整方式1. 【权利仓持仓限额】20张；【总持仓限额】50张；【单日买入开仓限额】100张（初始限额）适用条件：投资者首次开立合约账户（含无法提供相关凭证或交易记录的非首次开户投资者）调整方式：初始限额无需投资者另行提交申请，依据上述标准执行限额。2. 【权利仓持仓限额】1000张；【总持仓限额】2000张；【单日买入开仓限额】4000张（系统自动调整）适用条件：1） 投资者合约账户开立满1个自然月；2） 期权合约成交量达到100张。调整方式：投资者满足条件后系统自动调整并于次日生效。3. 【权利仓持仓限额】1000张； 【总持仓限额】2000张； 【单日买入开仓限额】4000张（人工调整）适用条件：1） 个人投资者合约账户开立满10个交易日或机构投资者合约账户开立满5个交易日；2） 期权合约成交量达到100张；3） 风险承受能力测评结果为积极型或以上；4） 交易级别为三级。调整方式：投资者满足上述条件后临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。4. 【权利仓持仓限额】2000张；【总持仓限额】4000张；【单日买入开仓限额】8000张（人工调整）适用条件：1） 个人投资者合约账户开立满10个交易日或机构投资者合约账户开立满5个交易日；2） 期权合约成交量达到500张；3） 风险承受能力测评结果为积极型或以上；4） 交易级别为三级；5） 托管在公司的自有资产余额大于100万元。调整方式：投资者满足上述条件后临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。5. 【权利仓持仓限额】5000张；【总持仓限额】10000张；【单日买入开仓限额】10000张（人工调整）适用条件：1） 个人投资者合约账户开立满10个交易日或机构投资者合约账户开立满5个交易日；2） 期权合约成交量达到1000张；3） 风险承受能力测评结果为积极型或以上4） 交易级别为三级；5） 托管在公司的自有资产余额大于500万元。调整方式：投资者满足上述条件后临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。6. 【非首次开立合约账户】的投资者限额标准依据投资者提供的相关有效凭证中记载的最高限额作为其在公司开立的合约账户的持仓限额申请方式：无需投资者另行申请，需投资者在开户时提供相关有效凭证。单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍，最大不超过1万张。（二） 投资者限购额度标准、适用条件及调整方式1. 个人投资者【托管在公司的自有资产余额10%】或【前6个月日均持有沪市证券市值的20%】两者取高（初始限额）适用条件：投资者申请开立合约账户调整方式：初始限额无需投资者另行提交申请，依据上述标准执行其限额。2. 个人投资者【托管在公司的自有资产余额20%】（人工调整）适用条件：1） 风险承受能力测评结果为积极型或以上；2） 交易级别为三级。调整方式：投资者满足条件后（可在申请开户时）临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。3. 个人投资者【托管在公司的自有资产余额30%】（人工调整）适用条件：1） 风险承受能力测评结果为积极型或以上；2） 交易级别为三级；3） 【权利仓限额】2000张或以上。调整方式：投资者满足条件后临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。四、 投资者申请额度调整操作流程（一） 持仓限额第1、6项标准及限购额度第1项标准持仓限额第1、6项标准及限购额度第1项标准无须投资者另行申请，依据其开户时的相关证明材料进行设置并执行相应限额。（二） 持仓限额第2项标准持仓限额第2项标准无须投资者另行申请，在投资者满足条件后系统自动调整限额并于次日生效。（三） 持仓限额和限购额度的其他项标准1. 投资者需携带其有效身份证明材料临柜提出额度调整申请；2. 营业部期权开户岗在收到申请后应对投资者资质进行严格审核；3. 审核通过后，营业部期权开户岗指导投资者填写持仓限额调整申请表（详见附件，下称申请表）投资者须签字确认；4. 营业部期权开户岗对申请表投资者填写内容核对无误后，继续完成申请表营业部部分的填写并签字确认；5. 全部填写完成后，营业部期权复核岗应对申请表所有内容进行二次核对，无误后签字确认。6. 经营业部总经理审批通过后，营业部期权开户岗通过运营管理工作平台提交【股票期权持仓限额调整申请】流程，并将申请表及投资者相关证明材料（加盖业务专用章）的扫描件一并作为流程附件上传；7. 衍生产品部业务审核岗在收到流程后对申请资料进行审核；8. 申请资料审核通过的，衍生产品部业务审核岗在运营管理工作平台批准相应流程；审核未通过，衍生产品部业务审核岗将注明原因并退回相应流程；9. 营业部期权开户岗应时刻关注流程审批情况，审批通过后应及时在新意影像系统中上传影像资料，并同时在公司期权结算管理系统内提交相应额度调整申请；10. 衍生产品部业务审核岗对流程申请资料及新意影像资料进行二次审核；11. 二次审核通过的，衍生产品部业务审核岗依据相关资料在公司期权结算管理系统中对调整申请进行通过处理；审核未通过的，对调整申请进行拒绝处理，并注明原因；12. 投资者额度调整在衍生产品部系统审批通过后的次日生效；13. 营业部应将完成额度调整投资者的申请表及相关材料原件归档并妥善保存。五、 投资者相关证明材料查询方式（一） 合约账户开立日期查询方式：期权结算管理系统-投资者综合信息-合约账户（二） 期权合约成交量查询方式：期权结算管理系统-投资者综合信息-委托明细-合计-成交数量（三） 资产状况查询方式：公司协同工作平台数据服务平台-数据查询-期权准入监控。（四） 知识测试成绩和模拟交经历查询方式：上海证券交易所期权知识测试网站8附件：持仓限额调整申请表投资者额度调整申请表以下部分由申请人填写营业部名称投资者姓名期权资金账号证件号码联系电话申请调整事项权利仓限额调整（勾选）1000张2000张5000张买入金额调整（勾选）自有资产的20%自有资产的30%投资者声明与承诺1、持仓限额调整由本人自愿申请，对持仓限额调整后交易风险具有清醒认识，自行承担相关风险。2、本人确认，已在贵司独立完成风险测评，目前风险承受能力为（勾选）：保守型 谨慎型 稳健型 积极型 激进型投资者签字申请日期以下部分由营业部填写交易权限级别（勾选）一级 二级 三级风险承受能力（勾选）保守型 谨慎型 稳健型 积极型 激进型合约账户开立日期年 月 日账户自有总资产（万元）期权合约历史成交量 （张）目前买入金额（万元）经办人处理意见：持仓限额调整至勾选项权利仓限额总持仓限额单日买入开仓限额1000张2000张4000张2000张4000张8000张5000张10000张10000张买入金额调整至自有资产的20%（万元）自有资产的30%（万元）经办人：日期复核人：日期总经理审批：日期