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第一章 绪 论一、填空题：1计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的_为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为_、_、_三者的结合。2数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_关系，用_性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间_的关系，用_性的数学方程加以描述。3经济数学模型是用_描述经济活动。4计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为_计量经济学和_计量经济学。5计量经济学模型包括_和_两大类。6建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即_、_、_。7确定理论模型中所包含的变量，主要指确定_。8可以作为解释变量的几类变量有_变量、_变量、_变量和_变量。9选择模型数学形式的主要依据是_。10研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_数据、_数据和_数据。11样本数据的质量包括四个方面_、_、_、_。12模型参数的估计包括_、_和软件的应用等内容。13计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_检验、_检验、_检验和_检验。14计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_检验、_检验、解释变量的_检验。15计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_、_、_、_。16结构分析所采用的主要方法是_、_和_。二、单选题：1计量经济学是一门（）学科。A.数学 B.经济 C.统计 D.测量2狭义计量经济模型是指（）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型3计量经济模型分为单方程模型和（）。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型4经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据6样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性7有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性8判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A.经济计量准则 B.经济理论准则 C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则9对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。A.（消费）（收入）B.（商品需求）（收入）（价格）C.（商品供给）（价格）D.（产出量）（资本）（劳动）第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项， 包含了丰富的内容，主要包括五方面_、_、_、_、_。2.计量经济模型普通最小二乘法的古典假定有_、_、_、_、_。3.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差，称为_；被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为_。4.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是_。5.高斯马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有_的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_、_、_统计性质。7.对于，在给定置信水平下，减小的置信区间的途径主要有_、_、_。8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为_。9.对计量经济学模型作统计检验包括_检验、_检验、_检验。10.总体平方和TSS反映_之离差的平方和；回归平方和ESS反映了_之离差的平方和；残差平方和RSS反映了_之差的平方和。11.方程显著性检验的检验对象是_。14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有_、_、_。15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为_，变换后的模型形式为_。16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为_，变换后的模型形式为_。 二、单选题：1.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A. B. C. D.3.下图中“”所指的距离是（）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和 B.均值 C.概率 D.方差5.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性6.参数的估计量具备有效性是指（）A. B.为最小C. D.为最小7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）A.nk+1 B.nk+1 C.n30 D.n3(k+1)8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )。A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS12.下面哪一个必定是错误的（）。A. B. C. D. 13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元14.回归模型，i = 1，25中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量服从（）。A. B. C. D.15.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。A. B. C. D.16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。A.F=1 B.F=1 C.F+ D.F=017.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即。所以是（）。A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量18.由 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知是（）。A.确定性变量 B.非随机变量 C.随机变量 D.常量19.下面哪一表述是正确的（）。A.线性回归模型的零均值假设是指B.对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型中，参数的含义是（）。A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的发展速度 C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%22.半对数模型中，参数的含义是（）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的弹性23.半对数模型中，参数的含义是（）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化24.双对数模型中，参数的含义是（）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_和逐步回归法。3.处理多重共线性的方法主要有两大类：_和_。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是_的特例。5.随机解释变量与随机误差项相关，可表示为_。6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” _。7.对于模型，i=1,2,n，若用工具变量代替其中的随机解释变量，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程用方程_代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下_，大样本下_。9.对于线性回归模型，i=1,2,n，其矩阵表示为。若用工具变量代替其中的随机解释变量，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为_，其中被称为_。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_。11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_。二、单选题：1.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（）。A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度3.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验（）。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效6.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为（）。A. B. C. D.7对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。A. B. C. D. 8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()。A.0DW1 B.1DW1 C.2DW2 D.0DW410.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。A.0 B.-1 C.1 D.0.511.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于()。A.0 B.1 C.2 D.412.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项（）。A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定13某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在（）。A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题14.对于模型，若存在序列相关，同时存在异方差，即有， ，则广义最小二乘法随机误差项方差协方差矩阵可表示为这个矩阵是一个（）。A.退化矩阵 B.单位矩阵C.长方形矩阵 D.正方形矩阵15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为，此估计量为（）。A.有偏、有效的估计量 B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量 D.无偏、有效的估计量16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差协方差矩阵，这就需要对原模型首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵的估计量。A.一阶差分法 B.广义差分法C.普通最小二乘法17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法18.在下图a、b、c、d、e中，为解释变量，e为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。三、多选题：1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法 C. 广义差分法 D. 广义最小二乘法 E. 普通最小二乘法 2.异方差性的检验方法有()。A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验3.序列相关性的检验方法有（）。A.戈里瑟检验 B.LM检验 C.回归检验 D.DW检验4.序列相关性的后果有()。A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D. 参数估计量线性无偏5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验( )。A. 高阶线性自相关形式的序列相关 B. 一阶非线性自回归形式的序列相关C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关6.检验多重共线性的方法有（）。A.等级相关系数法 B.戈德菲尔德匡特检验法法 C.工具变量法 D.判定系数检验法 E.差分法 F.逐步回归法五、简答题：1.简述多重共线性的含义。2.简述多重共线性的后果（4）变量的显著性检验失去意义（5）模型的预测功能失效3.列举多重共线性的检验方法。4.列举多重共线性的解决办法。5.简述异方差性的含义。6.简述异方差性的后果。7.列举异方差性的检验方法。8.简述异方差性检验方法的共同思路。9.列举异方差的解决办法。10.简述序列相关性的含义。11.简述序列相关性的后果。12.列举序列相关性的检验方法。13.DW检验的局限性主要有哪些?14.简述序列相关性检验方法的共同思路。15.列举序列相关性解决办法。16.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？17.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。18.根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：；（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；19.根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值，）综合练习题一、单项选择1. “计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。A. 费歇尔(Fisher) B. 匡特(REQuandt) C. 希尔 (HTheil) D. 弗里希(RFrisch)2.计量经济学是一门（ ）学科。A测量 B.经济 C.统计 D.数学4.参数的估计量具备有效性是指( ).A. B. 为最小C. D. 为最小5.下列模型中，正确的是（ ）A. B. C. D. 6.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.Ci(消费)=500-0.8Ii(收入)B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(价格)C.Qsi(商品供给)=20+0.75Pi(价格) D.Yi(产出量)=0.65* Ki0.6 *Li0.4 (其中，Ki表示资本，Li表示劳动)7.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ).A.横截面数据 B.时间序列数据C.虚变量数据 D.混和(平行)数据8.下列哪一个性质不属于估计量的小样本性质( )A.无偏性 B.有效性 C.线性性 D.一致性9.对于TSS,ESS,RSS,下关系正确的是( )A. TSS=ESS+RSS B. RSS=ESS+TSSC. TSS2=ESS2+RSS2 D.上面各式都不正确10.调整的多重可决系数与多重可决系数之间的关系是( )A. B. C. D . 11由于引入虚拟变量,回归模型的截距不变,斜率发生变化,则这种模型称为( )A.平行模型 B.重合模型C.汇合模型 D.相异模型12如果一个回归模型不含截距项，对一个有m个属性水平的定性因素，要引入的虚拟变量数目为（ ）A.m B.m-1 C.m-2 D.m+114.在总体回归直线中,表示( )A.当X增加一个单位时,Y增加个单位B.当X增加一个单位时,Y平均增加个单位C.当Y增加一个单位时,X增加个单位D.当Y增加一个单位时,X平均增加个单位15某商品需求模型为，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入的虚拟个数为（ ）A1 B.2 C.4 D.516要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ ）Ank+1 Bnk+1 Cn30 Dn3（k+1）17容易产生异方差的数据是（ ）A时间序列数据 B虚变量数据C横截面数据 D年度数据18下列哪种方法可以用来检验序列相关性（ ）A.戈德菲尔德-匡特检验 B.VIF检验C.戈里瑟检验 D.D-W检验19. 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是( )A.内生变量 B.外生变量C.先决变量 D.滞后变量二、判断1只要解释变量个数大于1，调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小，而且可能为负值。（ ）2总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（ ）3含有随机解释变量的线性回归模型，其OLS估计量一定是有偏的（ ）4当模型中没有截距项时，就不能用D-W来检验模型的自相关性。（ ）5若引入虚拟变量为了反映截距项的变动，则应以加法方式引入虚拟变量。（ ）6联立方程中，外生变量不能作为被解释变量。（ ）7在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（ ）8回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验（ ）9如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计量是有偏、非有效估计量。（ ）10工具变量替代解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。（ ）11OLS法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（ ）12虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。（ ）三、名词解释1自相关2横截面数据3内生变量4异方差5时间序列数据6外生变量四、简答1、经典的多元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？2虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原则是什么？3以二元回归模型为例，说明怀特检验的基本步骤是什么？4、下表给出了二元回归模型的结果。回答下列各问（要求写出简要过程）。方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 平方和的均值(MSS)来自回归(ESS) 2400 来自残差(RSS) 总离差(TSS) 2512 30（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（4）F统计量是多少？5、经典的一元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？6、简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？7、自相关的后果是什么？8、异方差的后果是什么？9、多重共线性的后果是什么？10、随机扰动项包括哪些因素?五、实验已知某市独立核算工业企业净产值Y，职工人数L，固定资产净值K1，流动资产年平均余额K2，样本数据如表1所示。回归结果如下:Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:26Sample: 1981 1992Included observations: 12VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C0.5024710.3373301.4895530.1747LOG(K1)A0.1619375.2008440.0008LOG(K2)-0.166266B1-1.1664430.2770LOG(L)0.1263130.089395C0.1954R-squared0.992067Mean dependent var4.565180Adjusted R-squaredDS.D. dependent var0.322659S.E. of regressionEAkaike info criterion-3.681530Sum squared resid0.009085Schwarz criterion-3.519894Log likelihood26.08918Hannan-Quinn criter.-3.741373F-statistic333.4890Durbin-Watson stat1.970198Prob(F-statistic)0.000000（一）、建立如下模式的回归模型（1）（1）计算ABCDE的值.（2）对模型（1）估计以后，写出参数估计结果（3）对有关参数经济意义进行检验（若有不合理者，不剔除）（4）对进行显著性检验（5）对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验（6）对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数（LM）的2价序列相关性检验Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic0.740307Prob. F(2,6)0.5160Obs*R-squared2.375121Prob. Chi-Square(2)0.3050（7）对估计的样本回归模型进行White异方差检验Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.591182Prob. F(9,2)0.7621Obs*R-squared12.721596Prob. Chi-Square(9)0.046342. 我国19501972年国家进出口贸易总额Y（单位亿元）与社会总产值X（单位亿元）的数据如表1所示，回归模型的理论形式如下。（1）回归结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:28Sample: 1950 1972Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C58.145369.1932666.3247770.0000X0.0199130.0037315.3373450.0000R-squared0.575648Mean dependent var103.0130Adjusted