提升商业银行风险预警能力的路径.pdf

中国经贸CHINA GLOBAL BUSINESS28 中国经贸 2024年2月上商业银行风险分析银行在经营过程中不可避免地会面临各种各样的金融风险，自商业银行逐渐发展完善后，金融风险也逐渐在商业银行内部存在。银行风险主要是指银行在正常的经营和业务发展过程中受到各类不确定因素的影响，导致银行自身受到了一定的经济损失或阻碍了经营目标的实现的总称。当前，我国商业银行的发展取得了不错的结果，但随着其自身工作水平的提升以及市场竞争状况的不断加剧，其在经营过程中所需要面临的风险也进一步增加，且具备一定的多样性，如市场波动、政策调整以及违法行为等，同时，在正常的业务开展过程中，商/文 侯岩提升商业银行提升商业银行 风险预警能力的路径风险预警能力的路径商业银行对于我国的市场经济发展一直起着十分重要的作用，但这也导致了其需要面临一定的不可控风险，对于自身的经营发展以及经济效益的获取产生较为严重的负面影响，甚至会阻碍社会经济正常发展。为此，商业银行在发展过程中应当加强自身的风险防控，并根据自身的实际发展状况，寻求有效的风险防控和解决策略，使我国的商业银行维持稳定发展。站在宏观的角度，商业银行的稳定发展与市场经济稳定发展同等重要，因此商业银行应当加强自身对于风险防控工作的重视。在这样的背景下，本文通过对商业银行各项风险进行分析，将其进行了简单分类，并针对分析过程中发现的一些问题提出了一定的优化和改进策略，希望能够帮助商业银行有效规避各类风险，实现自身的健康稳定发展。业银行本身也具备一定的风险因素，并最终演变为商业银行经营过程中的风险。商业银行风险的归类外部风险第一，信用风险。信用风险主要是指客户对于商业银行的信赖程度，其在商业银行面临的各投资金融Feb 2 2024CHINA GLOBAL BUSINESS FEB.2024 CHINA GLOBAL BUSINESS 29 项金融风险中居于主导地位。一方面，居民的存款是商业银行经营过程中一项主要的资金来源，但受到对银行信赖程度等方面因素的影响，居民极有可能会降低对商业银行的信任，使得存款发生流失，为商业银行带来一定的经营风险。另一方面，银行在向贷款人进行贷款操作时，由于其信用机制不够健全，容易使商业银行在贷款发放后处在一个相对被动的地位，一旦发生大额贷款不能追回的现象，必然会极大地影响自身的资金流动，严重者甚至会导致业务的停滞。第一，市场风险。市场风险主要是指商业银行在经营过程中受到市场价格变动的影响，导致各类衍生工具的价值发生了一定的变动而带来的风险，如股票、汇率等的变动。商业银行的主要经营业务是为各企业以及经济主体提供贷款或存款的服务，在国家宏观经济调控工作中占据十分重要的地位。同时，利率市场化政策的逐步推进，也使得商业银行逐步将其汇率管理机制改为浮动管理，银行所面临的利率风险逐渐增大，使得商业银行在经营发展过程中面临着较为严重的金融危机。直接风险第一，资本风险。商业银行内部所存在的各类风险之间通常存在一定的联系，若信用风险未能得到有效的控制，则极有可能会导致资本风险的发生。商业银行在经营过程中若资本金较少，仅能维持日常的经营，则其对于各类风险的应对能力必然会受到限制，对风险的应对能力降低，使得商业银行极易受到风险的影响。如1995年，英国的巴林银行由于自身在操作衍生工具时存在一定的不合理操作，为银行带来了高达6亿英镑的资本损失，最终导致其面临破产清算，为我国商业银行的资本风险防控工作提出了警示。第二，操作风险。操作风险在商业银行的经营过程中体现在很多方面，如若未能形成完善的针对商业银行经营管理的法律法规，商业银行内部的管理工作较为薄弱等问题，都会对商业银行整体经营效益的提升造成一定的影响。在信息技术高速发展的当前，商业银行通过对先进的信息技术的应用，在其内部建立了一套较为完善的网络金融体系，推动内部资本的快速流转，但这也会在一定程度上导致网络金融风险的发生，致使银行内部的各类机密文件面临被盗取的风险，影响商业银行整体的经济收益。商业银行风险预警存在的问题缺乏专业数据论证，数据治理能力不足地方商业银行想要在其内部建立完善的风险预警系统，所需要面临的第一大难题就是没有充足的往期数据依据建立完善的风险预警模型，很多商业银行在对自身的风险进行审核时，更多的是依赖于风险管理人员的工作经验进行。尤其是金融市场的各项同业业务，受到历史违约率缺失等问题的影响，其对于同业业务进行授信时更多依赖于外部的评级以及业务人员自身的工作经验，判断是否存在风险。这就使得地方商业银行现有的风险预警机制不够完善，受到人为因素的影响较大。且当前，很多商业银行内部都未能形成专业的数据验证机制，导致商业银行现有的打分卡与当前所处的实际市场状况之间存在一定的偏差，在市场经济环境发生变动时，商业银行面对可能发生的风险无法进行有效的防控。金融市场快速发展，风控措施完善不足为了推动资金的快速流动，推动现代化建设的脚步逐渐加快，我国的金融市场当前正处在一个高速发展的阶段，商业银行面对当前瞬息万变的市场经济环境，极易存在应接不暇的现象。当前，我国的金融市场在发展过程中不仅逐渐衍生出了多样化的成交方式以及清算方式，也出现了更多的参与主体，使得商业银行所面临的风险也逐渐增多。如：很多商业银行在经营过程中不断加深了与各境外机构之间的合作，丰富了自身的交易机构，但受到结算币种引起的清算时差所导致的清算风险、对于境外机构的反洗钱调查方面存在难度导致商业银行在经营过程中面临着一定的操作风险或违约风险。信息不对称，数据呈现不完善当前，我国的商业银行大都未上市，而根据证监会的相关规定，已上市的商业银行应当将自身的财务状况进行对外披中国经贸CHINA GLOBAL BUSINESS30 中国经贸 2024年2月上露，而未上市的银行，则在信息披露方面没有严格的要求，这就使得商业银行与投资者之间极易存在信息不对称的现象，投资人员很难通过银行所能提供的账面数据指标对商业银行整体的经营状况具备深入、详细的了解、近年来，存在多次商业银行内部的资金被股东强制占用的现象，导致商业银行在经营过程中面临着较大的风险，且股东发生风险时，也会在一定程度上向商业银行转嫁，不利于维护客户的资金安全。商业银行风险预警系统的建构策略突出风险预警主体地位现阶段，我国的各商业银行内部尚未形成完善的风险预警、防范，以及处置机制，对于各项风险的发生缺乏防范，因此，商业银行应当根据自身的实际情况，积极树立良好的风险防范意识，并设置有效的风险防范和预警系统。首先，应当积极学习其他银行的成功经验，对于证监会、银保监会等层面的权责进行明确，不断提升自身的风险防范能力。其次，应当对风险预警系统内各阶段的工作任务进行明确，对整体的功能进行不断优化，建立一套较为完善的风险预警机制，将商业银行的风险管理工作进行多方位的拓展和延伸。最后，还应当引导各金融企业积极参与风险管控，利用先进的信息技术，加快各项数据信息的传递和共享效率，提高自身的风险管理手段，使风险防范工作在银行内部形成闭环。加速信息化风险预警机制建立随着互联网经济的迅猛发展，建立在先进的信息技术上的新的经济体逐渐占据了市场，商业银行想要推动自身的健康稳定发展，就应当加强对信息化建设工作的重视。通过在风险防范工作中融入先进的信息技术、云计算等新技术，商业银行能够更为便捷地对自身所处的市场行情进行详细了解，提高信息的灵敏度，确保自身的各项经营战略决策更具科学性。同时，通过信息化金融风险预警机制的建立，银行还能够及时追踪经营过程中的风险频发环节，进一步规范商业银行各项业务的开展，防患于未然。一方面，商业银行应当在自身的风险预警系统与各项业务系统间建立有效的连接渠道，加强对各项业务信息的收集和分析，并通过加强对信息技术的应用，分析各项数据的建模，对于金融风险的动态变化进行了解和分析，并同时在确保信息安全的前提下，通过对VAR模型的应用，实现对商业银行各项风险的全面评估。另一方面，还应当建立一定的配套监察机制，对于现场、非现场的两个系统数据进行监管，确保监管部门能够充分发挥自身的监督职责。优化风险应对方案商业银行风险防控工作的开展，应当加强对业务全过程的监督。首先，应当通过分析银行各项业务的安全性和盈利性，尽快发现业务开展过程中可能存在的风险。其次，应当通过对国内各商业银行潜在风险的对比和分析，对各商业银行的CAMEL进行综合的评级，对于风险发生的阈值进行明确，并据此做出合理的风险应对策略。最后，应当根据风险所能为商业银行带来的风险，选择合适的风险应对措施。加强专业人才队伍建设人才是商业银行维持自身持续稳定发展的一项核心竞争力。当前，很多商业银行内部都面临着人才缺失的问题，为此，银行的经营管理人员应当不断加强对人才培训和引进工作的重视。首先，应当积极引进具备较高的计算机操作水平的人才，与高校开展合作，定向培养银行所需的专业人才，并邀请高校内的优秀应届生到银行实习，为自身的发展形成充足的人才储备。同时建立较为完善的薪酬激励体系，更好地留住人才。其次，应当定期开展相关的专业培训，不断提升现有工作人员对于信息技术的掌握能力，并制定科学的岗位培训计划，对信息技术人才开展针对性的培训，实现其综合素养的有效提升。最后，商业银行还应当建立一定的轮岗制度，使各分行以及支行内数据分析方面的人员到总部进行交流和学习，有效提升内部人员对于大数据的掌握能力，为商业银行的持续稳定发展提供源源不断的高质量人才。综上所述，以往，很多商业银行在经营过程中通常采取运营网点的方式开展日常经营工作，并由具备较高专业水平的人员对各项业务进行办理，且办理的流程较为复杂，时间成本较大。随着信息技术不断发展，商业银行通过对信息技术的高效应用，有效推进了自身运营管理工作逐渐向智能化方向发展，为了避免这一过程中存在一定的安全隐患，商业银行应当严格遵守相关的法律规范和制度约束，对自身的监管机制进行不断完善，实现自身风险管理水平以及防范意识的有效提升，并建立一定的风险管理和防范体系，确保各项运营管理工作能够顺利进行，确保商业银行能够维持稳定发展。（作者单位：郑州农村商业银行股份有限公司）