大宗商品电子交易资金存管系统的设计与实施.doc

北京航空航天大学软件学院研究生论文开题报告论 文 名 称：大宗商品电子交易资金存管系统设计与实行姓 名：路云峰学 号：GS0921274专 业：IT项目管理与产业信息化所 属 院 系：北航软件学院 学院指引教师：王新河公司指引教师：钟楼鹤指引教师单位：中拓立业（北京）科技有限公司 论文起止时间：3月12月目 录1选题背景及意义32国内外研究现状分析32.1国外现状32.2国内现状42.3对比分析43研究目的及内容53.1研究目的53.2研究内容53.3研究办法与技术线路63.3.1B/S构造设计63.3.2软件技术架构设计64核心技术难点及系统解决方案74.1账户构造84.2入金交易104.3出金交易124.4资金监管145预期成果及也许创新点156论文工作筹划156.1 论文工作筹划156.2 本人工作内容15参照文献161选题背景及意义在科学技术不断进步当前经济中，建设当代化现货市场是稳定经济发展基本和条件。大宗商品电子交易也称网上现货交易或现货仓位交易，是采用计算机网络组织同货异地、同步集中竞价、统一撮合、统一结算、价格行情实时显示交易方式。大宗商品电子交易依照国内现货市场详细状况采用独特B2B商业模式，是一种网上和网下相结合，现实和虚拟相结合，老式经济与新经济相结合双赢模式，充分解决了信息来源、客户源、在线结算、物流等电子商务瓶颈问题。然而，由于缺少专业性和权威性监管法规，大宗商品交易市场在蓬勃发展同步也积聚了巨大风险。从开始，全国某些地区交易市场浮现了一系列交易资金被挪用、侵占、甚至卷款潜逃事发，屡次震惊市场参加者和监管者。以上诸多问题事件发生，反映出了商业银行作为大宗商品电子交易支付中介对于交易资金监管不到位。此外，大宗商品交易市场普遍存在迫切需求，但愿通过银行实现交易资金第三方监管，从而获取客户信任，更好扩大市场范畴，在市场竞争中占据优势。同步，由于商业银行缺少专业配套线上支付结算系统，大宗商品电子交易市场资金流动效率较低，迫使大量交易商错过投资时机，制约了大宗商品电子交易整体交易规模发展。通过大量市场调研和客户需求分析，借鉴“证券第三方存管”成熟做法，结合国内大宗商品电子交易业务模式，某银行设计出了以银行内部账户存储交易资金为核心，以银行、交易市场和交易商三方管理交易资金为手段大宗商品电子交易资金存管系统。通过交易商会员号、银行B2B系统子账号和交易商实体银行账号三者一一相应绑定，锁定资金流向，从而实现资金监管，防范交易市场挪用交易资金。同步，运用互联网实现银行资金存管系统与交易市场在线交易系统进行报文交互，实现实时出入金，大幅提高资金管理效率。2国内外研究现状分析2.1国外现状在欧美大宗商品电子交易发达地区，作为现货市场和期货市场有效补充大宗商品交易市场也被纳入期货交易管理范畴，所有交易和交割机制、资金支付结算与监管、行业监督管理办法等与期货市场完全一致。网上交易支付和资金监管也都通过第三方支付组织和专业网上支付系统来完毕，在完善监管体系和中立第三方支付结算背景下，资金风险得以有效化解。这样一来，大宗商品电子交易也就具备了良性发展沃土，也为各类大宗商品从现货市场逐渐过渡到期货市场奠定了坚实基本，可以在更大限度上，更广范畴内发挥资源配备基本性作用，可以迅速反映市场供求价格，提高交易和交割效率，为投资者提供一套行之有效套期保值工具。2.2国内现状国内大宗商品电子交易市场普通仍采用较为老式结算方式，即有银行为交易市场开立一种普通结算账户，交易商通过柜台转账或网银汇款方式将资金汇入该账户，交易市场依照交易商转账凭证再将入金资金登记到交易商虚拟会员账户中作为可用交易资金。交易商出金须先向交易市场提交出金申请，然后由交易市场通过柜台转账或网银汇款方式来完毕资金划转，资金出入效率较低，往往因而导致交易商错过投资机会或导致经济损失。同步交易商在交易过程中所有使用虚拟账户资金进行交易，对于转入交易市场银行结算账户实际资金去向一无所知，并且银行对于交易市场结算账户资金无法做到有效监管，导致交易市场可随意动用交易商转入交易资金，也就为交易市场侵占或挪用交易资金提供了可乘之机。2.3对比分析通过对国内外大宗商品电子交易市场发呈现状对比研究，咱们以为国内大宗商品电子交易市场与国外成熟市场相比存在如下差别：1、交易资金监管国外大宗商品电子交易支付和结算所有是又独立第三方支付组织完毕，并引入一系列资金划转业务规则，有效封锁了交易市场挪用、侵占交易资金途径。与国外良好支付体系、信用环境和市场氛围相比，国内大宗商品电子交易市场交易资金监管尚属于真空地带。2、资金支付结算国外大宗商品电子交易所有通过第三方支付平台进行网上支付结算，而国内大宗商品电子交易市场大多还沿用老式支付结算手段进行资金管理，资金管理效率较为低下，各商业银行和第三方支付组织缺少专业配套支付结算系统来支撑大宗商品电子交易市场进行线上支付结算。3、针对大宗商品电子交易市场管理机制不够完善由于法规不完善，大宗商品电子交易市场监督管理，根据仅仅是自己拟定交易管理办法，缺少法律权威性。此外从某些市场交易规则来看，市场拥有较大权利，如提前收市、暂停交易、提高保证金比例、取消交易商资格等，但却没有能对市场行为实行有效监管第三方。且某些市场股东还也许参加交易，因而监管者和交易者之间也难有硬性约束。同步大宗商品电子交易市场大量借鉴期货交易机制，但是它监管模式与风险控制与正规期货市场相去甚远，如无明确监管部门，风险管理中缺少风险层层担保和风险基金制度，以及相应投资者保护办法等，随着市场不断发展与交易量不断增大，其累积风险也必然越来越大，一旦浮现恶性事件，后果难以设想。3研究目的及内容3.1研究目的通过市场调研与客户需求分析，形成完善商业银行电子商务产品开发方案，并结合大宗商品电子交易市场业务现状，开发出一套集资金监管、线上支付结算于一体大宗商品电子交易资金存管系统。3.2研究内容1、通过对大宗商品电子交易市场业务现状研究，理解市场在线上支付结算、资金监管等方面实际业务需求，发现行业普遍存在业务风险和问题。2、进行进一步客户需求分析和可行性研究，保证系统功能可以满足行业及市场将来发展需要，在保证明现资金有效监管前提下，着力解决线上支付结算效率问题；3、依照软件系统开发基本规定，完毕系统架构、账户构造、客户端功能需求、系统交互报文接口设计与开发，形成一套功能完善、风险可控、操作便捷软件系统。4、针对各个业务流程和系统功能规定制定完善测试案例予以测试，并在互联网、专线等网络环境下与大宗商品电子交易市场交易系统对接进行业务测试，最后实现系统上线运营。3.3研究办法与技术线路3.3.1B/S构造设计大宗商品电子交易资金存管系统采用B/S构造，顾客工作界面是通过WWW浏览器来实现，很少某些事务逻辑在前端(Browser)实现，但是重要事务逻辑在服务器端(Server)实现。从而力图简化客户端电脑载荷，减轻系统维护与升级成本和工作量，减少顾客总体成本。软件采用原则三层构造，涉及：体现层(涉及页面和对交易市场交易系统开放服务接口)、业务层(涉及访问控制业务、业务服务和接口功能实现)、数据层（实现数据存取）。但为了优化业务解决效率，提高对数据流管理，系统增长了控制层和数据集成层。系统总体架构设计如图1所示：图1系统总体架构图3.3.2软件技术架构设计大宗商品电子交易资金存管系统子系统分为：总行管理系统、分支行管理系统、交易市场服务子系统、交易商服务子系统、交易市场交易系统接口子系统、银行接口子系统、批解决子系统、自动监控子系统。 图2网上支付平台系统架构图4核心技术难点及系统解决方案4.1核心技术难点大宗商品电子交易模式较多，重要涉及中远期订单撮合交易模式、招标采购（竞卖）交易模式、电子拍卖（竞买）交易模式、现货挂牌交易模式等，业务流程和环节相对较为复杂，由于采用交易商先向其在交易市场虚拟账户充值再进行交易业务模式，因此对于线上支付结算方面无非是资金划入、划出、查询等几种功能点，与证券第三方存管和期货银期转账业务是非相似。但由于大宗商品电子交易存在一定风险，交易资金监管更为重要，必要通过技术手段由第三方通过一定业务规则、限制条件、监管手段等办法对交易资金进行有效监管，锁定和跟踪资金流向，保证交易商资金安全。4.2系统核心 1、通过银行内部账户存管交易资金，该账户由银行为交易市场开立，账户内资金不得签约网上公司银行、电话银行，不得办理取现、出售票据、柜面转账、抵押、存款证明等业务，只能作为交易资金专用存管账户，防止交易市场擅自挪用交易资金2、采用T+1出金模式。当天交易结束完毕清算对账后大宗三方存管平台会给每个交易商发送短信告知子账户余额，只有在交易商无异议状况下，第二日方可进行出金交易。3、交易市场子账户余额等于内部账户余额减去所有子账户余额之和，交易市场子账户可用余额为负，禁止所有交易商子账户、交易市场子账户出金。由于行情波动导致交易商子账户余额虚增，交易市场必要补足头寸。防止虚拟资金膨胀导致某些交易商无法出金。4、交易市场子账户出金由银行操作员人工审核，只有T+1日多有交易商对子账户余额无异议状况下，银行操作员才会审核通过，并将依照出金金额和频率辨认交易市场也许存在风险。5、交易商出金金额和比例监控，达到监控限值发送短信告知到分行人员手机号码。4.1账户构造大宗商品电子交易资金存管系统账户构造交易市场彼此之间是独立，除了银行手续费账户是共享以外，其她所有账户都不能交叉使用，下面是图示阐明：图3账户构造图账户类型账户名称账户描述银行实体账户银行内部账户银行所开立内部科目，每一种交易市场设立一种银行内部账户，交易市场无权直接动用账户上资金。该账户用于沉淀交易市场中交易资金，需要计息，按期结息给交易市场，利息直接计入交易市场收益子账户。交易商1账户交易商n账户交易市场会员对公账户或个人账户，是本行或她行出入金账户。可以开立在银行（本行），也可以开立在其她银行（她行）。交易市场收益账户交易市场对公账户。开立在银行，用来存储交易市场手续费收益和银行内部账户利息收入，是交易市场定向出金账户。交易市场出金零余额账户银行2K系统和新核心内交易市场对公账户，供交易商/交易市场出金时过渡资金使用。不得出售重空和签约网银。交易市场入金零余额账户银行2K系统和新核心内交易市场对公账户，供交易商入金时过渡资金使用。不得出售重空和签约网银。银行手续费科目每个支行开立一种，所有交易市场共享，用来结算网上支付银行手续费收益实体账户。大宗商品电子交易资金存管系统子账号交易商1子账户交易商n子账户大宗商品电子交易资金存管系统设立子账号，与交易商实体账户绑定，是交易商在系统中唯一标记，也是系统与交易市场交易系统信息互换唯一凭证。待调节出入金子账户（2个）大宗商品电子交易资金存管系统设立子账号，用来调节和存储入金出金暂存资金。货款子账户用来交割货款暂存和支付。交易市场子账户大宗商品电子交易资金存管系统设立子账号，与交易市场收益账户绑定，用来记录交易市场收益。交易市场交易系统摊位号交易商1摊位号交易商n摊位号交易市场交易系统设立摊位号（或席位号），是交易商登录到交易市场交易系统并进行交易凭证。表1 详细账户阐明表4.2入金交易1、非平台入金非平台入金是指交易商/交易市场不是通过大宗三方存管平台进行入金。资金由交易商账户转入银行入金零余额账户，然后自动从入金零余额账户转账到银行内部账户。客户通过登陆大宗商品电子交易资金存管系统提交入金申请，银行人员依照申请信息和入金结算凭证核对后进行确认，实现自动入金。业务流程如图9非平台入金流程图平台入金：是指交易商/交易市场通过大宗三方存管平台进行入金。资金由交易商账户转入银行入金零余额账户，然后再继续由华夏入金零余额账户转账到银行内部账户，可实时入金。图10平台入金流程图4.3出金交易出金有两种方式，一种是交易商通过交易市场客户端提交出金申请，交易市场审核后，由交易系统自动发送到大宗三方存管实现出金。另一种是交易商通过大宗三方存管平台提交出金申请，大宗三方存管平台自动审核后发给交易市场交易系统，交易市场审核通过后，由交易系统自动发送到大宗三方存管实现出金。出金：资金由银行内部账户转入出金零余额账户，然后再转账到交易商账户/交易市场收益账户。她行出金：先从子账户可用余额扣除资金，然后执行转账。如果日末查询转账失败，再执行日末对账进行调账。本行出金：可以实时获悉转账成果。如果由于银行因素导致出金失败状况，大宗商品电子交易资金存管系统通过批解决程序按照一定期间间隔自动再次执行出金。详细实现逻辑是：出金失败时，如果交易状态为未知，则查询核心系统交易状态，如果交易成果是失败状态，继续执行出金；如果还是未知状态，日末对账时再次查询核心系统后更新状态，如果此时核心系统是转账失败状态，则继续出金；如果成功，则更新大宗商品电子交易资金存管系统状态。柜台出金：在大宗商品电子交易资金存管系统崩溃时，交易商事先直接联系交易市场祈求出金，交易市场把盖有公章出金授权单传递到银行，由柜面人工完毕出金，分行柜面系统记录每笔出金金额、手续费信息，待大宗商品电子交易资金存管系统恢复后，支行人员通过手工录入方式把分行柜面系统记录出金信息补录到大宗商品电子交易资金存管系统。出金成功，银行给交易商发送短信。交易商/交易市场出金时，一方面扣减交易商子账户/交易市场子账户资金份额，扣减份额增长到待调节子账户。如果最后出金交易成功，则错账子账户金额减少；否则出金失败时，资金由待调节子账户回录到交易商子账户/交易市场子账户。图11出金流程图4.4资金监管1、 通过银行内部账户存管交易资金，该账户由银行为交易市场开立，账户内资金不得签约网上公司银行、电话银行，不得办理取现、出售票据、柜面转账、抵押、存款证明等业务，只能作为交易资金专用存管账户，防止交易市场擅自挪用交易资金。2、 采用T+1出金模式。当天交易结束完毕清算对账后大宗三方存管平台会给每个交易商发送短信告知子账户余额，只有在交易商无异议状况下，第二日方可进行出金交易。3、 交易市场子账户余额等于内部账户余额减去所有子账户余额之和，交易市场子账户可用余额为负，禁止所有交易商子账户、交易市场子账户出金。由于行情波动导致交易商子账户余额虚增，交易市场必要补足头寸。防止虚拟资金膨胀导致某些交易商无法出金。4、 交易市场子账户出金由银行操作员人工审核，只有T+1日多有交易商对子账户余额无异议状况下，银行操作员才会审核通过，并将依照出金金额和频率辨认交易市场也许存在风险。5、 交易商出金金额和比例监控，达到监控阈值发送短信告知到分行人员手机号码。1.2.3.4.4.1.4.2.5预期成果及也许创新点结合大宗商品电子交易市场业务现状，研发出一套集资金监管、线上支付结算于一体大宗商品电子交易资金存管系统。从而实现交易资金监管，防范交易市场挪用交易资，突破资金监管不到位而制约交易市场发展瓶颈。同步，运用互联网实现银行资金存管系统与交易市场在线交易系统进行报文交互，实现实时出入金，大幅提高资金管理效率。6论文工作筹划6.1 论文工作筹划序号阶段及内容完毕时间阶段成果形式1论文选题3月形成论文开题报告2市场调研及业务需求分析4月编制业务需求书3系统概要设计5月形成软件概要设计阐明4撰写中期检查报告6月完毕中期检查报告5系统详细设计7月完毕软件功能需求阐明书撰写工作6软件开发与实行9月完毕系统各个功能模块开发工作7软件测试及上线10月完毕测试工作，形成测试报告并正式上线8撰写毕业论文12月完毕毕业论文撰写工作9毕业答辩12月参加答辩6.2 本人工作内容在整个项目实行过程中，我重要负责市场调研与业务需求分析，以及系统功能设计工作，并在完毕系统开发工作后参加软件测试与验收。参照文献1 （美）施奈德（Schneider，G.P）电子商务 M（原书第7版）成栋北京：机械工业出版社，：19-332 张宽海，李良华网上支付与结算M 北京：高等教诲出版社，：112-1573 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