开放式证券投资基金半年度报告模板.doc

泰信天天收益开放式证券投资基金六个月度汇报摘要6月30日基金管理人：泰信基金管理基金托管人：中国银行股份送出日期：8月25日1 关键提醒及目录1.1 关键提醒基金管理人董事会、董事确保本汇报所载资料不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带法律责任。本六个月度汇报已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份依据本基金协议要求，于8月20日复核了本汇报中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计汇报、投资组合汇报等内容，确保复核内容不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责标准管理和利用基金资产，但不确保基金一定盈利。基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金招募说明书及其更新。本六个月度汇报摘要摘自六个月度汇报正文，投资者欲了解具体内容，应阅读六个月度汇报正文。本汇报中财务资料未经审计。本汇报期自1月1日起至6月30日止。1.2 目录1 关键提醒及目录21.1 关键提醒21.2 目录12 基金介绍12.1 基金基础情况12.2 基金产品说明12.3 基金管理人和基金托管人12.5 信息披露方法13 关键财务指标、基金净值表现23.1 关键会计数据和财务指标23.2 基金净值表现24 管理人汇报34.1 基金管理人及基金经理情况34.2 管理人对汇报期内本基金运作遵规守信情况说明44.3 管理人对汇报期内公平交易情况专题说明54.4 管理人对汇报期内基金投资策略和业绩表现说明54.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势简明展望54.6 管理人对汇报期内基金估值程序等事项说明64.7 管理人对汇报期内基金利润分配情况说明65 托管人汇报75.1 汇报期内本基金托管人遵规守信情况申明75.2 托管人对汇报期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况说明75.3 托管人对本六个月度汇报中财务信息等内容真实、正确和完整发表意见76六个月度财务会计汇报（未经审计）76.1资产负债表76.2 利润表86.3 全部者权益（基金净值）变动表96.4 报表附注107 投资组合汇报147.1 期末基金资产组合情况147.2 债券回购融资情况147.3 基金投资组合平均剩下期限157.4 期末按债券品种分类债券投资组合157.5 期末按摊余成本占基金资产净值百分比大小排名前十名债券投资明细167.6 “影子定价”和“摊余成本法”确定基金资产净值偏离167.7 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排名前十名资产支持证券投资明细167.8 投资组合汇报附注168 基金份额持有些人信息178.1 期末基金份额持有些人户数及持有些人结构178.2 期末基金管理人从业人员持有本开放式基金情况179 开放式基金份额变动1710 重大事件揭示1810.1 基金份额持有些人大会决议1810.2 基金管理人、基金托管人专门基金托管部门重大人事变动1810.3 包含基金管理人、基金财产、基金托管业务诉讼1810.4 基金投资策略改变1810.5 为基金进行审计会计师事务所情况1810.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况1810.7基金租用证券企业交易单元相关情况1810.8 偏离度绝对值超出0.5%情况192 基金介绍2.1 基金基础情况基金简称泰信天天收益货币交易代码290001基金运作方法契约型开放式基金协议生效日2月10日汇报期末基金份额总额2,423,452,594.082.2 基金产品说明投资目标确保本金安全和资产充足流动性,追求超出业绩比较基准现金收益投资策略利用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产最好流动性业绩比较基准六个月期银行定时存款税后利率：（1-利息税率）*六个月期银行定时存款利率风险收益特征属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强证券投资基金品种2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称泰信基金管理中国银行股份信息披露责任人姓名吴胜光宁敏联络电话电子邮箱 用户服务电话 400-888-598895566传真2.5 信息披露方法 登载基金六个月度汇报正文管理人互联网网址基金六个月度汇报备置地点上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F3 关键财务指标、基金净值表现3.1 关键会计数据和财务指标 单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标汇报期（1月1日-6月30日）本期已实现收益19,185,255.24本期利润19,185,255.24本期净值收益率0.7672%3.1.2 期末数据和指标汇报期（1月1日-6月30日）期末基金资产净值2,423,452,594.08期末基金份额净值1.00003.1.3 累计期末指标汇报期（1月1日-6月30日）累计净值收益率14.1722%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，因为货币市场基金采取摊余成本法核实，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润金额相等。2、上述基金业绩指标不包含持有些人申购或交易基金各项费用（比如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配是按月结转份额。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其和同期业绩比较基准收益率比较阶段份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去30天0.1340%0.0075%0.1627%0.0000%-0.0287%0.0075%过去三个月0.3850%0.0065%0.4936%0.0000%-0.1086%0.0065%过去六个月0.7672%0.0052%0.9819%0.0000%-0.2147%0.0052%过去十二个月2.6640%0.0073%2.6253%0.0020%0.0387%0.0053%过去三年8.2122%0.0060%7.7480%0.0021%0.4642%0.0039%自基金协议生效起至今14.1722%0.0050%11.6009%0.0021%2.5713%0.0029%注：本基金业绩比较基准为：六个月期银行定时存款税后利率六个月期银行定时存款税后利率=（1-利息税率）*六个月期银行定时存款利率3.2.2 自基金协议生效以来基金累计净值收益率变动及其和同期业绩比较基准收益率变动比较注：1、按基金协议要求，本基金自基金协议生效起三个月内为建仓期。截至汇报日本基金各项投资百分比已达成基金协议“十七、基金投资”部分中“（四）投资对象和范围”和“（八）投资组合”所要求各项百分比。多种短期金融工具占基金财产总值比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。2、因业务发展需要，经基金管理人第二届董事会第2次（通讯）会议审议经过，同意何俊春女士不再兼任泰信天天收益基金基金经理，由现任基金经理之一马成先生继续管理该基金。具体情况请见4月18日发表在中国证券报、上海证券报、证券时报上泰信基金管理相关调整泰信天天收益基金基金经理临时公告。4 管理人汇报4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金经验 基金管理人：泰信基金管理注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F成立日期：5月23日法定代表人：孟凡利总经理：高清海电话：[phone]传真：[phone]联络人：王伟毅发展沿革：泰信基金管理（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资（现更名为山东省国际信托）联合江苏省投资管理有限责任企业、青岛国信实业共同提议设置基金管理企业。企业于9月24日经中国证券监督委员会同意正式筹建，5月8日获准开业，是中国实施“好人举手制”以来第一家以信托投资企业为主提议人而提议设置基金管理企业。企业现在下设市场营销团体（分华东、华北、华南三个业务部）、营销策划及基金事务团体（分基金事务、用户服务、营销策划）、新业务团体（分理财顾问部、新业务销售）、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部及北京分企业、深圳分企业。截至6月30日，企业共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增加混合、泰信蓝筹精选股票等6只开放式基金，基金资产规模141.96亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理介绍姓名职务任本基金基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何俊春女士本基金基金经理兼泰信双息双利基金经理2月9日4月18日11工商管理硕士，曾在齐鲁证券任职。12月加入泰信基金管理，前后担任交易员、交易主管。10月起兼任泰信双息双利基金基金经理。马成先生本基金基金经理10月10日-6经济学硕士。加入泰信基金管理企业，前后担任理财顾问部高级经理，投资管理部经理助理，集中交易室交易主管，泰信双息双利基金经理助理。注：证券从业含义遵从行业协会证券从业人员资格管理措施相关要求。4.2 管理人对汇报期内本基金运作遵规守信情况说明在本汇报期内，本基金管理人严格遵照证券投资基金法、证券投资基金运作管理措施、货币市场基金管理暂行措施等法律法规和泰信天天收益开放式证券投资基金基金协议要求，本着老实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会标准管理和利用基金资产。本基金管理人在严格控制风险基础上，为基金份额持有些人寻求最大利益，无损害基金份额持有些人利益行为，本基金投资运作符合相关法规要求。4.3 管理人对汇报期内公平交易情况专题说明4.4.1 公平交易制度实施情况 依据证券投资基金管理企业公平交易制度指导意见（中国证券监督管理委员会公告 9号），企业制订了公平交易制度，适适用于全部投资品种，和全部投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决议、交易实施、业绩评定等投资管理活动相关各步骤，从研究、投资、交易合规性监控，发觉可疑交易立即汇报，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定时和不定时评定。4.4.2 本投资组合和其它投资风格相同投资组合之间业绩比较本企业旗下管理其它基金中不存在和本基金风格相同情形，相互之间业绩表现不含有可比性。4.4.3 异常交易行为专题说明 本基金在本汇报期内不存在异常交易行为。4.4 管理人对汇报期内基金投资策略和业绩表现说明4.4.1 基金业绩表现截至汇报期末，本汇报期基金净值收益率为0.7672%，同期业绩比较基准收益率为0.9819%。4.4.2 行情回顾及运作分析一季度，即使国际经济环境形势不明朗，不过伴随中国外一系列振兴经济方法出台和部分经济指标回升，尤其是在贷款超预期增加下，引发了市场对通胀上升担忧，最显著就是对继续降息预期大大降低。加之A股反弹所造成资金分流效应使得债市在1月份出现一波较大幅度回调，收益率曲线深入陡峭化，信用债利差显著缩小。随即，债券价又开始小幅反弹。二季度，国际、中国经济形势逐步好转，央行继续维持适度宽松货币政策，信贷规模超预期增加，上六个月新增贷款达成创纪录7.4万亿。PMI 从3 月份开始，连续四个月在临界点50%以上，6 月全月发电量同比实现3.6%正增加，是自10月以来首次实现月发电量正增加。基准利率和存款准备金率没有调整，不过银行超储率比第一季度有较大幅度所回落。市场流动性仍然充裕，贸易数据仍然没有显著好转。伴随大宗商品价格上涨，市场对通货膨胀预期加大。5月下旬，IPO恢复，对债券市场产生了较大影响，货币市场收益率显著上行。汇报期内本基金规模总体保持稳定，继续维持低久期策略，降低利率风险，充足确保了基金流动性。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势简明展望对中国而言，经济复苏已经得到确定。即使目前市场上流动性仍然充裕，不过伴随IPO恢复，和央行对宽松货币政策进行微调，将对货币市场利率产生较大影响，中短期利率波动性必将加大，而且将出现逐步上行趋势。即使央行将继续维持适度宽松货币政策，不过深入释放流动性并没有太多空间。央行使用最频繁手段可能仍然是公开市场业务，而且公开市场操作利率将逐步上行。我们认为未来一段时间债券收益率曲线可能会深入平坦然后再继续陡峭。泰信天天收益基金将继续坚持稳健投资策略，采取短久期策略，以确保本基金良好流动性、灵活性和安全性，主动把握多种交易机会，为持有些人继续发明安全稳定收益。4.6 管理人对汇报期内基金估值程序等事项说明 按摄影关法律法规，本企业制订了泰信基金管理证券投资基金估值政策和程序，成立了估值委员会，由主管基金运行企业总经理助理负责，组员包含清算会计、金融工程、基金投资、监察稽核等业务骨干，全部组员均含有较为丰富证券投资基金从业经验。估值委员会负责制订、修订估值政策和程序、定时对估值政策和程序进行评价，负责确定估值模型、估值步骤，对特殊投资品种给出估值价格，及对外信息披露工作等。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突，本基金基金经理不参与估值。4.7 管理人对汇报期内基金利润分配情况说明 1、基金协议相关利润分配约定：（1）本基金收益依据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每个月集中支付收益。投资者当日收益精度为0.01 元，第三位采取去尾方法。因去尾形成余额进行再次分配。（2）本基金依据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方法簿记，每个月累计收益支付方法只采取红利再投资（即红利转基金份额）方法，投资者可经过赎回基金份额取得现金收益；若投资者在每个月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。（4）T 日申购基金份额不享受当日分红权益，赎回基金份额享受当日分红权益。（5）本基金收益每个月固定日期集中支付一次，成立不满30天不支付。每一基金份额享受相同分配权。2、汇报期内已实施利润分配情况：本汇报期内，本基金以累计收益转份额形式进行了6次收益支付，金额总计21,713,183.99 元。进行收益支付包含上年度最终一个收益结转日以后未结转收益，不包含目前会计期间最终一个结转日以后实现收益。5 托管人汇报5.1 汇报期内本基金托管人遵规守信情况申明 本汇报期内，中国银行股份（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其它相关法律法规、基金协议和托管协议相关要求，不存在损害基金份额持有些人利益行为，完全尽职地推行了应尽义务。5.2 托管人对汇报期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况说明 本汇报期内，本托管人依据证券投资基金法及其它相关法律法规、基金协议和托管协议要求，对本基金管理人投资运作进行了必需监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算和基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发觉本基金管理人存在损害基金份额持有些人利益行为。5.3 托管人对本六个月度汇报中财务信息等内容真实、正确和完整发表意见 本六个月度汇报中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计汇报、投资组合汇报等数据查对无误。（注：财务会计汇报中“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）中国银行股份8月20日 6六个月度财务会计汇报（未经审计）6.1资产负债表会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金 汇报截止日： 6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末6月30日上年度末12月31日资 产：银行存款6.4.7.1328,469,937.44732,006,454.75结算备付金4,888,888.891,500,000.00存出确保金-交易性金融资产6.4.7.21,329,735,503.693,487,978,977.76其中：股票投资-债券投资1,329,735,503.693,487,978,977.76资产支持证券投资-衍生金融资产6.4.7.3-买入返售金融资产6.4.7.4790,000,000.00-应收证券清算款-100,028,000.00应收利息6.4.7.513,050,523.126,091,017.49应收股利-应收申购款140,410,439.17-其它资产6.4.7.6-资产总计2,606,555,292.314,327,604,450.00负债和全部者权益附注号本期末6月30日上年度末12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款179,983,900.00-应付赎回款40,694.089,920.10应付管理人酬劳538,660.69859,381.71应付托管费163,230.50260,418.70应付销售服务费408,076.32651,046.73应付交易费用6.4.7.711,075.6047,938.05应交税费-应付利息-应付利润1,659,148.027,267,513.88其它负债6.4.7.8297,913.02294,500.00负债累计183,102,698.239,390,719.17全部者权益：实收基金6.4.7.92,423,452,594.084,318,213,730.83未分配利润6.4.7.10-全部者权益累计2,423,452,594.084,318,213,730.83负债和全部者权益总计2,606,555,292.314,327,604,450.00注：汇报截止日6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,423,452,594.08份。6.2 利润表会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金本汇报期：1月1日至6月30日 单位：人民币元项 目附注号本期金额1月1日至6月30日上年度可比期间金额1月1日至6月30日一、收入28,309,157.5338,867,720.781.利息收入22,299,574.2438,648,261.27其中：存款利息收入6.4.7.11549,873.771,316,114.78债券利息收入20,086,288.0323,204,263.19资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入1,663,412.4414,127,883.30其它利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）6,009,583.29218,584.51其中：股票投资收益6.4.7.12-债券投资收益6.4.7.136,009,583.29218,584.51资产支持证券投资收益-衍生工具收益6.4.7.14-股利收益6.4.7.15-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16-4.其它收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17-875.00二、费用-9,123,902.29-8,131,289.191管理人酬劳-4,210,516.92-3,754,095.772托管费-1,275,914.14-1,137,604.733销售服务费-3,189,785.65-2,844,012.044交易费用6.4.7.18-5利息支出-229,256.97-280,068.33其中：卖出回购金融资产支出-229,256.97-280,068.336其它费用6.4.7.19-218,428.61-115,508.32三、利润总额19,185,255.2430,736,431.59四、净利润19,185,255.2430,736,431.596.3 全部者权益（基金净值）变动表会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金本汇报期：1月1日至6月30日单位：人民币元项目本期1月1日至6月30日实收基金未分配利润全部者权益累计一、期初全部者权益（基金净值）4,318,213,730.83-4,318,213,730.83二、本期经营活动产生基金净值变动数（本期利润）-19,185,255.2419,185,255.24三、本期基金份额交易产生基金净值变动数（净值降低以“-”号填列）-1,894,761,136.75-1,894,761,136.75其中：1.基金申购款4,416,085,214.77-4,416,085,214.772.基金赎回款（以“-”号填列）-6,310,846,351.52-6,310,846,351.52四、本期向基金份额持有些人分配利润产生基金净值变动（净值降低以“-”号填列）-19,185,255.24-19,185,255.24五、期末全部者权益（基金净值）2,423,452,594.08- 2,423,452,594.08 项目上年度可比期间1月1日至6月30日实收基金未分配利润全部者权益累计一、期初全部者权益（基金净值）3,669,627,758.73-3,669,627,758.73二、本期经营活动产生基金净值变动数（本期利润）-30,736,431.5930,736,431.59三、本期基金份额交易产生基金净值变动数（净值降低以“-”号填列）-1,324,414,224.45-1,324,414,224.45其中：1.基金申购款8,314,063,473.68-8,314,063,473.682.基金赎回款（以“-”号填列）-9,638,477,698.13-9,638,477,698.13四、本期向基金份额持有些人分配利润产生基金净值变动（净值降低以“-”号填列）-30,736,431.59-30,736,431.59五、期末全部者权益（基金净值）2,345,213,534.28-2,345,213,534.286.4 报表附注6.4.1 基金基础情况泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字147 号相关同意泰信天天收益开放式证券投资基金设置批复核准，由泰信基金管理依据证券投资基金管理暂行措施及其实施细则、开放式证券投资基金试点措施等相关要求和泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约(后更名为泰信天天收益开放式证券投资基金基金协议)提议，并于 年2 月10 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设置募集不包含认购资金利息共募集人民币6,020,966,560.32元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道(中天)验字()第004 号验资汇报给予验证。本基金基金管理人为泰信基金管理，基金托管人为中国银行股份。依据货币市场基金管理暂行要求、泰信天天收益开放式证券投资基金基金协议相关要求，本基金投资范围为流动性良好短期金融工具，包含到期期限在十二个月以内国债、金融债、央行票据、AAA 级企业债、债券回购、同业存款和中国证监会、中国人民银行等部门同意基金投资商业票据及其它流动性良好短期金融工具。本基金投资组合平均剩下期限不超出180 天。多种短期金融工具占基金财产总值比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。本基金业绩比较基准为六个月期银行定时存款税后利率。6.4.2 会计报表编制基础本基金财务报表根据财政部于 年2 月15 日颁布企业会计准则基础准则和38 项具体会计准则、其后颁布企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其它相关要求(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知4 号相关公布证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号（试行）等问题通知、中国证券业协会于 年5 月15 日颁布证券投资基金会计核实业务指导、泰信天天收益开放式证券投资基金基金协议和中国证监会许可如财务报表附注6.4.4 所列示基金行业实务操作相关要求编制。6.4.3 遵照企业会计准则及其它相关要求申明本基金六个月度财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反应了本基金 年6 月30 日财务情况和 年上六个月度经营结果和基金净值变动情况等相关信息。6.4.4 本汇报期所采取会计政策、会计估量和最近一期年度汇报一致说明。 本基金本汇报期会计报表所采取会计政策、会计估量和最近一期年度汇报一致。6.4.5 会计政策和会计估量变更和差错更正说明无。6.4.6 税项依据财政部、国家税务总局财税128号相关开放式证券投资基金相关税收问题通知、财税78号相关证券投资基金税收政策通知及其它相关财税法规和实务操作，关键税项列示以下：(a) 以发行基金方法募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b) 基金买卖债券差价收入暂免征营业税和企业所得税。(c) 对基金取得企业债券利息收入，由发行债券企业在向基金派发利息时代扣代缴20%个人所得税，暂不征收企业所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本汇报期存在控制关系或其它重大利害关系关联方发生改变情况无。6.4.7.2 本汇报期和基金发生关联交易各关联方关联方名称和本基金关系泰信基金管理基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构山东省国际信托(“山东国投”)基金管理人股东江苏省投资管理有限责任企业基金管理人股东青岛国信实业(“青岛国信”)基金管理人股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按通常商业条款签订。6.4.8 本汇报期及上年度可比期间关联方交易6.4.8.1 经过关联方交易单元进行交易6.4.8.1.1 股票交易无。6.4.8.1.2 债券交易无。6.4.8.1.3债券回购交易无。6.4.8.1.4 权证交易无。6.4.8.1.5 应支付关联方佣金无。6.4.8.2 关联方酬劳6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期1月1日至6月30日上年度可比期间1月1日至6月30日当期应支付管理费4,210,516.923,754,095.77其中：当期已支付3,671,856.233,165,170.73期末未支付538,660.69588,925.04注：支付基金管理人泰信基金管理管理人酬劳按前一日基金资产净值0.33%年费率计提，逐日累计至每个月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人酬劳前一日基金资产净值 * 0.33% / 当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期1月1日至6月30日上年度可比期间1月1日至6月30日当期应支付托管费1,275,914.141,137,604.73其中：当期已支付1,112,683.64959,142.57期末未支付163,230.50178,462.16注：支付基金托管人中国银行托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提，逐日累计至每个月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 * 0.1% / 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元取得销售服务费各关联方名称本期1月1日至6月30日当期应支付销售服务费当期已支付期末未支付累计泰信基金管理1,575,776.89208,125.371,783,902.26中国银行620,477.58137,404.18757,881.76累计2,196,254.47345,529.552,541,784.02取得销售服务费各关联方名称上年度可比期间1月1日至6月30日当期应支付销售服务费当期已支付期末未支付累计泰信基金管理2,096,935.17386,785.662,483,720.83中国银行88,885.40217,215.50306,100.90累计2,185,820.57604,001.162,789,821.73注：支付基金销售机构销售服务费按前一日基金资产净值0.25%年费率计提，逐日累计至每个月月底，按月支付给泰信基金管理，再由泰信基金管理计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费前一日基金资产净值 * 0.25 % / 当年天数。6.4.8.3 和关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易单位：人民币元本期1月1日至6月30日银行间市场交易各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行313,394,603.7098,809,998.63-上年度可比期间1月1日至6月30日银行间市场交易各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行596,364,609.84796,758,981.37-193,500,000.0010,369.356.4.8.4 各关联方投资本基金情况6.4.8.4.1 汇报期内基金管理人利用固有资金投资本基金情况无。6.4.8.4.2 汇报期末除基金管理人之外其它关联方投资本基金情况份额单位：份关联方名称本期末6月30日上年度末12月31日持有基金份额持有基金份额占基金总份额百分比持有基金份额持有基金份额占基金总份额百分比山东省国际信托54,950,742.512.27%100,036,217.522.32%6.4.8.5 由关联方保管银行存款余额及当期产生利息收入 单位：人民币元关联方名称本期1月1日至6月30日上年度可比期间1月1日至6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行328,469,937.44505,576.88134,354,931.051,222,634.12注：本基金银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券情况本汇报期及上年可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.9 期末（6月30日）本基金持有流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券无。6.4.9.2 期末持有临时停牌股票无。6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购无。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购无。6.4.10 有利于了解和分析会计报表需要说明其它事项无。7 投资组合汇报7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产百分比（%）1固定收益投资1,329,735,503.6951.02其中：债券1,329,735,503.6951.02 资产支持证券-2买入返售金融资产790,000,000.0030.31其中：买断式回购买入返售金融资产-3银行存款和结算备付金累计333,358,826.3312.794其它资产153,460,962.295.88累计2,606,555,292.31100.007.2 债券回购融资情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金资产净值百分比（）1汇报期内债券回购融资余额6,230,056,796.26 1.78 其中：买断式回购融资