证券股份有限公司风险管理委员会期权业务风控组工作规则模版.doc

**证券股份有限公司
**证券股份有限公司
风险管理委员会期权业务风控组工作规则
第一章 总则
第一条 为了加强公司期权业务风险监控工作，明确期权业务有关风险管理
政策审批流程，依据有关《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险监控指标管理
办法》以及《**证券股份有限公司风险管理委员会议事规则》，在公司风险管
理委员会下设期权业务风控组，小组工作规则依照本制度执行。
第二条 公司期权业务风控组在公司风险管理委员会职责范围内，依照委员
会授权开展工作，向风险管理委员会报告，负责对期权经纪业务关于的风控指
标及阀值进行审议。
第二章 人员组建
第三条 期权业务风控组组长由风险管理委员会主任担任，衍生产品部、风
险管理部负责人为副组长，小组建员包括：衍生产品部、风险管理部、运营管
理总部、信息技术部、法律合规部、稽核部、计划财务部负责人，依据有关小组审
议事项邀请其他有关业务、职能部门及子公司负责人担任临时成员。
第三章 职责权限
第四条 期权业务风控组具备下列职责：
1、审核公司统一的期权经纪业务保证金标准方案；依据有关衍生产品部提出的
*场风险预警报告，审核期权协议保证金调整方案；
2、审核风险管理委员会职责范围内期权业务有关风控指标及阀值；关于期
权业务规模、容忍度等核心风控指标依照公司授权由资产负债委员会审批。
3、负责风险管理委员会授权的其他事项。
第四章 议事规则
第五条 期权业务风控组会议由小组组长召集并主持召开，也可授权副组长
主持会议。
第六条 期权业务风控组关于议案主要由衍生产品部等业务部门负责提出，
1

**证券股份有限公司
其他成员可提出临时会议议案。
第七条 期权业务风控组工作会议按需召开，原则上每年至少两次，各成员
单位均可向风险管理委员会办公室提出召开临时小组会议申请。
第八条 期权业务风控组会议应由全体成员三分之二以上（含）参加。
第九条 期权业务风控组会议表决方式为会议表决（电话会议）及 OA传签
表决。
每一名委员拥有一票表决权；会议做出的决议，必须经与会成员三分之二
以上通过方为有效；组长或副组长（经授权）拥有一票否决权。
第十条 期权业务风控组由组长或副组长归纳参会多数代表的建议或意见，形成会
议决议。参会成员必须在会议决议上签字，如有反对建议或意见必须签署明确建议或意见。
第十一条 期权工作小组组长可决定所决议事项是否需提交风险管理委员会
审议，依照风险管理委员会议事规则进行决策。
第十二条 期权业务风控组会议决议应报备风险管理委员会，并依照风险管
理委员会决议下发流程执行。
第十三条 会议必须有会议记录，并录音。会议记录和录音要至少保存五年
以上。
第五章 管理监督
第十四条 期权业务风控组所有参会评估、审核成员对会议审议内容履行保
密义务，遵守公司保密制度。
第十五条 期权业务风控组所有成员应恪尽职守，会议中充份发表建议或意见。
第十六条 期权业务风控组建员未能出席期权业务风控组会议时，需提前向
期权业务风控组组长请假，在取得批准的情形下，派本部门有有关业务表决能
力的人员参加会议。
第六章 附则
第十七条 本规则拟定与修改，由期权业务风控组提出草案，经风险管理委
员会讨论通过，自发文之日起实施。
第十八条 本规则由期权业务风控组负责修订和说明。
2

2 / 2