2022-2025年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷A卷附答案.docx

2022-2025年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力
B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】 C
2、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是（　　）。
A.市场变动
B.产品价格
C.员工水平
D.客户满意度

【答案】 B
3、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.低风险高收益
D.高风险低收益

【答案】 B
4、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。
A.直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者
B.直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者
C.直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者
D.直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者

【答案】 A
5、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（ ）。
A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是

【答案】 C
6、下列各项不属于商业银行业务外包的是（ ）。
A.技术外包
B.程序外包
C.业务营销外包
D.资金交易业务外包

【答案】 D
7、下列说法正确的是（ ）。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】 D
8、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。
A.职责分工
B.员工培训
C.外部监管
D.内部控制

【答案】 D
9、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。
A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.力口强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统

【答案】 B
10、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（　　）。
A.代理步骤及过程是否符合规定要求
B.委托代理内容与要求是否合法
C.成果内容是否规范合法
D.成果内容及形式是否符合委托方的要求

【答案】 B
11、下列关于风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜 在风险损失可以忽略不计
D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

【答案】 D
12、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。
A.价内期权和平价期权的内在价值为零
B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

【答案】 A
13、在现金流量分析中，首要分析的是()。
A.经营性现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.消费活动的现金流

【答案】 A
14、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。
A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况
B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险管理不一致
C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

【答案】 B
15、（2018年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（ ）。
A.结算风险
B.汇率风险
C.商品价格风险
D.利率风险

【答案】 A
16、（　　）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行

【答案】 D
17、（2018年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.人员因素
D.系统缺陷

【答案】 A
18、下列关于违约概率说法错误的是（ ）。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】 C
19、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。
A.因果关系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析

【答案】 A
20、 往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。
A.个人存款
B.同业拆借
C.公司存款
D.分支机构存款

【答案】 A
21、下列指标计算公式中，错误的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额× 100％
B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）× 100％
D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露× 100％

【答案】 B
22、下列关于集体“四荒”土地的说法不正确的是（　　）。
A.包括荒山、荒沟、荒丘、荒滩
B.使用权最长不得超过30年
C.使用权可以继承、转让、抵押或参股联营
D.同等条件下，本集体组织成员有对其的优先承包权

【答案】 B
23、（2020年真题）下列（ ）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A.欧式期权定价
B.套利定价
C.资本资产定价
D.投资组合管理

【答案】 A
24、 商业银行的内部控制体系的要素不包括（　　）。
A.控制活动
B.风险计量
C.监控
D.信息与沟通

【答案】 B
25、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（ ）
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

【答案】 A
26、（2018年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）。
A.主权评级
B.国别评级
C.法人客户评级
D.个人客户评级

【答案】 B
27、下列不属于增长能力指标的是( )。
A.资产增长率
B.营业收入利润率
C.利润增长率
D.权益增长率

【答案】 B
28、邓肯?威尔逊开发出了（ ）方法。
A.因果关系模型
B.关键风险指标
C.风险诱因
D.风险缓释

【答案】 A
29、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??）
A.15%
B.7%
C.17%
D.10%

【答案】 B
30、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是( )。
A.关键风险指标监测
B.资本计量
C.损失数据收集
D.风险与控制自我评估

【答案】 B
31、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（　　）。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内证券交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】 C
32、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（　　）。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险

【答案】 B
33、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。
A.内部控制
B.公司策略
C.风险文化
D.风险管理机制

【答案】 A
34、操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括（ ）。
A.利息、租赁及股利部分
B.服务部分
C.财务部分
D.管理部分

【答案】 D
35、下列不属于常用的市场限额风险的是（ ）。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额

【答案】 D
36、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】 B
37、（2018年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是（ ）。
A.解决表面问题，不须深究
B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】 C
38、( )指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
39、非交易性外汇敞口可以进一步划分为( )。
A.结构性敞口和非结构性敞口
B.单币种敞口和非结构性敞口
C.结构性敞口和单币种敞口
D.单币种敞口和总敞口头寸

【答案】 A
40、 某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（　　）。
A.20.0％
B.60.0％
C.75.0％
D.100.0％

【答案】 C
41、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。
A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产

【答案】 C
42、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于（　　）。
A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批

【答案】 A
43、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。
A.普通股之前、在一般债权人之后
B.普通股之前、优先股之后
C.优先股之前、在一般债权人之后
D.一般债权人之前、在优先股之后

【答案】 A
44、 因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )。
A.主动超限
B.被动超限
C.实质性超限
D.非实质性超限

【答案】 A
45、承租国有建设用地使用权期满，承租人可以申请续期，但出现下列（　　）情况时，受让权不予以批准。
A.承租人欲继续享有该土地的受让权
B.原土地使用权人把土地租赁给其他权利主体
C.承租人未按合同约定开发建设
D.根据社会公共利益的需要收回该幅土地

【答案】 D
46、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是( )。
A.存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2]
B.存货周转天数=360／存货周转率
C.应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]
D.应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2]

【答案】 D
47、施工方案比较采用比较的方面不包括（ ）。
A.技术先进性
B.经济合理性
C.重要性
D.施工可靠性

【答案】 D
48、()处在声誉风险管理的第一线。
A.操作风险管理部门
B.信用风险管理部门
C.法律风险管理部门
D.声誉风险管理部门

【答案】 D
49、（2021年真题）2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）前达到峰值，努力争取（ ）年前实现碳中和。
A.2030，2050
B.2020，2060
C.2030，2060
D.2020，2050

【答案】 C
50、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。
A.保持不变
B.减小
C.无法判断
D.增加

【答案】 D
51、关于风险的概念，理解不正确的是()
A.风险是一个事前概念
B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态

【答案】 C
52、资本充足率等于（　　）。
A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

【答案】 B
53、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（　　）。
A.前台业务部门
B.风险管理职能部门
C.人力资源管理部门
D.内部审计

【答案】 C
54、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。
A.设计进度计划
B.施工进度计划
C.物资设备供应计划
D.总进度计划

【答案】 D
55、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。
A.15
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
56、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。
A.董事会
B.高级管理层
C.首席信息官
D.信息科技部门

【答案】 A
57、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。
A.预期损失、非预期损失、灾难性损失
B.预期损失、实际损失、灾难性损失
C.实际损失、机会成本／损失、非预期损失
D.实际损失、无形损失、灾难性损失

【答案】 A
58、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。
A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格
B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格
C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币
D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率

【答案】 D
59、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

【答案】 D
60、土地总登记是指在一定时间内，对辖区（　　）或者特定区域内土地进行的全面登记。
A.特定面积土地
B.全部土地
C.每宗土地
D.城市用地

【答案】 B
61、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。
A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘

【答案】 B
62、（　　）年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。
A.2016
B.2015
C.2017
D.2014

【答案】 D
63、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差

【答案】 D
64、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（　　）。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5

【答案】 B
65、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。
A.-23.3
B.-38.9
C.38.9
D.23.3

【答案】 B
66、 2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（　　）引发的风险。
A.内部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.执行、交割和流程管理事件
D.外部欺诈事件

【答案】 D
67、（2018年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（ ）。
A.国别风险、战略风险
B.国别风险、法律风险
C.声誉风险、战略风险
D.声誉风险、法律风险

【答案】 D
68、市场风险不包括（ ）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.贷款违约风险

【答案】 D
69、方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
70、下列不属于营运能力指标的是（）。
A.总资产周转率
B.存货周转率
C.应收账款周转率
D.总资产收益率

【答案】 D
71、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。
A.不定期审核声誉风险管理政策
B.识别、评估、监测和控制声誉风险
C.制定危机处理程序
D.制定声誉风险管理政策和操作流程

【答案】 A
72、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 D
73、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括( )。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
74、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（ ）。
A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形 成良好的风险文化

【答案】 A
75、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。
A.最终责任
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任

【答案】 A
76、 新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。
A.违规风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 B
77、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()
A.CreditMetrics模型
B.CreditRisk+模型
C.CreditPortfolioView模型
D.CreditMonitor模型

【答案】 B
78、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元， 流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（ ）。
A.0. 78
B.0. 94
C.0. 75
D.0. 74

【答案】 C
79、进行客户身份识别，必要时可以向（　　）核实客户的有关身份信息。
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.公安、工商行政管理部门
D.国务院

【答案】 C
80、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）
A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%
D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%

【答案】 D
81、成本控制是（ ）。
A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件
B.把生产费用正确地归集到承担的客体
C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理
D.说把费用归集到核算的对象账上

【答案】 C
82、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.国别风险

【答案】 B
83、 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析

【答案】 B
84、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）。
A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】 D
85、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（ ）日的流动性需求。
A.10
B.15
C.30
D.45

【答案】 C
86、（2018年真题）目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A.会计资本
B.经济资本
C.监管资本
D.账面资本

【答案】 C
87、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。
A.数量、复杂性、及时性
B.运行速度、复杂性、便捷性
C.质量、数量、及时性
D.质量、及时性、便捷性

【答案】 C
88、已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益排序为()。
A.A＞B＞C
B.A＞C＞B
C.C＞A＞B
D.B＞A＞C

【答案】 C
89、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括( )。
A.农产品
B.能源产品
C.金属
D.股票

【答案】 D
90、方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
91、商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（ ）。
A.客户评级
B.第一维度
C.第二维度
D.第三维度

【答案】 C
92、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。
A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500
B.累计总敞口头寸500.净总敞口头寸100
C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300
D.累计总敞口头寸100。净总敞口头寸300

【答案】 B
93、在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自( )业务。
A.负债
B.资产
C.理财
D.信用

【答案】 B
94、全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
95、《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A.声誉风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 C
96、（2018年真题）（ ）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.执行、交割和流程管理事件
D.就业制度和工作场所安全事件

【答案】 A
97、 关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（ ）。
A.监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据
B.国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因
C.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争
D.资本监管是银行宏观审慎监管的核心

【答案】 A
98、（2018年真题）当某个头寸的累计损失达到或接近（ ）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
A.风险价值限额
B.止损限额
C.头寸限额
D.敏感度限额

【答案】 B
99、（2018年真题）关于风险管理和商业银行的关系，下列说法中错误的是（ ）。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

【答案】 C
100、银行监管的基本目标可以概括为()。
A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定
B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定
C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定
D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

【答案】 A
101、支架上钻孔不得用（ ），孔径不得大于固定螺栓直径2mm。
A.台钻钻孔
B.手电钻钻孔
C.气焊割孔
D.液压冲孔

【答案】 C
102、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（ ）吊杆直径，并有防松措施。
A.小于
B.大于
C.等于
D.不大于

【答案】 B
103、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

【答案】 C
104、下列属于信用风险限额指标的是（　　）。
A.产品或组合敞口限额
B.单一客户贷款集中度限额
C.敏感度限额
D.止损限额

【答案】 B
105、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（ ）限额。
A.交易
B.风险
C.头寸
D.止损

【答案】 B
106、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

【答案】 C
107、(?)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 B
108、根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（ ）
A.较低、中等、较高
B.低、较低、中等、较高、高
C.低、高、
D.低、中等、高

【答案】 B
109、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】 D
110、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。
A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统
D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

【答案】 C
111、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。
A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.重新定价风险
D.期权性风险

【答案】 C
112、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

【答案】 B
113、（2020年真题）商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5

【答案】 C
114、商业银行客户信用评级的发展过程是()。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
115、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（ ）。
A.国别风险限额
B.分散度限额
C.集中度限额
D.地区限额

【答案】 C
116、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。
A.10％～15％
B.15％～20％
C.20％～25％
D.25％～30％

【答案】 C
117、下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案】 B
118、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。
A.可规避的操作风险
B.可维持的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险

【答案】 B
119、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（　　）。
A.主动超限
B.被动超限
C.实质超限
D.非实质超限

【答案】 C
120、与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大

【答案】 A
121、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审