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2022-2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案

单选题（共800题）
1、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。
A.最终
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任

【答案】 A
2、 关于商业银行管理战略说法不正确的是（　　）。
A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标
B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

【答案】 C
3、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()
A.明确董事会和高级管理层的责任
B.进行国别风险管理评估
C.做好应急准备
D.将国别风险管理纳入部分风险管理体系

【答案】 A
4、下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（ ）。
A.制定声誉风险管理政策和操作流程
B.独立设置声誉风险管理职能
C.负责识别、评估和监测声誉风险状况
D.宣传商业银行的价值观念

【答案】 D
5、相比较而言，（ ）最容易引发操作风险的业务环节。
A.法人信贷业务
B.柜面业务
C.代理业务
D.资金交易业务

【答案】 B
6、（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）
A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息
D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

【答案】 A
7、 操作风险指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（　　）。
A.法律风险
B.声誉风险
C.合规风险
D.战略风险

【答案】 A
8、（ ）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。
A.巴塞尔协议Ⅰ
B.巴塞尔协议Ⅳ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议Ⅱ

【答案】 C
9、以下各项符合商业银行风险预警程序的是（　　）。
A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价
B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价
C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置
D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置

【答案】 B
10、()是审慎银行监管的核心。
A.资本监管
B.市场准入
C.现场检查
D.风险评级

【答案】 A
11、（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
A.融合阶段
B.离析阶段
C.放置阶段
D.转移阶段

【答案】 C
12、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（ ）。
A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次
B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息
C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资 本充足率及其组成成分
D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露， 需要每半年进行一次

【答案】 D
13、一个债务人只能有（　　）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（　　）债项评级。
A.一个；一个
B.多个；多个
C.一个；多个
D.多个；一个

【答案】 C
14、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。
A.中国银行
B.中国建设银行
C.中国农业银行
D.中国工商银行

【答案】 A
15、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96

【答案】 C
16、主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（　　）。
A.现金流量分析
B.财务比率分析
C.财务报表分析
D.成本收益分析

【答案】 C
17、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回答下列问题。
A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制
B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制
C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批
D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术负责人核准备案

【答案】 A
18、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。
A.该类型贷款的预期损失为0
B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
D.该类型贷款不存在信用风险

【答案】 B
19、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括( )。
A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告
B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

【答案】 A
20、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的 差异÷该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）。
A.前台的书面记录存在问题
B.存在管理报表和决策基础不稳的风险
C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确
D.信息系统出现故障

【答案】 B
21、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（ ）。
A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失
B.预期损失、非预期损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.实际损失、无形损失、灾难性损失

【答案】 B
22、（2019年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（ ）。
A.交易对手提前执行互换合同
B.某国遭受恐怖袭击
C.美联储出人意料地将利率降低了100点
D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

【答案】 B
23、质量员发现抱箍结构不合理，其检查方法为（ ）。
A.实测法
B.目测法
C.试验法
D.检测法

【答案】 B
24、()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。
A.董事会和股东会
B.董事会和风险管理委员会
C.董事会和高级管理层
D.股东会和风险管理委员会

【答案】 C
25、全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
26、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（ ）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展

【答案】 B
27、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　）。
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C.一些关键流程和核心业务不应外包出去
D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】 A
28、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（ ）。
A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

【答案】 C
29、某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险

【答案】 C
30、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（　　）
A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

【答案】 C
31、下列关于风险计量／评估的描述中，错误的是(?)。
A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量
C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法
D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式

【答案】 B
32、现场进行质量检查的方法有（ ）。
A.看、摸、敲、照四个字
B.目测法、实测法和试验检查三种
C.靠、吊、量、套四个字
D.计划、实施、检查和改进

【答案】 B
33、查询申请人查询到有关的土地登记信息后，如果希望将此作为证明某一事实的证据以向有关方面提供，要求查询机构在查询结果上盖印鉴章，这种查询方式称为（　　）。
A.签证
B.鉴证
C.盖章查询
D.批准

【答案】 B
34、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于()业务条线。
A.资产管理
B.公司金融
C.代理服务
D.零售银行

【答案】 D
35、贷款重组的第一步是（ ）。
A.成本收益分析
B.准备重组方案
C.与债务人协商
D.调整信贷产品

【答案】 A
36、下列( )不属于我国商业银行面临的风险种类。
A.信息风险
B.市场风险
C.操作风险
D.声誉风险

【答案】 A
37、商业银行通常将( )看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。
A.战略风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.声誉风险

【答案】 D
38、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。
A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析

【答案】 C
39、下列不属于企业非财务因素分析的是（　　）。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析

【答案】 B
40、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。
A.风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标
B.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】 A
41、国别风险限额可依据的因素不包括（ ）。
A.国别风险
B.业务机会
C.国家重要性
D.外部风险

【答案】 D
42、商业银行客户信用评级的发展过程是()。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
43、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应在收讫竣工验收备案文件（ ）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。
A.5
B.15
C.10
D.8

【答案】 B
44、对人民法院查封或者预查封的（　　）进行的登记称作查封、预查封登记。
A.土地所有权
B.土地使用权
C.土地抵押权
D.土地他项权利

【答案】 B
45、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。
A.效率比率
B.杠杆比率
C.流动比率
D.盈利能力比率

【答案】 B
46、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（ ）。
A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

【答案】 B
47、 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（　　）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。
A.数量、复杂性、及时性
B.运行速度、复杂性、便捷性
C.质量、数量、及时性
D.质量、及时性、便捷性

【答案】 C
48、 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。
A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

【答案】 B
49、下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险规避
D.风险对冲

【答案】 D
50、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（ ）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
51、在业务外包管理活动中，()负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.外包管理团队

【答案】 B
52、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。
A.每年
B.每日
C.每月
D.每季

【答案】 B
53、某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为()万元。
A.8000
B.10000
C.11000
D.6000

【答案】 D
54、 以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度

【答案】 D
55、商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者

【答案】 A
56、（2018年真题）下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（ ）。
A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序
D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

【答案】 B
57、 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析

【答案】 B
58、 下列不属于资金业务流程的是()。
A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台结算／清算
D.贷后管理

【答案】 D
59、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A.变得陡峭
B.呈垂直状态
C.变得平稳
D.呈水平状态

【答案】 A
60、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。
A.数量模型报告
B.投资风险报告
C.质量信息报告
D.整体风险报告

【答案】 B
61、伪造、变造多户头支票属于（ ）。
A.系统缺陷
B.人员因素
C.外部欺诈
D.内部欺诈

【答案】 C
62、操作风险损失事件分类共有()分类。
A.一级、二级、四级
B.二级、四级、六级
C.一级、二级、三级
D.二级、三级、四级

【答案】 C
63、下列关于土地登记损害赔偿的说法中，错误的是（　　）。
A.当事人提供虚假材料申请登记，给他人造成损害的，应当承担赔偿责任
B.因登记错误，给他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责任
C.国土资源行政主管部门工作人员疏忽、过失等原因造成错误的由国家代偿，工作人员不负责任
D.如果损害是由于第三人的过错造成的，例如登记申请人假冒他人名义申请登记给他人造成损害的，登记机关承担赔偿责任后，可以对第三人追偿

【答案】 C
64、针对商业银行经营管理的特殊性，从其（　　）的角度，要更加关注风险可能造成的损失。
A.内部控制和内部监管
B.内部控制和外部控制
C.外部控制和外部监管
D.内部控制和外部监管

【答案】 D
65、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。
A.再贷款利率
B.存款准备金利率
C.超额存款准备金利率
D.金融机构的法定存贷款利率

【答案】 D
66、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。
A.贷前调查
B.信贷审查
C.信贷审批
D.贷款发放

【答案】 D
67、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵(质）押品的顺序进行。
A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产
B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款
C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

【答案】 A
68、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的β因子等于15％。
A.零售银行
B.代理服务
C.公司金融
D.资产管理

【答案】 B
69、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为()。
A.30.0％
B.40.0％
C.75.0％
D.80.0％

【答案】 C
70、 下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。
A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致
D.我国在一定时期内实施区域风险限额管理是有必要的

【答案】 D
71、 下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。
A.必须具备高度独立性
B.具有完全的风险管理策略执行权
C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 A
72、先进的风险管理理念不包括（　　）。
A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】 A
73、关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。
A.强化全面风险管理意识
B.改善公司的治理
C.预先做好应对声誉危机的准备
D.确保全部风险被正确识别、优先排序

【答案】 D
74、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足，无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大

【答案】 B
75、土地权利变动只有到土地登记机构办理登记后才产生法律效力是指土地登记（　　）。
A.采用形式审查主义
B.采用意思主义立法
C.采用形式主义立法
D.采取实质审查主义

【答案】 C
76、（ ）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.融资流动性

【答案】 B
77、行业风险预警属于（　　）层面的预警。
A.微观
B.中观
C.宏观
D.整体

【答案】 B
78、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。
A.市场价格；市场价格；模型定价
B.交易价格；交易价格；模型定价
C.模型定价；模型定价；市场价格定价
D.市场价格；市场价格；交易价格定价

【答案】 A
79、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（ ）。
A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一
C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资

【答案】 C
80、公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，“建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制／缓释、监测及报告程序”，是(?)的责任。
A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务部门

【答案】 D
81、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（ ）类贷款。
A.关注
B.可疑
C.损失
D.次级

【答案】 A
82、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（ ）。
A.风险价值
B.缺口
C.敏感性资产
D.敞口

【答案】 D
83、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。
A.账面资本
B.经济资本
C.永久资本
D.监管资本

【答案】 B
84、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每( )至少重估一次价值。
A.日
B.月
C.半年
D.年

【答案】 A
85、对于商业银行而言，监管风险是指（ ）。
A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险
C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险
D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险

【答案】 C
86、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（ ）的悖论，因此需要 政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。
A.分散和集中
B.成本和收益
C.垄断与竞争
D.扩张和风险

【答案】 C
87、 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.减少风险发生的可能性
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】 C
88、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（ ）。
A.一级资本
B.定量和定性的指标
C.收益的波动水平
D.相应置信水平下的经济资本

【答案】 A
89、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差

【答案】 D
90、商业银行面临的最重要的风险种类是（　　）。
A.声誉风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.市场风险

【答案】 B
91、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。
A.设计进度计划
B.施工进度计划
C.物资设备供应计划
D.总进度计划

【答案】 D
92、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本

【答案】 A
93、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险

【答案】 B
94、( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确

【答案】 A
95、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。
A.14.5％
B.14％
C.13.5％
D.12％

【答案】 A
96、 商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。
A.负债到期日管理
B.资产到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理

【答案】 D
97、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。
A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者
C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

【答案】 C
98、电脑“千年虫”属于典型的（　　）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 C
99、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中应优先考虑补充（ ）。
A.核心一级资本
B.二级资本
C.储备资本
D.其他一级资本

【答案】 A
100、( )对战略风险管理的结果负有最终责任。
A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会

【答案】 D
101、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（ ）。
A.银行控股股东变更
B.资产规模急剧扩张
C.无保险的存款
D.银行评级下调

【答案】 A
102、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。
A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平
B.经济资本在数额上与非预期损失相等
C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

【答案】 D
103、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()。
A.资本规划
B.压力测试
C.风险评估
D.信息披露

【答案】 D
104、以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法()
A.采取平等原则对待所有风险
B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】 D
105、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。
A.相关性
B.可持续性
C.可计量性
D.风险敏感性

【答案】 B
106、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（ ）计价。
A.历史成本
B.模型定价
C.市场价格
D.公允价值

【答案】 A
107、（2021年真题）下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（ ）
A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业集团

【答案】 C
108、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
A.卖出50%资产组合A，持有现金
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

【答案】 C
109、垂直风管的支架，间距应小于等于（ ）m，每支垂直风管的支架不少于（ ）个。
A.33
B.32
C.23
D.22

【答案】 B
110、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（ ），商业银行可能面临的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。
A.越弱；越少；越小
B.越弱；越多；越大
C.越强；越多；越大
D.越强；越少；越大

【答案】 C
111、某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类 贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150亿元，则该银行 可疑类贷款迁徙率为（ ）。
A.16. 67%
B.22. 22%
C.25. 00%
D.41. 67%

【答案】 B
112、下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。
A.计算债券组合久期
B.计算单一币种的多头和空头缺口
C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分
D.根据交易对手评级设置授信额度上限

【答案】 D
113、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。
A.实际资本
B.监管资本
C.账面资本
D.经济资本

【答案】 C
114、下列关于风险的说法中，错误的是（ ）。
A.风险既可能带来收益，也可能造成损失
B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险
D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险

【答案】 D
115、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
A.卖出50%资产组合A，持有现金
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

【答案】 C
116、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】 D
117、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（ ）。
A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻
C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】 A
118、外部审计与信息披露的关系中，除了有