银行从业人员资格考试风险管理考试辅导习题集.doc

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银行从业人员资格考试《风险管理》考试辅导习题集

（一）单选题
在以下各小题所给出的 4 个选项中，只有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入
括号内。
1.目前， ）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 （
A. 信用风险
B. 市场风险 C. 操作风险 D. 声誉风险
2.某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无 风险年收益率为 5％，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率
为（ ） 。
A. 0.05
B. 0.10 C. 0.15 D. 0.20
3.《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ） 。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
4.期货交易者可以通过在期货市场上进行（ ）交易来达到降低价格波动风险的目的。
A. 套期保值 B. 投资组合
C. 投机
D. 无风险套利
5.按《国际会计准则第 39 号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计
入损益而是计入所有者权益的资产是（ ） 。
A. 持有待售类资产
B. 持有到期的投资
C. 贷款
D. 应收款
6.下列不属于压力测试假设情况的是（ ） 。
A. 利率增加 500 基点
B. 信用价差增加 300 个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值 15%
7.下列关于风险的说法，错误的是（ ） 。
A. 风险是收益的概率分布
B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量， 但绝不等同于损失本身二）
多选题

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在以下各小题所给出的 5 个选项中，至少有 2 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填
入括号内。
8.下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ） 。
A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
9.外部事件引发的操作风险包括（ ） 。
A. 外部欺诈/盗窃
B. 洗钱
C. 内部欺诈
D. 违反系统安全
E. 监管规定
（三）判断题
请判断以下各小题的对错，正确的用 T 表示，错误的用 F 表示。
10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 ） （
参考答案
1A2B3C4A5A
6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F
银行从业资格考试《风险管理》模拟试题（1）
一、 单选题
1.商业银行的核心竞争力是：D
A.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理
2.风险是指：C A.损失的大小 B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。B
A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益 D.低风险低收益
4.风险分散化的理论基础是：A
A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论
D.无风险套利理论
5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可转化性

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B.普遍性、非盈利性和可转化性 C.特殊性、盈利性和不可转化性 D.普遍性、盈利性和不可转化性
6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多
方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。
A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿
7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。C
A.资本金管理和负债管理
B.资产管理和负债管理 C.风险管理和绩效考核
D.流动性管理和绩效考核
8.如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为：D
A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4
9.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C
A.风险管理知识 B.风险管理制度 C.风险管理理念 D.风险管理技能
10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：C
A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为， 由此判断和总结哪些
失误最可能导致风险损失
C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因
素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等
财务资料进行分析从而发现潜在风险 11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV 模型
C.VaR 模型
D.高级计量法
13.CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A
A.信用等级 B.资产规模

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