湖南省期货从业资格：券商IB模拟试题.doc

湖南省期货从业资格：券商IB模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货投资基金制定的风险控制基本原则有__。
A．回避
B．减少
C．转移
D．共担
2、以下属于货币期权定价模型中看涨期权的定价公式的是
A：
B：
C：
D：
3、编造并传播证券交易、期货交易虚假信息罪，是指编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的行为。下列可能构成该罪的主体是__。
A．期货监督管理部门的工作人员
B．期货投资者
C．科技工作者
D．期货经纪公司
4、期货公司从事金融期货结算业务，应当经____批准。
A：中国保监会的美女编辑们
B：中国银监会
C：中国证监会
D：人民银行
5、在期货市场中进行卖出套期保值，如果基差走强，使保值者出现。
A：净亏损
B：净赢利
C：盈亏平衡
D：盈亏相抵
6、期货交易的结算，由统一组织进行。
A：期货交易所
B：中国期货业协会
C：国务院
D：中国证监会
7、下列关于循环周期理论的说法，不正确的是__。
A．无论什么样的价格波动，都不会向同一个方向永远走下去
B．应当选择低点出现的时间入市，高点出现的时间离市
C．分为长期周期、中等周期和季节性周期三类
D．农产品的生产周期是季节性周期
8、____是促使期货价格和现货价格趋向一致的制度保证。
A：期货交割
B：当13无负债结算
C：涨跌停板
D：强制平仓
9、在反向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者该进行__。
A．牛市套利
B．熊市套利
C．蝶式套利
D．跨市套利
10、对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所不能进行的监管措施是__。
A．责令参加培训
B．书面警示
C．责令处分责任人员
D．予以行政处罚
11、经济周期对市场利率水平及其走势的影响____
A：为零
B：微小
C：一般大
D：很大
12、某投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计算交易费用，其总收益为______美元。
A．97600
B．10500
C．11200
D．10000
13、以下关于利率期货的说法错误的是__。
A．按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货
B．短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货
C．长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货
D．利率期货的标的资产都是固定收益证券
14、客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以垫付．
A：其他客户金和自有资金
B：自有资金
C：风险准备金和其他客户资金
D：风险准备金和自有资金
15、督察人员在现场督察中发现公安机关的人民警察有违法违纪的，可以采取的措施有__。
A．对违反警容风纪规定的，可以当场予以纠正
B．对违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的，可以扣留其武器、警械、警用车辆、警用标志
C．对违法违纪情节严重、影响恶劣的，以及拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务的，必要时可以带离现场
D．在酒馆喝酒的，可以当场予以纠正
16、期货交易所的下列行为中不需要中国证监会批准的是（）。
A．变更交易所名称
B．期货交易所分立
C．股东大会决定解散期货交易所
D．制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则
17、期货与期货期权的不同在于（）。
A．期货合约的标的物是一般商品或金融工具，而期货期权合约的标的物是相关商品期货合约或金融期货合约
B．期货合约的买卖双方都被赋予了相应的权利和义务；而期货期权的买方有权在其认为合适的时候行使权利，但并不负有必须买入或卖出的义务
C．在期货交易中，买卖双方都要缴纳一定数量的保证金，而在期货期权交易中，期权买方无须缴纳保证金
D．期货买卖双方的潜在盈利和亏损都是无限的；而期货期权买方的亏损是有限的，而盈利可能是有限的，也可能是无限的
18、波浪理论认为，每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行，即每个周期都是由上升(或下降)的个过程和下降(或上升)的个过程组成。
A：2；3
B：3；5
C：4；5
D：5；3
19、《期货交易管理条例》自（）起施行。1999年6月2日国务院发布的《期货交易管理暂行条例》同时废止。
A．2007年2月7日
B．2007年4月15日
C．2007年4月25日
D．2007年6月2日
20、制定《期货从业人员管理办法》的目的是（）。
A．加强期货从业人员的资格管理
B．规范期货从业人员的执业行为
C．维护社会期货管理秩序
D．推动社会主义市场经济的稳定发展
21、下列哪种情况属于超卖状态？（）
A．WMS=85
B．WMS=15
C．K=85
D．D=85
22、跨市套利中，通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是____
A：运输费用
B：仓储费用
C：保险费
D：利息费
23、中国期货业协会的成立，标志着我国（）级监管体系的形成。
A．一 
B．二 
C．三 
D．四
24、期权交易的用途是__。
A．减少交易费用
B．创造价值
C．套期保值
D．投资
25、美国商品期货交易委员会(CFTC)管理整个美国的期货行业，重点管理范围不包括__。
A．交易所
B．投资者
C．期货经纪商
D．交易所会员
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、以下各项中符合期货从业资格申请条件的有__。
A．已经被期货公司聘用
B．最近3年内未受过刑事处罚
C．最近3年内未受过行政处罚
D．未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁人措施，或者禁入期已经届满
2、董事会秘书行使下列__职责。
A．期货交易所股东大会和董事会会议的筹备
B．文件保管
C．期货交易所股东资料的管理
D．组织协调专门委员会的工作
3、从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的。
A：财务状况
B：投资经验
C：投资方式
D：投资目标
4、按照要求，首席风险官应当向监督部门履行的定期报告有__。
A．年度报告
B．半年度报告
C．季度报告
D．月度报告
5、在规定交割期限内，构成实物交割违约的行为有__。
A．买方将已收到的仓单转让
B．买方未解付货款
C．卖方未交付有效标准仓单
D．买方解付货款不足
6、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。
A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期
B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行
C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成
D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律
7、期货交易所会员、客户可以使用__等有价证券充抵保证金进行期货交易。
A．标准仓单
B．国债
C．股票
D．承兑汇票
8、在采用金字塔式买入方法时，以下操作不正确的有__。
A．在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓
B．持仓的增加应渐次递减
C．持仓的增加应渐次增加
D．持仓的增加应一次性递减
9、某投资者预通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元／吨，69 500元／吨和69 850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。
A：67 680元／吨，68 930元／吨，69 810元／吨
B：67 800元／吨，69 300元／吨，69 700元／吨
C：68 200元／吨，70 000元／吨，70 000元／吨
D：68 250元／吨，70 000元／吨，69 890元／吨
10、制定《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》的目的是．
A：维护股指期货市场平稳、规范和健康运行
B：督促期货公司会员单位执行股指期货投资者适当性制度
C：保护投资者合法权益
D：限制期货公司权限，提升服务质量
11、证券公司申请介绍业务资格，应该符合相关（）风险控制指标标准。
A．净资本不低于12亿元
B．流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150%
C．对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外
D．净资本不低于净资产的80%
12、全面结算会员期货公司依法可以划转非结算会员保证金的情形有__。
A．依据非结算会员的要求支付可用资金
B．收取非结算会员应当交存的保证金
C．收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用
D．双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形
13、CBOT允许交易商以对冲方式免除履约责任的具体时间是__年。
A．1851
B．1883
C．1882
D．1925
14、期货从业人员在执业过程中应当遵循一定的规范，下列选项中正确的是（）。
A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉
B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益
C．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证
D．在符合一定条件时可以从事期货交易
15、期货公司选聘首席风险官，应当将（）等作为主要判断标准。
A．是否诚信守法
B．是否从事过期货投资
C．是否熟悉期货法律法规
D．是否符合规定的任职条件
16、下列关于欧洲美元的说法，正确的有__。
A．欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已
B．IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约
C．IMM推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约
D．欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
17、如果交易者按照基本面分析作出判断，认为现在的期价偏高，比较合理的做法是
A：立即入市做空
B：参考一下季节特征，如果正处于季节性上涨阶段，或许应该观望，等待一个更好的时机
C：参考一下季节特征，如果正处于季节性下跌阶段，或许应该立即入市做空
D：立即入市做多
18、根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，期货公司应当持续符合风险监管指标标准有．
A：流动资产与流动负债的比例不得低于100％
B：负债与净资产的比例不得高于150％
C：净资本不得低于客户权益总额的8％
D：净资本不得低于人民币3000万元
19、艾略特波浪理论考虑的因素主要是__。
A．形态
B．比例
C．时间
D．价值
20、在我国上海期货交易所交易的期货合约有__。
A．铜期货合约
B．天然橡胶期货合约
C．铝期货合约
D．燃料油期货合约
21、期货居间人下列行为属于越权代理的是__。
A．代理签订“期货经纪合同”
B．代签交易月账单
C．代理客户委托下达交易指令
D．代理客户委托调拨资金
22、下列属于期货投机作用的有（）。
A．提高市场流动性
B．适度的、理性的期货投机能够减缓价格波动
C．承担套期保值者转移的价格风险
D．促进价格发现
23、（）要求投机者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场
A．掌握限制损失、滚动利润的原则 
B．灵活运用止损指令 
C．做好资金和风险管 
D．强行平仓制度
24、设立期货交易所可以采用（）的组织形式。
A．会员制
B．合伙制
C．公司制
D．个人独资制
25、经济计量模型法包括
A：季节性分析法
B：相对关联法
C：简单线性回归分析法
D：联立议程计量模型分析法