银行市场风险应急预案(试行)-模版.docx

银行市场风险应急预案（试行）

第一章 总 则
第一条 为有效管理本行市场风险，应对市场风险突发事件，提高风险防范和处置能力，最大限度地预防和减少市场风险突发事件给本行造成的损失，依据银监会《商业银行市场风险管理指引》和《银行市场风险管理政策》，制定本预案。
第二条 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票和商品价格）的不利变动而使本行表外和表外业务发生损失的风险。
第三条 本预案所指市场风险突发事件，是指突然发生的大幅市场不利变动可能造成本行资产价值大幅波动或使本行承受重大损失的事件。包括本行所有承担市场风险的业务在存续期内，可能面临的利率风险、汇率风险、交易对手风险和发行人风险等突发事件。
第四条 本预案适用于本行所有承担市场风险的业务，包括但不限于本外币债券投资、外汇交易、金融衍生产品交易及黄金交易等业务。
第五条 本行市场风险应急处理应遵循以下原则：
（一） 各司其职，团结协作。相关部门按照职责分工，积极筹划落实各项应急措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（二） 及早预警，及时处理。对市场风险突发事件做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。市场风险突发事件的处理坚持快速、高效、低成本的原则。
（三） 防化结合，重在防范。相关部门应加强市场风险的监测，及时了解信息，提高应对市场风险突发事件的能力，并定期开展压力测试，以提前发现风险的易发部位和重点环节，指导市场风险管理工作，尽早采取相应措施防范和化解风险。

第二章 市场风险突发事件第六条 利率风险突发事件主要包括以下情景：
（一） 银行间市场质押式回购任一关键期限利率较前一交易日大幅上升100个基点；
（二） SHIBOR任一关键期限利率较前一交易日大幅上升
100个基点；
（三） LIBOR、HIBOR任一关键期限利率较前一交易日大幅上升100个基点；
（四） 人民币国债任一关键年期收益率较前一交易日大幅上升100个基点。
第七条 汇率风险突发事件主要包括以下情景：
（一） 人民币对美元、欧元、日元、港元等任一主要货币较前一交易日大幅波动0.5%；
（二） 欧元、日元、港元等任一主要货币对美元较前一交易日大幅波动1%；
（三） 黄金、白银等贵金属价格较前一交易日大幅波动
2%。
第八条 本预案中交易对手风险是指交易对手有可能无法或拒绝履行合约责任而导致本行亏损或需要本行采取替代交易的风险。交易对手风险突发事件主要包括以下情景：
（一） 交易对手外部信用评级被下调一级及以上。其中境外机构信用评级采用标普、穆迪和惠誉等三大评级机构的评级结果，境内机构信用评级采用国内主要评级机构的评级结果；
（二） 交易对手无法或拒绝履行与本行之外的其他交易对手签订的交易合同或承诺；
（三） 交易对手无法或拒绝履行与本行签订的的交易合同或承诺。
第九条 本预案中发行人风险是指对于本行持有的债务，其发行人由于自身财务、经营、管理以及市场环境与国家政策等方面的原因，有可能无法或拒绝履行偿付义务的风险。发行人风险突发事件主要包括以下情景：
（一） 发行人外部信用评级被下调一级及以上。其中境外机构信用评级采用标普、穆迪和惠誉等三大评级机构的评级结果，境内机构信用评级采用国内主要评级机构的评级结果；
（二） 发行人发生未清偿到期债务的违约情况。债务种类包括该债务发行人公开发行的债务和非公开发行的债务；
（三） 发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，可能影响到该发行人债务的按时、足额偿付；（四）发行人发生超过净资产10%以上的重大损失（包括投资损失和经营性亏损），可能影响到发行人债务的按时、足额偿付；
（五） 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，可能影响到发行人债务的按时、足额偿付；
（六） 发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，可能影响发行人债务的按时、足额偿付；
（七） 其他可能引起发行人债务重大损失的事件。

第三章 组织与职责
第十条 总行风险管理部负责牵头建设本行市场风险应急预案体系，具体包括：
（一） 负责牵头建设本行市场风险应急预案体系；
（二） 负责督促承担市场风险的业务经营单位制定和维护相关业务的应急处理程序；
（三） 负责督促承担市场风险的业务经营单位组织实施市场风险应急预案；
（四） 负责向高级管理层报告市场风险应急处理工作的进展情况。
第十一条 承担市场风险的业务经营单位负责组织实施市场风险应急预案，具体包括：
（一） 负责监测和报告市场风险突发事件；
（二） 负责组织实施市场风险应急预案；（三）负责向总行风险管理部报告市场风险应急处理工作的进展情况。

第四章 应急处理程序
第十二条 市场风险应急处理程序按照事件报告、应急商议和应急处理三个阶段依次展开。
第十三条 事件报告。当发生上述市场风险突发事件时，承担市场风险的业务经营单位应及时向总行风险管理部报告市场风险突发事件。报告内容包括但不限于市场风险突发事件发生的时间、性质、原因、严重程度、影响范围、可能造成的损失、发展态势，已经采取或拟采取的应对措施等。
第十四条 应急商议。总行风险管理部接到市场风险突发事件报告后，应立即召集承担市场风险的业务经营单位及相关部门，召开紧急会议商讨、决策和部署相关应急处理措施。
第十五条 应急处理。根据商议和决策结果，以及事件的类型、影响程度和范围，承担市场风险的业务经营单位应立即启动并组织实施市场风险应急预案。
第十六条 根据市场风险突发事件的类型、风险来源、性质、原因、严重程度、影响范围、可能造成的损失、发展态势等，本行可采取的应对措施如下：
（一）针对利率风险突发事件，可采取的应急处理措施包括：
1、及时出售承担利率风险的资产，压缩资产规模并进行止损，防止风险扩大； 2、及时运用远期利率协议、利率互换等金融衍生工具，压缩资产组合久期，规避或对冲利率风险。
（二）针对汇率风险突发事件，可采取的应急处理措施包括：
1、 及时平仓承担汇率风险的资产，压缩资产规模并进行止损，防止风险扩大；
2、 及时运用货币远期、货币掉期等金融衍生工具，对冲汇率风险。
（三）针对交易对手风险突发事件，可采取的应急处理措施包括：
1、 及时采取出售资产或开展替代交易等方式，防止风险扩大；
2、 持续跟踪交易对手风险状况，必要时采取商业谈判手段保护债权，或启动仲裁及诉讼等法律程序，保护债权，减少损失；
3、 及时购买信用违约互换等金融衍生工具，进行风险对冲。
（四）针对发行人风险突发事件，可采取的应急处理措施包括：
1、 及时出售债务，压缩资产规模并进行止损，防止风险扩大；
2、 及时购买信用违约互换等金融衍生工具，进行风险对冲； 3、持续跟踪发行人风险状况，必要时采取商业谈判手段保护债权，或启动仲裁及诉讼等法律程序，保护债权，减少损失；以及采取向发行人和主承销商、联席主承销商建议启动投资者保护应急预案。
（五）对于重大市场风险突发事件，在综合运用以上处理措施的基础上，还可采取以下管理措施：
1、 调整授权与风险限额等管理措施；
2、 报告本行董事会及其风险管理委员会；
3、 报告人民银行与监管部门，并寻求支持和帮助；
4、 及时与外部评级机构和新闻媒体等进行沟通。

第五章 附 则
第十七条 本预案由银行总行负责制定、解释和修改。
第十八条 本预案自发布之日起执行。