基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计(硕士论文).pdf

基丁行为评分的自动信用卡额度管理系统设计摘要摘要随着WT O协议的签署，我国信用卡行业竞争的加剧，信用卡管理系统发展 的滞后给高速扩张业务带来了瓶颈。信用额度管理是交通银行信用卡中心回馈优 质客户、降低风险、降低客户的流失率、提高客户的忠诚度，提升长期获利能力 的重要手段。传统的信用卡客户额度手工管理方式，仅仅局限于新发卡客户的额 度制定，对于针对不同客群自动匹配风险政策、提高客户额度调整频率、灵活变 更额度调整策略、响应客户致电即时调高信用额度申请等额度管理操作，缺乏精 确、快速额度判断机制，对于额度调整策略不能做有效的追踪和优化，满足日益 增长的客户的额度管理需求。针对目前交通银行信用卡中心粗放式的客户额度管理模式，首先通过对传统 的手工的客户额度管理流程进行分析，明确了开发客户额度自动管理系统的功能 需求、核心流程。在此基础上，分析了基于SO A架构的客户额度自动管理系统 的总体架构，并基于客户行为评分的建模技术、利润和成本分摊、客户分群技术 分析了 Linkag e数据处理子系统、策略数据库子系统、T RI AD系统的客户管理子 系统和报表分析子系统等核心子系统的设计和实现。其中，重点讨论了客户行为 评分模型构建和应用。最后,对于模型技术在信用卡管理系统中的广泛的应用前 景进行了展望。关键词：额度管理；SO A架构；行为评分；成本分摊；客户分群in基丁行为评分的自动信用卡额度管理系统设计AbstractABSTRACTWith the sig ning of WT O ag reements and the f ierce competition in credit card industry,the retardation in devel opment of credit card manag ement system becomes the bottl e-neck.in the rapid expansion business.T he credit l imit control system,as an important tool,has been used by the Bank of Communication to reward qual ity customers,mitig ate bank risks,boost customer l oyal ty,as wel l as to remain l ong term prof itabil ity.Whereas,the traditional credit l imit control is a manual process,which is onl y l imited to new credit card customers.Due to l ack of an accurate f ast l imit determination mechanism,the weakness of the traditional method is seen in automatic risk al l ocation to diversif ied customer base,increasing f requency of credit l imit adjustment,f l exibil ity in credit l imit adjustment strateg y,and immediate response to customers5 requests on credit l imit adjustment over phone cal l,etc.With the f ast g rowing number of credit card customer,the traditional manual credit l imit control method is unabl e to meet diversif ied customer needs.I n view of the current extensive customer credit l imit control mode in Bank of Communication Credit Card Center,the f irst step is to anal yze the traditional manual credit l imit control process f l ow,and understand the f unctional requirements and core processes.Next,anal yze the overal l f ramework of automatic credit l imit al l ocation system over SO A structure.I t is based on behavior scoring model ing technique,prof its and cost sharing,and customer g rouping technol og y that the anal ysis is made on desig n and the real ization of some core subsystems,such as Linkag e Data Process System,Strateg y Database System,Customer Manag ement System of T RI AD Sys忙m and Report Anal yzing System etc.Among these,the key f ocus is construction and appl ication of Customer Behavior Scoring Model.Lastl y,the f uture prospect of the appl ication of model ing technique in credit card manag ement system is discussed.Key words：Credit Limit Control；SO A Structure；Behavior Scoring；Cost Sharing；Customer GroupingIV基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言第一章引言随着WT O签署的银行业全面开放R期的临近，近五年来，信用卡这个新兴行 业在中国发展如火如荼、势头迅猛。国内各大银行都大规模开展了信用卡业务。为了在激烈竞争中脱颖而出，各个银行都借鉴了许多国外银行成熟的信用卡运营 经验，一方面推出了自己的特色服务来争取客户，另一方面，通过研究如何控制 信用风险，减少客户流失，节省运营成本来提高自身竞争优势四。信用额度是信 用卡的重要组成部分，在信用卡生命周期中，信用卡的额度管理一直贯穿其中，如何优化客户额度调整策略，对信用卡客户进行自动化的额度管理是当前的一个 重要的研究课题。在国外，客户行为评分模型技术在信用卡生命周期管理中有着 举足轻重的地位，它为银行信用卡中心拓展业务、控制风险和提升收益提供了技 术支持。将客户行为评分模型技术融入到信用卡客户额度管理系统中是信用卡管 理的一个发展趋势。1.1自动信用卡额度管理的现状我国信用卡行业尽管发展时间不长，但是行业竞争却是异常的激烈。各大银 行纷纷组建自己的信用卡部门，一些非银行的金融机构（如“平安保险等保险公 司）也加入了发卡的行列。额度作为信用卡的重要组成部分，也成为了一种争取 客户的手段。如中国银行推出的“长城国际白金卡”，主卡年费需100美元，其授 信额度高达10万美元。工商银行推出的“牡丹白金卡”年费为4000元，持卡人可享 受的航空人身意外保险保额最高达400万元。信用卡额度已经成为了客户选择信 用卡发卡行的一个重要的驱动因素之一。在新的市场形势下，交通银行信用卡中 心的自动信用卡额度管理主要发展趋势表现为以下几个方面。1、运用生命周期概念进行额度管理生命周期假说又称消费与储蓄的生命周期假说，是由美国经济学家F莫迪 利安尼和R 布伦贝格、A安东在效用分析与消费函数一对横断面资料的一 个解释一文中共同提出来的。随着生命周期假说的提出，迅速被广泛应用于 信用卡行业。与普通的数据挖掘分析相比，它们的区别主要在于客户生命周期概 念使用的是持续时间（卡龄、年龄等）而非自然日历时间。自动信用卡额度管理 系统将信用卡客户按照生命周期来进行管理，有针对性地对处于不同生命周期的 客户制定不同的额度管理方案，可以最大化实现客户价值，细化额度管理流程【叫 北美汇丰银行的信用卡业务是该行盈利能力最强的业务，利用行为评分模型 基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言对额度进行全方位的风险管理，是北美汇丰信用卡可以得以盈利的基础。2008 年7月，国内的第一个信用卡生命周期管理系统在交通银行信用卡中心上线，这 是国内信用卡管理的一个标志性的里程碑，这意味着国内信用卡中心开始根据生 命周期来对客户进行管理。受此影响最大的是客户的行为评分模型，会加入一些 有关客户生命周期的参数来进行建模。2、平衡风险和收益根据既定的授信策略自动授予客户信用额度是交通银行信用卡中心自动信 用卡额度管理系统的一个重要的组成部分。信用额度越高，信用卡的潜在风险越 大。相对而言，可能获得的收益也就越大。国外不同的信用卡公司，由于盈利战 略的侧重点不一样，对于额度策略的考虑也各不相同。例如：运通公司的信用卡,通过鼓励持卡人的用卡消费来赚取商户折扣费，所以它的发卡对象是资质良好、消费能力强，注重服务质量的持卡人。因此，它对于持卡人的信用评分的控制是 非常严格的，相应的，高档的商户、优质的持卡人，使得运通公司给予客户的额 度非常的高。而以Capital O ne为主要的代表的发卡行，它针对的是在申请消费 贷款上有困难的消费者，向他们发行信用额度很低的信用卡。这种额度策略起到 了两个作用：一方面，低信用额度的持卡人资质不好，很容易违约和超额度使用，从而增加了罚款收入：另一方面，低信用额度又能降低个人和总体的信用风险【3 因此可见，信用卡额度管理，防范风险不是最主要，赢得利润才是额度管理好坏 的检验标准。交通银行信用卡中心需要为自动信用卡额度管理系统制定一个正确 的信用额度管理策略，针对不同资质得客户执行不同的额度管理策略，以平衡风 险与收益的关系，使得卡中心在可以承受的风险范围内实现利润最大化。3、实施巴塞尔II协议能否将巴塞尔新资本协议应用到信用卡额度管理系统中来，不仅代表了信用 卡发卡行的风险管理水平，还反映了其数据基础、管理流程、信贷文化、I T系统 以及模型工具等综合水平。交通银行作为国内第一个实施巴塞尔II协议的银行，其旗下的信用卡中心也在2007年开始了巴塞尔II项目的实施。巴塞尔II协议形式 上是银行资本监管，但其本质上强调的是风险的监管。按照巴塞尔新资本协议 的要求，交通银行信用卡中心完成了内部评级系统的建设，为自动信用卡额度管 理系统提供违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、预期损失(EL)、非预期损失(UL)、有效期限(M)等关键性指标。这些指标不仅是计算资本充足率的重要依据，也 是在信用卡发卡行内部的授信审批、额度管理、风险预警等信用卡管理流程中发 挥着重要的决策支持作用.以上是讨论信用卡额度管理的发展趋势。信用卡额度管理不再仅仅是简单地 2基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言判断客户额度是调高还是调低，还需要对信用卡客户所处的生命周期进行分析，区别对待高价值客户和普通客户，在承受一定风险的基础上实现收益最大化。论 文论述的基于行为评分的自动信用卡额度管理系统，以交通银行信用卡中心为项 目实施背景，在信用卡申请人的申请获批后，交通银行信用卡卡中心根据其持卡 消费和欠款还款的具体行为，使用自动信用额度系统其额度进行自动管理。它引 入了客户行为评分模型来控制风险，利用协同竞争进化机制对额度策略进行灵活 调整，根据既定的额度管理策略来对客户额度进行自动地管理。该系统已经在交 通银行信用卡中心得以实施，投入使用。1.2交行信用卡中心自动信用卡额度管理的不足随着交通银行信用卡中心信用卡发卡量的持续扩大，信用卡业务的不断展 开，信用卡客户对于信用卡服务的要求不断提高等原因，导致交通银行信用卡中 心信用卡额度管理方面所存在的不足也逐渐显现出来。目前交通银行信用卡中心 的信用卡额度管理系统所存在的问题如下。1、不能根据生命周期进行自动管理一直以来，信用卡额度管理都表现为一种静态管理，主要着重于审核客户申 请信用卡时所填写的基本信息，这种额度管理工作主要处于客户生命周期的审批 客户期，而客户关系维护期的额度管理工作做的不多。交通银行信用卡中心的动 态额度管理基本上还处于手工管理、批量处理阶段。每隔半年或一年，风险部门 会根据客户风险评估模型计算客户评分，确认批量的额度调整策略，然后提交 I T部门从现有的客户中抽取符合调额条件的客户，批量调整其信用额度。这样 的处理方式间隔时间较长，横跨了 2个部门，环节较多，操作风险较大。从流程 控制的角度来看，调额的操作属于一次性的操作，没有后续的调额效果的跟踪和 调查，没有反馈信息，无法评估额度调整策略的优劣，更加谈不上风险控制了。在提取调额的客户时，由于建模使用的评估参数有一定的局限性，没有考虑到信 用卡客户的生命周期概念，因此不能根据生命周期对客户额度进行管理。2、响应时效长如果遇到客户发起的调整额度请求，从客户打电话到交通银行信用卡中心的 客服中心申请调高额度，到得到发卡行的反馈信息，得知可以调高信用额度或不 满足调额条件不能调高信用额度，通常都需要2到3天的时间。由于客户的调额 属于后台手工操作，前台客服无法操作，不能快速响应客户需求。当今社会，由 于工作需要或者旅游出国的人越来越多，类似这样临时性的调高额度的需求也越 来越多。能不能快速响应客户的需求，这是交通银行信用卡中心服务质量的一种 基r行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言体现，也是巩固客户忠诚度、增强产品口碑和市场竞争力的一种强有力的方法。3、缺乏反馈机制，无法实施全面风睑管理随着金融危机的到来，中国的信用卡行业出现了新特点，损失不再是由单一 风险所造成，而是由信用风险和市场风险等联合组成。因此，交通银行信用卡 中心迫切地需要一种动态的额度管理方法来对客户信用额度进行全面管理。表现 的形式之一就是对于现有客户，不断获得其消费，还款等信息，动态跟踪客户表 现，并以此为依据来管理客户信用卡额度。可是，额度调整策略的效果如何、给 哪些客户调额能够促进用卡消费、带给发卡行多少收益、避免了多少损失，这些 问题，现有的额度管理系统却不能够回答。交通银行信用卡中心的现有的额度管 理系统缺乏这方面的反馈机制。因为，这些反馈分析不仅仅只涉及到风险监控的 范畴，还涉及到巴塞尔11协议要求的预期损失预测和资本核算。只有通过有效的 反馈，额度管理系统才能精确的判断当前的额度政策是否合理，是否有需要进行 微调，为交通银行信用卡中心制定额度政策提供决策依据。从以上的分析可以看出，交通银行信用卡中心现有的信用卡额度管理系统有 着各种问题，这些问题集中体现额度管理手工批量处理，自动化程度不高；与客 户缺少必要的交互：响应时间较长，缺少调额后期的动态的追踪分析。在讲究精 细化管理的今天，额度管理不再仅仅是一刀切的工作了，它有着更高的要求。根 据客户价值管理的理念，银行的资源是有限的，应该向给银行带来利润的客户倾 斜回。将优质客户、普通客户和高风险客户区分开，利用客户分群的方法，针对 不同群的客户实施不同的额度政策，有的鼓励，有的限制，这不仅是更高的额度 管理水平的体现，同时也是自身竞争力的提高。1.3 本文的主要内容论文从信用卡额度管理系统的现状、存在的问题来论述构建信用卡额度自动 管理系统的必要性。信用卡额度自动管理系统在技术选型上综合考虑了交通银行 信用卡各个生产系统的特点和实际业务需求，选择SO A（Service O riented Architecture）作为系统框架设计,基于Log istic回归算法的客户行为评分模型 作为系统的核心技术。在SO A架构风格中，自动信用卡额度管理系统将额度管理 中的高阶业务元素（服务、流程、管理等）抽象出来，进行水平整合（将客户、额度信息、调额应用和流程管理端到端地动态整合起来）。Log istic回归算法 作为一种成熟的应用广泛的建模方法，服从随机效用理论，以其简单通用、适合 于处理随即概率问题等显著特点，奠定了它作为信用卡评分模型构建方法之一的 地位。利用Log istic回归算法建立的客户行为评分模型，对于信用卡进行精细 4基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言化的生命周期管理、优化额度调整策略、平衡信用卡风险与收益有着重要的作用。在关键技术介绍的基础上，论文讨论了自动信用卡额度管理系统的主要功能 和核心流程，并通过技术选型，采用了 SO A体系结构作为系统框架设计。围绕客 户行为评分这个关键技术在自动信用卡额度管理系统中的应用，首先重点分析了 Linkag e数据处理子系统如何实现信用卡客户行为评分：利用数据仓库技术实现 各个主机系统数据集成，计算信用卡利润并用于成本分摊，将利润因子加入到客 户行为评分模型的建立中，运用Log istic回归算法实现信用卡客户行为评分模 型，并对客户进行分群；为每个客户群确定个性化的额度调整方案；将客户行为 评分数据导入T RI AD额度管理子系统,利用T RI AD客户管理系统中的额度管理 模块，实现日常额度管理工作；基于协同进化原理的冠军/挑战者机制来实现额 度管理策略的智能进化设计；最后利用报表分析子系统来对日常额度管理和额度 调整策略的实施进行追踪和分析；最终实现一个自动的，不断自我进化的信用卡 自动额度管理系统。1.4 本文的篇章结构论文共分五章，首先简要介绍了论文的背景情况，引出了论文所作的主要工 作内容。然后简单介绍了信用卡额度管理系统的现状和不足。在此基础上，详细 分析了自动信用卡额度管理系统的主要功能和核心流程，并按照S0A架构设计基 于客户行为评分模型的信用卡自动额度管理系统，最后进行了系统不足分析，并 且在此基础上给出了改进方案。论文的内容具体安排如下：第一章绪论介绍了论文的选题背景。就目前我国信用卡中心的发展水平和存 在的问题，结合实际情况作了分析和阐述，从在信用卡额度管理系统的现状，说 明了进行信用卡额度自动管理系统构建的原因和必要性，突出论文的现实意义。第二章着重讨论信用卡额度管理系统实施的技术核心一基于Log istic回 归算法的客户行为评分模型，模型技术的使用为实现信用卡额度自动管理系统提 供了技术基础。第三章在第二章的基础上，先对自动信用卡额度管理系统的主要功能及核心 流程做了需求分析，并介绍了自动信用卡额度管理系统的主要功能和核心流程。着重介绍了：一：信用卡客户行为评分模型的建立流程；二：H常客户额度管理 流程：三：额度管理策略智能进化流程。第四章是论文的主要部分，介绍了信用卡额度自动管理系统的系统总体架构 设计和子系统的功能划分。然后具体分析了主要功能模块的实现方法。第五章对信用卡额度自动管理系统的特点做一个总结，并对系统的不足之处 提出了改进方案，最后指出了系统的进一步发展的要点。5基丁行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章行为评分模型简介第二章行为评分模型简介基于行为评分的自动信用卡额度管理系统，要求在信用卡申请系统、发卡与 账户管理系统、催收系统、会计核算系统等各个生产系统数据的基础上，评估信 用卡客户的人口特征、消费取现等行为特征以及还款历史等信用状况并计算客户 价值，划分客户群，再根据风险调整边际收益、违约概率等巴塞尔协议指标，平 衡发卡行的风险与收益，以此为指导来制定各个客群的额度调整策略。其中，主 要的核心的工作有2个方面。首先是如何从海量的数据中提取有效的客户特征信 息，并对其进行精确的评估。首选的方法是利用Log istic回归算法建立客户行为 评分模型，以某种权重加以衡量，针对各种目标给出量化的评分。第二个核心工 作是如何对额度调整结果进行有效的追踪分析，在此基础上不断进行改进。较好 的方法是在建立客户行为评分模型的过程中，加入预期损失、违约概率和宏观经 济变量等因子。由此而建立的客户行为评分模型，在预测风险和预测利润方面，都有很好的表现。下面对客户行为评分模型概述、常用的行为评分模型建模算法 比较和行为评分模型的建模原理进行研究和探讨，为后面的信用卡客户自动额度 管理的研究打下基础。2.1 行为评分模型概述信用卡业务是一个特殊的银行信贷领域,所以传统的银行贷款的授信模式及 管理经验无法套用在信用卡业务上。信用卡数量庞大，交通银行信用卡中心发行 的信用卡已达到了一千多万张，其他银行的信用卡发卡行少则数百万张，多则数 千万张；但是每张信用卡的贷款额度较小，我国银监会规定，个人信用卡的贷款 额度上限不能超过5万元。基于这些特性，信用卡额度管理需要以客户信用评分 模型为依据，对客户信用额度进行批量化，自动化的管理。1、使用目的传统的信用评分会由于数据的局限，无法对较年轻的客户做出准确的行为判 断。因此帐龄小于三个月或者六个月的客户是信用评分卡打分的真空地带，对于 成立不久的发卡银行，迅速增长的新客户将会掩盖真实的风险状况。因此，除了 采集申请表中的特征变量建立评分模型得到一个申请评分信用值，初步判定该申 请人逾期的可能性，从而决定是否授出信用及授信额度外，还应采用基于历史的 客户消费行为数据，来建立客户行为评分模型，计量个人客户的信用风险叫客户的行为评分模型是在一般信用评分的基础上考虑时间因素发展而来的，基了行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第二章行为评分模型简介研究的主要目的是观察现有客户的消费还款等行为，确定客户的哪些交易行为数 据可能是影响信用卡客户未来的信用状况的主要驱动因素，猜测客户的未来行为 来判断客户及时还款的可信度，帮助信用卡机构来进行客户的管理11刀。基于 Log istic回归算法的客户行为评分模型通过对客户的人口特征、历史信用记录、行为记录和交易记录等大量数据进行系统的分析，发掘数据中蕴涵的行为模式、信用特征，以一个信用评分来综合评估客户未来的信用表现。它是客户自动额度 管理系统调整客户额度的重要依据 2、加入价值分析因素交通银行信用卡中心主要以利润作为经营的“最终目标二在额度管理中主要 体现在两个方面：一是真正树立“利润中心”的概念，在信用卡额度管理流程中切 实强化成本核算，要对信用卡额度管理流程的每一个环节的成本和额度管理操作 对卡中心的利润贡献度进行核算，实行全方位的成本核算和利润管理。二是以利 润贡献度的高低作为客户额度管理的主要指标，对于哪些客户需要调整额度，调 高还是调低额度，调整额度上限是多少，除了要满足客户风险评判标准，还要加 入客户对于发卡行的利润贡献度作为调整额度的依据。企业80%的利润是来自于 20%的顾客，而其余20%的利润，却花了公司80%的行销费用。由此可知，如何 找出具有价值的顾客，对信用卡行业的获利来说是多么重要。在客户行为评分模 型中加入客户价值分析的变量因子，能够使得额度管理系统对不同客户实行差别 服务，使得银行的资源向高价值客户倾斜，鼓励其为信用卡发卡行创造更高的价 值。一般的客户额度调整策略都是仅仅着眼于客户的消费还款等行为，没有考虑 经济环境等外在因素对客户的影响，但经济周期等宏观因素无疑和客户的行为有 着密不可分的联系。借助Log istic回归算法建立的客户行为评分模型，加入了 专家和管理层评估的外部参数来对模型进行校准，在一定程度上反映出外部经济 环境对信用卡授信额度的影响。国外对于信用卡评分模型的研究，不再仅仅局限 于使客户违约率最小化，还包括如何使公司利润最大化，这是信用卡行为评分领 域近两年来研究的热点。模型加入巴塞尔H协议中预期损失、违约概率、违约 风险暴露等值的计算，把利润表达成定性变量的线性函数，根据客户风险和收益 的比率来综合考虑公司利润，将客户根据其对于公司利润贡献的高低区分开来，分别采取不同的、高效率的额度调整服务，合理配置银行资源。因此，对于客户 价值的分析可以使得信用卡公司能够根据预期的利润，计算当前的授信标准，即 当前可以接受的最高风险额度。7基丁行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第二章行为评分模型简介2.2 行为评分模型算法比较在客户信用卡账户开通以后，随着时间的不断推移,发卡行掌握了客户消费、还款、拖欠等大量的信息。当数据累积到一定程度，运用数据建模技术，能够开 发出客户行为评分模型，提炼出具有预测能力的各类变量，依此对客户所带来的 风险和收益等进行预测，从而判断客户是否允许调额。由于建立模型的数据来自 于客户开户后的具体行为，所以称之为行为评分模型口外国内外很多学校和机 构对于行为评分模型算法都有不同的研究，常用的算法有决策树算法、贝叶斯决 策论、人工神经网络算法、Log istic回归算法几种。1、决策树算法决策树算法，一般都是自上而下的来生成的。每个决策或事件都可能引出两 个或多个事件，导致不同的结果，把这种决策分支画成图形很像一棵树的枝干，故称决策树。决策树的构成有四个要素，分别是决策节点；方案节点；结果节点;概率枝。决策节点表示决策期望效益值；方案节点表示本方案期望效益值；结果 节点表示每个方案在相应状态下面的效益值；概率分枝表示自然状态的概率。从 决策点到结果节点都有一条路径，这条路径就是一条“规则通过使用一种分割 方法，将原始样本集递归分割成不相交的子集，目的是使期望损失达到最小【1 将决策树方法和其他分析方法进行比较，发现当变量存在相关性时，决策树方法 的表现较好，如果变量间不存在相关性时，决策树算法的表现就强差人意了。2、贝叶斯决策论风险是由于信息不充分造成的，决策过程还可以不断收集信息。如果在决策 过程中收集到进一步信息S,对原有各种状态出现概率估计可能会有变化，此条 件概率表示在追加信息S后对原概率的一个修正，所以称为后验概率。贝叶斯决 策论是种后验概率地建模方法。将先验概率正式地纳入统计学中去并探索如何 利用这种信息的方法被称为贝叶斯分析，而把根失函数加到统计分析中形成了决 策论，两者结合在一起就是贝叶斯决策论L使用贝叶斯决策论的优点是，在 决策过程中可以不断收集调查对象的新信息，然后对前一阶段的先验信息进行修 正。但是它的最大缺陷就是，无法处理基于特征组合所产生的变化结果，对于变 量属性值之间要求相互条件独立导致了它的预测效果并不是很理想。3、人工神经网络算法人工神经网络算法模仿人脑的功能，是模式识别和误差最小化的一种算法。它由分布于若干层的节点组成。人工神经网络算法的学习过程由正向传播和反向 传播组成。在iF向传播过程中,输入信息从输入层经隐单兀层逐层处理后，传至 8基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第二章行为评分模型简介输出层。每一层神经元的状态只影响下一层神经元的状态。如果在输出层得不到 期望输出，那么就转为反向传播，把误差信号沿原连接路径返回，并通过修改各 层神经元的权值，使误差信号最小。人工神经网络算法最大的缺点是随机性较强,为了得到一个较好的人工神经网络模型，需要人为的调试，需要耗费大量的人力 和时间。由于现有的人工神经网络算法都是用于复杂对象的建模、预测和控制，所以，算法的时间和空间复杂度较大，且学习速度慢、精度低、收敛性差，无法 直接在信用卡模型技术中使用。4、Logistic回归算法线性回归算法是量化多个连续变量之间关系的一种统计，但是，在信用卡客 户行为分析中，很多情况下，变量不是连续的，线性回归会受到限制。例如，在 分析类似于性别变量、婚姻状况等分类变量时，线性回归就不适用。对于分类变 量，统计上通常会采用对数线性回归的方法。Log istic回归算法即是对数线性回 归的一种特殊的形式。当对数线性模型中的一个二分类变量被当作因变量并定义 为一系列自变量函数时，对数线性模型就变成了Log istic回归模型。Log istic回归算法在统计分析问题中已经应用了很多年了，从1967年以后,Log istic回归算法才渐渐普遍，在经济计量学中描述选择行为和在流行病风险因 素建模中变得非常流行，尤其在医学、生物统计方面使用的较为广泛。由于 Log istic回归法没有变量正态性假设的要求，因此被认为是最适合发展信用评分 模型的理论，并且由于该法使用的前提假设少，建立的个人信用评分模型具有相 当的准确性和稳定性，因此成为了设计个人信用评分模型的主要方法，并且延续 至今叫综合考虑以上的建模算法，发现对于建立信用卡行为评分模型而言，Log istic回归算法具有功能强大、直观等优点，能够比较好地完成模型建模，并最大限度避免过适应风险，能够满足高效、快速的完成信用卡行为模型的建模 要求。2.3行为评分模型建模原理交通银行信用卡中心具有庞大的客户群,信用卡客户的持卡消费特征在一定 的程度上符合消费者理论。消费者理论陈述了当面对一个消费选择集合时，消费 者会做出有最高效的选择（对价值做出的主观的选择，由0或一些标称变量表示），它假设消费者在进行消费选择时能够针对自身属性做出一个的最合理的选择排 序，而消费者偏好的选择包含了一个随机因素.，对来自合理”的分布的随机因素 建模，就能从逻辑上建立预测选择行为的Log istic模型切。9基丁行为评分的自动信用卡额度管理系统设计 第二章行为评分模型简介Log istic回归算法延伸了多元线性回归算法的思想，即因变量是二值（通常 将这些值设为0和1）的情形。Log it作为Log istic回归模型的一种,假设模型 发生概率服从标准Log istic的累积概率分布函数，用以解决二分类问题。Log it模型说明如下；假设有一个理论上存在的连续反应变量乂代表事件发生的可能性，其值域为+8到-8,当该变量跨越一个临界点C,便导致事件发生。如果用必=1表示事 件发生，匕=0表示事件未发生，假设在反应变量X和自变量七之间存在一种线性 关系，可以用数学公式表示为：尸（乂=1k,）=尸（。+8+%）。=尸,（一。一8）1通常，假设公式1中与具有Log istic分布或标准正态分布。为了取得一个 累积分布函数，假设，的方差为乃2/3工3.29,并改变公式1中的不等号方向。由于Log istic分布和标准正态分布都是对称的，因此可以取得一个比较简单的 公式；P（K=1上）=V（。+网）=/工；2I+e这一函数称为Log istic函数，它具有S型分布。此时p,代表累积概率，经 过此种转换，p,仅有两个可能的类别结果，以0与1表示，它有助于解决线性 概率模型所不能解决的问题。若将定义为一系列影响事件发生概率的因素的线性函数，即0=。+夕工，其中工为自变量，a和夕分别为回归截距和回归系数。同时，将事件发生的概率 标注为化，则可得到事件发生的概率与不发生概率之比：-=e（a”，）3这个比值称为事件的发生比，取自然对数即可得到一个线性函数：ln|=a+4由此可见,使用了 Log istic回归算法的客户行为评分模型就是建立在Log it 模型上的一个预测事件发生概率的模型，可以描述为一定的几率的乘法：对给定 的 xrx2,x3.xk，采 用 几 率y=exp（4o）*exp（4*xj*expe2*2）.*exp（f t*）=基本事件的几率*由于再的因素*由于勺的因素*由于方的因素*由于1的因素 17 010基丁行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第三章自动信用卡额度管理系统需求分析第三章自动信用卡额度管理系统需求分析自动信用卡额度管理系统重点针对信用卡客户额度进行实用、高效、智能的 管理.，包含建立客户行为评分模型、对客户进行日常信用额度管理、额度调整策 略智能进化三个方面。系统通过O DS数据库子系统对生产和外围的数据进行集 成，Linkag e数据处理子系统进行建模和客户分群，经额度策略子系统进行额度 调整策略的制定和优化，T RI AD额度管理子系统进行日常的额度管理并对客户发 起的额度调整申请进行实时响应、最后由报表分析系统生成额度管理和策略追踪 的分析报告。系统针对最初的额度手工管理流程的薄弱环节进行补足和优化，并 建立了额度调整策略智能进化的方法,展示了自动额度管理系统在信用卡客户额 度管理方面的优势能力。3.1 自动信用卡额度管理系统核心功能自动信用卡额度管理系统采用了集成各系统数据并对客户进行行为评分、额 度策略管理、对客户日常额度实时管理为主要业务流程主线，由三大模块组成。系统的功能设计主要分成三个部分，如图3.1所示。a ODS集成各系统数据建立客户行为评分模型自动信用长额度管理系统a；Linkage平台数据处理额度策略管理制定额度调整策略;额度调整策略自动进化日常额度管理|实时额度管理额度调整报告报表分析调额效果追踪分析图3.1自动信用卡额度管理系统功能图11基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第三章自动信用卡额度管理系统需求分析3.1.1 对客户进行行为评分自动信用卡额度管理系统第一部分功能是汇总信用卡各个系统数据，在此基 础上建立客户行为评分模型，对客户进行行为评分，由O DS数据库子系统和 Linkag e数据处理子系统实现。自动信用卡额度管理系统建立客户行为评分模型对客户进行行为评分，并根 据客户的行为和对于卡中心的贡献度为客户进行授信额度的调整。交通银行作为 第一个实施巴塞尔II协议的国内银行，其旗下的交通银行信用卡中心也从2007 年即开始和总行同步进行巴塞尔II协议的实施。由于信用卡额度管理涉及到资 本充足率的计算，因此，建模数据不但包含客户行为特征、信用历史等信息，还 要将预期损失、违约概率、风险调整边际收益等风险计量和利润参数加入到模型 中，以便于卡中心实施全面风险管理。系统利用客户行为评分对客户进行分群，并针对每个客群会制定不同的额度调整策略。由于数据集成、变量衍生、模型验 证等建模工作要持续时间比较长，建立的模型在一年内可以持续使用，所以，模 型的建立和验证工作需要和日常的客户额度管理分开，在系统建立之初进行一 次，以后基本上是每隔半年重新进行一次模型评估，判断模型是否有效、模型是 需要重新建立还是可以继续使用。将费时较长但是不会频繁更改的建模工作从原 有的额度调整流程中独立出来，使得原来串行的额度调整流程成为并行，提高日 常额度管理工作的响应时间，使得额度管理的实时响应成为可能。3.1.2 日常额度管理自动信用卡额度管理系统第二部分功能是日常客户额度管理工作。这部分工 作包括客户额度调整、调额报告分析两个方面的内容，由T RI AD额度管理子系统 和报表分析子系统实现。客户额度调整分成银行主动发起和客户发起两种。当客户通过信用卡申请审核、获卡一段时间以后，信用卡发卡行会对他的交 易行为、守信程度等信息进行评估，来判断是否可以给客户调高额度。每个月，自动信用卡额度管理系统都会对客户账户进行判断，如果达到了调额要求，就会 自动为客户调整额度，如果未达到，则不作处理“有时客户会因为出差，出国等因素要求临时调高额度。自动额度管理系统会 给客服管理平台提供接口来对类似的客户请求做出查询。由于客户的额度上限都 是每个月提前计算好的，客服人员只要查询该客户的额度上限信息，就能够立刻 对调额要求进行回复，做到了对客户请求的实时响应。报表分析子系统的主要功能是对客户调额策略进行追踪，评估其执行情况。它的功能分为2方面：一：对额度调整的客户数量，调额幅度进行监控。报表分基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第三章自动信用卡额度管理系统需求分析3.1.1 对客户进行行为评分自动信用卡额度管理系统第一部分功能是汇总信用卡各个系统数据，在此基 础上建立客户行为评分模型，对客户进行行为评分，由O DS数据库子系统和 Linkag e数据处理子系统实现。