1、1本科本科计量经济学计量经济学课程期末复习课程期末复习1.闭卷考试。闭卷考试。(1月月10日日)2.熟知熟知EViews输出结果和所要求掌握内容关键点，不考计算机操作。输出结果和所要求掌握内容关键点，不考计算机操作。3.重点考试内容已经发给同学们了重点考试内容已经发给同学们了(复习纲领复习纲领)4.数学推导会考一些数学推导会考一些,所以同学们在复习第二和第三章时候一定要花一些时所以同学们在复习第二和第三章时候一定要花一些时间。间。5.考试重点依然突出实用案例考试重点依然突出实用案例 第第1页页2第第2页页3 第第3页页4 第第4页页5 第第5页页6 第第6页页7 第第7页页8 第第8页页9 第
2、第9页页10 第第10页页11 第第11页页n对于概念题，一定要细心，要学会排除法和对基本概念准确把握。n对于可能出现论证题，要记住关键步骤，对于推导，能够不采取矩阵方式，而是用简单代数形式。n假如对题目把握不准，能够加以文字说明。n对于简单和叙述题，需要认真读题和仔细答题，对每一个步12第第12页页13 考试要求：1)严格执行考场纪律；一经发觉，做零分处理，而且不保留平时成绩。2)考试中，请务必将学号和任何教师名字写清楚。不然假如发觉所以而丢失试卷，将有可能做零分处理。3)考试中，勉励同学们认真答卷，保持卷面洁净，以降低无须要分数损失。4)在碰到较难试题中，不提议空白，请将基础知识点写出，以
3、争取得到部分基础分数第第13页页14 祝同学们考试顺利！寒假高兴。第第14页页以下是知识点梳理！以下是知识点梳理！15第第15页页16 第第2章章 一元线性回归模型一元线性回归模型 第第16页页17 第第2章章 一元线性回归模型一元线性回归模型 第第17页页18 第第2章章 一元线性回归模型一元线性回归模型 第第18页页19-t (T-2)0 t (T-2)第第2章章 一元线性回归模型一元线性回归模型 第第19页页20 第第20页页21第第3章章 多元线性回归模型多元线性回归模型第第21页页22第第3章章 多元线性回归模型多元线性回归模型第第22页页23 第第3章章 多元线性回归模型多元线性回
4、归模型第第23页页24 第第3章章 多元线性回归模型多元线性回归模型第第24页页25第第4章章 非线性回归模型线性化非线性回归模型线性化可线性化非线性回归模型类型可线性化非线性回归模型类型（1）多项式函数模型）多项式函数模型 yt=b0+b1 xt+b2 xt2+b3 xt3+ut yt=b0+b1 xt+b2 xt2+ut 第第25页页26 第第4章章 非线性回归模型线性化非线性回归模型线性化（2）双曲线函数模型）双曲线函数模型1/yt=a+b/xt+ut 或或 yt=1/(a+b/xt+ut)双曲线函数还有另一个表示方式，双曲线函数还有另一个表示方式，yt=a+b/xt+ut （3）对数函
5、数模型）对数函数模型yt=a+b Ln xt+ut 第第26页页27第第4章章 非线性回归模型线性化非线性回归模型线性化第第27页页28第第4章章 非线性回归模型线性化非线性回归模型线性化（6）幂函数模型幂函数模型 b取不一样值图形分别见上图。对上式等号两侧同取对数，得取不一样值图形分别见上图。对上式等号两侧同取对数，得Lnyt=Lna+b Lnxt+ut 第第28页页29 第第29页页30第第5章章 异方差异方差第第30页页31第第6章章 自相关自相关第第31页页32 第第6章章 自相关自相关a.正自相关序列正自相关序列 b.正自相关序列散点图正自相关序列散点图e.非自相关序列非自相关序列
6、f 非自相关序列散点图非自相关序列散点图（1）图示法：依据残差序列图作出判断。）图示法：依据残差序列图作出判断。第第32页页33第第6章章 自相关自相关第第33页页34第第6章章 自相关自相关第第34页页35第第6章章 自相关自相关第第35页页36第第36页页37第第37页页38第第38页页39第第8章章 模型中特殊解释变量模型中特殊解释变量第第39页页40第第8章章 模型中特殊解释变量模型中特殊解释变量8.3 滞后变量（普通性了解）滞后变量（普通性了解）（2）自回归模型（柯依克变换不讲）自回归模型（柯依克变换不讲）Yt =+0 Xt+1 Yt-1+m Yt-m+ut 假如假如yt，xjt是平
7、稳，随滞后期增大是平稳，随滞后期增大yt，xjt相互独立，含有非零相互独立，含有非零4截距，不截距，不存在完全多重共线性，可采取存在完全多重共线性，可采取OLS法预计参数法预计参数，预计量预计量是是有偏有偏，但含，但含有有一致性一致性。自回归模型轻易引发多重共线性。最大滞后阶数由自回归模型轻易引发多重共线性。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。准则决定。第第40页页418.4 虚拟变量虚拟变量（重点掌握）（重点掌握）注意：注意：(1)当定性变量含有当定性变量含有m个类别时，模型不能引入个类别时，模型不能引入m个虚拟变量。个虚拟变量。2.用虚拟变量测量截距变动用虚拟变量测量截距变动设有模型，设有
8、模型，yt=0+1 xt+2D+ut,3.测量斜率变动测量斜率变动Yi=0+1 Xi+2 Di+3(Xi Di)+ui 4.分段线性回归（不讲）分段线性回归（不讲）8.5 时间变量（不讲）时间变量（不讲）第第8章章 模型中特殊解释变量模型中特殊解释变量第第41页页4211.1 模型总显著性模型总显著性F检验（已讲过）检验（已讲过）11.2 模型单个回归参数显著性模型单个回归参数显著性t检验（检验（已讲过已讲过）11.3 检验若干检验若干线性约束条件是否成立线性约束条件是否成立F检验检验11.4 似然比（似然比（LR）检验）检验11.5沃尔德（沃尔德（Wald）检验）检验11.6 拉格朗日乘子（
9、拉格朗日乘子（LM）检验（不讲）检验（不讲）11.7 邹（邹（Chow）突变点检验）突变点检验（不讲）（不讲）11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验正态分布检验11.9 格兰杰格兰杰（Granger）因果性检验因果性检验（不讲）（不讲）第第11章章 模型诊疗与检验模型诊疗与检验 第第42页页43第第11章章 模型诊疗与检验模型诊疗与检验 第第43页页44第第11章章 模型诊疗与检验模型诊疗与检验 第第44页页45 第第11章章 模型诊疗与检验模型诊疗与检验 第第45页页46第第1212章章 时间序列模型时间序列模型12.1 时间序列定义时间序列定义12.2 时间序列模型分类时间序
10、列模型分类12.3 Wold分解定理分解定理12.4 自相关函数自相关函数（不讲）（不讲）12.5 偏自相关函数偏自相关函数（不讲）（不讲）12.6 时间序列模型建立与预测时间序列模型建立与预测12.8 回归与回归与ARMA组合模型组合模型第第46页页47第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第47页页48第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第48页页49第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第49页页50第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第50页页51第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第51页页52 第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第52页页53 第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第53页页54 第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第54页页55 表表1 ARMA过程自相关函数和偏自相关函数过程自相关函数和偏自相关函数 第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第55页页56 第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第56页页57 第第12章章 时间序列模型时间序列模型第第57页页
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