计量经济学教学与研究的思考与创新专题讲座省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx

计量经济学教学与研究计量经济学教学与研究思索与创新思索与创新清华大学经济管理学院清华大学经济管理学院李子奈李子奈1专题讲座第1页我国计量经济学发展三个阶段我国计量经济学发展三个阶段计量经济学教学内容体系存在问题计量经济学教学内容体系存在问题计量经济学回归计量经济学回归计量经济学教学内容创新计量经济学教学内容创新应用研究总体回归模型设定应用研究总体回归模型设定2专题讲座第2页一、我国计量经济学发展三个阶段一、我国计量经济学发展三个阶段推广普及阶段：从推广普及阶段：从2020世纪世纪8080年代初至年代初至9090年代中后年代中后期期1980年夏在北京举行计量经济学讲习班。计量经济学课程开设。应用研究在宏观经济研究领域开展。1997年3月进行调查显示，在设置财经类专业高校中，92%学校开设了计量经济学课程，其中88%为必修课程，平均课时为54课时。1998年7月，将计量经济学确定为高等学校经济学门类各专业共同关键课程。3专题讲座第3页教学提升阶段和应用研究推广阶段：从1998年至本世纪前十年中期1998年7月，将计量经济学确定为高等学校经济学门类各专业共同关键课程。关键课程建设推进了本科计量经济学教学水平提升。20世纪90年代后期，真正意义计量经济学高级课程在高校经济学科硕士中开始开设。计量经济学模型在我国经济理论研究和经济问题分析中被快速广泛采取。7月，世界计量经济学会首次在中国大陆举行全球性国际学术会议。4专题讲座第4页发展与创新阶段：发展与创新阶段：加强理论研究，提升应用研究加强理论研究，提升应用研究水平，发展中国计量经济学课程。水平，发展中国计量经济学课程。当前正在进行5专题讲座第5页计量经济学教学与研究是三十余年来我国经济学计量经济学教学与研究是三十余年来我国经济学科发展显著标志之一科发展显著标志之一6专题讲座第6页原因之一：计量经济学模型方法科学性原因之一：计量经济学模型方法科学性7专题讲座第7页原因之二：原因之二：适应社会需要适应社会需要我国经济体制改革和经济发展面临许多重大经济理论问题和政策选择问题。怎样才能降低理论错误和政策失误？一切经过试验，这是我们一直采取行之有效方法。许多经济理论和经济政策是无法经过实践试验，这是人们共知一个常识。一个已经被证实是成功方法，是采取计量经济学模型，建立用于进行理论与政策试验试验室。8专题讲座第8页原因之三：适应世界经济学发展时尚原因之三：适应世界经济学发展时尚经济学“是一个思索社会问题方法”。经济学“是一套用以观察无限丰富和多变世界工具”。“经济学主要贡献是它分析框架”。在这种认识指导下，经济学方法论科学性受到前所未有重视，实证经济学得到前所未有发展，计量经济学愈加巩固了它在经济学中地位。9专题讲座第9页原因之四：适应提升我国经济学水平需要原因之四：适应提升我国经济学水平需要经济学有没有“先进水平”？有，又没有。讲没有，主要指经济学理论与政策。讲有，是指经济学研究方法、经济分析方法和经济决议方法。10专题讲座第10页原因之五：适应创新型经济学人才培养需要原因之五：适应创新型经济学人才培养需要我们应该教给学生什么？是已经产生知识，还是产生知识和发展知识方法论？知识，有些已经过时，有些即将过时；而产生知识和发展知识方法论，则是永存。11专题讲座第11页原因之六：具备良好发展环境原因之六：具备良好发展环境置身于关于“什么是主流经济学”争论之外。12专题讲座第12页现阶段任务之一：加强计量经济学理论方法研究现阶段任务之一：加强计量经济学理论方法研究与创新与创新计量经济学理论方法研究，既是学科发展基础，又是学科水平表达。应用研究需要。计量经济学理论方法发展问题导向特征。中国经济发展特殊性，为计量经济学理论方法创新提出了许多新问题。在处理问题过程中发展理论方法，应该成为我国计量经济学理论研究主要方向。13专题讲座第13页任务之二：提升计量经济学应用研究水平任务之二：提升计量经济学应用研究水平在计量经济学应用研究已经广泛开展今天，提升应用研究水平已经刻不容缓。加强计量经济学模型方法论基础研究，防止错用和滥用计量经济学模型“自欺欺人”和“自娱自乐”现象。研究主要问题，采取正确模型方法，争取有所发觉，应该成为计量经济学应用研究指导标准。14专题讲座第14页任务之三：发展中国计量经济学课程任务之三：发展中国计量经济学课程 计量经济学作为一门与当代西方主流经济学课程体系最为接轨课程，是否需要“中国化”？怎样进行“中国化”？第一，将计量经济学模型总体设定由先验理论导向和数据导向转向主体关系导向（或关系论导向）。第二，将数据分析和诊疗引入计量经济学内容体系。15专题讲座第15页二、计量经济学教学内容存在问题二、计量经济学教学内容存在问题问题提出计量经济学模型方法已经成为我国经济学理论研究和实际经济分析主流方法。以经济研究发表论文为例，占80%。计量经济学应用研究向社会学、管理学等领域快速扩张，也已经成为一个趋势。以管理世界发文为例，占50%以上。错误大量存在。主要错误不是模型预计、检验，而是模型设定。16专题讲座第16页全部从事计量经济学应用研究人员都经历了计量经济学课程学习。必须认可：计量经济学课程教学存在问题。17专题讲座第17页计量经济学教科书内容体系不完整18专题讲座第18页对计量经济学课程狭义了解狭义计量经济学认为，从观察到抽象，即模型设定，是理论经济学家（包含数理经济学家）任务，而相关数据问题则是统计学任务。作为计量经济学，研究重点就是模型预计方法和检验方法，统称为计量经济学理论方法。不停地创新和发展计量经济学理论方法，则是计量经济学家任务。19专题讲座第19页对计量经济学课程狭义了解Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati）：“计量经济学家主要兴趣在于经济理论经验论证”，“计量经济学家经常采取数理经济学家所提出数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验形式”，“搜集、加工经济数据，是统计学家工作”，“这些数据组成了计量经济模型原始资料”。而且正是在这个意义上，“计量经济学才成为一个独立学科”Introductory Econometrics（M.Wooldridge）：“在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定模型开始，而没有考虑模型结构细节”。20专题讲座第20页计量经济学教科书作者局限计量经济学又分为理论计量经济学和应用计量经济学。而全部计量经济学教科书，几乎都是理论计量经济学家结果“理论计量经济学是要找出适当方法，去测度由计量经济模型设定经济关系式。为此，计量经济学家大量地利用数理统计学。”“在应用计量经济学中，利用理论计量经济学作为工具，去研究经济学或者商业中一些特定领域。”“教科书主要讨论计量经济学方法发展、假定、用途，并引用经济学和商业中各个方面例子进行说明”。21专题讲座第21页后果之一：对课程片面认识。计量经济学课程已经不是“理论经济学、统计学和数学结合”经济学课程，而成为一门应用数学课程。22专题讲座第22页后果之二：造成人们对计量经济学性质片面认识。在功效上，计量经济学模型方法“只能检验，不能发觉”，而不是一个能够作出科学发觉研究全过程。在认识论范围上，计量经济学模型方法“是归纳，不是演绎”。在方法论范围上，计量经济学模型方法“只能证伪，不能证实”。23专题讲座第23页后果之三：应用研究错误频频发生。24专题讲座第24页三、计量经济学回归三、计量经济学回归计量经济学性质弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解当代经济生活数量关系来说，都是必要，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便组成了计量经济学。”萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象数量分析。这种分析基于理论与观察并行发展，而理论与观察又是经过适当推断方法得以联络。”戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象分析。”25专题讲座第25页计量经济学方法论在早期经济学研究方法史上，演绎法就一直是经济学基本研究方法，归纳法在经济学中几乎没有位置。西尼尔明言：“这门科学依靠主要是推理而不是观察，其主要困难不是在于事实调查而是在于术语使用”。穆勒认为：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验方法，即抽象演绎法。26专题讲座第26页计量经济学方法论20世纪代以后，伴随当代逻辑实证主义哲学诞生，归纳法在主流经济学研究中主要性上升。JN凯恩斯：经济学研究方法应该是演绎和归纳结合。哈奇森认为，全部命题能够划分为两类：重复命题和经验命题。科学经济学命题应该能够被经验地检验，而已经有经济学命题深陷于限制条件或“其它条件不变”围护之中，无法被检验，也不能提供信息。27专题讲座第27页计量经济学方法论20世纪代末30年代初计量经济学诞生，确立了归纳法地位。毫无疑问，计量经济学产生和快速发展，集中表达了归纳法或者说经验检验在经济学研究中兴起。不过，不应由此而简单地断言，计量经济学仅仅是经验归纳法。28专题讲座第28页计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型。前者属于演绎法范围；后者属于归纳法范围。演绎法和归纳法是紧密结合在一起，这种结合不但意味着彼此补充，也造成了彼此限制。因为计量经济研究中归纳法作用在于检验演绎法得出理论假说，故而演绎阶段对归纳阶段形成了根本性限制。计量经济学模型设定阶段演绎与模型检验阶段归纳相结合，组成了完整、辨证计量经济学模型方法。29专题讲座第29页计量经济学模型研究完整框架理论框架：理论框架：关于经济活动观察（即行关于经济活动观察（即行为分析）为分析）关于经济理论抽象（即理关于经济理论抽象（即理论假说）论假说）建立总体回归模型建立总体回归模型获取样本观察数据获取样本观察数据预计模型预计模型检验模型检验模型应用模型应用模型Basic EconometricsBasic Econometrics将计将计量经济学方法归结为以下量经济学方法归结为以下8 8个个步骤：步骤：理论或假说陈说理论或假说陈说理论数学模型设定理论数学模型设定计量经济理论模型设定计量经济理论模型设定获取数据获取数据计量经济模型参数预计计量经济模型参数预计假设检验假设检验预报或预测预报或预测利用模型进行控制或制订利用模型进行控制或制订政策政策30专题讲座第30页计量经济学发展与异化模型体系以问题为导向而发展经典计量经济学模型发展弗里希利用计量经济学方法分析资本主义经济波动，首创描述资本主义经济周期数学模型，为当代经济周期理论奠定了主要基础。丁伯根发展了动态计量经济模型来分析经济问题。首次用48个方程式为美国建立了完整宏观经济计量模型，方便检验现有许多商业循环学说解释价值。克莱因学术成就是将计量经济学方法和凯恩斯主义宏观经济学分析结合起来，创建了宏观计量经济学。31专题讲座第31页当代计量经济学模型体系也是以问题为导向而发展32专题讲座第32页计量经济学发展与异化理论方法以数据为导向而发展比如：时间序列单位根检验和协整检验比如：模型预计非参数方法33专题讲座第33页计量经济学发展与异化强调学科独立性带来问题计量经济学理论方法离经济学越来越远34专题讲座第34页计量经济学发展与异化实用主义哲学影响计量经济学模型“被工具化”比如：研究目标导向总体回归模型设定比如：从简单到复杂模型设定35专题讲座第35页计量经济学回归在理论上：经济理论、统计学、数学结合在应用上：能够作出科学发觉研究全过程 36专题讲座第36页四、计量经济学教学内容创新四、计量经济学教学内容创新以计量经济学（第3版）为例将模型设定引入教学将样本数据采集和诊疗引入教学37专题讲座第37页章节结构章节结构第第第第2 2版版版版第1章 绪论第2章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型第3章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型第4章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定模型第5章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第6章 联立方程计量经济学模型：理论与方法第7章 经典计量经济学应用模型第8章 扩展单方程计量经济学模型第9章 时间序列计量经济学模型第第第第3 3版版版版第1章 绪论第2章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型第3章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型第4章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定模型第5章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第6章 联立方程计量经济学模型：理论与方法第7章 扩展单方程计量经济学模型第8章 时间序列计量经济学模型第9章 经典计量经济学应用模型38专题讲座第38页章节结构章节结构第第第第2 2版版版版第7章 经典计量经济学应用模型7.1 生产函数模型7.2 需求函数模型7.3 消费函数模型7.4 宏观计量经济模型第第第第3 3版版版版第9章 经典计量经济学应用模型9.1 计量经济学应用模型类型设定9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定9.3 计量经济学应用模型函数关系设定9.4 计量经济学应用模型变量性质设定关于计量经济学应用模型设定普通理论方法讨论关于几类专门应用模型设定理论方法讨论39专题讲座第39页总体模型设定总体模型设定9.1 计量经济学应用模型类型设定参数模型和非参数模型;单方程模型和联立方程模型;截面数据模型、时间序列数据模型和Panel Data模型.截面数据单方程参数模型:经典模型、选择性样本模型、计数数据（Count Data）模型、离散选择模型、连续时间数据（Duration Data）模型。单方程应用模型类型对被解释变量数据类型依赖性。单方程模型和联立方程模型选择对经济行为依赖性。40专题讲座第40页总体模型设定总体模型设定9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定分别对总体回归模型设定“研究目标导向”、“先验理论导向”、“数据关系导向”进行了评价。提出了总体回归模型设定“唯一性”、“普通性”、“现实性”、“统计检验必要性”和“经济关系导向”标准。以实际应用研究错误为例。41专题讲座第41页总体模型设定总体模型设定9.3 计量经济学应用模型函数关系设定必须遵照经济学理论和统计学分析相结合标准。需要经过“设定检验再设定再检验”过程。以生产函数模型为例。42专题讲座第42页总体模型设定总体模型设定9.4 计量经济学应用模型变量性质设定变量之间直接影响与间接影响：应该遵照直接性标准、集合性标准、层次性标准和独立性标准。变量内生性与外生性设定相对性。变量随机性和确定性设定相对性。43专题讲座第43页样本数据采集和诊疗样本数据采集和诊疗第3版中将计量经济学模型与数据以下关系融入相关章节。44专题讲座第44页样本数据采集和诊疗样本数据采集和诊疗教学重点模型类型选择对数据类型依赖性。总体模型变量选择数据关系检验必要性标准。模型预计对样本数据完整性、准确性、可比性、一致性要求。模型应用想定数据强外生性和超外生性。45专题讲座第45页总体评价总体评价计量经济学计量经济学(第第3 3版版)在课程教学内容创新方面在课程教学内容创新方面迈出了实质性一步。迈出了实质性一步。国内外教科书中所未见内容。涵盖“模型设定、数据诊疗、模型预计、模型检验、模型应用”全过程。实现“经济理论、统计学、数学结合”。成为一门真正经济学课程。46专题讲座第46页五、应用研究总体回归模型设定五、应用研究总体回归模型设定模型总体设定依据模型总体设定依据实际应用研究中实际应用研究中研究目标导向研究目标导向经典模型经典模型先验理论导向先验理论导向时间序列模型时间序列模型数据关系导向数据关系导向正在发展正在发展关系论导向关系论导向47专题讲座第47页“从简单到复杂从简单到复杂”建模路线正确吗？建模路线正确吗？在应用研究总体模型设定中一直存在两条路线之争：在应用研究总体模型设定中一直存在两条路线之争：“从从简单到复杂简单到复杂”和和“从普通到简单从普通到简单”，哪一条是正确？，哪一条是正确？详细表现：作为研究起点总体回归模型应该是简单模型详细表现：作为研究起点总体回归模型应该是简单模型（包含较少解释变量）还是复杂模型（包含全部解释变量）（包含较少解释变量）还是复杂模型（包含全部解释变量）？48专题讲座第48页国内外应用研究常见模式：从简单到复杂国内外应用研究常见模式：从简单到复杂49专题讲座第49页应用研究过程是个重复波折、循序渐进过程。我们只有先应用研究过程是个重复波折、循序渐进过程。我们只有先对可能生成观察数据随机过程做出假定，才能开展模型参对可能生成观察数据随机过程做出假定，才能开展模型参数预计和推断。假如统计推断结果暴露出模型问题，就需数预计和推断。假如统计推断结果暴露出模型问题，就需要对应地修正原来假设，再重复进行统计推断，直到分析要对应地修正原来假设，再重复进行统计推断，直到分析结果到达一定内在一致性和收敛性。这种内在一致性即使结果到达一定内在一致性和收敛性。这种内在一致性即使不是确保模型分析正确充分条件，却是科学分析合乎逻辑不是确保模型分析正确充分条件，却是科学分析合乎逻辑性必要条件。性必要条件。对观察数据设定一可能生成过程是计量经济分析必要起点。对观察数据设定一可能生成过程是计量经济分析必要起点。问题是：该起点应该是简单还是复杂？问题是：该起点应该是简单还是复杂？50专题讲座第50页“从从简单到复到复杂”和和“从普通到简单从普通到简单”，两条不一两条不一样路路线，看上去是殊途同看上去是殊途同归，不，不过却存在本却存在本质区分。区分。从逻辑学上讲，一旦总体模型被设定，利用样本数据进从逻辑学上讲，一旦总体模型被设定，利用样本数据进行经验检验只能发觉已经包含其中哪些变量是不显著，行经验检验只能发觉已经包含其中哪些变量是不显著，而不能发觉没有包含其中显著变量。所以作为起点模型而不能发觉没有包含其中显著变量。所以作为起点模型必须是必须是“复杂复杂”。从经济学上讲，现实经济活动中变量之间关系是复杂，从经济学上讲，现实经济活动中变量之间关系是复杂，而且全部变量都是改变。所以作为起点模型必须是而且全部变量都是改变。所以作为起点模型必须是“复复杂杂”。从统计学上讲，只有首先建立最普通模型，才能确保模从统计学上讲，只有首先建立最普通模型，才能确保模型随机扰动项满足型随机扰动项满足“源生性源生性”和基本假使。和基本假使。“从普通到从普通到简单”建模路建模路线是合理，而是合理，而“从从简单到复到复杂”建模建模路路线是不合理，是不合理，轻易走向易走向实用主用主义。51专题讲座第51页能否以研究目为导向设定模型？实际应用研究中研究目标导向实际应用研究中研究目标导向任何应用研究都有特定研究目标，比如分析某两个经济任何应用研究都有特定研究目标，比如分析某两个经济变量之间关系，或者评价某项经济政策效果。变量之间关系，或者评价某项经济政策效果。按照特定研究目标进行计量经济学模型总体模型设定，按照特定研究目标进行计量经济学模型总体模型设定，成为计量经济学应用研究普遍现象和最严重问题。成为计量经济学应用研究普遍现象和最严重问题。52专题讲座第52页研究目标导向实例研究目标导向实例研究制度变迁对我国经济增加影响论文：研究制度变迁对我国经济增加影响论文：53专题讲座第53页在一篇研究通货膨胀与经济增加关系论文中，建立了在一篇研究通货膨胀与经济增加关系论文中，建立了以下模型：以下模型：结论：适度通货膨胀有利于经济增加变动速率较快上升和结论：适度通货膨胀有利于经济增加变动速率较快上升和国民经济较快增加。国民经济较快增加。54专题讲座第54页经济研究第4期两篇计量经济学应用研究论文，分析外商直接投资对我国区域经济影响：结论：结论：19851999年期年期间，东部发达地域与西部间，东部发达地域与西部落后地域落后地域GDP增加率差异，增加率差异，大约有大约有90%是由外商直接是由外商直接投资引发。投资引发。结论：1979，FDI区域差距对东西部GDP增加差异贡献度不到20%。55专题讲座第55页“唯一性唯一性”标准和标准和“从普通到简单从普通到简单”路线路线自然要求。自然要求。作为建模起点总体模型必须能够包容全部经过约化得作为建模起点总体模型必须能够包容全部经过约化得到到“简练简练”模型。模型。它应该包含全部对被解释变量产生影响变量，尽管其它应该包含全部对被解释变量产生影响变量，尽管其中一些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件中一些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在以后约化过程中被排除。等原因在以后约化过程中被排除。56专题讲座第56页能否以先验经济理论为导向设定模型？能否以先验经济理论为导向设定模型？经典计量经济学模型经济理论导向。经典计量经济学模型经济理论导向。57专题讲座第57页正统经济学理论导向存在问题：正统经济学理论导向存在问题：第一，正第一，正统经济学以学以经济人假人假设和理性和理性选择为其理其理论体系基石，任何一个理体系基石，任何一个理论都建立在决都建立在决议主体是理性和主体是理性和决决议行行为是最是最优基基础之上。而之上。而计量量经济学模型描述人学模型描述人们实际观察到察到经济活活动之中之中蕴藏着普通藏着普通规律律，实际经，实际经济活动既不是济活动既不是“理性理性”，也不是，也不是“最优最优”。第二，正统经济学理论强调第二，正统经济学理论强调“简单简单”，认为只有简单，认为只有简单理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调它强调“普通普通”，必须将经济活动所包括全部原因包，必须将经济活动所包括全部原因包含其中。含其中。58专题讲座第58页对于同一个研究于同一个研究对象，不一象，不一样研究者依据不一研究者依据不一样先先验理理论，就会，就会设定不一定不一样模型。模型。破坏了模型随机破坏了模型随机扰动项“源生性源生性”，随机，随机扰动项可能可能违反反Gauss-MarkovGauss-Markov假假设和正和正态性假性假设。59专题讲座第59页结论：结论：计量经济学模型描述是现实经济世界，经济学理论描计量经济学模型描述是现实经济世界，经济学理论描述是理想经济世界。述是理想经济世界。经济学理论揭示变量之间关系以其它原因不变为假设，经济学理论揭示变量之间关系以其它原因不变为假设，现实经济生活中全部原因同时改变。现实经济生活中全部原因同时改变。经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定导向。经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定导向。60专题讲座第60页对计量量经济学模型学模型总体体设定先定先验理理论导向批向批评并不意味完并不意味完全否定全否定经济学理学理论在模型在模型设定中作用。定中作用。描述理想描述理想经济世界世界经济学理学理论能能够指指导我我们正确分析正确分析现实经济世界世界动力学关系；力学关系；简练经济学理学理论最少揭示了最少揭示了“普通普通”经济系系统中一部分中一部分经济关系。关系。经济学理学理论将作用于将作用于经济关系分析，而不是直接作用关系分析，而不是直接作用于模型于模型总体体设定。定。61专题讲座第61页例：例：经济研究经济研究论文论文在一篇在一篇实证研究我国货币实证研究我国货币产出非对称影响关系论文产出非对称影响关系论文中，模型系统中包含变量有表示产出实际工业产出指中，模型系统中包含变量有表示产出实际工业产出指数、表示货币数、表示货币M1M1和表示价格消费价格指数，而货币流和表示价格消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略了。通速度被合理地省略了。所依据是经典货币需求理论。所依据是经典货币需求理论。问题：问题：经典货币需求理论是否反应我国实际？以此作经典货币需求理论是否反应我国实际？以此作为描述货币为描述货币产出关系总体模型设定依据是否可靠？产出关系总体模型设定依据是否可靠？62专题讲座第62页例：例：经济研究经济研究论文论文在一篇关于人民币汇率均衡、失调、波动与调整论文在一篇关于人民币汇率均衡、失调、波动与调整论文中，作者经过理论分析和经验检验，得到描述实际汇中，作者经过理论分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相对需求之间长久均衡关系模型，并率与相对供给、相对需求之间长久均衡关系模型，并在此基础上建立了反应短期改变之间关系误差修正模在此基础上建立了反应短期改变之间关系误差修正模型。型。显然，经典汇率决定理论在该模型总体设定中起了导显然，经典汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。向作用。问题：问题：经典汇率决定理论是否反应我国实际？以此作经典汇率决定理论是否反应我国实际？以此作为选择模型变量依据是否可靠？为选择模型变量依据是否可靠？63专题讲座第63页能否以数据关系为导向设定模型？能否以数据关系为导向设定模型？当代时间序列计量经济学数据关系导向。当代时间序列计量经济学数据关系导向。对先验理论导向批评对先验理论导向批评VARVAR单位根检验与协整检验单位根检验与协整检验问题本质问题本质数据关系是经济关系必要条件而不是充分条件。数据关系是经济关系必要条件而不是充分条件。经典错误：经典错误：夸大因果关系检验功效。夸大因果关系检验功效。夸大协整检验功效：误将协整方程作为均衡方程。夸大协整检验功效：误将协整方程作为均衡方程。64专题讲座第64页例题：例题：在一项关于我国城镇居民收入研究中，作者对城镇在一项关于我国城镇居民收入研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格统计分析。了严格统计分析。首先进行单位根检验，发觉它们都是首先进行单位根检验，发觉它们都是2 2阶单整序列。阶单整序列。然后进行然后进行GrangerGranger因果关系检验，发觉在因果关系检验，发觉在5%5%显著性水平显著性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费GrangerGranger原原因。因。最终进行协整检验，发觉它们之间存在（最终进行协整检验，发觉它们之间存在（2 2，2 2）阶协）阶协整。整。65专题讲座第65页于是得到了描述二者之间长久均衡关系模型：农村居于是得到了描述二者之间长久均衡关系模型：农村居民人均消费民人均消费558.07+0.1817558.07+0.1817城镇居民人均收入。城镇居民人均收入。更深入指出，城镇居民人均收入提升更深入指出，城镇居民人均收入提升100100元，能够使得元，能够使得农村居民人均消费提升农村居民人均消费提升18.1718.17元。元。这个结论显然是错误，不过全部统计检验却是严格。这个结论显然是错误，不过全部统计检验却是严格。问题问题在哪里？在哪里？66专题讲座第66页正确认识数据关系作用：正确认识数据关系作用：因为对实体之间动力学关系认识永远难以到达完备境因为对实体之间动力学关系认识永远难以到达完备境界，人们极难准确地确定模型函数形式。界，人们极难准确地确定模型函数形式。单位根检验和协检验理论，乃至整个计量经济学方法，单位根检验和协检验理论，乃至整个计量经济学方法，给出了探索特定原因组函数关系有效工具。给出了探索特定原因组函数关系有效工具。在此过程中，即使实体之间动力学关系分析是必要，在此过程中，即使实体之间动力学关系分析是必要，但数据关系导向统计方法则能发挥强大作用。但数据关系导向统计方法则能发挥强大作用。67专题讲座第67页总体模型正确设定依据是什么？总体模型正确设定依据是什么？模型总体设定本质模型总体设定本质回答：怎样从经历到过去、特殊、局部，推论到没有经历回答：怎样从经历到过去、特殊、局部，推论到没有经历到未来、普通、整体？到未来、普通、整体？计量经济学基于统计抽样形成经验数据，利用随机数学计量经济学基于统计抽样形成经验数据，利用随机数学分析工具完成或然知识建构，并按照统计意义标准进行分析工具完成或然知识建构，并按照统计意义标准进行评价，在回避了休谟质疑同时，也躲避了陷入不可知论评价，在回避了休谟质疑同时，也躲避了陷入不可知论危险。危险。计量经济学作为统计推断知识，应该符合科学基本标准计量经济学作为统计推断知识，应该符合科学基本标准独立于研究者、独立于样本、含有超越特定时间和独立于研究者、独立于样本、含有超越特定时间和空间某种程度必定性和普遍性。空间某种程度必定性和普遍性。68专题讲座第68页统计推断逻辑严密性，只能尽可能预防在统计推断过统计推断逻辑严密性，只能尽可能预防在统计推断过程中出现新错误，但并不足认为计量经济学知识提供程中出现新错误，但并不足认为计量经济学知识提供依据。依据。对计量经济学知识依据追问，依然要溯及统计推断前对计量经济学知识依据追问，依然要溯及统计推断前提提总体设定。总体设定。所以，总体设定过程可靠性，决定了计量经济学知识所以，总体设定过程可靠性，决定了计量经济学知识可靠性。可靠性。69专题讲座第69页关于计量经济学模型总体设定讨论，必须首先回答：关于计量经济学模型总体设定讨论，必须首先回答：要确定是经济主体内在本质意义属性，还是经济主体要确定是经济主体内在本质意义属性，还是经济主体之间关系意义属性。之间关系意义属性。要确定是主体之间动力学关系，还是作为主体经济活要确定是主体之间动力学关系，还是作为主体经济活动结果经济变量之间数据关系。动结果经济变量之间数据关系。70专题讲座第70页计量经济学模型分析目标：计量经济学模型分析目标：不是为了确定在主体关系意义上无所指经济变量之间不是为了确定在主体关系意义上无所指经济变量之间关系。经济变量及相关数据是经济主体活动结果，脱关系。经济变量及相关数据是经济主体活动结果，脱离主体互动关系建构变量，不过是纯粹数字。离主体互动关系建构变量，不过是纯粹数字。而是为了发觉塑造整个经济世界经济主体之间互动规而是为了发觉塑造整个经济世界经济主体之间互动规律。律。71专题讲座第71页关系论：关系论：主体任何行主体任何行为，都，都应在主体和其身在主体和其身处环境之境之间寻找原找原因。都必定由主体与其身因。都必定由主体与其身处环境之境之间作用引作用引发。经济主体与其身主体与其身处环境之境之间动力学力学过程，是真正数据程，是真正数据生成生成过程。程。不论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设不论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设定所忽略正是经济主体之间动力学关系。定所忽略正是经济主体之间动力学关系。72专题讲座第72页实现先先验理理论导向和数据关系向和数据关系导向向综合合 以以经济主体与主体与环境之境之间动力学关系分析力学关系分析为基基础和前提，和前提，基于基于该动力学力学过程生成数据，以数据程生成数据，以数据统计分析分析为必要必要条件，条件，验证并确定经济主体与环境互动关系，正是计并确定经济主体与环境互动关系，正是计量经济学总体模型所要界定因果关系。量经济学总体模型所要界定因果关系。只有动力学关系理论分析，没有基于统计相关性经验只有动力学关系理论分析，没有基于统计相关性经验支持，是无法确认这么动力学关系。一样，只有数据支持，是无法确认这么动力学关系。一样，只有数据关系统计分析，没有含有良好公度性动力学关系理论关系统计分析，没有含有良好公度性动力学关系理论框架，会使统计分析进入歧途。框架，会使统计分析进入歧途。73专题讲座第73页“经济主体动力学关系导向经济主体动力学关系导向”分析框架分析框架74专题讲座第74页以经济主体动力学关系为导向设定总体回归模型，毫无疑以经济主体动力学关系为导向设定总体回归模型，毫无疑问满足上述问满足上述“现实性现实性”标准和标准和“统计检验必要性统计检验必要性”标准。标准。怎样确保满足怎样确保满足“唯一性唯一性”和和“普通性普通性”标准？标准？依然需要检验。依然需要检验。检验准则就是总体模型随机扰动项源生性和正态性。检验准则就是总体模型随机扰动项源生性和正态性。中心极限定理依然居于十分主要地位。中心极限定理依然居于十分主要地位。75专题讲座第75页随机扰动与随机误差等同吗？随机扰动与随机误差等同吗？源生随机扰动源生随机扰动随机扰动项在计量经济学模型中占据尤其主要地位随机扰动项在计量经济学模型中占据尤其主要地位 。随机扰动项含有源生性。随机扰动项含有源生性。在模型正确设定前提下，无数不显著原因对被解释在模型正确设定前提下，无数不显著原因对被解释变量影响集合。变量影响集合。客观存在。客观存在。在基于随机抽样截面数据经典计量经济学模型中，源在基于随机抽样截面数据经典计量经济学模型中，源生随机扰动项满足生随机扰动项满足GaussGauss假设和服从正态分布。假设和服从正态分布。76专题讲座第76页W.H.Greene:W.H.Greene:“在确定性模型中引入随机扰动，并不是为了掩盖确定在确定性模型中引入随机扰动，并不是为了掩盖确定性模型不足之处。性模型不足之处。”“假如所谓未被解释随机扰动并不是真正不能被解释假如所谓未被解释随机扰动并不是真正不能被解释原因，模型就是不适当。原因，模型就是不适当。”77专题讲座第77页衍生随机误差衍生随机误差定义为定义为“被解释变量观察值与它期望值之间离差被解释变量观察值与它期望值之间离差”。详细内容解释详细内容解释 ：“无数非显著原因对被解释变量影响无数非显著原因对被解释变量影响”、“变量观察值观察误差影响变量观察值观察误差影响”、“模型关系设定模型关系设定误差影响误差影响”等。等。stochastic disturbance term stochastic error term 78专题讲座第78页随机误差项是否满足随机误差项是否满足GaussGauss假设以及正态性假设？假设以及正态性假设？W.H.Greene()W.H.Greene()：鉴于我于我们对随机随机误差起源描述，中心差起源描述，中心极限定理条件普通都成立，最少近似成立，所以正极限定理条件普通都成立，最少近似成立，所以正态假定在多数情况下也都是合理。假定在多数情况下也都是合理。数学证实和模拟检验发觉，在大多数情况下，确定性数学证实和模拟检验发觉，在大多数情况下，确定性误差造成误差造成随机扰动项对随机扰动项对GaussGauss假设以及正态性假设违反。假设以及正态性假设违反。79专题讲座第79页正态性假设违反：正态性假设违反：当存在模型关系误差时，假如解释变量是随机，随机当存在模型关系误差时，假如解释变量是随机，随机误差项正态性将得不到确保。误差项正态性将得不到确保。当模型遗漏了显著变量，假如遗漏变量是非正态随机当模型遗漏了显著变量，假如遗漏变量是非正态随机变量，随机误差项将不含有正态性。变量，随机误差项将不含有正态性。假如待预计模型是原模型经过函数变换得到，随机误假如待预计模型是原模型经过函数变换得到，随机误差项将不再服从正态分布。差项将不再服从正态分布。80专题讲座第80页正态性假设违反：正态性假设违反：当模型存在被解释变量观察误差，假如观察误差相对当模型存在被解释变量观察误差，假如观察误差相对于随机误差项标准差尤其大、样本长度又尤其小，随于随机误差项标准差尤其大、样本长度又尤其小，随机误差项正态性假设会造成显著性水平产生一定程度机误差项正态性假设会造成显著性水平产生一定程度扭曲。扭曲。当模型存在解释变量观察误差时，普通情况下，随机当模型存在解释变量观察误差时，普通情况下，随机误差项正态性假设都是不能成立；只有在回归函数是误差项正态性假设都是不能成立；只有在回归函数是线性，且观察误差分布是正态特殊情形下，随机误差线性，且观察误差分布是正态特殊情形下，随机误差项正态性才成立。项正态性才成立。81专题讲座第81页怎么办？怎么办？最根本是设定正确模型和降低观察误差。最根本是设定正确模型和降低观察误差。检验是必须，但却是经常被忽略。检验是必须，但却是经常被忽略。82专题讲座第82页欢迎批评指正！欢迎批评指正！83专题讲座第83页