单方程计量经济学模型综合练习省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx

差分模型无显著改进，而且差分模型无显著改进，而且差分模型无显著改进，而且差分模型无显著改进，而且d(Yd(Y（-1-1）)系数不显著，故不使用差分系数不显著，故不使用差分系数不显著，故不使用差分系数不显著，故不使用差分模型来消除共线性。采取去掉变量方法。模型来消除共线性。采取去掉变量方法。模型来消除共线性。采取去掉变量方法。模型来消除共线性。采取去掉变量方法。10/10/1商学院 王中昭第1页从模型中剔除从模型中剔除Y（-1）10/10/2商学院 王中昭第2页消费模型拟合结果消费模型拟合结果思索：为了不思索：为了不剔剔除解释变量，可除解释变量，可采取广义差分法采取广义差分法（或去掉常数）（或去掉常数）来处理多重共线来处理多重共线性（见下页）。性（见下页）。10/10/3商学院 王中昭第3页Y Yt t=0.361312(I=0.361312(It t-0.312*I-0.312*It-1t-1)+0.5994Y)+0.5994Yt-1t-1-0.08969Y-0.08969Yt-2t-2,比上比上比上比上面模型好！面模型好！面模型好！面模型好！返回返回10/10/4商学院 王中昭第4页三、发电量与工农业总产值关系模型三、发电量与工农业总产值关系模型1、理论模型设计：变量选择和模型关系确实定。、理论模型设计：变量选择和模型关系确实定。2、样本数据搜集、样本数据搜集3、参数预计及模型检验、参数预计及模型检验（1）检验序列相关性和用杜宾两步法来消除序列相关。）检验序列相关性和用杜宾两步法来消除序列相关。（2）异方差检验）异方差检验（3）多重共线性检验）多重共线性检验4、最终模型及模拟结果、最终模型及模拟结果10/10/5商学院 王中昭第5页1、理论模型设计、理论模型设计研究目标：发电量与居民生活及工农业生产之间定量研究目标：发电量与居民生活及工农业生产之间定量研究目标：发电量与居民生活及工农业生产之间定量研究目标：发电量与居民生活及工农业生产之间定量关系，考查能源是否是制约经济发展瓶颈。当前我国关系，考查能源是否是制约经济发展瓶颈。当前我国关系，考查能源是否是制约经济发展瓶颈。当前我国关系，考查能源是否是制约经济发展瓶颈。当前我国电力是什么情况？电力是什么情况？电力是什么情况？电力是什么情况？例题处理例题处理例题处理例题处理1971-19941971-1994样本。是什么时期？样本。是什么时期？样本。是什么时期？样本。是什么时期？现实情况是又什么样了？现实情况是又什么样了？现实情况是又什么样了？现实情况是又什么样了？19971997年以后，我国已初步确年以后，我国已初步确年以后，我国已初步确年以后，我国已初步确立了社会主义市场经济体制，市场经济运行显著特征立了社会主义市场经济体制，市场经济运行显著特征立了社会主义市场经济体制，市场经济运行显著特征立了社会主义市场经济体制，市场经济运行显著特征告别了短缺步入了告别了短缺步入了告别了短缺步入了告别了短缺步入了“平衡平衡平衡平衡”，不过从最近几年来，不过从最近几年来，不过从最近几年来，不过从最近几年来看。电力依然是制约经济发展瓶颈。看。电力依然是制约经济发展瓶颈。看。电力依然是制约经济发展瓶颈。看。电力依然是制约经济发展瓶颈。初步探索结果：发电量与居民用电关系不显著。这里初步探索结果：发电量与居民用电关系不显著。这里初步探索结果：发电量与居民用电关系不显著。这里初步探索结果：发电量与居民用电关系不显著。这里只探索发电量与工农业生产关系。只探索发电量与工农业生产关系。只探索发电量与工农业生产关系。只探索发电量与工农业生产关系。10/10/6商学院 王中昭第6页变量选择与模型关系式确定变量选择与模型关系式确定因为包括价值量指标，因为物价原因影响，没有可因为包括价值量指标，因为物价原因影响，没有可比性，必须采取口径一致物价指数进行调整。下面比性，必须采取口径一致物价指数进行调整。下面入选变量是按当年价统计。入选变量是按当年价统计。发电量发电量Y与农业总产值与农业总产值Z1线性关系。线性关系。Y与轻工业总产值与轻工业总产值Z2成二次关系：成二次关系：Y(Z2)Y与重工业总产值与重工业总产值Z3成二次关系：成二次关系：Y(Z3)Yt=b0+b1Z1t+b2(Z2t)+b3(Z3t)+tt=1971,1972,1994怎么确定出来？怎么确定出来？10/10/7商学院 王中昭第7页2、样本数据搜集、样本数据搜集Z2、Z3资料起源：中国工业年鉴资料起源：中国工业年鉴Z1资料起源：中国农业年鉴资料起源：中国农业年鉴用农副产品收购价格总指数用农副产品收购价格总指数P1来调整来调整Z1,用农村用农村工业品零售价格总指数工业品零售价格总指数P2来调整来调整Z2、Z3，资料，资料起源：中国物价统计年鉴，（现在这些价格起源：中国物价统计年鉴，（现在这些价格指数有何改变？）指数有何改变？）显然，物价总指数口径并不理想显然，物价总指数口径并不理想.Y单位：亿千瓦小时单位：亿千瓦小时Z1、Z2、Z3当年价，单位：亿元当年价，单位：亿元P1和和P2两个物价总指数，两个物价总指数，1950=100。10/10/8商学院 王中昭第8页原始数据原始数据（P87）：）：文件名：文件名：Lzn87.wf110/10/9商学院 王中昭第9页数据资料处理数据资料处理X1=Z1/P1X2=Z2/P2X3=Z3/P2这三个总产值经物价这三个总产值经物价总指数调整后，成为总指数调整后，成为可比，均调整到基期可比，均调整到基期1950价。调整后数据价。调整后数据如右图如右图,其关系依然线其关系依然线性关系为：性关系为：Yt=b0+b1X1t+b2(X2t)+b3(X3t)+t10/10/10商学院 王中昭第10页3、参数预计、参数预计经济意义合理，整体线性关系显著经济意义合理，整体线性关系显著,但经查但经查DW表，表，0DW=0.690，经济意义合理。，经济意义合理。统计检验取统计检验取=0.05R2=0.995806,F=1583.062(Prob=0)所以方程所以方程R2,F检验经过。检验经过。t检验：检验：X1、(X2)1/2、(X3)1/2Prob分别为：分别为：0.0274、0.0004、0.1634 X1、(X2)1/2 t检验经过，检验经过，(X3)1/2t检验不经过。检验不经过。计量经济学检验计量经济学检验:(1)、序列、序列相关检验，方法一：相关检验，方法一：D.W=0.690459，n=24,k=4,=0.05,查表得查表得dl=1.1,dU=1.66.所以所以 0DW=0.69dL=1.10，存在序列相关，必须存在序列相关，必须修正模型序列相关。修正模型序列相关。10/10/12商学院 王中昭第12页（2）、）、序列相关检验：方法二序列相关检验：方法二图形法图形法图形法图形法存在正序列相关存在正序列相关存在正序列相关存在正序列相关10/10/13商学院 王中昭第13页用杜宾两步法来消除序列相关用杜宾两步法来消除序列相关预计原模型，得残差项预计自相关系数预计原模型，得残差项预计自相关系数第一次预计第一次预计。将。将 代入广义差分模型（代入广义差分模型（2.10.7）右端方括号中各变量样本值）右端方括号中各变量样本值(Y值值不用求），并预计（不用求），并预计（2.10.7)模型模型(并非预计并非预计(2.10.6)。则则Yt-1系数即为第二次预计值系数即为第二次预计值，将第二次预计值，将第二次预计值 代入代入（2.10.6）两端作广义差分生成样本值（包含）两端作广义差分生成样本值（包含Y值）。最终预值）。最终预计计(2.10.6)（注意并非预计注意并非预计(2.10.7)式式)得到修正了序列相关得到修正了序列相关性模型。性模型。10/10/14商学院 王中昭第14页第一次预计相关系数第一次预计相关系数有两种方法：有两种方法：（1）用原模型预计出来）用原模型预计出来d=D.W,=1-d/2 (2)用原模型预计出来残差样本：用原模型预计出来残差样本：resid=用用OLS预计残差模型（注意无常数项）：预计残差模型（注意无常数项）：t=t-1+t (*)下面在已预计出（下面在已预计出（2.10.5)基础上进行杜宾两步法。基础上进行杜宾两步法。10/10/15商学院 王中昭第15页先令残差先令残差先令残差先令残差et=resid,et=resid,再预计再预计再预计再预计(*),(*),得得得得=0.651352=0.651352（用方法二）（用方法二）（用方法二）（用方法二）10/10/16商学院 王中昭第16页 用用用用=0.651352=0.651352代入（代入（代入（代入（2.10.7)2.10.7)求出各个广义差分变量样本求出各个广义差分变量样本求出各个广义差分变量样本求出各个广义差分变量样本值值值值,Y,Y值不用。值不用。值不用。值不用。GENR DX1=X1-0.651352*X1(-1)GENR DX2=X20.5-0.651352*X2(-1)0.5GENR DX3=X30.5-0.651352*X3(-1)0.5预计（预计（2.10.7)得：得：10/10/17商学院 王中昭第17页=0.96018310/10/18商学院 王中昭第18页用用用用=0.960183=0.960183对（对（对（对（2.10.6)2.10.6)再作广义差分算出各变再作广义差分算出各变再作广义差分算出各变再作广义差分算出各变量（包含量（包含量（包含量（包含Y Y）样本值：）样本值：）样本值：）样本值：GENR Dy=Y-0.960183*Y(-1)GENR DX1=X1-0.960183*X1(-1)GENR DX2=X20.5-0.960183*X2(-1)0.5GENR DX3=X30.5-0.960183*X3(-1)0.5预计（预计（2.10.6)得：（得：（注意不是预计（注意不是预计（2.10.7)式）式）10/10/19商学院 王中昭第19页预计（预计（2.10.6)得：得：10/10/20商学院 王中昭第20页因为常数项不显著，去掉常数项，再回归得（因为常数项不显著，去掉常数项，再回归得（值值依然取为依然取为0.960183=）：）：10/10/21商学院 王中昭第21页（3）异方差检验）异方差检验Gleiser法法广义差分广义差分后，已经后，已经不存在异不存在异方差方差先求出最终模型先求出最终模型(详见后面）误差项详见后面）误差项et=Yt-Yt，再作预计：，再作预计：或作或作et与与Yt.10/10/22商学院 王中昭第22页（4）多重共线性检验）多重共线性检验因为已经对模型进行了广义差分，差分能够消因为已经对模型进行了广义差分，差分能够消除或修正多重共线性，所以，不再进行多重共除或修正多重共线性，所以，不再进行多重共线性检验。线性检验。（同学们可计算其（同学们可计算其VIF值）值）。10/10/23商学院 王中昭第23页4、最终模型及模拟结果、最终模型及模拟结果（1）发电量需求模型是由基本预计和修正项）发电量需求模型是由基本预计和修正项两项合成。两项合成。（2）最终方程为方程（）最终方程为方程（3）（3）模拟预测结果）模拟预测结果10/10/24商学院 王中昭第24页（1）、发电量需求模型是由基本预计和修正项）、发电量需求模型是由基本预计和修正项两项合成两项合成基本部分基本部分修正部分修正部分10/10/25商学院 王中昭第25页（2）、最终方程为方程（）、最终方程为方程（3）误差修正项：误差修正项：无常数项无常数项Yt为原始数据为原始数据10/10/26商学院 王中昭第26页（3）模型模拟（拟合值）结果计算过程）模型模拟（拟合值）结果计算过程用用GENR求出：求出：YY=0.800168*X1+35.85275*sqr(X2)+32.16524*sqr(X3)然后再求：然后再求：ee=Y-yy (相当于相当于 ）再求：再求：YT=YY+0.960183*ee(-1)最终误差为：最终误差为：et=y-yt。M 思索：怎样思索：怎样求预测值？求预测值？10/10/27商学院 王中昭第27页YtYt(Yt-Yt)/Yt1972 1524.000 1506.888 0.0112291973 1668.000 1709.961-0.0251561974 1688.000 1730.877-0.0254011975 1958.000 1915.852 0.0215261976 2031.000 2026.925 0.001977 2234.000 2246.225-0.0054721978 2566.000 2489.581 0.0297811979 2820.000 2749.917 0.0248521980 3006.000 3036.867-0.0102691981 3093.000 3145.609-0.0170091982 3277.000 3287.482-0.0031991983 3514.000 3514.602-0.0001711984 3770.000 3875.481-0.0279791985 4107.000 4262.755-0.0379241986 4495.000 4422.507 0.0161271987 4973.000 4949.195 0.0047871988 5452.000 5370.257 0.0149931989 5848.000 5496.969 0.0600261990 6212.000 6138.484 0.011835(3)拟合值、误拟合值、误拟合值、误拟合值、误差结果差结果差结果差结果,(4)只给出只给出只给出只给出72-9072-90年，注年，注年，注年，注意书上意书上意书上意书上P92P92应无应无应无应无19711971年年年年拟合值。拟合值。拟合值。拟合值。10/10/28商学院 王中昭第28页在在Eviews中直接用杜宾两步法（经过了筛选）中直接用杜宾两步法（经过了筛选）作业：作业：P93：12。补充题补充题710/10/29商学院 王中昭第29页