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农商行资金业务应急预案第一章 总则第一条 为了积极应对农商行资金业务面临的紧急情况，防止和减少突发事件对资金业务造成的损失，规避和防控风险，根据全国银行间债券市场债券交易规则、农商行资金业务管理办法及相关法律法规，结合实际，制定本应急预案。第二条 应急预案以保障资产安全、维护市场声誉为原则，合规执行。第三条 本预案适用于全省农商行，包括农商行联合社（以下简称省联社），忻州、运城、吕梁市农村信用合作社联合社（以下简称“市联社“）,县（市、区）农村信用合作联社（农村商业银行、农村合作银行）及其控股或发起设立的子公司。第二章 债券交易第四条 当交易系统、交易双方计算机系统或网络设备等出现故障且在规定的时间内不能排除时，应当采取应急方式进行交易。 第五条 在应急交易方式下，资金业务部门作为参与者应当通过电话、传真等方式自行询价，确定交易意向；双方达成交易意向后，分别按要求填写应急成交申请单（参照托管机构规定格式执行）并加盖公章（或部门章），传真给中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称同业中心）场务值班室；同业中心核对无误后，将双方成交内容输入交易系统，并为成交双方签发成交通知单。应急成交申请单填写的要素有：一、质押式回购应急申请单填写的要素有：（一）成员信息（交易方向、名称、地址、交易员姓名、电话、传真）；（二）交易信息（回购期限、回购利率、券面总额合计、交易金额、应计利息、到期结算金额、首次结算方式、到期结算方式、首次结算日、到期结算日、实际占款天数、交易品种、债券代码、债券名称、券面总额、折算比例）；（三）账户信息（资金账户户名、资金开户行、资金账号、支付系统行号、托管账户户名、托管机构、托管账号）；（四）交易日期。二、现券交易应急申请单填写的要素有：（一）成员信息（交易方向、名称、地址、交易员姓名、电话、传真）；（二）交易信息（债券代码、债券名称、净价、券面总额、收益率、交易金额、应计利息、应计利息总额、全价、结算金额、结算方式、结算日）；（三）账户信息（资金账户户名、资金开户行、资金账号、支付系统行号、托管账户户名、托管机构、托管账号）；（四）交易日期。第六条 改为应急交易方式后，交易系统内已成交部分继续有效。第七条 资金业务经批准采用应急交易方式后，一旦询价成功，应当按要求填写应急申请单，并传真至同业中心。应急申请单传真时间必须控制在上午9：00-11:00，下午14:00-16:00以便同业中心审核和人工录入。第八条 资金业务部门通过自行询价后达成的交易意向应当经同业中心核对。第九条 买断式回购应急预案流程同质押式回购。第十条 按照应急交易方式进行交易的，资金清算及债券结算方式仍按全国银行间债券市场债券交易规则的有关规定办理。第三章 债券结算第十一条 当出现以下两种情形之一时，应当采用应急方式办理债券交易结算：一、不能与中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）或银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）系统联网；二、已与中央结算公司或上海清算所联网，但在完成债券结算前出现临时技术故障。第十二条 在与交易对手完成交易后，因故不能通过系统发送指令的，应当填制交易结算应急指令书（参照托管机构规定格式执行）等应急资料，并按要求填制密押,加盖经办单位和经办人预留印鉴或签字。第十三条 后台人员应当根据托管机构网站下载的应急指令书电子文本格式填写应急资料。第十四条 资金业务部门应当确保向中央结算公司或上海清算所出具的交易结算应急指令书等应急资料的内容真实、准确、完整、清晰，不得涂改。除签字以外的要素，应当以打印文本填制，要素填写不全、印章、密押不对的应急指令视为作废指令，应当重新填制。第十五条 后台人员应当最迟于指定交割日债券簿记系统接收指令截止时间前30分钟，将应急指令书传真至中央结算公司或上海清算所，以便审核和人工录入。第十六条 后台人员应当在发送应急指令后及时向中央结算公司或上海清算所查询应急指令审核与录入的办理情况，并及时索要债券簿记系统应急业务接收和录入记录。第十七条 后台人员在确认发送的应急指令合格后，应当向托管机构及时查询指令匹配状态并索要债券簿记系统指令匹配情况记录。第四章 市场风险第十八条 资金业务部门应当不定期研究市场动态及风险防范处置预案。第十九条 当市场出现异常波动致使资产面临潜在的较大损失时，资金业务部门应当根据实际情况，对资产是否止损、平仓等提出处理意见，并向部门负责人报告；超越部门负责人权限的，应当向有权审批人报告。第二十条 交易人员应当按照本机构资金业务授权管理办法进行止损或平仓操作。第五章 信用风险第二十一条 资金业务部门应当实时关注交易对手及投资主体的信用情况。第二十二条 当交易对手或投资主体出现交易违规、破产、倒闭等状况时，资金业务部门应当根据实际情况，提出资产保全措施，向部门负责人报告；超越部门负责人权限的，应当向有权审批人报告。第二十三条 交易人员根据处理意见做出相应处置。第六章 流动性风险第二十四条 当出现流动性风险，市场资金十分紧张、融资出现困难时，应当向相关领导汇报，并启动相应的应急预案。第二十五条 资金业务部门应当多渠道调度资金进行补充，主要通过银行间市场融入资金，及早动手，放宽资金融入利率和期限配置，加大融入力度,但融资利率原则上不得超过人民银行常备借贷便利设定的利率走廊上限。第二十六条 资金业务部门在经有权审批人批准后，可变现部分流动性强的债券，以缓解资金压力，同时积极寻求内外部支持帮助。第七章 清算风险第二十七条 当省联社清算系统或网络线路出现故障时，应立即向相关领导汇报，并采取应急方式处理。第二十八条 当省联社清算系统出现故障时，应及时与省联社科技部门、清算部门取得联系，协调解决。第二十九条 当网络线路出现故障时，应及时协调科技部门、资金清算部门沟通解决，并联系省联社清算部门启动应急通道，对当日所需划拨的资金进行汇划。第三十条 当省联社科技部门、资金清算部门无法及时解决相应问题时，应及时通过当地人民银行办理资金汇划手续。 第八章 应急处置第三十一条 支付系统日终清算结账完毕，即自动终止应急处理程序。 第三十二条 本应急预案实行报告制，当应急预案实施完成后，出现应急情况的部门应当在应急实施完成的当天以传真的形式向省联社资金营运中心报送应急事件基本情况（包括：触发何种应急事件、事件发生时间、事件处理方式、事件处理结果等）。发生违约事件的，按照有关要求及时向人民银行、中国债券登记结算有限公司、外汇交易中心、银行间市场交易商协会等相关管理部门报告。第九章 附则第三十三条 本应急预案由省联社负责解释，各机构应根据实际情况，结合本预案制定详细的应急预案。第三十四条 本应急预案自下发之日起施行。