布林带交易系统的设计.docx

布林带交易系统设计

这是个基于布林带（Bollinger Bands）为股票市场设计系统，但也适适用于外汇交易。
（一）、内容介绍
1、部分市场概念
2、布林带和其它指标
3、布林带指标：带宽指标、%B指标
4、交易系统
（1）、突破交易系统
（2）、跟势交易系统
（3）、逆转交易系统
5、过滤及建立关注目标列表

（二）、部分市场概念

（三）、布林带
1、布林带摘要

2、布林带特征

3、布林带参数

（四）、布林带指标
布林带两大指标：
（1）、BWidth----布林带宽
（2）、%B-------布林极限

1、Band Width带宽
Bollinger Band Indicators---Band Width

{BWidth 布林带宽 N=20,1,100; P=2,1,10 DZH}
MID := MA(CLOSE,N);
UPPER:= MID + P*STD(C,N);
LOWER:= MID - P*STD(C,N);
BWIDTH:(UPPER-LOWER)/MID,COLORWHITE;

原理：
带宽指标以相对概念描述了布林带宽度改变。

使用方法（DZH）：
1、当布林线带宽快速放大，带宽值处于六个月来新高时，常常意味着布林线处于异动状态，处于波动率较高阶段，此时市场运行趋势发生反转可能性很大；
2、当布林线愈收愈紧时，常常意味着市场将发生反转。一旦布林线宽忽然放大，随之而来是市场运行趋势反向改变；
3、带宽还有一个作用是能预示一波强劲趋势结束。当市场强势趋势形成后，常常会造成市场敏感性增强，从而造成布林线带宽以夸张方法增大，此时布林线下轨出现转头向下，市场趋势能够临时结束。

WIDTH使用方法（TDX）：
1、极限宽关键作用在于辅助布林线搜索立即发动行情个股；
2、极限宽极限数据随个股不一样而不一样，使用者应自行观察后判定；
3、通常情形下，当极限宽下跌至3%左右水平时，该股随时有爆发大行情可能；
4、布林线、布林极限、极限宽三者组成一组指标群，必需合并使用。

2、％B---布林极限
Bollinger Band Indicators---%B

原理：
%B描述了市场最新价格在布林线中所处位置。

源码：
{%B 布林极限 N=20,1,100;P=2,1,10; DZH}
MID := MA(CLOSE,N);
UPPER:= MID + P*STD(C,N);
LOWER:= MID - P*STD(C,N);
BB:(C-LOWER)/(UPPER-LOWER),COLORWHITE;

%B大小能够看出目前价格所处于布林线中位置:
%b=1时，表示最新价在上轨；
%b=0时，表示最新价在下轨；
%b=0.5时，表示最新价在中轨；
%b大于1时，表示最新价在上轨之上；
%b小于1时，表示最新价在下轨之下；
%b=1.1时，表示股价超出上轨10%。
%b=-0.15时，表示股价跌破下轨15%。

使用方法：
1、当％B大于1，II指标呈负值，应果断卖出；
2、股价创新低，而％B却未见新低，为止跌买入信号。

BB使用方法（TDX）：
1、布林极限关键作用在于辅助布林线分辨股价买卖点真伪；
2、BB>100 ，代表股价穿越布林线上限；BB<0 ，代表股价穿越布林线下限；
3、当BB 一顶比一顶低时，股价向上穿越布林上限所产生卖出信号，可靠度高；
4、当BB 一底比一底高时，股价向下穿越布林下限所产生买进信号，可靠度高；
5、布林线、布林极限、极限宽三者组成一组指标群，必需配合使用。

（五）、交易量指标
部分相关交易量指标会常常和布林带一起使用来确定布林指标所显示市场情况。常见交易量指标有：
1、OBV（On Balance Volume）能量潮
2、AD（Accumulation Distribution）
3、MFI（Money Flow Index）资金流量指标
4、II（Intraday Intensity）当日成交密度

其它指标：
1、ATR真实波幅
2、SAR 抛物转向
3、AD（累积/派发指标）{AD:SUM(((CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE))/(HIGH-LOW)*VOL,0);}

（六）、交易系统

1、突破交易系统
（1）在布林带比较窄时候，等候价格向上或向下突破，在确定后开仓。
注意“假突破”。
（2）挤压区突破：把正在挤压区股票列表，注意这个表格，并用交易量指标来确定突破。
（3）当突破支撑或压力时，要注意好价格快速改变。

买单：当价格向上突破挤压区时，可作买单。
止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林下带。

卖单：当价格向下突破挤压区时，可作卖单。
止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林上带。

过滤及建立关注目标列表

2、跟势交易系统
买单：当%B>0.8，MFI>80时，可作买单。
止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林下带。

卖单：当%B<0.2，MFI<20时，可作卖单。
止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价（ATR）。

3、逆转交易系统
买单：当%B=0，II%之类指标出现正背离时，可作买单。
卖单：当%B=1，II%之类指标出现负背离时，可作卖单。
止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价（ATR）。

（七）、过滤及建立关注目标列表
利用其它指标比如MACD、KDJ 、RSI等指标过滤，并建立关注列表。
（八）、总结
1、布林带能显示即时价格相对比较高和比较低。
2、利用带宽和%B指标能制订出比较稳健交易系统。
3、布林带也能用在其它交易系统里。