金融综合项目工程试题.doc

《金融工程学》模仿试题(1)
一、 名词解释（每小题3分，共15分）
1、金融工程工具
2、期权
3、远期利率合同（FRA）
4、B-S模型
5、差价期货

二、 选取题（每小题2分，本某些共40分）
1、金融工程工具市场属性为（ ）。
A．表内业务 B．商品市场 C．资我市场 D．货币市场
2、如果某公司在拟订投资筹划时，想以拟定性来取代风险，可选取保值工具是（ ）。
A．即期交易 B．远期交易 C．期权交易 D．互换交易
3、下列说法哪一种是错误（ ）。
A．场外交易重要问题是信用风险 B．交易所交易缺少灵活性
C．场外交易能按需定制 D．严格地说，互换市场是一种场内交易市场
4、利率期货交易中，价格指数与将来利率关系是（ ）。
A．利率上涨时，期货价格上升 A．利率下降时，期货价格下降
C．利率上涨时，期货价格下降 D．不能拟定
5、欧洲美元是指（ ）。
A．存储于欧洲美元存款 B． 欧洲国家发行一种美元债券
C．存储于美国以外美元存款 D．美国在欧洲发行美元债券
6、一份3×6远期利率合同表达（ ）。
A．在3月达到6月期FRA合约 B．3个月后开始3月期FRA合约
C．3个月后开始6月期FRA合约 D．上述说法都不对的
7、期货交易真正目是（ ）。
A．作为一种商品互换工具 B．转让实物资产或金融资产财产权
C．减少交易者所承担风险 D．上述说法都对的
8、期货交易中最糟糕一种差错属于（ ）。
A．价格差错 B．公司差错 C．数量差错 D．交易方差错
9、购买力平价是指一国通货膨胀变化会引起该国货币价值呈（ ）方向等量变化。
A．相似 B．反向 C．不规则 D．不能必定
10、决定外汇期货合商定价因素，除即期汇率、距交割天数外，还取决于（ ）。
A．两国通行汇率差别 B．两国通行利率差别
C．即期汇率与远期汇率差别 D．全年天数计算惯例
11、购买力平价是指一国通货膨胀变化会引起该国货币价值呈（ ）方向等量变化。
A．相似 B．反向 C．不规则 D．不能必定
12、决定外汇期货合商定价因素，除即期汇率、距交割天数外，还取决于（ ）。
A．两国通行汇率差别 B．两国通行利率差别
C．即期汇率与远期汇率差别 D．全年天数计算惯例差别
13、欧洲美元是指（ ）。
A．存储于欧洲美元存款 B． 欧洲国家发行一种美元债券
C．存储于美国以外美元存款 D．美国在欧洲发行美元债券
14、对久期不对的理解是（ ）。
A．用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待时间
B．是对固定收益类证券价格相对易变性一种量化估算
C．是指这样一种时点，在这一时点之前债券钞票流总现值正好与这一时点后钞票流总现值相等
D．与债券息票高低关于，与债券到期期限无关
15、下列说法对的是（ ）。
A．零息债券自身是免疫 B．有息票债券是免疫
C．一项资产组合受到免疫，是指其利率不变
D．债券资产价值变动应与其息票收入再投资收益率同方向变动
16、基本互换是指（ ）。
A．固定利率与浮动利率互换 B．固定利率之间互换
C．浮动利率之间互换 D．资产或负债互换
17、美式期权是指期权执行时间（ ）。
A．只能在到期日 B．可以在到期日之前任何时候
C．可以在到期日或到期日之前任何时候 D．不能随意变化
18、期权交易保证金规定，普通合用于（ ）。
A．期权买方 B．期权卖方 C．期权买卖双方 D．均不需要
19、（ ）可以定义为对期权价值随时间变化而变化敏感性度量或预计。
A．Delta B．Theta C．Gamma D．ß
20、金融工程工具市场属性为（ ）。
A．表内业务 B．商品市场 C．资我市场 D．货币市场

三、简答题（每小题5分，共25分）
1、试比较远期和期货不同特点。
2、期货定价理论有哪些？
3、比较场外交易市场与交易所交易市场利弊。
4、简述股指期货功能。
5、影响股票指数期货因素是什么？

四、计算与实务题（共3小题，20分）
1、交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商盈亏如何？（本小题6分）

2、前黄金价格为500美元/盎司，1年远期价格为700美元/盎司。市场借贷年利率为10%，假设黄金储藏成本为0，请问有无套利机会？（本小题6分）

3、如果一份股票看跌期权有关数据如下：
初始价格（S）50美元，协定价格（K）49美元，期权距到期时间（t）为1年，无风险利率（r）为5%。看涨期权（C）4.75美元。请计算该看跌期权期权费。（规定列出计算公式，本小题8分）

河南广播电视大学-第二学期期末考试
金融工程学 试题
　　　　　　　　　　　　　　　 7月
题　号
　一
二
　三
　四
总　分
分　数

得　分
评卷人

一、解词题：（每题4分，共20分）

1、垃圾债券：

2、反向回购合同：

3、可转换债券：

4、欧式期权：

5、浮动利率债券：

得　分
评卷人

二、填空：（每空1分，共20分）

1.最初套利形式是跨空间，称为 跨越时间套利称为 。
2.合约卖方式为 合约卖方称为 。
3.期权常用类型是 和 。
4.在看涨期权或看跌期权中，付给期权卖方价格即为 。
5.导致金融工程发展因素有 、 。
6.钞票流三个重要特性是 、 、 。
7.优先股按其与否参加投票可分为 、 。
8.利率双限是 和 结合。
9.运期汇率高于即期汇率，两者差价叫作远期 。
10.在其她条件相似时，期限越长，债券价格对收益率变化 。
11.风险系统某些表达了风险与 限度。
12.风险非系统某些表达了风险 限度。
得　分
评卷人

三、简答题：（每题8分，共32分）

1.税收不对称性存在因素。

2.互换三种重要形式。

3.公司制组织形式优缺陷。

4.产生套期成本因素。

得　分
评卷人

四、计算题：（第1题10分，第2题18，共28分）

1.如果你需要在第3年年末有一笔3152.5元资金，在年利率5％条件下，你将必要在每年年末存入多少相等金额？
[（F/A，5％，3）=0.3172]

2. 9月10日，假定国际货币市场6月期法国法朗期货价格为0.1660美元/法国法朗，6月期马克期货价格为0.5500美元/马克。法朗与马克之间交叉汇率为0.1660/0.5500 =0.3，就是1法郎=0.3马克。
某套利者据此在国际货币市场买入10份6月期法国法郎期货合约，同步卖出3份6月期马克期货合约。由于两种货币交叉汇率为1：0.3，两种货币期货合约每份都是125000货币单位。因而，为保证明际交易价值相似，前者需要买入10份合约，而后者则需要卖出3份合约。
9月20日，套利者分别以0.1760美元/法国法郎和0.5580美元/马克价格进行平仓交易。请计算交易成果：

试卷代号:7969
河南广播电视大学－第二学期期末考试
金融工程学 试题答案及评分原则（供参照）

一、名词解释：（每题4分，共２０分）
1.垃圾债券：指高收益率或投机级别债券，是具备比投资级别低债券。
2.反向回购合同：指同步购买和卖出某种证券，结算时间不同。
3.可转换债券：指债券持有人有权利，但没有义务把债券转换成发行者其她资产。
4.欧式期权：指只能在期权到期时执行期权。
5.浮动利率债券：是一种按变化市场条件周期性地设立其利率债券。
二、填空题：（每空1分，共２０分）
1.空间套利（或地理套利） 时间套利
2.空头 多头
3.看涨期权 看跌期权
4.期权价格
5.外部因素（公司经营环境因素） 公司内部因素
6.钞票流大小 钞票流向方向 钞票流发生时间
7.可投票优先股 不可投票优先股
8.上限 下限
9.升水
10.越敏感
11.市场行为有关
12.独立于普通市场行为
三、简答题：（每题8分，共32分）
1.答：许多金融工具产生是受到税收不对称性刺激而产生。税收不对称性存在因素如下：（1）为了勉励某些行业发展，或是出于某种考虑而引导新投资方向，或是为了扶植某些新生行业，国家往往对某些行业实行特殊税收优惠政策；（2）不同国家税负不同。事实上，由于有些国家对在其境内本国公司与外国行不同税收政策使得这一状况变得更加复杂；（3）某些公司过去业绩使得它有某些税收抵免或税收减免，这使得它在后几年内能冲销应纳税款。
2.答：（1）将固定利率债务转化浮动利率债务利率互换；（2）将一种货币形式债务转化为一另一种货币形式债务货币互换。（3）将浮动价格转化为固定价格商品互换。
3.答：公司制组织形式具备许多长处。一方面，由于所有者诸多并且所有者权益很容易转手，因而成功公司制公司普通很容易获得权益资本。另一方面，在最糟糕状况下，所有者也许失去她们在公司制公司中所有投资，但也仅会如此。这种有限责任及容易获得权益资本特性长期以来始终是公司制组织形式吸引人之处。
公司制组织形式局限性之处是其收入要双重纳税。它们一方面作为公司收入而按公司所得税率征税，当红利被分派后，红利收入又以获得者个人所得税形式被第二征税。此外，尚有一种缺陷是由于公司导致损失不能直接传递给公司所有者用于抵消其她来源收入－－尽管股票出售自身损失可用来抵消其她来源收入。
4.答：套期之因此有成本，因素有两个，一种因素是套期者采用套期方略来避免风险，该风险是由套期交易另一方面来承担。如果这个另一方面也是一位套期者，且具备相反风险，那么，两位套期者都得到了好处，咱们就不需要其中一种必要补偿另一种。但是，更经常状况是，合约另一方是一位投机者，当用于套期办法证券是远期合约时，这种状况就更为普遍。投机者运用头寸来投机利润。如果投机行为对于投机者来说，代价很大（消耗财力），并且如果投机者又很厌恶风险话，那么，投机者就需要她们所承担风险得到补偿。投机者由于承担风险所得到补偿，也就是套期者要支付成本。第二个因素是交易费用存在，如手续费、买卖价差等。

四、计算题：（第1题10分，第2题18分,共30分）
1.解：A =F[i÷(1+i)n－1]
=F×（A/F,5%,3）
=3152.5×0.31721
=1000（元）

2.法国法郎 马克
9月10日 9月10日
买入10份6月期法国法郎期货合约 出售3份6月期马克期货合约
总价值=0.0660×125000×10=＄207500 总价值=0.5500×125000×3=＄206250
9月20日 9月20日
卖出10月6月期法郎期货合约 买入3份6月期马克期货合约
总价值=0.1760×125000×10=＄20 总价值=0.5580×125000×3=＄209250
交易成果 交易成果
获利=＄20－207500=＄12500 亏损=＄206250－209250=＄－3000
交易最后成果：获利=＄12500－3000=＄9500

试卷编号：5504 座位号
浙江广播电视大学秋季学期开放教诲本科期末考试
《金融工程学》试题
1月

题 号
一
二
三
四
五
总 分
得 分

得 分
评卷人
一、名词解释（每小题4分，共20分）

1、基差

2、无风险套利原理

3、预期假设理论

4、系统性风险

5、金融工程

得 分
评卷人
二、选取题（每小题2分，共20分）

1、某公司三个月后有一笔100万美元钞票流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元（ ）。
A．买入期货 B．卖出期货 C．买入期权 D．互换
2、通过期货价格而获得某种商品将来价格信息，这是期货市场重要功能之一，被称为（ ）功能。
A．风险转移 B．商品互换 C．价格发现 D．锁定利润
3、期权最大特性是（ ）。
A．风险与收益对称性 B．卖方有执行或放弃执行期权选取权
C．风险与收益不对称性 D．必要每日计算盈亏
4、当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）现象。
A．转换因子 B．基差 C．趋同 D．Delta中性
5、下列说法哪一种是错误（ ）。
A．场外交易重要问题是信用风险 B．交易所交易缺少灵活性
C．场外交易能按需定制 D．互换市场是一种场内交易市场
6、一份3×6远期利率合同表达（ ）FRA合约。
A．在3月达到6月期 B．3个月后开始3月期
C．3个月后开始6月期 D．上述说法都不对的
7、期货交易真正目是（ ）。
A．作为一种商品互换工具 B．转让实物资产或金融资产财产权
C．减少交易者所承担风险 D．上述说法都对的
8、期货交易中最糟糕一种差错属于（ ）。
A．价格差错 B．公司差错 C．数量差错 D．交易方差错
9、对久期不对的理解是（ ）。
A．用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待时间
B．是对固定收益类证券价格相对易变性一种量化估算
C．是指这样一种时点，在这一时点之前债券钞票流总现值正好与这一时点后钞票流总现值相等
D．与债券息票高低关于，与债券到期期限无关
10、8月25日，国内第一只能源类期货交易品种在上海期货交易所推出，这只期货品种是（ ）。
A．轻质油 B．燃料油 C. 重油 D．柴油

得 分
评卷人
三、判断题（每小题2分，共20分）

1、交易所交易存在问题之一是缺少灵活性。（ ）
2、每一种债券转换因子事实上是要使具备不同票面利率和不同到期期限债券获得同样收益率。（ ）
3、某投资者出售1份大豆期货合约，数量为5000蒲式耳，价格为以5.30美元/蒲式耳，初始保证金为1000美元。当天结算价为5.27美元/蒲式耳，那么该投资当天交易账户余额应为850美元。（ ）
4、债券资产价值变动应与其息票收入再投资收益率同方向变动。（ ）
5、美式期权是指期权执行时间可以在到期日或到期日之前任何时候。（ ）
6、期权交易保证金规定，普通合用于期权卖方。（ ）
7、金融工程工具从市场属性看，属于资我市场。（ ）
8、当利率上涨时，期货价格也随之上升。（ ）
9、停止委托单最重要用处就是锁定利润。（ ）
10、运用无风险套利原理对远期汇率定价实质：在即期汇率基本上加上或减去相应货币利息就构成远期汇率。（ ）

得 分
评卷人
四、简答题（每小题5分，共20分）

四、简答题（每小题5分，共20分）
1、 金融工程要素和环节是什么？

2、远期交易与期货交易有哪些区别？

3、简述决定远期汇率水平因素。

4、简述期权要素及功能。

得 分
评卷人
五、计算与实务题（每小题10分，共20分）

1、假定现行某股价指数值10635.88，短期国债收益率6%，该股指平均收益率4%，距过程）交割天数122天。如果一年按365天计，请计算该股指期货价格。（规定列出公式及计算过程）

2、某投资者在国际货币市场（IMM）上以93.64指数价格买入一份12月份短期国库券期货合约，交易单位为100万美元，期限90天。假定天数计算惯例为360天为1年。请问该投资者应支付多少价款？（规定列出计算环节）

试卷编号：5504
浙江广播电视大学秋季学期开放教诲本科期末考试
《金融工程学》试题答案及评分原则
1月

一、名词解释（每小题4分，共20分）
1、基差：是指远期价格与即期价格之间差别。（4分）
2、无风险套利原理：是运用金融市场上价格已知有关金融变量信息来拟定金融产品将来价格（如远期汇率）一种定价技术或思路。（3分）这一原理在金融领域应用很广。（1分）
3、预期假设理论：是对关于期货价格与现货价格之间关系最普通理论解释（1分），以为
一种商品期货价格就是市场预期该商品到交割时现货价格。（3分）
4、系统性风险：是指影响股票市场整体价格波动（变化）变量。（4分）
5、金融工程：就是运用金融工具对既有金融构造进行重组，使之具备更为抱负合意特性。（4分）

二、选取题（每小题2分，共20分）
1.B 2. C 3.C 4.C 5. D 6.B 7.C 8.D 9.D 10. B

三、判断题（每小题2分，共20分）
1.对 2. 对 3.错 4.错 5.对 6.对 7. 错 8.错 9.对 10. 对

四、简答题（每小题5分，共20分）
1、金融工程学有三个基本要素：不拟定性、信息和能力（1.5分）。不拟定性是指在将来一段时间范畴内，发生任何当前市场合不能预见事件也许性（0.5分）。信息是指在金融市场上，人们具备关于某一事件发生、影响和后果知识（0.5分）。能力是指获得某种可以克服不拟定性资源，或者获得更多信息并加以精确分析（0.5分）。金融工程分为5个环节：诊断、分析、生产、定价和修正（2分）。

2、区别：①交易主体不同：远期适合交易规模较小投资者；期货普通很难满足中小交易商规定。②保证金规定不同：远期不需要交易保证金；期货则有保证金规定。③信用限度不同：远期交易双方有也许浮现违约；期货没有违约风险。④交易成本不同：远期合约设计成本高昂；期货成本低廉。⑤流动性不同：远期合约普通在到期之前不能进行买卖交易，只能待到期日进行交割；期货由于具备流动性，因而可以在到期之迈进行买卖交易（每小点1分）。

3、普通说来，远期汇率水平取决于三个因素：（1）即期汇率水平（2分）；（2）两种交易货币利差（2分）；（3）远期期限长短（1分）。

4、期权合约普通具有如下四个必备要素：（1）有效期；（2）协定价格：（3）数量；（4）基本金融资产（每小点0.5分，共2分）。期权基本功能可归纳为如下四种：（1）资产风险管理（1分）；（2）风险转嫁（1分）；（3）金融杠杆（0.5分）；（4）创造收益（0.5分）。

五、计算与实务题（每小题10分，共20分）
1、 该股指期货价格=交易之初股指值*[1+期货距交割时间*（国库券收益率-股息收益率）/365]
=I0*[1+t(r-d) /365]=10635.88*[1+122*(6%-4%)/365]=10635.88* 1.006685=10706.98

2、①合约包括年收益率：（100-93.64）÷100=6.36%；
②将年收益率转换成与持有国库券时期收益率：6.36%*90/360=1.59%；
③将拟购买国库券金额按持有期收益率贴现，即为该投资者应支付价款：1000000/（1+1.59%）=984348.85（美元）

《金融工程学》试题

一. 名词解释（15%）
1. 无套利定价原理
2. 掉期交易
3. 逐日结算
4. 收益率曲线
5. 隐含波动率

二 .填空（15%）
1. 普通金融产品重要采用_______定价办法,而金融衍生产品重要采用___________定价办法.
2. 互换最基本类型涉及______________和_____________.
3. 远期价格有__________和____________两种常用类型。
4. 期货交易委托单分为___________，____________和____________.
5. 股票指数期货重要应用于__________，___________和____________.
6. 你买进了一张美国电话电报公司5月份执行价格为50美元看涨期权，并卖出了一张美国电话电报公司5月份执行价格为55美元看涨期权。你方略被称为________________。
7. 股票看跌期权价格_____________有关于股价，___________有关于执行价格。

三． 选取（30%）
1. 单项选取
（1）远期合约多头是_________
A. 合约买方 B 合约卖方 .C. 交割资产人 D 经纪人
（2）_________期权可以在到期日前任何一天行使.
A. 欧式期权 B 看涨期权 C. 美式期权 D 看跌期权
（3）期货合约条款_______原则化；远期合约条款_________原则化
A. 是，是 B.不是，是 C.是，不是 D 不是，不是
（4）一种在小麦期货中做_______头寸交易者但愿小麦价格将来_______
A. 多头，上涨 B 空头，上涨 C.多头，下跌 D 空头，下跌
（5）在1月1日，挂牌美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13，你购买了10万美元面值长期国债并卖出一份国债期货合约。一种月后，挂牌现货和期货市场价格分别为94和94-09，如果你要结算头寸，将________
A. 损失500美元 B. 赚钱500美元 C. 损失50美元 D 损失5000美元
（6）如果你以950美元价格购买一份原则普尔500指数期货合约，期货指数为947美元时卖出，则你将________
A. 损失1500美元 B. 获利1500美元 C. 损失750美元 D 获利750美元
（7）假定IBM 公司股价是每股100美元。一张IBM公司4月份看涨期权执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽视委托佣金，看涨期权持有者将获得一笔利润，如果股价_____________
A 涨到104美元 B 跌到90美元
C 涨到107美元 D 跌到96美元
（8）如下所有因素都会影响股票期权价格，除了______________
A 无风险利率 B 股票风险
C到期日 D 股票预期收益率
（9）一种6月期美式看涨期权，期权价格为35美元。当前股价为43美元，期权溢价为12美元，则看涨期权内在价值是_____________
A 12美元 B 8美元
C 0美元 D 23美元
（10）货币互换市场信用风险______________
A 广泛存在 B被限制在固定汇率和浮动汇率差额上
C 等于浮动汇率支付者所应支付款额所有 D A和C

2. 多项选取
（1）金融工程中对风险解决办法涉及______________
A. 完全消除风险 B. 消除不利风险,保存有利风险
C. 用拟定性取代不拟定性 D. 不用在乎风险存在
（2）期货交易优势重要有_________
A. 具备极强流动性
B. 具备一整套防范违约机制
C. 交易成本较低
D. 可在到期日前任何一天进行交易（买卖）
（3）“1×4”远期利率合同表达________________
A. 1月对4月远期利率合同 B 3个月后开始1月期FRA
C 为期3个月借款合同 D.1个月后开始3月期FRA
（4）股票指数期货交易_________.
A 当前多数市场已经超过了股票交易
B 成本低于股票交易
C 杠杆作用比股票交易更明显
D 执行过程普通快于股票交易
（5）远期交易中最常用标价是___________
A. 远期汇率 B. 即期汇率 C. 远期利率 D 远期标价

四． 判断（10%）
1. 当前黄金价格是500美元/盎司,一年远期价格是700美元/盎司.市场借贷年利率为10%,假设黄金储存成本为0,则不存在任何套利机会. ( )
2. 大多数期货合约以现货进行交割。 （ ）
3. 如果利率下降,美国中长期国债期货合约多头头寸投资者将赚钱.（ ）
4. 股票指数期货交易已经超过了股票交易. （ ）
5. 在期权交易中,买卖双方都需要交纳保证金. （ ）

五． 简答（15%）
1. 请解释为什么相似标资产，相似期限，相似合同价格美式期权价值总是不不大于等于欧式期权？
2. 简述期货市场中盯市和保证金帐户.
3. 描述保护性看跌期权，它是如何增进期权交易？

六． 计算（15%）
1. 某一合同价格为25元，有效期6个月欧式看涨期权价格为2元，标股票价格为24元，该股票预测在2月和5月后各支付0.50元股息，所有期限无风险持续复利年利率为8%请问该股票合同价格为25元，有效期6个月欧式看涨期权价格等于多少？
2. 假设某种不支付红利股票市价为50元，风险利率为10%，该股票年波动率为30%，求该股票合同价格为50元，期限3个月欧式看跌期权价格。

试卷代号：7969
河南广播电视大学—第一学期期末考试
金融工程学  试题
1月
一、填空题：(每空1分，共10分)
  1．价格风险是指将来价格偏离——也许性
  2．最常使用度量风险办法是———和———。
  3  与债券关于风险有—— ，——再投资风险赎回风险、提前还款风险
及购买力风险。
  4  外汇市场涉及即期外汇市场与——。
  5．最重要衍生工具形式是期货一——  、——和——
  6．零息票债券是一种以面值一———出售债券。
二、名词解释：(每小题4分，共16分)
1．  代理成本：
2．  套利：
3．  互换：
4．  期权：
三、判断并改错(每题2分，共10分)
    1.在定期合约交易中，如果到期时资产实际价格高于合同价格，合约买方就蒙受了损失。(    )
    2 .优先股属于权益类金融工具(    )
    3 .当存在多头金融价格风险时，可以运用多头看跌期权合约来保值。(  )
    4 .互换合约可看作是各种定期合约组合。(  )
5 .期货合约价格合同条款均由交易所统一规定。(  )
四、简答题：(每题6分，共24分)
1．  管理金融风险三种不同而又互相联系办法
2．  决定息票利率大小因素
3．  期货合约与远期合约区别
4．  决定汇率因素
五、阐述题：(每题10分，共20分)
1．  试述利率互换基本特性。
2．  谈一谈人民币定期结售汇市场现状及发展。
六、计算分析题：(每题10分，共20分)
1．  某铜厂预测11月份生产500吨电解钢，当前是7月30日，铜期货价格是16100元／吨， 现货价为16000元／吨，假定11月18日，现货价为15600元／元，11月铜期货价为15610元／ 吨，该厂如何对其生产铜作出套期保值?成果如何(每5吨为一手)?试作简要分析。
   2．某银行按10％年利率借入100万美元资金，借期为30天；同步要按15％年
利率进行贷款，贷款期限为60天。银行需要拟定第二个30天借款利率是多少，才干保证
这笔交易没有风险。