基于VAR模型的棉花贸易与棉价的动态关系研究.pdf

新疆农机化圆园24 年第 1 期通讯作者院卢 泉基金项目院国家社会科学基金（19BJY139）；首批国家级新文科建设与实践项目（2021090093）；塔里木大学研究生创新项目（TDGRI202270）修回日期院2023-08-09doi:10.13620/ki.issn1007-7782.2024.01.013中图分类号:F323.7文献标识码:A0 引言自加入 WTO 以来，新疆乃至全国棉花产业步入了一个快速发展的时期。我国棉花的产量、进口量和消费量均位居全球首位，并形成了西北内陆、黄河流域和长江流域三大优势棉产区1，其中新疆因其独特的自然生态条件和资源禀赋以及国家政策的大力扶持，棉花产业发展迅速，占据了全国棉产量近八成的产出份额2，基本形成了“世界棉花看中国，中国棉花看新疆”的产业格局3。作为社会生活的基础材料和战略性物资，棉花已成为国际贸易流通的重要商品。学术界对于棉花进出口贸易与棉花价格之间的量化关系进行了广泛的讨论。谭砚文4等运用格兰杰因果关系检验探讨了棉花国际贸易与棉花价格间的关系，发现加入 WTO 后我国棉花价格与国际棉花价格之差与棉花进口贸易呈正相关关系，与出口量呈负相关关系。李建伟等5选取 2001耀2010 年间的样本数据进行实证分析，结果显示棉花进口量不是棉花价格的格兰杰原因。张雯丽6等采用 ARCH 模型对我国国内短期棉花价格波动的影响因素进行了研究，认为棉花进口量的增加有利于抑制国内棉花价格波动。冯啸林7等利用最小二乘法对新疆棉出口总额影响因素进行探究，发现棉花价格与出口量呈负相关。总体来讲，在棉花进口与棉价关系的研究中主要呈现无作用关系和反方向作用关系两种结论4-6,8-10，且普遍认为棉花价格能文章编号院1007-7782渊2024冤01-0049-05基于 VAR 模型的棉花贸易与棉价的动态关系研究王鹏鹏1，高花彦1，冯啸林2，马伟达2，孙治国2，卢 泉1（1.塔里木大学经济与管理学院，新疆 阿拉尔 843300；2.新疆科技学院经济学院，新疆 库尔勒 841000）摘 要院有效应对复杂多变的棉花贸易市场形势、维持棉价稳定对于实现我国棉花产业健康发展、保障棉花安全具有重要意义。本文运用 VAR 模型，探究棉花进出口贸易与新疆棉花价格间的动态关系，从“贸易-价格”的视角分析棉花发展局势。结果表明：短期内，棉花进口量与新疆棉价是棉花出口量变动的原因，其他情况不存在相互的因果关系；三者之间存在长期均衡关系，但具有一定的时滞性；棉花出口虽一定程度上受其他两个变量影响，但更依赖于自身内力推动。基于以上结论，提出了提质增效、以需定产、优化补贴、贸易保护等发展对策。关键词院新疆棉；价格波动；棉花贸易；动态关系StudyondynamicrelationshipbetweencottontradeandcottonpricebasedonVARmodelWang Pengpeng1,Gao Huayan1,Feng Xiaolin2,Ma Weida2,Sun Zhiguo2,Lu Quan1(1.College of Economics and Management,Tarim University,Alar,843300,Xinjiang,China;2.College of Economics,Xinjiang Universityof Science&Technology,Korla,841000,Xinjiang,China)Abstract:How toeffectivelydeal withthe complex and changing situationofthe cotton trade market and maintainthe stability ofcottonprice isofgreatsignificance torealize the healthy development ofChinas cotton industry and guarantee the safety ofcotton.By using the VAR model,the dynamic relationship between cotton import and export trade and cotton price in Xinjiang was ex-plored,the cotton development situation was analyzed from the perspective of trade-price.The results showed that in the shortterm,cotton imports and Xinjiang cotton price are the reasons for the changes in cotton exports,and there is no causal relationshipbetweenthem;thereisalong-termequilibriumrelationshipbetweenthethree,butthereisacertaintime lag;cottonexportsareaf-fectedbythe othertwovariablestoacertainextent,buttheyare more dependentontheirowninternal forcestopromote.Based onconclusions above,development countermeasures such as improving quality and efficiency,setting production according to de-mand,optimizingsubsidiesandtradeprotectionwere proposed.Key words:Xinjiangcotton;Pricefluctuation;Cottontrade;Dynamicrelationship窑 管理服务 窑49援援新疆农机化圆园24 年第 1 期负向抑制棉花出口7，11。综上所述，当前研究仍存在拓展的空间，一是关于棉花贸易与新疆棉价的探讨时间过早，可能已不符合当前的发展形势；二是现有文章仅考虑了棉花的进口、出口与价格中两两之间的互动关系，鲜有将三者置于同一框架展开讨论。基于此，本文以 20012020 年度我国棉花进口量、新疆棉花出口量和新疆棉花价格为主要指标建立VAR 模型，探究棉花贸易与新疆棉价间的动态关系，尝试从“贸易价格”视角分析棉花产业发展局势，剖析内在成因并提出针对性的发展对策。1 理论分析供求均衡理论表明，商品的均衡价格会通过市场供需关系自发调解。理论上来说，棉花贸易与棉花价格的相互影响机制主要通过供求关系实现，假设此时国内棉花价格为均衡价格1，当国际棉价低于国内棉价时我国棉花产品处于贸易顺差地位，国内棉花大量涌入国际市场，此时国内棉花存量降低，需求一定的情况下总供给下降，国内棉价攀升至国际棉价2，再次达到均衡，反之亦然12。新冠疫情与国际局势的变动对我国棉纺织产业的对外贸易产生了直接的不利影响13，势必在一定程度上阻碍棉花产业的资源优势转化为经济优势，而价格优势是商品在贸易市场上保持强劲竞争力的前提，低价优质的商品能有效拉动对外贸易。可见，棉花价格波动可能会受到棉花贸易的影响，棉花贸易又可能反作用于棉花价格，因此二者是否在长期或短期内存在均衡的动态联系尚需探索。2 棉花野贸易要价格冶趋势为探讨棉花进出口贸易与新疆棉花价格的内在联系，构建 20012020 年“贸易价格”趋势变动图。棉花贸易呈现的“进口多、出口少”态势使我国棉花产业一直处于贸易逆差的不利地位14。从变动趋势来看，棉花进口量波动幅度较大，拐点较多，而出口数量变动趋势平缓且一直处于较低的水平。近 20 年来新疆棉价波动明显，整体经历了上升平稳上升下降平稳的变动趋势，大起大落的背后反映出棉花产业内需不稳、供求调整不尽完善的现状。加入 WTO 后我国的对外贸易进入了全新的发展阶段，棉纺产品大量出口，到 2002 年达到峰值 177 659 t，同比增长106.91%，同时也伴随着棉价大幅攀升，此后 6 年里新疆棉价整体趋于稳定，期间仅存在小幅价格波动。2008年，受金融危机影响棉花进口数量急剧下滑，随后市场迎来了经济复苏，次年棉价大幅上涨，达到了 20 年来的最高值 27.97 元/kg，高棉价吸引了农户大面积种植，大量棉花进入市场后棉价逐渐下跌，直至 2016 年才缓解下降趋势，此后价格水平基本保持稳定。图1 20012020年野贸易要价格冶趋势变动3 数据与方法3.1 变量选取为分析新疆棉价与棉花贸易之间的关系14-16，选取“：国内棉花进口量（t）”和“：新疆棉花出口量（t）”为棉花贸易的评价指标，选取“：新疆棉花价格（元/kg）”为新疆棉价的评价指标，具体为新疆地区棉花价格的年度平均数据。3.2 数据来源本研究所涉及的数据来源于 新疆统计年鉴、国家统计局官网和中国棉花协会网（20012020 年）。3.3 研究方法VAR 模型可通过变量进行协整分析和检验，从而发现变量间长期均衡的稳定关系17。本文采用 VAR 模型对我国棉花进出口贸易与新疆棉价各指标进行实证分析，VAR 模型表述如下：=1-1+2-2+p+（1）式中 k 维内生变量；D 维外生变量；1，k伊k 维待估计的系数矩阵；K伊D 维待估计的系数矩阵；t i.i.d（0，撞）（其中 撞 为 k 维向量的方差协方差矩阵），可以同期相关，但通常不与自己的滞后值相关，也不与等式右边的变量相关；模型的滞后阶数。4 实证分析与结果4.1 ADF 检验由于非平稳序列可能会产生虚假回归现象，所以国内棉花进口量 lnx2（t）新疆棉花出口量 lnx1（t）新疆棉花价格 y（元/kg）024681012141651015202530窑 管理服务 窑50援援新疆农机化圆园24 年第 1 期利用 EVIEWS 10.0 软件应用 ADF 方法进行平稳性检验，滞后期依据 AIC 准则自动选取，最大滞后期取 218，单位根检验结果见表 1。表1 单位根检验结果在 5%的显著水平上，、和均为含有单位根的非平稳序列。对选取变量的原始数据进行一阶差分序列后三个序列均在 1%显著水平上拒绝原假设，接受不存在单位根。此时三者为同阶单整平稳序列，可进行格兰杰因果检验和 Johansen 协整检验以探寻所选变量之间是否存在长短期的均衡关系。4.2 格兰杰因果检验格兰杰因果检验也叫外生性检验，可用于检验一个经济变量的历史信息是否可用来预测另一个经济变量的未来变动（表 2）。表2 格兰杰因果检验结果由上表可知，与在短期内是的格兰杰原因，即棉花进口贸易与新疆棉价的变化发生在棉花出口变动之前，且前者的过去值有助于预测棉花出口量的未来值。而在其他情况下，无论是单方程检验还是联合检验，两两之间均无内生变动，即各自不存在相互的预测能力。4.3 协整检验Johansen 检验是协整性检验的一个重要方法，检验前先要确定滞后阶数，本文中，在 1%的显著水平上，、均是一阶单整变量，运用滞后一期来检验是否存在正确的协整关系。依据多数原则，最优滞后期定为 2 期（表 3），Johansen“迹”检验也取滞后 2 期并进行回归，结果见表 4。根据特征根的迹检验结果，在 5%的显著水平下拒绝了无协整关系的假设，说明变量序列之间具有长期均衡的联系。41.25跃29.80，表明进出口贸易与新疆棉花价格之间的影响关系较为紧密，可进行下一步操作。4.4 稳定性检验对三个核心变量的一阶差分序列进行根检验并得出 AR 根图，结果见图 2。图2 单位根检验结果各根模的倒数值分别为 0.58、0.418、0.418、0.403、0.327、0.327，均小于1，表明 VAR 模型是稳定的。VAR模型根模显示图的所有点都落入了单位圆内，两个点在横坐标上，为实数，其他值为虚数，这再次印证了模型的稳定性，此时进行脉冲响应和方差分解是有效的。4.5 脉冲响应脉冲响应函数描述的是 VAR 模型中一个内生变序列检验形式（，0)（，0)（，0)（，1)（，1)（，1)ADF 检验-3.21-2.66-2.63-4.60-6.05-6.220.01-3.83-3.83-3.83-3.89-3.85-3.850.05-3.02-3.02-3.02-3.58-3.04-3.040.1-2.65-2.65-2.65-3.05-2.66-2.66值0.03510.09860.10490.00010.00010.0024结论不平稳不平稳不平稳平稳平稳平稳原假设不是的格兰杰原因不是的格兰杰原因不是的格兰杰原因不是的格兰杰原因不是的格兰杰原因不是的格兰杰原因统计量7.404.504.4110.1719.8519.88值0.1160.3430.3530.0380.0010.001结论接受接受接受接受拒绝拒绝变量012-532.570-528.040-526.601NA7.0441.758最终预测误差1.40E+222.35E+226.07E+2259.50860.00460.845信息准则59.65660.59861.883信息准则59.52860.08660.988滞后期 似然函数统计量准则表3 滞后 2期的检验统计量原假设仅有 1 个*至多 1 个至多 2 个特征值0.7910.5500.060似然比检验统计量41.25014.6311.05295%的临界值29.79715.4953.8415值0.0020.0670.305表4 Johansen野迹冶协整检验结果12345678910-200 0000200 000400 000600 000800 0001 000 0001 400 0001 200 000abc期数abc图3 脉冲响应图-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5AR 特征多项式的逆根窑 管理服务 窑51援援新疆农机化圆园24 年第 1 期（下转第 64 页）量的冲击给其他内生变量所带来的影响，、对的冲击结果如下。脉冲响应图中棉花出口量受到冲击的方向和大小存在差异，冲击力度最大排序为跃跃，最终冲击消失。在第 1 期，新疆棉价对棉花出口的冲击为正，在第 2 期开始正向影响逐渐降低，到第 3 期转变为负，随后冲击力度减弱直至第 8 期收敛，而国内棉花进口量对棉花出口量的冲击一直为负，冲击力度由强变弱，最终消失。4.6 方差分解三个核心变量对棉花出口量都具有不同程度的解释（表 5）。其中对的解释程度为 1.64%，解释程度明显高于，为 13.58%，主要是对自己的解释高达 84.78%。可见二者虽在一定程度上影响棉花出口量，但棉花出口优势和竞争力更依赖于自身内力推动。表5 新疆棉花出口量方差分解5 结论与建议5.1 结论探讨新疆棉花产业发展局势及内在成因是制定应对措施的前提和关键。本研究基于“贸易价格”的视角对新疆棉价和棉花贸易的动态关系进行验证，得到以下结论：（1）格兰杰检验发现短期内国内棉花进口量与新疆棉价是新疆棉花出口量变动的原因，其他情形下不存在相互的因果关系。（2）协整检验发现新疆棉价与棉花贸易存在长期的均衡关系，但变量间具有一定的时滞性。（3）脉冲函数显示国内棉花进口量与新疆棉价对棉花出口量整体的作用力度存在差异，三者的冲击最终都收敛为零。（4）方差分解显示其他两个变量总体对棉花出口量的解释程度仅占 15.22%，主要是棉花出口量对自身的解释，棉花出口贸易更依赖于自身的内在动力。可见，无论在长期还是短期，保持新疆棉价稳定、调整棉花进口可以在一定程度上影响棉花出口份额的走势。5.2 建议5.2.1 深化供给侧改革，推进信息共享为解决我国棉花外贸市场“进口多、出口少、产量高、收益低”的矛盾，除提质降本外，更重要的是如何更好的应对市场需要，加强全产业链信息交流。要充分发挥政府、市场“两只手”的作用，明确导向，以需定产，围绕市场需求展开品种选育。矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，着重发挥国内市场作用，抵消国际棉产业的不确定风险。搭建棉农、收购、运输、加工、检验、储存等部门的信息服务平台，实现高效对接与供给。多部门协调合作，推进技术下乡和培训入户，延长产业链条，出口附加值高的产品，创造更多利润。5.2.2 加强贸易管制，保护棉花产业适当控制进口配额，增加关税额度，降低进口依存度，限制进口棉的价格优势。大力扶持本土棉纺织产业发展，对涉棉产业出口给予优待，提高国际产品竞争力。在现行的补贴政策支持下21，进口的高依存以及出口低迷的现实形势表明贸易竞争腕力明显不足，随着中低端棉纺织制造业迁至东南亚等地，其劣势将进一步凸显。应扶持棉纺织企业，鼓励支持企业到新疆主要产区投资建厂，降低物流成本，同时借助“一带一路”的有利条件和众多通商口岸，搭乘对外贸易的“顺风车”，提高棉纺织产品的出口份额。5.2.3 调整补贴标准，加大补贴力度2014 年目标价格补贴政策确立了以产量定补贴金额的方式，导致“重产轻质”的生产导向，这也是贸易格局“产多出少”的重要原因。应当结合 20142020 年三轮棉花目标价格补贴政策的实施经验以及棉花价格保险+期货政策的试点成效来调整现行棉花补贴标准，逐渐将补贴政策向质量倾斜。可以考虑适当调整补贴额度或以面积补贴替代产量补贴，并辅以高质量补贴的形式。同时有序推动次宜棉区退出，推进棉花种植向生产保护区集中，减少产能过剩以及劣质棉的产出，以质量补贴提高棉农的经济效益。参考文献院1刘谢奇华袁彭炼波袁齐悦袁等.基于 SWOT 分析的江西棉花产业发展现状与对策J.棉花科学袁2021袁43渊6冤院9-14.时期12345678910标准误差4.4804.6384.6524.6624.6654.6674.6674.6674.6684.6680.4691.0231.2871.6151.6371.6361.6371.6371.6371.63789.66184.39284.62484.63584.72184.76584.77884.78184.78284.7839.87014.58514.09013.75013.64113.59913.58613.58213.58113.580窑 管理服务 窑52援援新疆农机化圆园24 年第 1 期（上接第 52 页）2朱选志.浅析新疆棉花标准发展现状J.中国纤检袁2022渊9冤院102-103.3王海英.新疆棉花产业高质量发展评价及空间差异分析D.阿拉尔院塔里木大学袁2021.4谭砚文袁温思美.入世前后我国棉花国际贸易影响因素的比较分析J.国际贸易问题袁2005渊7冤院24-29.5李建伟.影响棉花价格波动的因素分析及对策J.价格月刊袁2012渊10冤院32-35.6张雯丽袁李秉龙.我国棉花短期价院格波动研究院基于时间序列J.技术经济袁2009袁28渊4冤院88-93.7冯啸林袁王鹏鹏袁刘雪雪袁等.新疆棉出口贸易的影响因素研究J.棉花科学袁2022袁44渊6冤院38-43.8王玉霞袁高维全.影响我国棉花价格波动的因素及对策分析J.价格理论与实践袁2010渊11冤院29-30.9罗知.进口农产品对种植收入的影响院以大豆尧棉花为例J.华中农业大学学报渊社会科学版冤袁2012渊5冤院29-35.10岳会.新疆棉花价格波动影响因素及其传递效应研究D.石河子院石河子大学袁2015.11肯巴提 窑 乌拉力袁李红.新疆棉花出口影响因素实证分析J.中国棉花袁2013袁40渊12冤院8-12.12祝宏辉袁岳会.中国棉花进出口贸易状况及国际竞争力分析J.中国棉花袁2012袁39渊7冤院1-4.13宋玉兰袁钱坤.中国棉花价格分析与预测J.价格月刊袁2023渊6冤院29-35.14张立杰袁寇纪淞袁李敏强袁等.棉花流通体制改革后国际贸易对国内棉花价格影响分析J.农业技术经济袁2012渊7冤院32-38.15褚志磐袁刘荣俊袁张燕飞袁等.基于 VAR 模型的中国棉花价格波动及影响因素分析J.湖南农业科学袁2022渊1冤院96-99袁104.16何丽娟袁马琼袁侯玉龙袁等.基于 VAR 模型的中国棉花价格波动影响因素分析J.农业展望袁2022袁18渊1冤院69-73.17李治国袁周德田.基于 VAR 模型的经济增长与环境污染关系实证分析要以山东省为例J.企业经济袁2013袁32渊8冤院11-16.18董梅生袁杨德才.工业化尧信息化尧城镇化和农业现代化互动关系研究要基于 VAR 模型J.农业技术经济袁2014渊4冤院14-24.肥、无人机绿色防控等适宜油菜全程机械化生产的技术集成。联合育种单位、农机研究与生产单位着力培育耐密、适机的油菜品种并同步将先进技术及最优栽插密度等指标集成到农机中，针对油菜机收损耗大这一关键难点问题从育种、农机设计、收获技术和油菜栽培等多方面寻找减损方案。进一步开展油菜生产机械化主要技术模式和经营模式总结，发掘推广优秀经验和好的做法，促进贵州油菜产业持续健康发展。3.4 推广社会服务袁共享农机服务鼓励支持爱农业的大学生、退役军人和返乡农民工等领办创办农机合作社，发展一批农机服务组织。整合闲置机具和机手入股合作社，壮大农机服务组织。让农机合作社等农机服务组织购置油菜移栽机和联合收割机等高价农机具，大力发展农机社会化服务，让农户购买农机服务，缓解购机压力。同时保证托管产量不低于当地平均产量，大力宣传推广油菜生产全程机械化托管服务。参考文献院1叶云.油菜毯状育苗机械移栽技术的优势及推广建议J.现代农业科技袁2021渊14冤院49-50.2胡乔磊袁廖庆喜袁王洋.油菜机械移栽载苗基质块力学与生物学特性分析J.农业工程学报袁2019袁35渊24冤院58-65.3王苏飞袁吴崇友.油菜机械移栽稻田土壤特性试验J.江苏农业科学袁2017袁45渊6冤院222-224.4李小勇袁周敏袁王涛袁等.种植密度对油菜机械收获关键性状的影响J.作物学报袁2018袁44渊2冤院278-287.5杨俊华袁邓先才袁李春燕袁等.农机农艺融合实现油菜全程机械化J.四川农业科技袁2021渊1冤院31-32.6刘立超.油菜免耕直播机开畦沟装置设计与厢面质量研究D.武汉院华中农业大学袁2019.7陈勇.油菜机械直播穴施肥装置设计与试验D.武汉院华中农业大学袁2022.8蒋兰袁吴崇友袁汤庆袁等.油菜毯状苗形态特征及物理机械特性J.江苏农业学报袁2019袁35渊2冤院248-254.9张青松袁齐涛袁敖倩袁等.油菜机械直播开沟浅旋装置设计与试验J.农业机械学报袁2023袁54渊10冤院58-67,104.10肖长明袁王秋月袁尹学伟袁等.油菜机械垄作轻简栽培技术要点J.四川农业科技袁2018渊12冤院17-18.11李曦袁吴传云袁吴俊.贵州油菜机械化移栽示范调研报告J.农机科技推广袁2023渊5冤院53-54.12冯文豪袁冯泽蔚袁魏琨.贵州油菜产业发展的现状尧问题及对策J.贵州农业科学袁2015袁43渊9冤院231-235.窑 技术推广 窑64援援