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银行外汇即期交易操作指引

第一章 总 则
第一条 为加强外汇即期交易的管理，规范业务流程和交易行为，根据监管机构、行内相关制度规定以及《银行外汇即期交易管理办法》，制定本操作指引。
第二条 我行外汇即期交易采用“集中管理，统一平盘”的原则。总行集中管理全行外汇即期交易敞口头寸；各分支机构统一与总行内部平盘，总行统一对外平盘交易。

第二章 自营及做市外汇即期交易
第一节 交易授权与限额
第三条 自营及做市外汇即期交易纳入我行授权与限额管理框架，严格执行授权与限额管理，总行金融市场部可根据我行相关授权管理规定进行转授权管理。
第四条 总行金融市场部可根据业务开展情况以及授权的执行情况，按照《银行授权管理办法》的相关规定，对授权方案提出临时调整意见，报总行有权审批人批准后执行。
第二节 业务流程
第五条 总行金融市场部定期根据市场状况制定和调整总体交易策略，交易员在总体交易策略下执行交易。
第六条 交易员在交易前应核实交易对手、交易关联方的信用额度占用情况，检查授权及风险限额占用情况，严禁超授信额度、超授权或超限额交易。
第七条 交易员通过中国外汇交易中心的交易系统、路透 Dealing 交易系统、外资银行交易系统等双方认可的交易系统进行询价及交易。
第八条 对于已通过中国外汇交易中心交易系统确认成交的外汇即期交易，交易双方协商同意撤销该交易的，双方应在交易系统生成的成交单上签字说明撤销原因，加盖交易部门的有效印章和/或由授权人签字，传真至中国外汇交易中心指定的传真号码，并立即通过电话联系中国外汇交易中心指定人员进行通知和确认。中国外汇交易中心收到双方传真、核对无误后，在交易系统中撤销该笔交易。
对于通过其他交易系统确认成交的外汇即期交易，交易双方协商同意撤销该交易的，由双方认可的方式进行交易撤销并出具撤销单。
第九条 交易员在成交当日必须将成交结果录入 SunGard 交易管理系统，并在系统内提交上一级交易主管进行审核。交易员在交易主管审核完毕后，将交易情况填入当天的交易日志内，并把交易确认书传送至后台。
第十条 总行国际业务部收到交易确认书等交易确认单据后，完成后台确认和后台清算。总行国际业务部对交易确认书的完整性进行审核，核对确认书信息与 SunGard 交易管理系统一致。同时，总行国际业务部要根据交易对手后台的证实书，核对交易要素是否一致，在核对无误后进行资金清算。
第十一条 总行国际业务部若接收到交易对手的后台交易证实书、但未收到我行交易前台的交易确认书，必须立即与交易员或交易主管联系，督促前台人员及时提交交易资料，以避免发生隐瞒交易的行为。
第三节 风险监控和报告
第十二条 自营交易员应严格遵守银行内部关于外汇即期交易风险限额管理的有关规定，管理和监控风险限额保持在规定的风险限额内。交易员根据 SUNGARD 交易系统对其总体敞口进行市价估算，及时止损。交易主管对交易员的风险限额进行监督。
第十三条 总行风险管理部负责对业务的授权执行情况和限额占用情况进行每日监测，在限额突破预警值时通知业务部门采取相应措施确保限额不被突破。
第十四条 交易员每日从SunGard交易管理系统查看当前敞口及风险指标情况的报表，核对当前敞口是否与交易日志的记录一致。如发现不一致必须向交易主管、总行风险管理部报告，并进行仔细的审查核对，查明原因。
第十五条 每个交易日日终，交易员必须向交易主管提交当日的外汇即期交易日志。内容包括但不限于以下三项：
(一) 交易员当日成交的所有交易。
(二) 交易员收盘后所持有的敞口大小及盈亏情况。
(三) 当天的市场状况分析。
第十六条 每个交易日日终，前台交易人员向总行国际业务部发送当日交易明细以供核对。

第三章 代客平盘外汇即期交易第一节 头寸管理
第十七条 总行金融市场部统一管理全行外汇即期敞口头寸，各分支机构不允许保留外汇即期敞口头寸。
第十八条 我行实行结售汇综合头寸管理，总行统一向国家外汇管理局申请核定或调整全行结售汇综合头寸限额。
第十九条 总行金融市场部严格按照国家外汇管理局关于结售汇综合头寸的管理规定以及行内敞口限额相关规定，每日监控全行敞口头寸不得超出结售汇综合头寸限额和行内敞口限额。第二节 总分行平盘交易
第二十条 各分支机构按照我行相关规定，与客户办理代客外汇即期交易业务。
第二十一条 各分支机构在与客户达成交易后，必须实时逐笔与总行平盘。各分支机构以原币与总行进行平盘交易，无须进行拆分处理。
未经总行授权，各分支机构禁止对外平盘交易。
第二十二条 总分行平盘交易通过汇兑管理系统完成。交易依据金额划分为大、小额交易：
（一） 大额交易，各分支机构通过汇兑管理系统向总行询价，总行人工回复价格后，按总行最新报价完成平盘交易；
（二） 小额交易，各分支机构按照汇兑管理系统实时价格完成平盘交易；
（三） 大、小额交易金额标准参照汇兑管理系统相关设置。
第二十三条 交易完成后，当天交易通过汇兑管理系统自动导入SUNGARD系统进行监控、风险管理等其他管理工作。
第二十四条 总分行平盘交易时间为：大额交易每日 09:30-16:30，小额交易每日 09:00-17:30。对于交易时间以外的平盘交易，各分支机构须提前向总行金融市场部提出申请，在综合考虑全行敞口头寸情况、市场风险、清算时间等因素后，由总行金融市场部决定是否准予交易。在总行尚未批准交易前，各分支机构不得先行与客户叙做与此有关的交易，并由各分支机构做好相关客户解释工作。
第三节 银行间市场平盘交易
第二十五条 对于客户交易产生的敞口头寸，总行金融市场部交易员应根据敞口、当日交易情况以及市场情况等因素，进行平盘和风险对冲。
第二十六条 平盘交易的操作参照自营及做市外汇即期交易相关规定。
第二十七条 总行金融市场部对外交易时间与中国外汇交易中心、国际市场等交易时间保持一致。交易员应充分考虑交易对手、交易清算截止等各项因素，适时完成交易。
第四节 价格管理
第二十八条 我行实行外汇牌价一日多价制，通过汇兑管理系统向各分支机构以及网站、网上银行等系统发布。
第二十九条 目前我行挂牌的结售汇币种包括美元、港币、日圆、欧元、英镑、澳大利亚元、加拿大元和新加坡元等币种，其他币种结售汇价格以及外币对价格将根据我行业务发展情况和需要公布。
第三十条 我行参照外汇市场实时价格制定各币种兑人民币交易中间价，并参考市场情况及我行实际情况制定各币种兑人民币现汇买入价、现汇卖出价及现钞买入价。
第三十一条 各币种兑人民币的买入、卖出价可根据外汇市场行情变动情况作相应调整，但任何时候都不得超过中国人民银行规定的买入、卖出价的最大价差范围。
第三十二条 总行金融市场部通过汇兑管理系统发布的外汇价格包括：中间价、总/分买入（卖出）价和分/客买入（卖出）价。其中：
（一） 中间价根据市场实时交易价格确定，区别于中国人民银行每日公布的中间价；
（二） 分/客买入（卖出）价是各分支机构与客户交易的定价依据；
（三） 总/分买入（卖出）价是总分行平盘交易的定价依据。
第五节 风险监控和报告
第三十三条 代客平盘交易纳入我行外汇即期交易风险限额管理的有关规定进行管理，相应风险监控和报告参照自营及做市外汇即期交易相关规定执行。
第三十四条 总行风险管理部根据我行风险管理的相关规定开展风险监测。确保总行金融市场部交易操作符合相应的授信、授权和风险限额管理。
第六节 总分行平盘交易应急处理
第三十五条 遇特殊情况下，总分行平盘交易无法通过汇兑管理系统完成时，可采用手工平盘方式进行交易处理。
第三十六条 总分行手工平盘交易通过录音电话报盘+传真确认方式进行：
（一） 分支机构通过拨打总行金融市场部交易室录音电话向总行报送交易，双方确认交易币种、交易金额、成交价格、清算日期等交易要素后，交易达成；
（二） 录音电话确认交易后15分钟以内，分支机构将经经办、复核签字的《总分行交易成交单》（附件一）传真至总行金融市场部，总行金融市场部予以回复确认，交易确认完成。
第三十七条 汇兑管理系统恢复正常后，分支机构在汇兑管理系统中进行交易补录。

第四章 统计报表
第三十八条 总行金融市场部根据相关规定，向国家外汇管理局报送《结售汇综合头寸日报表》等相关报表。
第三十九条 统计周期、报送时间及报送方式。
统计周期：日报表按日统计。
报送时间：《结售汇综合头寸日报表》报送时间为每个工作日的上午10：00以前。
报送方式：《结售汇综合头寸日报表》通过互联网上载至国家外汇管理局网上服务平台。
第四十条 银行结售汇统计报表如果当期没有交易发生，应报送空表；如果当期发生错报，应在下期以同金额负值计入同项目；如果发生漏报，应在下期以同金额补报计入同项目。

第五章 紧急情况操作规程
第四十一条 总行金融市场部应备有详尽的针对突发事件的应急计划。该份应急计划由部门总经理及交易主管持有，在任何
突发事件发生而导致业务无法正常进行时，立即实施应急计划。
第四十二条 应急计划的内容包括但不限于：
(一) 突发事件对业务开展的影响。突发事件包括交易系统瘫痪、交易数据丢失、交易硬件或设备损坏、交易场所无法使用等严重影响业务开展的事件；
(二) 突发事件发生时和发生后内部资源的提供；
(三) 突发事件发生时和发生后的系统支持；
(四) 突发事件发生时和发生后的部门管理目标，包括交易头寸的平补、中后台操作的正常完成、市场风险和信用风险的管理、及备用场所的设立等。
第四十三条 为了确保应急计划的有效性，总行金融市场部应每半年对应急计划进行检讨，每年进行一次全面的应急计划演习，并将演习过程中发现的问题予以分析和纠正，不断更新应急计划。
第四十四条 总行金融市场部应对重要交易数据进行双机或异地备份，保证数据的安全。

第六章 附 则第四十五条 本操作指引由银行总行负责制定、解释和修改。
第四十六条 本操作指引自发布之日起实施。

附录：1. 《总分行交易成交单》
2. 《结售汇综合头寸日报表》

附录1：
总分行交易成交单
交易编号

分行名称

货币对

成交价格

买入货币

买入金额

卖出货币

卖出金额

交易日

起息日

分支机构经办
（签字）
分支机构复核
（签字）
总行交易员
（签字）
总行授权人
（签字）
注：
1.交易编号规则为：S+分行号+两位年份+四位编号，如上海分行*年第一笔应急交易编号为
S0301130001；
2.金额采用四舍五入法，保留两位小数；
3、交易方向为分支机构方向。