巴塞尔协议.pptx

巴塞尔协议巴塞尔协议第五组：余思涵、王艺林、王斯瑶、李安娜、于倩慧C Contents1234巴塞尔协议巴塞尔协议I巴塞尔资本协议巴塞尔资本协议巴塞尔协议巴塞尔协议PartONE巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会巴塞尔委员会巴塞尔委员会于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议行的资本计算和资本标准的协议”的简称，其目的是通过规定银行资本充足率，减通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。的不公平竞争。（一）背景1Part第一级是核心资本第二级是附属资本 1、资本的组成、资本的组成1Part2风险加权制风险加权制3目标标准比率目标标准比率根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：银行资本充足率=总资本与加权风险资产之比不低于8%，其中核心资本部分至少为4%。4过渡期和过渡期和实施安排实施安排过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。（三）特点及不足（三）特点及不足1Part1988年巴塞尔协议主要有三大特点：确立了全球统一的银行风险管理标准突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。巴塞尔协议的不足：对风险的理解比较片面，忽略了市场风险和操作风险；对金融形势的适应性不足；忽视了全面风险管理的问题。1.有助于各国银行在平等的基础上竞争2.为国际间银行的监督和管理协调提供了统一的规则3.对银行资本充足率较低国家的银行有不利影响4.提高了银行安全和稳健，提高了金融系统整体上的稳定性1Part（四）影响（四）影响PartTWO（一）背景（一）背景2Part巴塞尔资本协议是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。(二二)内容（三大支柱）内容（三大支柱）2Part1、第一大支柱：、第一大支柱：最低资本要求最低资本要求2、第二大支柱：、第二大支柱：监管部门的监督监管部门的监督检查检查3、第三大支柱：、第三大支柱：市场约束市场约束第一大支柱：最低资本要求第一大支柱：最低资本要求2Part（1）最低资本要求的三个基本要素:（2）信用风险、市场风险、操作风险的计算（3）总的风险加权资产与资本比率（该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题）受规章限制的资本的定义风险加权资产资本对风险加权资产的最小比率。信用风险的计量方法：标准法初级内部评级法高级内部评级法市场风险和操作风险的计量方法：一是基本指标法二是标准法三是内部计量法总的风险加权资产=由信用风险计算出来的风险加权资产+市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产（三者的最低资本充足率为8%）资本比率=监管资本/（市场风险和操作风险的资本12.5+针对信用风险的风险加权资产）2第二大支柱：监管部门的监督检查第二大支柱：监管部门的监督检查2Part监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略进行严格、具有前瞻性的压力检验原则原则应争取及早干预第三大支柱：市场约束第三大支柱：市场约束2Part一般银行：要求每半年每半年进行一次信息披露大型银行：要求它们每每季度季度进行一次信息披露对于市场风险，在每次对于市场风险，在每次重大事件发生之后重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。应用范围、应用范围、资本构成、资本构成、风险披露的评估风险披露的评估管理过程以及资管理过程以及资本充足率本充足率(三三)意义意义2Part在全球建立了统一的银行监管框架，为国际银行业的监管提供了统一标准，有利于平等竞争；强调了风险管理的重要性。把表外业务也列入风险资产的衡量框架中，监管内容更全面，约束力更强；开创了国际金融合作的典范。（四）影响（四）影响2Part1.新协议的要求计算资本充足率，会使我国商业银行的资本充足状况下降2新协议的实施会拉大国内商业银行与国际银行资本充足性的差距3新协议对我国商业银行补充资本渠道提出的挑战PartTHREE（一）背景（一）背景3Part巴塞尔协议的草案于2010年提出，在11月韩国首尔召开的G20峰会上获得正式批准实施。巴塞尔协议III于2013年1月6日发布其最新规定。新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。(二二)内容内容3Part1、强化资本充足、强化资本充足率监管率监管2、改进流动性、改进流动性风险监管风险监管3、强化贷款损、强化贷款损失准备监管失准备监管1、强化资本充足率监管、强化资本充足率监管3Part（3）建立杠杆率监管标准(4)合理安排过渡期（2）提高资本充足率监管要求（1）改进资本充足率计算方法$2、改进流动性风险监管、改进流动性风险监管3Part（3）合理安排过渡期2）引导银行业金融机构加强流动性风险管理1）建立多维度的流动性风险监管标准和监测指标体系$3、强化贷款损失准备监管、强化贷款损失准备监管3Part(2)建立动态动态调整贷款损调整贷款损失准备制度失准备制度(3)过渡期安排(1)建立贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准$(三三)影响影响3Part3.满足监管满足监管需求和盈利需求和盈利能力增长的能力增长的矛盾。矛盾。4.负载结构负载结构调整与网点调整与网点数量不足的数量不足的矛盾。矛盾。2.资本补充资本补充和估值偏低和估值偏低的矛盾。的矛盾。1.信贷扩张信贷扩张和资本约束和资本约束的矛盾。的矛盾。5.表外业务表外业务发展与业务发展与业务结构调整的结构调整的矛盾。矛盾。$THANKS2016.6.8