2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案.docx

2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。
A.50％
B.80％
C.100％
D.150％

【答案】 C
2、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）
A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.客户通过代理收款进行洗钱活动

【答案】 B
3、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。
A.12.3％
B.2.89％
C.4.38％
D.6.83％

【答案】 C
4、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策

【答案】 A
5、下列指标的计算公式中，正确的是（　　）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】 C
6、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
7、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）
A.基准风险
B.汇率风险
C.重新定价风险
D.期权性风险

【答案】 C
8、关于国家风险的说法不正确的是（　　）。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险
C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的
D.个人一般不会遭受国家风险

【答案】 D
9、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。
A.最终责任
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任

【答案】 A
10、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。
A.减少22.12亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.12亿元
D.增加22.22亿元

【答案】 C
11、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。
A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

【答案】 A
12、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
B.管法人、管风险、管制度、提高透明度
C.管机构、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管流程、管内控、提高透明度

【答案】 A
13、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 B
14、 在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
15、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?

【答案】 D
16、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降

【答案】 D
17、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
18、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】 C
19、银行监管的首要环节是（　　）。
A.非现场监管
B.市场准入
C.现场检查
D.信息披露

【答案】 B
20、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。
A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法

【答案】 D
21、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（　　）。
A.能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 C
22、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险

【答案】 C
23、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（　　）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.信号分析
D.压力测试

【答案】 D
24、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
25、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】 D
26、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验

【答案】 A
27、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（　　）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法

【答案】 B
28、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
29、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。
A.正；小
B.负；小
C.正；大
D.负；大

【答案】 C
30、损失数据收集遵循的原则不包括（）。
A.重要性
B.全面性
C.多样性
D.及时性

【答案】 C
31、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境

【答案】 A
32、下列不属于商业银行的业务的是（　　）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
33、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降

【答案】 D
34、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）
A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据：外部数据
C.业务经营环境：内部控制因素
D.业务经营环境：外部数据

【答案】 B
35、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免
B.识别、避免、监测、控制
C.避免、评估、监测、控制
D.识别、评估、监测、控制

【答案】 D
36、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5

【答案】 D
37、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会
B.监管部门
C.评级机构
D.审计师

【答案】 C
38、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。
A.代理业务
B.柜面业务
C.资金业务
D.个人信贷业务

【答案】 A
39、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。
A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

【答案】 B
40、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】 C
41、风险偏好指标选取需要体现（　　）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性

【答案】 A
42、下列风险管理领域相关制度指引中，（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》
D.《项目融资业务指引》

【答案】 C
43、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（　　）。
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸?

【答案】 D
44、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。
A.设定限额
B.建立限额体系
C.调整限额
D.建立限额管控流程

【答案】 A
45、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（　　）。
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 B
46、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。
A.内部控制
B.职责分工
C.外部监管
D.员工培训

【答案】 A
47、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。
A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

【答案】 C
48、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。
A.还款记录
B.还款意愿
C.盈利能力
D.还款能力

【答案】 D
49、远期合约不包括（　　）。
A.外汇期货合约
B.远期外汇合约
C.期权合约
D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

【答案】 C
50、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。
A.金融稳定理事会
B.世界银行
C.国出货币基金组织
D.巴塞尔委员会

【答案】 A
51、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.减少经济资本配置
B.降低风险暴露
C.风险转移
D.设定止损限额

【答案】 A
52、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%

【答案】 B
53、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（　　）
A.存货周转率变小
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.总资产中流动资产所占比例大幅下降
D.公司业务性质的改变

【答案】 D
54、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。
A.代理业务
B.柜面业务
C.资金业务
D.个人信贷业务

【答案】 A
55、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。
A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
B.有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

【答案】 D
56、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】 B
57、（　　）是银行所有风险中最具破坏力风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
58、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.确保实现承诺
B.确保及时处理投诉和批评
C.从投诉和批评中积累早期预警经验
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

【答案】 D
59、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。
A.100％
B.50％
C.20％
D.0

【答案】 C
60、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。
A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】 D
61、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（　　）
A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标
C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

【答案】 A
62、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。
A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零

【答案】 C
63、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险

【答案】 B
64、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
65、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。
A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 C
66、风险事件：
A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理
B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素
C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】 A
67、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。
A.品牌风险
B.行业风险
C.项目风险
D.竞争对手风险

【答案】 B
68、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。
A.15%
B.20%
C.33%
D.86%

【答案】 B
69、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

【答案】 D
70、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。
A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】 D
71、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
72、风险管理的目标是（ ）。
A.消除风险
B.实现收益最大化
C.实现收益和风险的平衡
D.增加风险

【答案】 C
73、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（　　）。
A.制定外包战略发展规划
B.制定外包风险管理的操作流程
C.制定外包风险管理的内控制度
D.定期安排内部审计

【答案】 D
74、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.内部审计部门

【答案】 B
75、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型

【答案】 C
76、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。
A.不变
B.负相关
C.增加
D.降低

【答案】 D
77、下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】 A
78、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）
A.代客理财产品受利率波动造成损失
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.业务员贪污或截留代理业务手续费
D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【答案】 A
79、（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权

【答案】 C
80、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。
A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

【答案】 B
81、下列关于风险计量的说法中，错误的是（　　）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B.风险计量可以基于专家经验
C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

【答案】 A
82、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 B
83、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.200％
D.150％

【答案】 D
84、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
85、邓肯·威尔逊开发出了()方法。
A.因果关系模型
B.关键风险指标
C.风险诱因
D.风险缓释

【答案】 A
86、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值

【答案】 C
87、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（　　）。
A.情景选择
B.定量压力测试
C.资本规划
D.定性压力测试及管理行动

【答案】 C
88、商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.员工

【答案】 C
89、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济
D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】 D
90、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。
A.100%
B.50%
C.70%
D.0

【答案】 C
91、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.高级管理层
B.风险管理部门
C.风险管理委员会
D.业务部门

【答案】 C
92、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（　　）。
A.尽量避免，高度重视
B.必须采取管理措施，密切关注
C.可以接受风险、持续监测
D.接受风险

【答案】 A
93、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。
A.25.8％
B.50％
C.30％
D.40％

【答案】 D
94、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。
A.至少每年一次
B.每三年一次
C.每两年一次
D.至少每两年一次

【答案】 A
95、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
96、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
97、远期汇率的决定因素不包括（　　）。
A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差

【答案】 B
98、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价

【答案】 C
99、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
100、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】 D
101、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。
A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 A
102、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.权益流动性

【答案】 D
103、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。
A.4
B.3
C.2
D.5

【答案】 B
104、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
D.《银团贷款业务指导》

【答案】 C
105、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润

【答案】 B
106、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。
A.一些关键流程和核心业务不应外包出去
B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

【答案】 C
107、下列风险管理领域相关制度指引中，（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》
D.《项目融资业务指引》

【答案】 C
108、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。
A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％

【答案】 B
109、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.10000
C.11000
D.8000

【答案】 A
110、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】 B
111、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。
A.100％
B.50％
C.70％
D.0

【答案】 C
112、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。
A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 A
113、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。
A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B.高效、节约地使用一切监管资源
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
114、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 A
115、银行监管的首要环节是（　　）。
A.非现场监管
B.市场准入
C.现场检查
D.信息披露

【答案】 B
116、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（　　）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.操作风险

【答案】 D
117、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺

【答案】 A
118、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险

【答案】 D