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2025年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

单选题（共600题）
1、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（　　）领域。
A.成熟市场
B.新兴行业
C.低风险产品
D.高信用等级的客户

【答案】 B
2、下列()属于商业银行面临的技术风险。
A.技术开发失败
B.银行缺乏独特的品牌形象
C.银行的信息系统安全性存在风险
D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

【答案】 C
3、（2018年真题）某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。
A.17％
B.7％
C.10％
D.15％

【答案】 B
4、某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。
A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险

【答案】 B
5、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。
A.更好地发现不良贷款价格
B.提高商业银行资产质量
C.实现不良贷款本息的全部回收
D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】 C
6、（ ）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。
A.二项分布
B.泊松分布
C.均匀分布
D.正态分布

【答案】 D
7、法人客户根据其机构性质可以分为( )。
A.企业类客户和团体类客户
B.企业类客户和机构类客户
C.单位类客户和团体类客户
D.单位类客户和机构类客户

【答案】 B
8、 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。
A.12％
B.15.4％
C.10.5％
D.7.5％

【答案】 B
9、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。
A.专家调查列举法
B.情景分析法
C.制作风险清单
D.资产财务状况分析法

【答案】 C
10、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（　　）的成本。
A.监管资本
B.注册资本
C.经济资本
D.会计资本

【答案】 C
11、推动中国经济增长的主要力量是()。
A.消费
B.投资
C.贸易
D.财政收支

【答案】 B
12、（　　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 D
13、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。
A.5.25％
B.6.25％
C.10.00％
D.10.20％

【答案】 B
14、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是( )。
A.转移风险
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险

【答案】 D
15、 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
A.提出监管建议
B.规范监管标准
C.降低适量成本
D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

【答案】 D
16、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（ ）策略。
A.消除风险
B.回避风险
C.转移风险
D.承受风险

【答案】 B
17、战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对

【答案】 D
18、下列风管材质中，不属于金属风管的是（ ）。
A.普通钢板
B.铝板
C.不锈钢板
D.玻璃钢

【答案】 D
19、（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法

【答案】 B
20、法兰连接螺栓应加镀锌平垫圈，且均匀拧紧。吊杆螺栓与横架型钢连接下端用（ ）在调整水平度后锁紧，上面用（ ）锁紧。
A.双螺母双螺母
B.双螺母单螺母
C.单螺母双螺母
D.单螺母单螺母

【答案】 B
21、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法

【答案】 B
22、 银行机构进行信息披露的要求不包括（　　）。
A.充分
B.完整
C.真实
D.全面

【答案】 B
23、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险

【答案】 C
24、（　　）是银行所有风险中最具破坏力的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
25、（2020年真题）下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（ ）。
A.通常情况下，久期缺口为正值
B.通常情况下，久期缺口为负值
C.通常情况下，久期缺口为零
D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】 A
26、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
A.负责确定本行可以承受的市场风险水平
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责制定市场风险管理制度和程序
D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】 C
27、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。
A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%

【答案】 A
28、土地总登记是指在一定时间内，对辖区（　　）或者特定区域内土地进行的全面登记。
A.特定面积土地
B.全部土地
C.每宗土地
D.城市用地

【答案】 B
29、室外摄像机要备有（ ），摄像机外壳和视频电缆一样对地（ ）。
A.防雨罩绝缘
B.挡风罩绝缘
C.防雨罩导电
D.挡风罩导电

【答案】 A
30、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。
A.数据风险
B.模型风险
C.误判风险
D.缺失风险

【答案】 B
31、基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（ ）。
A.追索失败
B.资产损失
C.账面减值
D.其他损失

【答案】 B
32、下列不属于战略风险流程的是（ ）。
A.战略风险评估
B.外部审计
C.内部审计
D.监测和报告

【答案】 B
33、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计入附属资本

【答案】 C
34、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。( )
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高

【答案】 D
35、伪造、变造多户头支票属于（ ）。
A.系统缺陷
B.人员因素
C.外部欺诈
D.内部欺诈

【答案】 C
36、（2018年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（ ）。
A.监管部门是市场约束的核心
B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
37、( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.因果模型法

【答案】 C
38、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。
A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用
B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变
C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素
D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价

【答案】 B
39、如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（　　）。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

【答案】 D
40、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性
B.敏感性
C.整体性
D.整体性

【答案】 D
41、监事会是商业银行的()。
A.服务机构
B.合作机构
C.控制机构
D.监督机构

【答案】 D
42、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）
A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120
B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40
C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40
D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

【答案】 B
43、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（　　）。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内证券交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】 C
44、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（ ）。
A.－0.05%～0.1%
B.－0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.－0.2%～0.4%

【答案】 D
45、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（ ）。
A.企业类客户和机构类客户
B.单一法人客户和集团法人客户
C.法人客户和个人客户
D.集体客户和个人客户

【答案】 C
46、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业 银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2

【答案】 C
47、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（　　）。
A.连环担保十分普遍
B.内部关联交易频繁
C.系统性风险较低
D.贷后管理难度大

【答案】 C
48、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（ ）并稳定后，再用正常速度指挥。
A.10cm～30cm
B.20cm～40cm
C.10cm～20cm
D.20cm～30cm

【答案】 C
49、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。
A.预期损失、非预期损失、灾难性损失
B.预期损失、实际损失、灾难性损失
C.实际损失、机会成本／损失、非预期损失
D.实际损失、无形损失、灾难性损失

【答案】 A
50、以下不属于政治风险的是（ ）。
A.政治冲突
B.政权更替
C.资产被国有化
D.通货膨胀

【答案】 D
51、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（ ）。
A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险
B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险
C.该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高
D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据

【答案】 A
52、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为( )。
A.企业客户和团体客户
B.法人客户和个人客户
C.单位客户和团体客户
D.单位客户和机构客户

【答案】 B
53、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现战略目标对竞争对手造成损害
D.为实现目标所需要的资源匮乏

【答案】 C
54、（2020年真题）压力测试是一以（ ）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（ ）事件情况下可能发生的损失。
A.定量分析、大概率
B.定性分析、小概率
C.定性分析、大概率
D.定量分析、小概率

【答案】 D
55、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（　　）。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

【答案】 B
56、 假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（　　）。
A.84％
B.108％
C.83％
D.105％

【答案】 D
57、（2020年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（ ）。
A.代客购汇100万美元
B.买入1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入10亿元人民币金融债

【答案】 C
58、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”描述的是（ ）。
A.贷款集中度
B.大额风险集中度
C.集团客户授信集中度
D.关联方授信集中度

【答案】 A
59、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。
A.负债
B.资本
C.利润
D.安全

【答案】 B
60、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()。
A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8

【答案】 D
61、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的
A.久期分析法
B.期望分析法
C.平均分析法
D.自我评估法

【答案】 A
62、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3．6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。
A.72
B.10
C.120
D.140

【答案】 B
63、 下列属于测量银行流动指标的是（　　）。
A.现金头寸指标
B.贷款总额与核心存款的比率
C.大额负债依赖度
D.以上都是

【答案】 D
64、个人贷款业务所面对的客户主要是（　　）。
A.自然人
B.法人
C.机构法人
D.企业法人

【答案】 A
65、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（ ）。
A.5％
B.6.67％
C.11.67％
D.13.67％

【答案】 C
66、操作风险评估的后续管理流程不包括()。
A.检查
B.整改
C.考核
D.清算

【答案】 D
67、（　　）是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层的支持与承诺
B.董事会的支持与承诺
C.监事会的支持与承诺
D.风险管理委员会的支持与承诺

【答案】 A
68、（2019年真题）根据《中华人民共和国刑法》的规定，（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.洗钱罪
B.放火罪
C.危险物质罪
D.走私假币罪

【答案】 A
69、监管部门对内部控制评价的内容不包括（ ）。
A.风险识别和评估评价
B.风险规避评价
C.监督与纠正评价
D.信息交流与反馈评价

【答案】 B
70、（2019年真题）下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（ ）.
A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多
B.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

【答案】 A
71、根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照( )原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。
A.合理性
B.公平性
C.合规性
D.谨慎会计

【答案】 D
72、（2022年7月真题）关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。
A.外部审计有利于提高信息披露的质量
B.信息披露有利于降低外部审计的风险
C.信息披露有利于提高外部审计的效率
D.外部审计有利于提高信息披露的时效性

【答案】 D
73、(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
A.期权
B.期货
C.资产管理
D.账户划分

【答案】 D
74、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。
A.风险集中
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 A
75、下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）
A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源
C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况
D.风险价值是即将发生的真实损失

【答案】 C
76、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

【答案】 B
77、（2018年真题）（ ）是银行宏观审慎监管的核心。
A.风险监管
B.资本监管
C.风险识别
D.风险计量

【答案】 B
78、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（ ）。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口

【答案】 C
79、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（ ）。
A.11.11％
B.11.22％
C.12.11％
D.12.22％

【答案】 D
80、最容易引发操作风险的业务环节是()
A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 B
81、 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。
A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益

【答案】 A
82、关于久期缺口的说法，错误的是()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】 C
83、（2019年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（ ）。
A.无法确定
B.较小
C.相等
D.较大

【答案】 D
84、以下属于操作风险的是()。
A.法律风险
B.声誉风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 A
85、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸

【答案】 A
86、（2019年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（ ）。
A.贷款损失准备/各项贷款余额
B.（一般准备＋专项准备＋特种准备）/各项贷款余额
C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款
D.贷款损失准备/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）

【答案】 D
87、商业银行应当定期、及时向（ ）报告国别风险情况。
A.董事会和监事会
B.监事会和高级管理层
C.董事会和风险管理部门
D.董事会和高级管理层

【答案】 D
88、银行业是( )的行业。
A.低杠杆、低风险
B.低杠杆、高风险
C.高杠杆、高风险
D.高杠杆、低风险

【答案】 C
89、（2018年真题）下列关于公允价值的说法中，错误的是（ ）。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得

【答案】 D
90、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险

【答案】 B
91、下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（　　）。
A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出

【答案】 A
92、（　　）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
A.流动性
B.盈利性
C.偿还性
D.安全性

【答案】 A
93、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。
A.方差—协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法

【答案】 A
94、CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（ ）因素。
A.资本充足性、不良资产比率、客户结构
B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度
C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度
D.核心竞争力、流动性、客户结构

【答案】 C
95、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()。
A.5.6%
B.5.2%
C.4.7%
D.5%

【答案】 D
96、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
97、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。
A.增强
B.减弱
C.不变
D.无关

【答案】 B
98、 新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。
A.违规风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 B
99、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）。
A.战略风险管理是一项短期性的战略投资
B.战略风险管理短期内没有益处
C.战略风险管理不需要配置资本
D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】 D
100、根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。
A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

【答案】 B
101、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类

【答案】 B
102、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。
A.制定战略实施方案
B.识别战略风险要素
C.明确战略发展目标
D.定期自我评估风险管理的效果

【答案】 D
103、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
104、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（　　）。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 D
105、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指( )。
A.法律风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.国家风险

【答案】 C
106、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
A.反洗钱稽核审计制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度

【答案】 C
107、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。
A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标
B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和
D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

【答案】 C
108、从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()。
A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚

【答案】 D
109、（2021年真题）银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.财务数据完整性、准确性和可靠性
C.财务报告检查
D.会计资料规范性

【答案】 A
110、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（ ）
A.高级计量法
B.标准法
C.内部控制法
D.基本指标法

【答案】 C
111、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。
A.声誉风险
B.法律风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 A
112、外汇结构性风险来源于（ ）。
A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

【答案】 D
113、商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。
A.减少；增加
B.增加；减少
C.增加；增加
D.减少；减少

【答案】 C
114、下列指标的计算公式中，正确的是()。
A.资本金收益率=税后净收入／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额
D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）

【答案】 C
115、()是最具流动性的资产。
A.股票
B.贷款
C.现金
D.票据

【答案】 C
116、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。
A.借款人管理层因素
B.借款人的生产经营状况
C.借款人所在行业因素
D.宏观经济因素

【答案】 D
117、对由股份有限公司或有限责任公司等公路经营企业经营管理的高速公路及其他封闭式公路线路用地而言，公路线路用地登记的持证人是（　　）。
A.公路经营企业
B.公路行政主管部门
C.国土资源行政主管部门
D.人民政府代表全体人民所有

【答案】 A
118、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。
A.如有足够资金可以提供担保
B.无资格提供担保
C.有资格提供担保
D.经银行同意即可提供担保

【答案】 B
119、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）。
A.减少33.02亿元
B.增加33.02亿元
C.减少33.17亿元
D.增加33.17亿元

【答案】 C
120、反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度

【答案】 B
121、( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险

【答案】 B
122、( )指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。
A.转移风险
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险

【答案】 C
123、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（　　）。
A.33％
B.35％
C.37％
D.41％

【答案】 B
124、（2019年真题）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（ ）。
A.卖出一份看跌期权
B.买入一份看跌期权
C.卖出一份看涨期权
D.买入一份看涨期权

【答案】 A
125、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A.董事会风险管理委员会
B.合规部门
C.业务部门
D.风险管理部门

【答案】 C
126、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。
A.通常情况下，久期缺口为正值
B.通常情况下，久期缺口为负值
C.通常情况下，久期缺口为零
D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】 A
127、定期压力测试原则上至少（）年一次。
A.半
B.一
C.二
D.三

【答案】 B
128、