2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案

单选题（共600题）
1、如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是（ ）。
A.第一个
B.第二个
C.第一个或第二个均可
D.均不选择

【答案】 B
2、关于商业银行管理战略说法，不正确的是()。
A.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项
B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

【答案】 C
3、下列关于压力测试，说法错误的是（　　）。
A.压力测试需要定性与定量结合
B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试
C.压力测试以定量为主
D.压力测试以定性为主

【答案】 D
4、 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（　　）。
A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元

【答案】 D
5、下列关于市值重估的说法中，错误的是（）。
A.市值重估应当由前台部门负责
B.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致
C.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法
D.用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证

【答案】 A
6、资本的本质特征是( )。
A.风险承担
B.可以自由支配
C.消化损失
D.限制业务过度扩张

【答案】 B
7、在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险补偿

【答案】 C
8、 ()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 A
9、（2019年真题）依照2006年1月1日起试行的《商业银行风险管理核心指标》，不良贷款率一般不应高于（ ）。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%

【答案】 C
10、下列关于资本的说法，正确的是（ ）。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】 C
11、(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法

【答案】 B
12、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率

【答案】 C
13、 内部审计方面，商业银行至少应每（ ）年进行一次全面审计。
A.二
B.三
C.四
D.五

【答案】 B
14、（2021年真题）下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（ ）
A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等
B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致
C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失

【答案】 B
15、绝大部分金融工具都以（ ）为定价基础。
A.利率
B.汇率
C.股票
D.商品

【答案】 A
16、下列不属于流动性基本要素的是()。
A.时间
B.成本
C.资金数量
D.资产总额

【答案】 D
17、商业银行面临的最重要的风险种类是（　　）。
A.声誉风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.市场风险

【答案】 B
18、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。
A.6000
B.8000
C.10000
D.11000

【答案】 A
19、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】 D
20、 某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。 对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。
A.信息科技系统事件
B.内部欺诈事件
C.执行、交割和流程管理事件
D.外部欺诈事件

【答案】 D
21、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。
A.内部评级初级法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评级高级法

【答案】 B
22、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。
A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】 B
23、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()
A.现金头寸指标
B.核心存款指标
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率

【答案】 D
24、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（ ）。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段

【答案】 B
25、外部欺诈事件是指（ ）。
A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

【答案】 B
26、( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应持有的资本金。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本

【答案】 A
27、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。
A.代理业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 D
28、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（　　）。
A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系
B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性
C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性
D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性

【答案】 A
29、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（ ）。
A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费
B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费
C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润
D.人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费

【答案】 D
30、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普 遍使用的指标RAROC是（ ）。
A.风险资本回报率
B.风险资产回报率
C.风险调整资产回报率
D.风险调整资产收益率

【答案】 D
31、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（ ）。
A.增加资本
B.降低总的风险加权资产
C.增加风险权重的资产
D.银行并购和重组

【答案】 A
32、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

【答案】 A
33、下列属于国别风险的评估指标中等级指标的是（）。
A.偿债比例
B.外债总额与国民生产总值之比
C.国际收支逆差与国际储备之比
D.等级指标

【答案】 D
34、以下关于期权的论述，错误的是()
A.期权的价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零

【答案】 C
35、下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。
A.评价整体风险状况
B.提供监管数据
C.识别当期风险特征
D.配合内部审计检查

【答案】 B
36、 ( )是一种特殊类型的操作风险。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.市场风险

【答案】 B
37、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需（ ）。
A.“账销案销”
B.“账存案存”
C.“账存案销”
D.“账销案存”

【答案】 D
38、某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.15%
B.7%
C.17%
D.10%

【答案】 C
39、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。
A.二项分布
B.泊松分布
C.正态分布
D.均匀分布

【答案】 B
40、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
A.内部操作风险计量系统
B.内部操作风险识别系统
C.内部操作风险控制系统
D.内部操作风险监测系统

【答案】 A
41、银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆

【答案】 A
42、操作风险评估通常从()两个角度开展。
A.制度设计和内部控制
B.业务管理和风险管理
C.内部评估和外部评估
D.风险预测和风险控制

【答案】 B
43、贷款重组的第一步是（ ）。
A.成本收益分析
B.准备重组方案
C.与债务人协商
D.调整信贷产品

【答案】 A
44、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。
A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

【答案】 B
45、 下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（　　）。
A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回
B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债
C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等
D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算

【答案】 D
46、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押

【答案】 C
47、（　　）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险限额
B.风险水平
C.风险偏好
D.风险文化

【答案】 C
48、贷款组合的整体信用风险通常（ ）单笔贷款信用风险的简单加总。
A.大于
B.无法判断
C.等于
D.小于

【答案】 D
49、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（　　）。
A.政府指定的代理机构
B.由其监护人担任
C.县级土地主管部门
D.当事人自己

【答案】 B
50、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（　　）。
A.逆周期资本要求为0—2.5％
B.系统重要性银行附加资本要求为1％
C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8％
D.非系统重要性银行资本充足率不得低于10.5％

【答案】 C
51、下列不属于流动性风险评估方法的是()。
A.流动性比率指标法
B.现金流分析法
C.久期分析法
D.情景分析

【答案】 D
52、商业银行()负责本行资本充足率的信息披露。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.风险管理部门

【答案】 B
53、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。
A.水平
B.正向
C.反向
D.波动

【答案】 C
54、收益率曲线形态不包括()。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.对称收益率曲线

【答案】 D
55、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张

【答案】 B
56、( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计 量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长

【答案】 B
57、风险管理流程的第三步是（　　）。
A.风险识别
B.风险控制
C.风险计量
D.风险监测

【答案】 D
58、关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（ ）。
A.在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异
B.使银行追求财务利润和发展速度
C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

【答案】 B
59、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。
A.某项业务风险水平增加
B.盈利能力上升
C.所发行的股票价格下跌
D.资产过于集中

【答案】 C
60、信用风险很大程度上是一种（ ），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】 B
61、商业银行资产的流动性是指()。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C.商业银行流动负债数量的多少
D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

【答案】 A
62、下列可以作为抵押财产的是()。
A.医院设备
B.大学教学楼
C.土地所有权
D.正在建造的建筑物、船舶

【答案】 D
63、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。
A.利率变化频率
B.每亿元资产损失率
C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率
D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率

【答案】 A
64、在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

【答案】 B
65、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（　　）。
A.资产敏感型缺口
B.资产缺口
C.负债缺口
D.负债敏感型缺口

【答案】 D
66、 企业的土地资产处置方案除国务院批准改制的企业报国土资源部审批外，其他应报土地所在的（　　）审批
A.县级以上人民政府
B.省级以上人民政府
C.县级以上国土资源行政主管部门
D.省级以上国土资源行政主管部门

【答案】 D
67、 下列关于收益计量的说法，正确的是（　　）。
A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了绝对收益

【答案】 B
68、银行监管的首要环节是()。
A.市场准入
B.信息披露
C.现场检查
D.非现场监管

【答案】 A
69、 往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。
A.个人存款
B.同业拆借
C.公司存款
D.分支机构存款

【答案】 A
70、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。
A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款
B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款
C.对贷款以外的表外资产也应进行分类
D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

【答案】 A
71、银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（ ）
A.FP高于EP
B.FP低于EP
C.FP等于EP
D.无特定关系

【答案】 B
72、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.风险管理部门

【答案】 A
73、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是（　　）。
A.账面资本
B.经济资本
C.一级资本
D.监管资本

【答案】 D
74、（2020年真题）商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5

【答案】 C
75、（　　）是一种特殊类型的操作风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.法律风险
D.战略风险

【答案】 C
76、声誉危机管理的主要内容不包括（　　）。
A.预先制定战略性的危机管理规划
B.提高日常解决问题的能力
C.提高风险意识
D.危机现场处理

【答案】 C
77、下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。
A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期 的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

【答案】 B
78、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
79、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）。
A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益

【答案】 B
80、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（ ）要排在最末端。
A.接地干线敷设
B.引下线敷设
C.接闪器安装
D.接地极埋设

【答案】 C
81、总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（ ）。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.盯市

【答案】 A
82、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（　　）。
A.风险确定性
B.预期收益
C.预汁损失
D.经济增加值

【答案】 B
83、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（　　）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?

【答案】 D
84、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
85、 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（　　）。
A.黑色预警法
B.红色预警法
C.指数预警法
D.统计预警法

【答案】 C
86、土地权利证书由（　　）直接发放。
A.人民政府
B.土地所有者
C.国土资源行政主管部门
D.土地执法部门

【答案】 C
87、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（　　）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不确定

【答案】 D
88、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。
A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利

【答案】 A
89、业主提出的建设工期目标的合理性、在资金及材料等方面的供应进度、业主各项准备工作的进度和业主项目管理的有效性等影响进度管理的因素属于（ ）。
A.业主
B.勘察设计单位
C.承包人
D.建设环境

【答案】 A
90、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（　　）。
A.有利于提高金融监管的系统性和全面性
B.有利于提高金融监管的持续性
C.有利于提高金融监管的针对性
D.有利于提高金融监管的差异性

【答案】 D
91、风险水平类指标不包括（ ）。
A.核心负债比率
B.预期损失率
C.关注类贷款迁徙率
D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】 C
92、下列金属风管制作机械中，（ ）主要用于风管与角钢法兰的铆接。
A.自动风管生产线
B.角钢法兰液压铆接机
C.主要用于矩形风管的折方
D.共板式法兰机

【答案】 B
93、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（　　）。
A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

【答案】 B
94、 商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。
A.知识／技能匮乏
B.失职违约
C.核心雇员流失
D.违反用工法

【答案】 A
95、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（　　）。
A.偏好收益、厌恶风险
B.厌恶收益、厌恶风险
C.偏好收益、偏好风险
D.厌恶收益、偏好风险

【答案】 A
96、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.风险识别和贷后管理难度大
D.非系统性风险较高

【答案】 D
97、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。
A.利率变化频率
B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率
C.每亿元资产损失率
D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率

【答案】 A
98、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。
A.如有足够资金可以提供担保
B.无资格提供担保
C.有资格提供担保
D.经银行同意即可提供担保

【答案】 B
99、（　　）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。
A.风险状况分析
B.投资状况分析
C.经营状况分析
D.财务状况分析

【答案】 D
100、某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是( )。
A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示
B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验
C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈
D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

【答案】 A
101、一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）
A.放置
B.离析
C.评估
D.融合

【答案】 C
102、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。
A.系统瘫痪
B.停电
C.声誉受损
D.网络瘫痪

【答案】 C
103、应付账款周转率等于()。
A.购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2]
B.购货成本÷[(期初应付账款-期末应付账款)÷2]
C.购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款)
D.购货成本÷[(期末应付账款一期初应付账款)÷2]

【答案】 A
104、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括( )。
A.市场
B.银行
C.监管机构
D.客户

【答案】 D
105、下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。
A.提高留存利润
B.调整资产结构
C.多计提拨备
D.发行优先股

【答案】 B
106、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）
A.战略风险管理不需要配置资本
B.战略风险管理短期内没有益处
C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险
D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

【答案】 C
107、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是( )。
A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后
B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统
C.个人信用体系不健全
D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大

【答案】 C
108、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】 B
109、安全生产中规定，（ ）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带，扣好保险钩。
A.2m
B.3m
C.4m
D.5m

【答案】 A
110、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()
A.明确董事会和高级管理层的责任
B.进行国别风险管理评估
C.做好应急准备
D.将国别风险管理纳入部分风险管理体系

【答案】 A
111、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。
A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平
B.经济资本在数额上与非预期损失相等
C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

【答案】 D
112、下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率和违约频率不是同一概念

【答案】 D
113、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是( )。
A.存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2]
B.存货周转天数=360／存货周转率
C.应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]
D.应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2]

【答案】 D
114、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.市场风险

【答案】 A
115、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
C.会计资料规范性
D.财务报表检查

【答案】 A
116、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。
A.战术、宏观和全局
B.战略、战术和全局
C.战术、宏观和微观
D.宏观战略、中观管理和微观执行

【答案】 D
117、（2018年真题）下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（ ）。
A.强化声誉风险管理培训
B.确保及时处理投诉和批评
C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致
D.努力实现承诺

【答案】 D
118、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（ ）。
A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务

【答案】 A
119、（2018年真题）根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法中错误的是（ ）。
A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

【答案】 B
120、商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?)。
A.10％
B.15％
C.25％
D.30％

【答案】 C
121、下列有关风险限额管理的说法中，错误的是（　　）。
A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考
B.限额指标很多是绝对额指标
C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节
D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求

【答案】 B
122、分部工程的验收应由（ ）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收
A.监理工程师
B.总包技术负责任人
C.总包项目经理
D.总监理工程师

【答案】 D
123、（2021年真题）下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ）
A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划
B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

【答案】 B
124、 新发生不良贷款的内部原因不包括（　　）。
A.违反贷款“三查”制度
B.地方政府行政干预
C.违反贷款授权授信规定
D.银行员工违法

【答案】 B
125、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。
A.红色预警法
B.黑色预警法
C.统计预警法
D.指数预警法

【答案】 D
126、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。
A.15
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
127、（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。
A.低国别风险
B.中等国别风险
C.较低国别风险
D.较高国别风险

【答案】 B
128、（　　）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确

【答案】 A
129、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%

【答案】 D
130、（2021年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）
A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》
B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息