2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载.docx

2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载

单选题（共800题）
1、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】 A
2、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.表外流动性

【答案】 B
3、关于市场准入的说法，不正确的是（　　）。
A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

【答案】 C
4、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为
A.泰国
B.开曼群岛
C.英国
D.俄罗斯

【答案】 A
5、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和股东利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.维护股东利益?

【答案】 C
6、流动性比例可衡量银行（　　）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.8个月
C.半年
D.1年

【答案】 A
7、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（　　）。
A.15％
B.20％
C.35％
D.50％

【答案】 B
8、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）。
A.5.0％
B.8.0％
C.7.0％
D.6.5％

【答案】 D
9、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（　　）。
A.每日客户存取款
B.贷款发放／归还
C.存贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量

【答案】 D
10、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
11、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。
A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B.预期损失并不一定会真实发生
C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

【答案】 C
12、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。
A.市场风险
B.法律风险
C.操作风险
D.战略风险

【答案】 C
13、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。
A.4.0×VaR
B.4.5×VaR
C.3.0×VaR
D.3.5×VaR

【答案】 B
14、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.转移风险
B.传染风险
C.货币风险
D.主权风险

【答案】 A
15、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。
A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
B.实际损失、无形损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

【答案】 D
16、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?

【答案】 D
17、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款
B.可疑类贷款
C.损失类贷款
D.次级类贷款

【答案】 D
18、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。
A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】 D
19、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。
A.杠杆率
B.流动性覆盖率
C.贷款拨备覆盖率
D.资本充足率

【答案】 D
20、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（　　）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
21、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年

【答案】 C
22、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600

【答案】 C
23、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 C
24、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。
A.声誉风险通过系统化方法来管理
B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】 A
25、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）。
A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度
B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系
D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】 B
26、以下不属于个人信贷业务的是（　　）。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款

【答案】 C
27、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 B
28、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.高级管理层
B.风险管理部门
C.风险管理委员会
D.业务部门

【答案】 C
29、风险评估的方法中不包括（　　）
A.自我评估法
B.因果模型法
C.问卷调查法
D.工作交流法

【答案】 B
30、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
31、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%

【答案】 C
32、（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

【答案】 B
33、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 B
34、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A.200
B.400
C.800
D.850

【答案】 D
35、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（　　）。
A.压力测试
B.信息披露
C.风险评估
D.资本规划

【答案】 B
36、投资组合理论是由（）提出来的。
A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D.莫迪利安尼

【答案】 B
37、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。
A.第三方故意骗取财产
B.第三方故意抢劫财产
C.故意骗取、盗用财产
D.伪造要件

【答案】 C
38、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率

【答案】 D
39、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）。
A.加强内部控制体系的建设
B.购买商业保险
C.设立应急预案和连续营业计划
D.业务外包

【答案】 A
40、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】 B
41、商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度

【答案】 A
42、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%

【答案】 C
43、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 A
44、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。
A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B.高效、节约地使用一切监管资源
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
45、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（　　）。
A.余额3250万元
B.余额1000万元
C.缺口1000万元
D.余额2250万元

【答案】 D
46、下列属于内部控制第二类目标的是（　　）。
A.编制可靠的公开发布的财务报表
B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
C.业绩和盈利目标
D.资源的安全性

【答案】 A
47、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值

【答案】 C
48、下列关于信用风险的作用说法正确的是（　　）。
A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉
B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证
C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

【答案】 D
49、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（　　）业务。
A.资产管理
B.零售银行
C.公司金融
D.代理服务

【答案】 B
50、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5

【答案】 D
51、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】 C
52、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
53、下列关于信用风险的作用说法正确的是（　　）。
A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉
B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证
C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

【答案】 D
54、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.风险和收益
D.经营和管理

【答案】 B
55、风险偏好指标选取需要体现（　　）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性

【答案】 A
56、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。
A.优化产品结构，改进操作流程
B.强化一线实时监督检查
C.改革信贷经营管理模式
D.实行严格的前中后台职责分离制度

【答案】 A
57、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。
A.50％
B.80％
C.100％
D.150％

【答案】 C
58、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（　　）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高

【答案】 D
59、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。
A.4.0×VaR
B.4.5×VaR
C.3.0×VaR
D.3.5×VaR

【答案】 B
60、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。
A.短期的潜在风险
B.短期的显性风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险

【答案】 D
61、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（ ）
A.偿债能力和偿还意愿；道德风险
B.偿债能力和偿还意愿；违约风险
C.收入水平和偿债能力；违约风险
D.收入水平和偿债能力；道德风险

【答案】 B
62、处于声誉风险管理的第一线的部门是（　　）。
A.声誉风险管理部门
B.声誉风险审计部门
C.声誉风险监测部门
D.声誉风险评估部门

【答案】 A
63、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。
A.普遍性和非营利性
B.普遍性和营利性
C.流动性和非营利性
D.风险性和非营利性

【答案】 A
64、操作风险资本应该为（　　）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失

【答案】 B
65、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】 B
66、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。
A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故

【答案】 C
67、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（　　）一次。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年

【答案】 D
68、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（　　）和可利用资源紧密联系在一起。
A.风险管理措施
B.员工利益
C.连续营业方案
D.资本实力

【答案】 A
69、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府财政政策的改变
B.公共利益集团持续的压力／运动
C.极端组织的行动
D.政权发生更替

【答案】 A
70、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.违反内部流程

【答案】 A
71、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（　　）原则。
A.客观性
B.重要性
C.全面性
D.及时性

【答案】 C
72、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。
A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率
D.违约概率

【答案】 A
73、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　）
A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天
B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】 B
74、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 A
75、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

【答案】 C
76、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（　　）负责制定本行的风险偏好。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.风险管理委员会

【答案】 A
77、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 B
78、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.内部评级法
D.基本指标法

【答案】 A
79、（　　）属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.再贴现

【答案】 C
80、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（　　）
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高

【答案】 D
81、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。
A.应当是一个相对独立的部门
B.具有完全的风险管理策略执行权
C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 A
82、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。
A.增加了
B.减少了
C.不影响
D.不确定

【答案】 A
83、压力情景应充分体现银行（　　）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.风险和收益
D.经营和管理

【答案】 B
84、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
85、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】 B
86、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况

【答案】 A
87、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
88、（）已经成为银行监管的重要补充。
A.信息披露
B.风险披露
C.外部审计
D.以上均不是

【答案】 C
89、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。
A.市场风险
B.违规风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 A
90、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降

【答案】 D
91、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。
A.实际资本
B.监管资本
C.账面资本
D.经济资本

【答案】 C
92、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别
B.国别风险敞口计量
C.国别风险敞口监控
D.国别风险敞口评估

【答案】 B
93、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.分散风险限额

【答案】 B
94、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小

【答案】 A
95、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。
A.减少22.11亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.11亿元
D.增加22.22亿元

【答案】 B
96、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3

【答案】 A
97、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。
A.30%
B.20%
C.25%
D.15%

【答案】 B
98、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】 B
99、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险

【答案】 C
100、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。
A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法

【答案】 D
101、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。
A.银行业务创新不足
B.银行资产规模盲目扩张
C.市场过度竞争
D.监管不到位

【答案】 B
102、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（　　）的资产负债期限结构。
A.借短贷短
B.借长贷长
C.借长贷短
D.借短贷长

【答案】 D
103、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。
A.信息科技系统生产运行
B.信息科技系统应用开发
C.信息科技系统安全管理
D.信息科技系统人员操作

【答案】 D
104、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　）
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

【答案】 A
105、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
106、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

【答案】 B
107、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。
A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据

【答案】 B
108、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（　　）。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B.设置独立的风险管理部门
C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

【答案】 C
109、证券的（　　）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.敞口
C.现值
D.终值

【答案】 A
110、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。
A.50％
B.60％
C.100％
D.150％

【答案】 C
111、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法
B.权重法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 B
112、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。
A.内部评级法
B.现期风险暴露法
C.标准法
D.内部模型法

【答案】 A
113、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.操作风险部门
D.合规部门

【答案】 A
114、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
115、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.通过金融市场控制风险
C.建立多层次的流动性屏障
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 A
116、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（　　）。
A.风险识别
B.风险监测
C.风险控制
D.风险加总

【答案】 D
117、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
118、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ）
A.5；3
B.6；4
C.5；4
D.6；5

【答案】 A
119、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。
A.扣除拨备和营业费用
B.扣除拨备，不扣除营业费用
C.不扣除拨备，也不扣除营业费用
D.不扣除拨备，扣除营业费用

【答案】 C
120、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据
A.资产收益率
B.资本收益率
C.盈利能力
D.资本充足率?

【答案】 D
121、下列说法正确的是（ ）。
A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键

【答案】 D
122、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。
A.前台交易
B.中台风险管理