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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

单选题（共800题）
1、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。
A.汇率风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 D
2、资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强
D.直接面向风险管理；可操作性相对较强

【答案】 B
3、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
4、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
5、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门

【答案】 C
6、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出。
A.内部操作风险计量系统
B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
7、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）。
A.0.5
B.0.O8
C.0.2
D.0.13

【答案】 A
8、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级

【答案】 B
9、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。
A.正态分布
B.二项分布
C.0-1分布
D.泊松分布

【答案】 A
10、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。
A.通常情况下，久期缺口为正值
B.通常情况下，久期缺口为负值
C.通常情况下，久期缺口为零
D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】 A
11、关于市值重估，下列说法正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法是盯市
D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】 D
12、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据
A.资产收益率
B.资本收益率
C.盈利能力
D.资本充足率?

【答案】 D
13、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 A
14、关于市值重估，下列说法正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法是盯市
D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】 D
15、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。
A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

【答案】 D
16、风险监管的核心步骤是（　　）。
A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量

【答案】 C
17、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
18、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】 A
19、关于久期，下列论述不正确的是（）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

【答案】 C
20、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】 B
21、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。
A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

【答案】 B
22、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法
B.权重法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 B
23、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
A.VaR值只在99％的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】 D
24、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包

【答案】 C
25、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护金融市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护存款人的利益

【答案】 C
26、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（　　）。
A.余额3250万元
B.余额1000万元
C.缺口1000万元
D.余额2250万元

【答案】 D
27、（　　）属于商业银行所面临的市场风险。
A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

【答案】 B
28、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率

【答案】 B
29、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】 D
30、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。
A.8％
B.50％
C.20％
D.25％

【答案】 C
31、良好的风险报告路径应采取（　　）。
A.横向传送
B.纵向报送
C.直线传送
D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

【答案】 D
32、商业银行的决策机构是(　　)。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】 B
33、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
A.所有企业的违约风险都难以估计
B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低
D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】 C
34、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。
A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应
B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理
C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联

【答案】 D
35、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。
A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％

【答案】 B
36、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.系统缺陷
D.人员因素

【答案】 B
37、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
38、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】 C
39、风险事件：
A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

【答案】 D
40、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险
B.宏观经济风险
C.主权风险
D.转移风险

【答案】 D
41、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.违反内部流程

【答案】 A
42、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 B
43、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

【答案】 A
44、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。
A.符合标准的微型和小型企业的债权
B.对我国公共部门实体的债权
C.个人住房抵押贷款
D.对于一般企业的债权

【答案】 B
45、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】 B
46、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。
A.由表及里
B.自上而下
C.自下而上
D.从已知到未知

【答案】 B
47、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断

【答案】 C
48、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别
B.国别风险敞口计量
C.国别风险敞口监控
D.国别风险敞口评估

【答案】 B
49、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

【答案】 C
50、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
51、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。
A.C>A>
B.B>C>A
C.B>A>C
D.A>B>C

【答案】 A
52、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。
A.75%
B.125%
C.115%
D.120%

【答案】 B
53、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
54、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。
A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】 D
55、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（　　）
A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡

【答案】 D
56、香港金管局规定的法定流动资产比率为（　　）。
A.10％
B.15％
C.25％
D.40％

【答案】 C
57、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.减少经济资本配置
B.降低风险暴露
C.风险转移
D.设定止损限额

【答案】 A
58、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。
A.存货周转率变大
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.总资产中流动资产所占比例大幅上升
D.公司业务性质的改变

【答案】 B
59、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。
A.符合标准的微型和小型企业的债权
B.对我国公共部门实体的债权
C.个人住房抵押贷款
D.对于一般企业的债权

【答案】 B
60、信用评分模型的关键在于（　　）。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】 C
61、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
62、风险分散策略的成本主要是()。
A.分散投资过程中增加的各项财务费用
B.分散投资过程中增加的各项管理费用
C.分散投资过程中增加的各项交易费用
D.分散投资过程中可能造成的损失

【答案】 C
63、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润

【答案】 B
64、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。
A.代理业务
B.柜面业务
C.资金业务
D.个人信贷业务

【答案】 A
65、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

【答案】 C
66、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时问先后
C.时间先后和重要程度
D.时问先后和紧迫性

【答案】 A
67、下列关于市场约束的表述不正确的是（　　）。
A.监管部门是市场约束的核心
B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
68、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.置信水平无法达到监管要求
D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】 D
69、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

【答案】 D
70、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。
A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】 D
71、 （　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。
A.外汇期货
B.外汇掉期
C.外汇期权
D.外汇远期

【答案】 C
72、下列不属于柜面业务的是（　　）。
A.存取款
B.会计核算
C.银行承兑汇票
D.票据凭证审核

【答案】 C
73、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.优先股及其溢价
C.资本公积及盈余公积可计入部分
D.一般风险准备可计入部分

【答案】 A
74、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。
A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.能够进行积极的管理
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产
D.能够完全对冲以规避风险

【答案】 C
75、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级

【答案】 B
76、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）
A.17.3％
B.22.1％
C.14.2％
D.18.1％

【答案】 A
77、操作风险资本应该为（　　）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失

【答案】 B
78、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（　　）。
A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

【答案】 C
79、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险

【答案】 B
80、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。
A.法律风险
B.声誉风险
C.汇率风险
D.转移风险

【答案】 D
81、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元

【答案】 C
82、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A.表内信用资产风险权重
B.资本监管
C.充足计提各类资产损失准备
D.信用风险加权资产

【答案】 C
83、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率
B.存款偏离度
C.资本收益率
D.资本充足率

【答案】 D
84、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.到期期限
C.现值
D.终值

【答案】 A
85、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 B
86、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 A
87、远期合约不包括（　　）。
A.外汇期货合约
B.远期外汇合约
C.期权合约
D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

【答案】 C
88、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（　　）。
A.首席风险官必须具备独立性
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

【答案】 C
89、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件

【答案】 D
90、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。
A.操作风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.战略风险

【答案】 B
91、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.200％
D.150％

【答案】 D
92、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
93、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　　）的意见和建议。
A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门

【答案】 C
94、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试

【答案】 A
95、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。
A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

【答案】 C
96、（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权

【答案】 C
97、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年

【答案】 C
98、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（　　）。
A.部门人员的变动
B.供应商的变更
C.计划的重大变更
D.主要费用支出情况

【答案】 A
99、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。
A.实际资本
B.监管资本
C.账面资本
D.经济资本

【答案】 C
100、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。
A.低于4%，高1
B.高于3%，低0.5
C.高于4%，低0.5
D.低于3%，高1

【答案】 A
101、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润

【答案】 B
102、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
103、流动性比例可衡量银行（　　）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.8个月
C.半年
D.1年

【答案】 A
104、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。
A.操作风险
B.信用风险
C.战略风险
D.流动性风险

【答案】 D
105、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?

【答案】 B
106、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

【答案】 A
107、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 A
108、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55

【答案】 D
109、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.200％
D.150％

【答案】 D
110、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。
A.0.03%，0.03%
B.0.02%，0.04%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%

【答案】 D
111、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（　　）。
A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容
C.实体公正要求平等对待监管对象
D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序

【答案】 D
112、以下不属于国别风险的是()。
A.政治风险
B.操作风险
C.转移风险
D.货币风险

【答案】 B
113、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。
A.金融稳定理事会
B.世界银行
C.国出货币基金组织
D.巴塞尔委员会

【答案】 A
114、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（　　）。
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险

【答案】 B
115、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。
A.储备资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.二级资本

【答案】 C
116、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。
A.非系统性风险
B.固有风险
C.剩余风险
D.系统性风险

【答案】 C
117、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出。
A.内部操作风险计量系统
B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
118、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。
A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
C.银行不同客户的行业集中度
D.银行贷款在不同行业中的分布

【答案】 B
119、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包

【答案】 C
120、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。
A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的