2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附答案.docx

2022-2025年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案

单选题（共800题）
1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。
A.11.5%
B.11%
C.8%
D.10.5%

【答案】 A
2、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。
A.设定限额
B.建立限额体系
C.调整限额
D.建立限额管控流程

【答案】 A
3、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）
A.17.3％
B.22.1％
C.14.2％
D.18.1％

【答案】 A
4、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
5、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险

【答案】 C
6、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

【答案】 C
7、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款

【答案】 A
8、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率
B.存款偏离度
C.资本收益率
D.资本充足率

【答案】 D
9、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。
A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B.高效、节约地使用一切监管资源
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
10、压力测试主要采用敏感性分析和()。
A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法

【答案】 B
11、 下列债券的久期最长的是（　　）。
A.一张10年期、利率为5％的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5％的息票债券
D.一张10年期、零息票债券

【答案】 D
12、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】 D
13、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（　　）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况

【答案】 A
14、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。
A.风险识别包括感知风险和分析风险
B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法
C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性

【答案】 C
15、(　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
A.内部模型法
B.蒙特卡罗模拟法
C.方差-协方差法
D.历史模拟法

【答案】 D
16、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。
A.　Ⅰ和Ⅲ
B.　Ⅲ和Ⅳ
C.　Ⅰ和Ⅱ
D.　只有Ⅰ

【答案】 A
17、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
18、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　　）。
A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 B
19、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 B
20、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。
A.《巴塞尔新资本协议》
B.《资本协议市场风险补充规定》
C.《国际会计准则第39号》
D.《商业银行资本充足率管理办法》

【答案】 A
21、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.内部审计部门

【答案】 B
22、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％

【答案】 A
23、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率

【答案】 B
24、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境

【答案】 A
25、证券的（　　）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.敞口
C.现值
D.终值

【答案】 A
26、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

【答案】 C
27、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％

【答案】 A
28、关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

【答案】 C
29、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。
A.10％
B.15％
C.25％
D.40％

【答案】 C
30、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％
B.优质客户违约率上升
C.不良贷款率接近5％
D.衍生产品交易策略错误

【答案】 D
31、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。
A.多重
B.单一
C.个别
D.集中

【答案】 B
32、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

【答案】 D
33、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。
A.内部数据、外部数据
B.表内数据、表外数据
C.资产数据、负债数据
D.公司数据、投资者数据

【答案】 A
34、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。
A.杠杆率
B.流动性覆盖率
C.贷款拨备覆盖率
D.资本充足率

【答案】 D
35、下列对债券凸性描述正确的是（　　）
A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负
B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】 B
36、下列关于操作风险的说法，错误的是()。
A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
B.操作风险不包括声誉风险和战略风险
C.具有营利性
D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】 C
37、材料题风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】 B
38、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（　　）。
A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值
B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一
C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践

【答案】 B
39、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A.从上至下
B.从下至上
C.从左到右
D.从右到左

【答案】 A
40、下列各项不属于商业银行业务外包的是（　　）。
A.技术外包
B.程序外包
C.业务营销外包
D.资金交易业务外包

【答案】 D
41、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（　　）。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 B
42、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。
A.100％；50％
B.50％；100％
C.60％；40％
D.40％；60％

【答案】 A
43、下列不属于基本面指标的是()。
A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标

【答案】 D
44、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。
A.促进风险管理文化的转变
B.丰富操作风险的管理手段
C.优化作风险管理流程
D.提高操作风险管理效率

【答案】 D
45、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。
A.财务会计报告
B.资本计量和管理
C.年度重大事项
D.公司治理情况

【答案】 B
46、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
47、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 A
48、（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A.违约频率
B.违约损失率
C.贷款不良率
D.违约概率

【答案】 A
49、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
50、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。
A.利率变动方向
B.利率变动水平
C.利率周期转折点的预测
D.利率最大化的时间

【答案】 D
51、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。
A.资产敏感性缺口
B.净缺口
C.资产缺口
D.负债敏感性缺口

【答案】 D
52、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济
D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】 D
53、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1

【答案】 D
54、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.无法出售的贷款
C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】 B
55、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
56、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 A
57、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】 A
58、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3

【答案】 A
59、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。
A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

【答案】 B
60、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
61、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%

【答案】 B
62、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值

【答案】 D
63、商业银行对（　　）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率
B.国债收益率
C.票据贴现率
D.存贷款基准利率

【答案】 D
64、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。
A.实物资产的损坏
B.资产损失
C.账面减值
D.其他损失

【答案】 A
65、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险

【答案】 B
66、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。
A.100％
B.90％
C.120％
D.70％

【答案】 C
67、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。
A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

【答案】 B
68、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688

【答案】 D
69、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。
A.500
B.200
C.100
D.300

【答案】 D
70、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险、市场风险和战略风险
B.声誉风险、市场风险和操作风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】 A
71、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 B
72、远期汇率的决定因素不包括（　　）。
A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差

【答案】 B
73、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律

【答案】 C
74、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】 A
75、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。
A.50％
B.80％
C.100％
D.150％

【答案】 C
76、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权
B.互换
C.期货
D.远期

【答案】 B
77、风险偏好指标选取需要体现（　　）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性

【答案】 A
78、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】 A
79、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。
A.增加了
B.减少了
C.不影响
D.不确定

【答案】 A
80、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。
A.缺口分析
B.压力测试
C.返回检验
D.敏感性分析

【答案】 D
81、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。
A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
C.银行不同客户的行业集中度
D.银行贷款在不同行业中的分布

【答案】 B
82、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别
B.国别风险敞口计量
C.国别风险敞口监控
D.国别风险敞口评估

【答案】 B
83、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。
A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

【答案】 C
84、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。
A.15
B.30
C.45
D.20

【答案】 B
85、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。
A.极端损失
B.违约损失
C.非预期损失
D.预期损失

【答案】 D
86、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。
A.符合标准的微型和小型企业的债权
B.对我国公共部门实体的债权
C.个人住房抵押贷款
D.对于一般企业的债权

【答案】 B
87、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（ ）
A.金融机构利益，以金融机构为核心
B.金融机构利益，以客户为核心
C.消费者利益，以金融机构为核心
D.消费者利益，以客户为核心

【答案】 D
88、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 A
89、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。
A.增加
B.减少
C.不确定
D.不变

【答案】 A
90、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

【答案】 B
91、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是

【答案】 D
92、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）
A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组
B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

【答案】 A
93、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
94、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 A
95、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.关注类贷款迁徙率
C.可疑类贷款迁徙率
D.预期损失率

【答案】 D
96、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（　　）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法

【答案】 B
97、缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析。
A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格

【答案】 B
98、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款
B.可疑类贷款
C.损失类贷款
D.次级类贷款

【答案】 D
99、下列情形中，重新定价风险最大的是（　　）。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

【答案】 B
100、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行

【答案】 D
101、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
102、超额备付金率的计算公式为（　　）。
A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％
D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％

【答案】 D
103、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。
A.操作风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 C
104、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小

【答案】 A
105、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

【答案】 C
106、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】 B
107、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.表外流动性

【答案】 B
108、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。
A.每年
B.每日
C.每月
D.每季

【答案】 B
109、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元
B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元
C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元
D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元

【答案】 C
110、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。
A.弱，佳，低
B.强，佳，低
C.强，佳，高
D.有影响，但不确定

【答案】 B
111、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.每股收益增长率
B.经风险调整后收益
C.收益波动率
D.资本充足率

【答案】 D
112、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。
A.重新定价风险
B.期权风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】 A
113、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.10000
C.11000
D.8000

【答案】 A
114、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 B
115、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。
A.75%
B.125%
C.115%
D.120%

【答案】 B
116、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。
A.第三方故意骗取财产
B.第三方故意抢劫财产
C.故意骗取、盗用财产
D.伪造要件

【答案】 C
117、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（　　）。
A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C.对企业客户和个人客户都采用评级方法
D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

【答案】 A
118、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率

【答案】 C
119、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】 C
120、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。
A.杠杆率
B.流动性覆盖率
C.贷款拨备覆盖率
D.资本充足率

【答案】 D
121、以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.股票价格风险

【答案】 C
122、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。
A.提高损失吸收能力
B.提升监管强度和有效性
C.推动处置机制建设
D.提高资本的利用率

【答案】 D
123、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）。
A.75％
B.60％
C.50％
D.45％

【答案】 A
124、损失数据收集遵循的原则不包括（）。
A.重要性
B.全面性
C.多样性
D.及时性

【答案】 C
125、关于市值重估，下列说法正确的是（　　）。
A.商业银行应当对交易账户