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ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案

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2020年5月29日
文档仅供参考
ETF及市价委托等业务第二次全网测试方案

一、测试目的
为了确保ETF交易及申购赎回、市价委托、深市投资者开户同时开通网上查询服务等业务的顺利开展,我所和中国结算深圳分公司在 2月18日第一次全网测试的基础上,定于 3月18日联合组织第二次全网测试,经过模拟ETF的交易和申购赎回、市价委托及相关的登记结算业务全过程,以及开户业务,以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统、相关基金管理公司基金管理系统及其它相关系统的正确性。

二、参测单位
1、 深圳证券交易所
2、 中国结算深圳分公司
3、 深圳证券通信公司
4、 各会员单位
（1） 参与ETF二级市场交易测试:所有会员及下属证券营业部;
（2） 参与ETF申购赎回以及现金替代多退少补测试:具有ETF代办证券公司资格的会员单位(以下简称PD券商)及下属证券营业部,包括:
广发证券 、国信证券、招商证券、国泰君安、中金公司、海通证券、中信证券、 华泰证券、长江证券、光大证券、东方证券、东海证券、中银国际、 南京证券、兴业证券、广发华福、中原证券、西部证券、国海证券、 信泰证券、申银万国、银河证券、平安证券、联合证券、国元证券、华安证券、长城证券、东吴证券、国联证券、渤海证券、山西证券、国都证券、上海证券、华西证券、宏源证券、第一创业证券。
注:本名单只作为测试用,正式参加申购赎回的券商名单以本所正式公布的名单为准。
5、 易方达、华夏、南方基金管理公司
6、 各开户代理机构
7、 其它相关单位

三、测试内容
(一)ETF交易及申购赎回的模拟测试
经过模拟2个交易日的交易和3个结算日的结算,验证基于数据接口规范<深圳证券交易所数据接口规范>(Ver4.36)的券商系统。
1、T日
交易系统:ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收;其它日常交易业务。
结算系统:T日ETF交易、申购赎回的清算及其它日常结算业务。
2、T+1日
交易系统:ETF的二级市场交易、成交回报接收、实时行情接收;其它日常交易业务(注:ETF只开放交易,申购赎回业务关闭)。
结算系统:T+1日ETF交易的清算及其它日常结算业务。T日ETF交易、申购赎回及其它日常交易业务的股份及资金的交收。T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的清算;
(注:实际业务开展时,现金替代多退少补的清算数据需由基金公司代为买入成份股后才能提供,无法在T+1日发给结算公司,其交收也无法在T+2完成,这里只是出于减少测试模拟天数的目的将其提前至T+1)
3、T＋2日
结算系统:T+1日ETF交易的股份及资金的交收。T日ETF申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收。

(二)市价委托的模拟测试
T日和T+1日交易系统同时提供市价委托的测试环境,各会员单位可按照数据接口规范要求报送以下市价委托:对手方最优价格、本方最优价格、最优五档即时成交剩余撤销、即时成交剩余撤销(FAK)、全额成交或撤销委托(FOK)。
以上市价委托只适用于有涨跌停价格的证券,只在连续竞价阶段有效。

(三)全天市场闭市标志测试
T日和T+1日交易系统将会在回报库中发出集中竞价市场闭市标志(HBCJJG=-2.000)和全天市场闭市标志(HBCJJG = -3.000),请各会员单位检查闭市标志处理是否正常。
(四)深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务的模拟测试
经过模拟1个工作日的数据申报,验证基于数据接口规范<深圳证券交易所数据接口规范>(Ver4.36)的券商系统。

四、测试时间安排
测试时间为 3月18日(周六)8:30至19:00。
深交所交易系统模拟2个交易日的交易,接收交易、非交易委托的时间分别为9:15至10:30(模拟3月18日的交易,其中10:00-10:05模拟T日中午休市)、14:00至15:00(模拟3月19日的交易)。
结算公司将模拟3个工作日进行处理,结算数据分两次回报。
具体安排请见下表:
时间
(3月18日)
主要测试内容
会员重点测试内容
模拟日期
8:30开始
双向通信系统发送申购赎回清单文件
接收申购赎回清单
01060318.PCF
02060318.PCF
03060318.PCF
T日:
3月18日
9:15-10:30
交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。其中:9:25进行集合竞价撮合,9:30至10:30为连续竞价时间。
9:30前的申购赎回委托无效。
【深发展和新和成9:00-10:05停牌】
ETF交易申报、申购赎回申报;市价委托申报。

上报开通网上查询服务委托,接收SJSKB.DBF。
10:30-13:00
结算公司模拟T日的ETF交易和申购赎回的股份和资金的清算。

13:00-14:00
第一次结算数据发送。
接收结算数据:包括SJSTJ.DBF(18日)、
SJSQS.DBF(18日)、
SJSGF.DBF(18日),
SJSZJ.DBF(18日);
进行ETF的清算及A股的股份及资金的交收
14:00-15:00
交易系统接收ETF交易委托
ETF交易申报
市价委托申报
T+1日:
3月19日
15:00-17:00
结算公司接收基金管理公司关于T日ETF申购赎回的现金差额及现金替代多退少补的清算数据;
结算公司模拟T+1日的ETF交易的股份和资金的清算、T日ETF交易和申购赎回的交收,并完成ETF申购赎回的现金差额、现金替代多退少补及相关费用的清算。

T+1日:
3月19日
17:00-17:30
结算公司模拟T+1日ETF交易的交收、T日的ETF申购赎回中现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收。

T+2日:
3月20日
17:30以后
第二次结算数据发送
接收结算数据:包括
SJSTJ.DBF(19日)
SJSGF.DBF(19和20日),
SJSQS.DBF(19日),
SJSZJ.DBF(19和20日),
SJSDZ.DBF(20日);
进行ETF份额和资金的交收。

五、测试数据
1、本次测试以 3月16日(周四)深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。
2、ETF测试相关代码
代码
简称
前收盘
159901
深100 ETF
设置为3月16日”深证100P”(399330)收盘指数的千分之一,四舍五入精确到厘
159902
中小板
设置为3月16日”中小板P”(399329)收盘指数的千分之一,四舍五入精确到厘
159903
深成ETF
设置为3月16日”成份A指”(399002)收盘指数的千分之一,四舍五入精确到厘

3、非PD券商ETF份额数据准备
”深100ETF”(159901)、”中小板”(159902)、”深成ETF”(159903)份额数据以 3月16日(周四)收市后”深发展”(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。
请各券商自行于测试前做好ETF初始份额数据准备。
4、PD券商股份数据准备
(1)ETF份额数据
”深100ETF”、”中小板”、”深成ETF”份额数据以 3月16日(周四)收市后”深发展”(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。另外,为PD券商配置10个测试专用账户(帐户代码为——),每个账户在PD的每个结算席位上拥有”深100ETF”、”中小板”、”深成ETF”份额各5,000,000份。
(2)成份股股份数据
除16日收市后实际拥有的股份外,10个测试专用账户(帐户代码为——)在PD的每个结算席位上拥有深证100指数、中小板指数、成份A指的成分股各150,000股(重合的成分股只添加一次,不重复添加)。
各指数的成份股列表见附件中PCF样例文件。
(3)申购赎回清单
本次测试采用 3月18日公告的申购赎回清单。
测试当日8:30开始,交易所经过双向通信系统向券商发布公告申购赎回清单。公告申购赎回清单名称为:01060318.PCF、02060318.PCF、03060318.PCF。
券商也可自行从易方达()、华夏(.com)、南方 (.com)基金管理公司网站下载PCF文件,文件名分别为:ETF100EfundBulletin 0318.txt、ETFSMECAMBulletin 0318.txt、ETF40CSFMBulletin 0318.txt。
请各PD券商自行于测试日前做好上述ETF和所有成份股的初始股份数据的准备,并于测试当日测试前确认申购赎回清单文件的成功获取。
5、ETF结算的资金账户设置及余额
结算公司统一将所有结算参与人3月18日的备付金账户余额修改为200万元。如果需要调整,可于3月18日下午15:00以前致电结算公司资金交收部进行账户余额的调整,联系电话是:,25946002,25946003,25946004。
结算公司建议结算参与人适度存在买差,以测试ETF等证券待处分情况。
6、权益分派数据
本次测试还模拟在两个交易日间对”深发展”(000001)和”新和成”(00 )做权益分派,分派方案均为:送股,每10股送2股;派息,每10股派现1元。股权登记日均为T日(3月18日),除权日均为T+1日(3月19日)。交易系统模拟的第二个交易日将以除权价作为昨收价进行交易。
7、测试用的费率
证券品种
收费项目
费率
计算对象
ETF
申购赎回
组合证券过户费
0.000500
股票过户面额
(向投资者单向收取)
经手费
(不含监管规费)
0.000095
份额×申购赎回日基金单位资产净值
(向结算参与人单向收取)
监管规费
0.000040
份额×申购赎回日基金单位资产净值
(向结算参与人单向收取)
结算风险金
0.000030
份额×申购赎回日基金单位资产净值
(向结算参与人单向收取)
ETF交易
经手费
(含监管规费)
0.0001375
成交金额(双向)
其中,监管规费
0.000040
成交金额(双向)
结算风险金
0.000030
成交金额(双向)
注:以上费率只用于本次测试,实际费率以正式公布数据为准。
8、ETF信息的披露
深交所交易系统经过证券信息库(SJSXX.dbf)发布ETF基本信息,经过行情库(SJSHQ.dbf)发送ETF即时行情,包括IOPV。具体信息定义请参见<深圳证券交易所数据接口规范>(Ver 4.36)。
9、申购赎回的现金替代
为保证现金替代多退少补数据产生,PD券商在 3月18日要确保有申购交易中能够现金替代的成份股发生替代情况。
针对申购赎回清单中替代标志为1的股票(深100ETF包括:000001 ”深发展”、000002”G万科A”、000100”TCL集团”,中小板包括:00 ”新合成”,深成ETF包括:000001”深发展”、000002”G万科A”),均需要产生现金替代情况,以模拟替代情况。
为模拟此情况,测试时可先行卖出能够现金替代的成份股使其股份不足用于申购。
10、开通网上查询服务的申报
上午10:30前,结算公司接收开户代理机构申报的开通网上查询服务委托,并实时返回接收结果。请参测单位注意:申报的股东代码必须是有效的股东代码(新开或者已开的均可)。
中国结算深圳分公司已于 3月6日发布了<关于经过开户系统开通网络服务数据接口修改的通知>,并修改了<深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.36)>,要求投资者自设6位初始密码,请各开户代理机构注意以上数据接口变化,务必下载落款日期为”二零零六年三月”的<深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.36)>。
11、本次测试,交易系统模拟2个交易日的运行(其中第二交易日不开放ETF的申购赎回业务),但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期(3月18日);结算系统模拟3个工作日的运行,结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期(3月18至3月20日)。请各会员注意这方面的差别。
结算公司发送的结算数据,详细说明如表所示。
时间
数据接口
主要内容
发送日期
10:30
SJSKB.DBF
开通网上查询服务的回报,业务类别为18
3月18日
13:00
SJSTJ.DBF
T日ETF交易,不含申购赎回
3月18日
SJSQS.DBF
T日ETF交易及交易费用清算结果,业务类别为00,证券代码为’EF’;
T日ETF申购赎回现金替代清算结果,业务类别为L4和L5:
3月18日
SJSGF.DBF
无ETF交易及申购赎回相关数据。
3月18日
SJSZJ.DBF
A股当日成交(含成份股),记账日期为3月19日。
3月18日
17:30后
SJSGF.DBF

T日ETF申购赎回的现金差额清算明细,业务类别为:L7。
T日ETF申购赎回的现金替代多退少补清算明细,业务类别为L8。
T+1日ETF待处分回报,业务类别B8。
3月19日
T+2日ETF待处分回报,业务类别B8。
卖空记录,业务类别B3。
代为补入记录,业务类别W5。
3月20日
SJSTJ.DBF
T+1日ETF交易,不含申购赎回
3月19日
SJSZJ.DBF
T日ETF交易及交易费用和申购赎回的现金替代的资金交收结果,记账日期为3月19日。
A股T+1日成交,记账日期为3月20日。
3月19日
T+1日ETF交易及交易费用的资金交收结果,记账日期为3月20日。
T日ETF申购赎回的现金差额、现金替代的多退少补及申购赎回费用的交收结果,记账日期为3月20日。
3月20日
SJSQS.DBF
T+1日ETF交易及交易费用清算结果,业务类别为00,证券代码为’EF’;
T日ETF申购相关费用,业务类别为L4。
T日ETF赎回相关费用,业务类别为L5。
T日ETF现金差额,业务类别为L7。
T日ETF现金替代的多退少补,业务类别为L8。
3月19日
SJSDZ.DBF
T+2日股份交收结果
3月20日

六、注意事项
1、 本次测试包括实时开户系统,主板结算系统,D-COM/IST系统,可是不包括IST系统的资金划拨部分以及SJSSQ.DBF的申报。
2、 D-COM/IST平台在测试当日8:00至20:00属于测试环境,20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间,测试券商能够经过D-COM/IST平台下载资金清算、交收数据和交易统计数据,并提供帐务查询等业务的测试。PD券商特别注意配置ETF申购赎回履约保证金账户B008XXXX进行查询,如下图所示。
3、 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境。由于测试当日需要分二次接收结算数据,为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖,请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外,第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf;请各参测单位根据自身情况进行处理。
4、 请参测单位下载<TS-0406-001深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.36)>,并在测试过程中仔细核对。
5、 ETF业务的测试,可参阅<深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南>和<关于ETF登记结算业务与数据接口说明(测试用稿)>、<ETFs登记结算实施细则(测试发布稿)>等。
6、 市价委托的测试,可参阅<深圳证券交易所关于五种市价委托的业务说明>。五种市价委托的名称稍有调整,请注意。
7、 深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务业务的测试,可参阅<深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务业务方案(测试用稿)>及<关于经过开户系统开通网络服务数据接口修改的通知>。
8、 数据接口说明及相关文档可从深交所网站.cn和中国结算网站.cn查阅。
9、 本所将于3月20日正式发布证券英文简称,因之前个别会员反映对其中的引号字符处理有问题,本次测试将模拟正式发布,请相关会员检查是否能正确处理,如有问题请及时报告。

七、测试要求
1、 各参测单位应做好详尽的系统测试计划,并指定专人负责本次联网测试工作。
2、 要求名单中列示的PD券商参加ETF业务的测试,仔细研究套利有关内容,认真进行测试准备,以测试复杂的套利相关各个环节。
3、 为确保测试过程顺利进行,各参测单位必须要求各自测试参加人员按照理性的测试要求进行委托报单,避免出现成份股、基金份额被长期封在涨停的情况,影响所有参测单位的正常测试效果。
4、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作,在测试完毕后,做好环境恢复工作,确保下一交易日(3月20日)生产系统的正确运行。
5、 在测试过程中,请各参测单位详细记载测试现象与结果,检查其正确性。如发现异常现象,及时报告。
6、 测试结束后,请各测试单位汇总内部测试情况后,以会员为单位,在3月20日17:00前登录网站.cn 首页之”技术专栏” ( ),点击”网上填报”下的”ETF业务及市价委托第二次全网测试反馈表” (主要填写内容参见附件2), 认真填报。
八、联系电话
(深圳证券交易所)
(中国结算深圳分公司)
(深圳证券通信公司)

深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司
二○○六年三月十三日
附件1:ETF申购赎回清单样例
注意:下面的申购赎回清单只是各会员为参测账户增加持股数据的样例,3月18日会经过通信系统发送测试当日使用的申购赎回清单。在3月18日测试清单中,成份股清单、成份股现金替代标志将采用下面样例中列举的数据,但成份股数量和基金净值将根据 3月16日的收盘数据进行修正。
1、深100ETF申购赎回清单样例
[ETF100]
FundID=159901
FundName=ETF100
FundManagementCompany=易方达基金管理有限公司
UnderlyingIndex=399330
CreationRedemptionUnit=1000000
EstimateCashComponent=2628.51
MaxCashRatio=0.40000
Publish=1
Creation=1
Redemption=1
CashCreation=0
RecordNum=100
TradingDay= 0313
PreTradingDay= 0310
CashComponent=0.00
NAVperCU=928162.52
NAV=0.9280
DividendPerCU=0.00
TAGTAG
000001|深发展Ａ| 6400|1|0.30000| |
000002|G 万科Ａ| 13000|1|0.30000| |
000009|深宝安Ａ| 2700|0| | |
000016|深康佳Ａ| 1000|0| | |
000021|深科技Ａ| 900|0| | |
000022|深赤湾Ａ| 400|0| | |
000024|招商地产| 1100|0| | |
000027|深能源Ａ| 2200|0| | |
000031|深宝恒Ａ| 900|0| | |
000036|华联控股| 1200|0| | |
000039|中集集团| 2800|0| | |
000060|G 中 金| 1200|0| | |
000061|G 农产品| 1100|0| | |
000063|G 中 兴| 1700|0| | |
000066|长城电脑| 800|0| | |
000068|赛格三星| 1000|0| | |
000069|华侨城Ａ| 2300|0| | |
000088|盐田港Ａ| 1500|0| | |
000089|G 深机场| 1600|0| | |
000100|TCL 集团| 4500|1|0.30000| |
000157|中联重科| 800|0| | |
000400|G 许 继| 1200|0| | |
000401|冀东水泥| 1600|0| | |
000402|金 融 街| 1800|0| | |
000410|沈阳机床| 800|0| | |
000422|湖北宜化| 700|0| | |
000423|东阿阿胶| 1300|0| | |
000429|粤高速Ａ| |2| | 5851.230|
000488|晨鸣纸业| 1700|0| | |
000503|海虹控股| 1400|0| | |
000520|中国凤凰| 1400|0| | |
000527|美的电器| 1700|0| | |
000528|桂柳工Ａ| 900|0| | |
000538|云南白药| 400|0| | |
000539|粤电力Ａ| 2400|0| | |
000541|佛山照明| 700|0| | |
000550|江铃汽车| |2| | 2652.780|
000568|G 老 窖| 1500|0| | |
000581|威孚高科| 1300|0| | |
000601|韶能股份| 1900|0| | |
000623|G 敖 东| 700|0| | |
000625|长安汽车| 1600|0| | |
000629|G 新钢钒| 4000|0| | |
000630|G 铜 都| 2500|0| | |
000636|风华高科| 900|0| | |
000651|格力电器| 1200|0| | |
000659|G 中 富| |0| | |
000666|经纬纺机| 900|0| | |
000680|山推股份| 1700|0| | |
000701|厦门信达| 500|0| | |
000707|双环科技| 1200|0| | |
000709|G 唐 钢| 4000|0| | |
000717|G 韶 钢| 3600|0| | |
000726|鲁 泰Ａ| 600|0| | |
000729|燕京啤酒| 1400|0| | |
000733|振华科技| 800|0| | |
000758|中色股份| 1300|0| | |
000767|G 漳 电| 1400|0| | |
000778|G 铸 管| 1300|0| | |
000787|创智科技| 700|0| | |
000792|盐湖钾肥| 1400|0| | |
000800|一汽轿车| 2500|0| | |
000806|银河科技| 1700|0| | |
000822|山东海化| 1300|0| | |
000825|太钢不锈| 3600|0| | |
000828|G 东 控| 1400|0| | |
000839|中信国安| 1500|0| | |
000858|五 粮 液| 3500|0| | |
000875|吉电股份| 1800|0| | |
000878|云南铜业| 1700|0| | |
000895|双汇发展| 900|0| | |
000898|G 鞍 钢| 4300|0| | |
000900|现代投资| 1000|0| | |
000912|泸 天 化| 1100|0| | |
000916|华北高速| 1500|0| | |
000917|G 电 广| 900|0| | |
000920|南方汇通| 800|0| | |
000927|一汽夏利| 1100|0| | |
000930|G 丰 原| 3300|0| | |
000932|华菱管线| 4000|0| | |
000933|神火股份| 1100|0| | |
000937|G 金 牛| 1500|0| | |
000939|凯迪电力| 600|0| | |
000959|G 首 钢| |0| | |
000960|锡业股份| 1100|0| | |
000962|东方钽业| 600|0| | |
000968|G 煤气化| 900|0| | |
000969|G 安泰Ａ| 700|0| | |
000970|中科三环| 1000|0| | |
000983|G 西 煤| 2500|0| | |
00 |大族激光| 300|0| | |
00 |凯恩股份| 300|0| | |
002023|海特高新| 200|0| | |
002024|苏宁电器| 500|0| | |
002025|航天电器| 200|0| | |
002027|七喜控股| 300|0| | |
002028|思源电气| 200|0| | |
002031|巨轮股份| 300|0| | |
002040|南 京 港| 200|0| | |
002041|登海种业| 100|0| | |
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2、中小板ETF申购赎回清单样例
[ETFSME]
FundID=159902
FundName=中小板ETF
FundManagementCompany=北京华夏基金管理有限公司
UnderlyingIndex=399329
CreationRedemptionUnit=500000
EstimateCashComponent=1911
MaxCashRatio=0.05000
Publish=1
Creation=1
Redemption=1
CashCreation=0
RecordNum=50
TradingDay= 0313
PreTradingDay= 0309
CashComponent=908
NAVperCU=971732.00
NAV=0.561
DividendPerCU=0.00
CashCreationPremiumRatio=0.00000
CashCreationSettlementRatio=0.00000
CashCreationLimitPerUser=0
CashCreationLimitPerPD=0
CashCreationLimitTotal=0
TAGTAG
00 |新 和 成| 3200|1|0.16000| |
00 |江苏琼花| 2300|0| | |
00 |伟星股份| 1500|2| | 1500.000|
00 |华邦制药| 2300|0| | |
00 |德豪润达| 1900|0| | |
00 |精工科技| 2100|0| | |
00 |华兰生物| 2400|0| | |
00 |大族激光| 2900|0| | |
00 |天奇股份| 1800|0| | |
00 |传化股份| 2300|0| | |
00 |盾安环境| 1900|0| | |
00 |凯恩股份| 3800|0| | |
00 |中航精机| 1400|0| | |
00 |永新股份| 1700|0| | |
00 |霞客环保| 1400|0| | |
00 |威尔科技| |0| | |
00 |东信和平| 1800|0| | |
00 |华星化工| 1500|0| | |
00 |鑫富药业| 1500|0| | |
002020|京新药业| 1300|0| | |
002021|中捷股份| 3200|0| | |
002022|科华生物| 1600|0| | |
002023|海特高新| 2600|0| | |
002024|苏宁电器| 5900|0| | |
002025|航天电器| |0| | |
002026|山东威达| |0| | |
002027|七喜控股| 4000|0| | |
002028|思源电气| 1800|0| | |
002029|七 匹 狼| 2200|0| | |
002030|达安基因| 1500|0| | |
002031|巨轮股份| 3500|0| | |
002032|苏 泊 尔| 3200|0| | |
002033|丽江旅游| 1800|0| | |
002034|美 欣 达| 1900|0| | |
002035|华帝股份| 2500|0| | |
002036|宜科科技| 2100|0| | |
002037|久联发展| 2800|0| | |
002038|双鹭药业| 1600|0| | |
002039|黔源电力| 3500|0| | |
002040|南 京 港| 2600|0| | |
002041|登海种业| 1500|0| | |
002042|飞亚股份| 2700|