金融统计与分析复习思考题.doc

《金融统计学》复习思考题

一、金融统计理论和方法综述
1、简述金融体系的内容。
2、简述金融统计的对象、工具和目的。
3、简述金融统计采用的研究方法。
4、简述几种金融风险计量方法；并简要对各种方法进行评述。
5、简述并比较IMF公布的两套数据公布标准。

二、股票价格的影响因素及计量模型
1、请问影响股票价格的基本因素有哪些，并简要进行分析。
2、在以下两个假定的基础上，推导出股票市场价格为每年的预期股息除以银行利息率这一基本公式：（1）每年的利息率和股息固定不变；（2）股票投资者的投资目的是为了获得股息收入，购买股票不再卖出。
3、了解投资报酬率、股息增值率、资金增值率、股息收入、股票现值、股票转让价格、市盈率（P/E）等之间的关系以及相关的各种计算。

三、债券的投资价值分析和债券收益率分析
1、简述债券价格的决定因素；简述影响债券收益率的主要因素。
2、何为债券的期值。
3、简述债券票面利率与市场利率、债券收益率的区别。
4、债券转让价格的计算方法。
5、各种债券收益率的计算方法。
6、证券公司债券挂牌价格及其收益率的计算方法。

四、通货膨胀
1、简述通货膨胀的概念及主要成因。
2、简述通货膨胀对经济增长的影响。

五、时间序列分析
1、什么是“伪回归”？如果采用非平稳的数据进行经典计量经济学方法的分析，往往会出现“伪回归”的问题，这是为什么？
2、简述平稳性的定义，请列举一个满足平稳性条件的序列和一个不满足平稳性条件的序列。
3、什么是“单整序列”I（d），请列举一个一阶单整I(1)的序列。
4、单位根检验的目的是什么？请说出两种单位根检验的方法。
5、什么是DF检验，请以随机游走序列为例说明DF检验的基本思想。
6、简述采用ADF检验判断某序列是否平稳的思路和步骤。
7、什么是“长期均衡”，如何才能知道时间序列的经济指标间是否存在长期均衡关系呢？
8、什么是“协整”？什么是CI（d,d），它的经济意义是什么，请列举一个变量间存在CI（d,d）关系的计量经济学模型。
9、简述双变量的E-G检验的思路和步骤。
10、简述多变量协整关系检验的思路和步骤。
11、请采用ADF法判断1978-2000年中国支出法的GDP序列是否为平稳序列。
1978-2000年中国支出法GDP 单位：亿元
年份
GDP
年份
GDP
年份
GDP
1978
3605.6
1986
10132.8
1994
46690.7
1979
4073.9
1987
11784
1995
58510.5
1980
4551.3
1988
14704
1996
68330.4
1981
4901.4
1989
16466
1997
74894.2
1982
5489.2
1990
18319.5
1998
79003.3
1983
6076.3
1991
21280.4
1999
82673.1
1984
7164.4
1992
25963.6
2000
89112.5
1985
8792.1
1993
34500.6