计量经济学试卷03.doc

考试纪律承诺本人自愿遵守学校考试纪律，保证以诚信认真的态度作答试卷，如有违纪，接受学校相关纪律处分。 本人签名： 学院 专业班级 学号 姓名 密封线 （1、请勿在密封线之上答题； 2、请在答题纸上方留下相同密封距离）北 京 工 商 大 学计量经济学试卷（No. 3)题号一二三四总分 得分一、单项选择题1、对样本的相关系数,以下结论错误的是（ ）A. 越接近0，与之间线性相关程度高 B. 越接近1，与之间线性相关程度高 C. D、，则与相互独立2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）A原始数据 B截面数据 C时间序列数据 D修匀数据3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（ )A。 lnY=+lnX +u B。 C. D。 = 4、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误5、在异方差性情况下，常用的估计方法是(） A一阶差分法 B。 广义差分法 C工具变量法 D. 加权最小二乘法 6、DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ ）A解释变量为非随机的 B。 随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D。 线性回归模型为一元回归形式7、广义差分法是（ ）的一个特例A。加权最小二乘法B。广义最小二乘法C。普通最小二乘法D。两阶段最小二乘法8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D。解释变量之间的共线性9、假设估计出的库伊克模型如下：则（ )A.分布滞后系数的衰减率为0。34（0.76)B。在显著性水平下，DW检验临界值为，由于，据此可以推断模型扰动项存在自相关C。即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元D.收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.76 10。虚拟变量( ） A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B。只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出;X代表可支配收入;D2、D3表示虚拟变量) （ ）A. B。C. D.12、逐步回归法既检验又修正了（ ）A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D。多重共线性13、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW统计量为0。6453，则广义差分变量是( )A. B.C.D。14、回归分析中定义的( ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D。 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 15、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为(H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示（ ） A。第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C。第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系（ )A. B。 C。 D。 17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ） 18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ ）A德宾h检验只适用一阶自回归模型 B德宾h检验适用任意阶的自回归模型C德宾h 统计量服从t分布D德宾h检验可以用于小样本问题 19、设,则对原模型变换的正确形式为( ）20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是( ）A. 利用DW统计量值求出B。 Cochrane-Orcutt法C。 Durbin两步法 D。 移动平均法二、多项选择题1、希斯特（Shisko)研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入,模型及其估计结果为：其中:wm为兼职工薪(美元/小时）；w0为主业工薪(美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1;reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时,reg取值为0，当被访者是西部地区人时，reg取值为1;age为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ )A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元C。在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64美元D。在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113。64美元E。四个变量在5显著性水平下统计上是显著的2、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ )A。 B. C。D。 E.3、能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法 B。DW检验法C.t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法E.辅助回归法（又待定系数法） 4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括（ ） A。工具变量法 B。间接最小二乘法 C。完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E。三阶段最小二乘法5、如果模型中存在自相关现象,则会引起如下后果（ )A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低E。参数估计值仍是无偏的三、判断题(判断下列命题正误，并说明理由）1、 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；3、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。4、虚拟变量只能作为解释变量.四、计算题1、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额,估计得出（括号内为估计的标准差） （0.02） （0。01） （1.0） （1.0）其中：第个百货店的日均销售额(百美元）；第个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）； 第个百货店所处区域内的人均收入(美元）； 第个百货店内所有的桌子数量; 第个百货店所处地区竞争店面的数量;请回答以下问题：（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。（2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（3） 在0。05的显著性水平下检验变量的显著性。（临界值，)2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。设NX表示我国净出口水平(亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元)，反映我国的国内收入水平；D（GDP)表示GDP的一阶差分;E表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用19852001年我国的统计数据(摘自2002中国统计年鉴)，估计的结果见下表。(1)选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，其它模型可能存在什么问题；(2）解释选择的计量经济模型的经济意义。相关系数矩阵Dependent Variable: NXMethod： Least SquaresDate： 03/21/02 Time： 11:02Sample： 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb。 C-2135。887645。9685-3。3064880.0048E4.8518320。9835874.9327940。0002R-squared0。618636 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0。593211 S。D. dependent var1348。206S.E. of regression859.8857 Akaike info criterion16.46161Sum squared resid11091052 Schwarz criterion16。55963Log likelihood-137。9237 Fstatistic24.33245DurbinWatson stat0.890230 Prob(Fstatistic)0。000180Dependent Variable： NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:04Sample： 1985 2001Included observations： 17VariableCoefficientStd。 Errort-StatisticProb. C-761.6691313.17432.4320930。0280GDP0。0368270.0058106.3384920.0000R-squared0.728145 Mean dependent var879。9059Adjusted R-squared0.710021 S.D。 dependent var1348.206S。E. of regression726.0044 Akaike info criterion16.12312Sum squared resid7906237. Schwarz criterion16.22115Log likelihood135.0465 F-statistic40。17648DurbinWatson stat1。289206 Prob（Fstatistic)0。000013Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate： 03/21/02 Time: 11：06Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. C-822。2318789.9381-1。0408810。3156E0。1803342.1450810。0840690。9342GDP0。0356710.0150082.3768550.0323R-squared0.728282 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.689465 S。D. dependent var1348。206S.E。 of regression751。2964 Akaike info criterion16.24026Sum squared resid7902248. Schwarz criterion16.38730Log likelihood135。0422 F-statistic18。76202Durbin-Watson stat1。279954 Prob（F-statistic)0.000109Dependent Variable: NXMethod： Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11：09Sample（adjusted）： 1986 2001Included observations: 16 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd。 Errort-StatisticProb。 C-3036。617444。78696。8271280。0000E8。7812480。9297889。4443580.0000D(GDP）-0.3014650。054757-5.5055500。0001R-squared0。878586 Mean dependent var962.9563Adjusted R-squared0。859907 S.D. dependent var1346。761S。E。 of regression504。0793 Akaike info criterion15.45070Sum squared resid3303247。 Schwarz criterion15。59557Log likelihood120。6056 Fstatistic47.03583Durbin-Watson stat2。214778 Prob（F-statistic）0.0000013、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。Dependent Variable: REVMethod: Least SquaresSample: 1 10Included observations： 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb。 C17414。6314135.101。2320130。2640GDP1-0。2775100。1465411.8937430。1071GDP20.0848570.0935320.9072520。3992GDP30.1905170.1516801.2560480.2558Rsquared0.993798 Mean dependent var63244.00Adjusted R-squared0.990697 S.D. dependent var54281.99S.E. of regression5235。544 Akaike info criterion20。25350Sum squared resid1。64E+08 Schwarz criterion20.37454Log likelihood-97。26752 Fstatistic320。4848DurbinWatson stat1。208127 Prob（F-statistic)0.000001试题三答案一、ABCAD DBDCA DDBBA BABBC二、 ABE ABC ACE ABD BCDE三、1、错在实际中，一元回归是很多经济现象的近似,能够较好的反映回归的核心思想，是很有的。2、错应该是解释变量之间高度相关引起的。3、错有可能高估也有可能低估。如:考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：；=则：4、错虚拟变量还能作被解释变量。5、错存在虚假回归可能,因为判定系数高于DW值。四、1、解：（1)每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元,该店每日收入就会平均增加1美元。(2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望.（3） 用t检验。t0.1/0.02=5,有t知道，该变量显著.2、解：（1）根据回归结果，认为最后一个回归模型（第四个）最佳,即将NX（净出口）对汇率、DGDP（GDP的一阶差分)回归的模型最好。因为其各个变量t检验显著，模型的F检验显著，拟合优度最高。而其他三个：第一个NX对E的回归拟合优度太低，第二个NX对GDP回归拟合优度也较低，而第三个将NX对E、GDP的回归有多重共线性存在.(2）所选模型的经济意义是：影响净出口的主要因素是汇率和GDP的增长量.汇率每提高一个单位，净出口就会增加8.781248个单位（亿元），DGDP每增加一个单位（亿元），则净出口增加0。03682亿元.3、答：存在严重多重共线性.因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强,但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾,原因是存在严重共线性。