计量经济学试卷03.doc

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北 京 工 商 大 学
《计量经济学》试卷（No. 3)
题号
一
二
三
四
总分
得分

一、单项选择题
1、对样本的相关系数,以下结论错误的是（      ）
A. 越接近0，与之间线性相关程度高
B. 越接近1，与之间线性相关程度高
C. D、，则与相互独立
2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）
A．原始数据 B．截面数据
C．时间序列数据 D．修匀数据
3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型
应该设定为（ )
A。 lnY=+lnX +u     B。   
C.      D。 =
4、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）
A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误
5、在异方差性情况下，常用的估计方法是(　　　　）
A．一阶差分法            B。 广义差分法
C．工具变量法            D. 加权最小二乘法
6、DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ ）
A．解释变量为非随机的                      
B。 随机误差项为一阶自回归形式
C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
D。 线性回归模型为一元回归形式
7、广义差分法是（ ）的一个特例
A。加权最小二乘法              B。广义最小二乘法
C。普通最小二乘法              D。两阶段最小二乘法
8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）
A.经济变量具有惯性作用        B.经济行为的滞后性
C.设定偏误                    D。解释变量之间的共线性
9、假设估计出的库伊克模型如下：
则（ )
A.分布滞后系数的衰减率为0。34（0.76)
B。在显著性水平下，DW检验临界值为，由于，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C。即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元
D.收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.76
10。虚拟变量(       ）
   A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素
B。只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素
11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出;X代表可支配收入;D2、D3表示虚拟变量) （ ）
A. B。
C. D.
12、逐步回归法既检验又修正了（ ）
A．异方差性               B.自相关性
C．随机解释变量           D。多重共线性
13、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW统计量为0。6453，则广义差分变量是(       )
A.    B.
C.              D。
14、回归分析中定义的(     )
A. 解释变量和被解释变量都是随机变量
B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量
D。 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
15、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为(H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示（     ）
     A。第i个方程恰好识别    B.第i个方程不可识别
C。第i个方程过度识别    D.第i个方程的识别状态不能确定
16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系（ )
A. B。
C。 D。 ≥
17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）
18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（    ）
A．德宾h检验只适用一阶自回归模型
B．德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C．德宾h 统计量服从t分布
D．德宾h检验可以用于小样本问题
19、设,则对原模型变换的正确形式为( ）
20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是( ）
A. 利用DW统计量值求出            B。 Cochrane-Orcutt法
C。 Durbin两步法                     D。 移动平均法
二、多项选择题
1、希斯特（Shisko)研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入,模型及其估计结果为：
其中:wm为兼职工薪(美元/小时）；w0为主业工薪(美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1;reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时,reg取值为0，当被访者是西部地区人时，reg取值为1;age为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ )
A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元
B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元
C。在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64美元
D。在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113。64美元
E。四个变量在5％显著性水平下统计上是显著的
2、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ )
A。 B. C。
D。 E.
3、能够检验多重共线性的方法有（ ）
A.简单相关系数矩阵法                   B。DW检验法
C.t检验与F检验综合判断法             D.ARCH检验法
E.辅助回归法（又待定系数法）             
4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括（      ）
  A。工具变量法        B。间接最小二乘法    
  C。完全信息极大似然估计法   D.二阶段最小二乘法  
E。三阶段最小二乘法
5、如果模型中存在自相关现象,则会引起如下后果（ )
A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定
C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低
E。参数估计值仍是无偏的
三、判断题(判断下列命题正误，并说明理由）
1、 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；
3、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。
4、虚拟变量只能作为解释变量.
四、计算题
1、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额,估计得出（括号内为估计的标准差）
（0.02） （0。01） （1.0） （1.0）
其中：＝第个百货店的日均销售额(百美元）；
＝第个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；
＝第个百货店所处区域内的人均收入(美元）；
＝第个百货店内所有的桌子数量;
＝第个百货店所处地区竞争店面的数量;
请回答以下问题：
（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。
（2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？
（3） 在＝0。05的显著性水平下检验变量的显著性。
（临界值，，，)
2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。
设NX表示我国净出口水平(亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元)，反映我国的国内收入水平；D（GDP)表示GDP的一阶差分;E表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用1985——2001年我国的统计数据(摘自《2002中国统计年鉴》)，估计的结果见下表。
(1)选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，其它模型可能存在什么问题；
(2）解释选择的计量经济模型的经济意义。
相关系数矩阵
Dependent Variable: NX
Method： Least Squares
Date： 03/21/02 Time： 11:02
Sample： 1985 2001
Included observations: 17
Variable
Coefficient
Std. Error
t—Statistic
Prob。
C
-2135。887
645。9685
-3。306488
0.0048
E
4.851832
0。983587
4.932794
0。0002
R-squared
0。618636
Mean dependent var
879.9059
Adjusted R-squared
0。593211
S。D. dependent var
1348。206
S.E. of regression
859.8857
Akaike info criterion
16.46161
Sum squared resid
11091052
Schwarz criterion
16。55963
Log likelihood
-137。9237
F—statistic
24.33245
Durbin—Watson stat
0.890230
Prob(F—statistic)
0。000180

Dependent Variable： NX
Method: Least Squares
Date: 03/21/02 Time: 11:04
Sample： 1985 2001
Included observations： 17
Variable
Coefficient
Std。 Error
t-Statistic
Prob.
C
-761.6691
313.1743
—2.432093
0。0280
GDP
0。036827
0.005810
6.338492
0.0000
R-squared
0.728145
Mean dependent var
879。9059
Adjusted R-squared
0.710021
S.D。 dependent var
1348.206
S。E. of regression
726.0044
Akaike info criterion
16.12312
Sum squared resid
7906237.
Schwarz criterion
16.22115
Log likelihood
—135.0465
F-statistic
40。17648
Durbin—Watson stat
1。289206
Prob（F—statistic)
0。000013
Dependent Variable: NX
Method: Least Squares
Date： 03/21/02 Time: 11：06
Sample: 1985 2001
Included observations: 17
Variable
Coefficient
Std. Error
t—Statistic
Prob.
C
-822。2318
789.9381
-1。040881
0。3156
E
0。180334
2.145081
0。084069
0。9342
GDP
0。035671
0.015008
2.376855
0.0323
R-squared
0.728282
Mean dependent var
879.9059
Adjusted R-squared
0.689465
S。D. dependent var
1348。206
S.E。 of regression
751。2964
Akaike info criterion
16.24026
Sum squared resid
7902248.
Schwarz criterion
16.38730
Log likelihood
—135。0422
F-statistic
18。76202
Durbin-Watson stat
1。279954
Prob（F-statistic)
0.000109
Dependent Variable: NX
Method： Least Squares
Date: 03/21/02 Time: 11：09
Sample（adjusted）： 1986 2001
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std。 Error
t-Statistic
Prob。
C
-3036。617
444。7869
—6。827128
0。0000
E
8。781248
0。929788
9。444358
0.0000
D(GDP）
-0.301465
0。054757
-5.505550
0。0001
R-squared
0。878586
Mean dependent var
962.9563
Adjusted R-squared
0。859907
S.D. dependent var
1346。761
S。E。 of regression
504。0793
Akaike info criterion
15.45070
Sum squared resid
3303247。
Schwarz criterion
15。59557
Log likelihood
—120。6056
F—statistic
47.03583
Durbin-Watson stat
2。214778
Prob（F-statistic）
0.000001
3、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。
Dependent Variable: REV
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations： 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob。
C
17414。63
14135.10
1。232013
0。2640
GDP1
-0。277510
0。146541
—1.893743
0。1071
GDP2
0.084857
0.093532
0.907252
0。3992
GDP3
0.190517
0.151680
1.256048
0.2558
R—squared
0.993798
Mean dependent var
63244.00
Adjusted R-squared
0.990697
S.D. dependent var
54281.99
S.E. of regression
5235。544
Akaike info criterion
20。25350
Sum squared resid
1。64E+08
Schwarz criterion
20.37454
Log likelihood
-97。26752
F—statistic
320。4848
Durbin—Watson stat
1。208127
Prob（F-statistic)
0.000001
试题三答案
一、ABCAD DBDCA DDBBA BABBC
二、 ABE ABC ACE ABD BCDE
三、1、错
在实际中，一元回归是很多经济现象的近似,能够较好的反映回归的核心思想，是很有的。
2、错
应该是解释变量之间高度相关引起的。
3、错
有可能高估也有可能低估。
如:考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：
；=
则：
4、错
虚拟变量还能作被解释变量。
5、错
存在虚假回归可能,因为判定系数高于DW值。
四、
1、解：（1)每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元,该店每日收入就会平均增加1美元。
(2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望.
（3） 用t检验。t＝0.1/0.02=5,有t〉知道，该变量显著.
2、解：（1）根据回归结果，认为最后一个回归模型（第四个）最佳,即将NX（净出口）对汇率、DGDP（GDP的一阶差分)回归的模型最好。因为其各个变量t检验显著，模型的F检验显著，拟合优度最高。
而其他三个：第一个NX对E的回归拟合优度太低，第二个NX对GDP回归拟合优
度也较低，而第三个将NX对E、GDP的回归有多重共线性存在.
(2）所选模型的经济意义是：影响净出口的主要因素是汇率和GDP的增长量.汇率每提高一个单位，净出口就会增加8.781248个单位（亿元），DGDP每增加一个单位（亿元），则净出口增加0。03682亿元.
3、答：存在严重多重共线性.因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强,但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾,原因是存在严重共线性。