上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则样本.doc

发文：上海证券交易所文号：上证交字30号日期：-03-23相关公布上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则通知各会员单位、基金企业：经中国证监会同意，现公布上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则，自公布之日起施行。上海证券交易所公布上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（上证国字20号）同时废止。特此通知。上海证券交易所二一二年三月二十三日上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则第一章 总则第一条 为规范交易型开放式指数基金业务运作，维护正常市场秩序，依据证券法、证券投资基金法、证券投资基金销售管理措施、证券 投资基金运作管理措施、证券投资基金信息披露管理措施、上海证券交易所交易规则、上海证券交易所证券投资基金上市规则、合格境内机构投资 者境外证券投资管理试行措施及其它法律、行政法规、部门规章要求，制订本细则。第二条 本细则所称交易型开放式指数基金（以下简称“交易所交易基金”），是指经依法募集，投资特定指数所对应组合证券（以下简称“组合证券”） 或基金协议约定其它投资标开放式基金，其基金份额用组合证券、现金或基金协议约定其它对价进行申购、赎回，并在上海证券交易所（以下简称“本 所”）上市交易。第三条 交易所交易基金基金份额（以下简称“基金份额”）在本所发售、申购、赎回和交易，适用本细则。本细则未作要求，适用上海证券交易所交易规则（以下简称“交易规则”）及其它相关要求。基金份额经过本所之外其它场所发售、申购和赎回，适用基金协议、基金招募说明书和办理场所相关要求。第四条 在本所上市基金份额，其登记、存管和结算由本所指定证券登记结算机构（以下简称“证券登记结算机构”）办理。第二章 发售、申购、赎回和交易第一节 通常要求第五条 本所依据基金管理人申请，为交易所交易基金提供在本所网上发售、申购和赎回、交易等代码及基金简称，并由基金管理人向市场公布。第六条 交易所交易基金经过本所网上发售基金份额，含有基金销售业务资格本所会员能够接收投资者认购申报，但基金协议、基金招募说明书及本所业务规则另有要求除外。第七条 基金管理人应该从含有基金销售业务资格本所会员中选择代办证券企业办理基金份额申购和赎回业务。第八条 基金管理人应该将选择代办证券企业名单报本所认可后确定，由本所公布。基金管理人应和选定代办证券企业签署协议，协议应明确约定双方权利义务，关键要求代办证券企业申购（赎回）基金份额额度控制、依据证券登记结算机构要求缴纳价差确保金、特定情形下终止申购赎回业务委托等风险控制内容。第九条 投资者买卖在本所上市基金份额，能够经过代办证券企业及本所其它会员进行申报。第十条 基金份额交易日为本所交易日。基金协议、招募说明书应说明基金份额申购、赎回开放日安排。基金份额申购、赎回、交易等申报时间，适用交易规则要求。第十一条 基金份额交易费用按现有证券投资基金收费标准实施。基金份额在本所申购、赎回费用收取标准由本所另行要求。第二节 发售第十二条 基金管理人能够采取网上和网下两种方法发售基金份额。采取网上发售方法，投资者应该使用在证券登记结算机构开立证券账户，根据基金协议、基金招募说明书、基金发售公告书确定网上发售认购方法进行申报。采取网下发售方法，投资者按基金协议、基金招募说明书、基金发售公告书要求进行认购。第十三条 基金份额在本所网上发售时间由基金管理人报本所认可后确定，并由基金管理人给予公布。第十四条 交易所交易基金基金协议、招募说明书和发售公告，应该明确基金份额网上发售和网下发售时，投资者认购基金份额所支付对价种类、基金募集上限和提前结束募集相关约定。第十五条 含有基金销售业务资格本所会员接收投资者网上认购基金份额申报，应该要求投资者足额交付认购资金、组合证券或其它约定对价。网上发售时，投资者以组合证券认购基金份额，本所根据基金协议和基金招募说明书要求，确定其是否拥有对应足额组合证券。无足额组合证券，其认购申报全部无效。网上发售时，投资者以现金认购基金份额，接收申报本所会员应即时冻结投资者用于认购资金，并不得挪用。第三节 申购、赎回、交易第十六条 基金份额申购、赎回，按基金协议要求最小申购、赎回单位或其整数倍进行申报。第十七条 基金份额应该用组合证券、现金或以基金协议约定对价进行申购、赎回。第十八条 申购、赎回基金份额申报指令应该包含证券账号、交易单元代码、证券代码、买卖方向（申购为买方、赎回为卖方）、数量等内容，并按本所要求格式传送。申购、赎回申报指令不得撤销。第十九条 投资者申购基金份额，应该拥有对应足额组合证券、现金或其它约定对价。投资者赎回基金份额，应该拥有对应足额基金份额。第二十条 代办证券企业应向首次进行基金份额申购、赎回投资者全方面介绍相关业务规则，充足揭示可能产生风险，并要求其签署风险揭示书。风险揭示书格式文本由基金管理人制订。第二十一条 代办证券企业接收投资者委托申购基金份额时，应核实投资者拥有足额可用组合证券、现金或其它约定对价；接收投资者委托赎回基金份额时，应核实投资者拥有足额可用基金份额，即时更新可用额度，并采取有效方法对已申报赎回基金份额在清算交收完成前进行锁定。代办证券企业不得将投资者资金挪作她用。代办证券企业在受理不能推行资金交收义务投资者证券账户转指定交易申请时，应严格实施本所转指定交易相关要求，并控制相关风险。代办证券企业应该依据代办协议约定和证券登记结算机构要求缴纳价差确保金，并做好净申购额度控制。对违反前四款要求代办证券企业，基金管理人能够根据代办协议要求，终止其基金份额申购、赎回委托业务，并报本所认可。第二十二条 买卖、申购、赎回标指数为沪市指数或跨市场指数交易所交易基金基金份额时，应遵守下列要求：（一）当日申购基金份额，同日能够卖出，但不得赎回；其中，对标指数为跨市场指数交易所交易基金，当日申购且同日未卖出基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回；（二）当日买入基金份额，同日能够赎回，但不得卖出；（三）当日赎回证券，同日能够卖出，但不得用于申购基金份额；（四）当日买入证券，同日能够用于申购基金份额，但不得卖出；（五）本所要求其它要求。买卖、申购、赎回标指数为跨境指数交易所交易基金基金份额时，应该遵守以下要求：（一）当日申购基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回；（二）当日买入基金份额，同日能够赎回，但不得卖出；（三）当日申购总额、赎回总额超出基金管理人设定限额，超出额度申购、赎回申报为无效申报；（四）本所要求其它要求。买卖、申购、赎回其它类型交易所交易基金份额，应遵守份额使用标准由本所另行要求。第二十三条 本所依据基金协议和基金招募说明书要求，根据基金管理人提供申购、赎回基础要素清单（以下简称“申购、赎回清单”） 和现金替换方法，对符合要求申购、赎回申报给予办理。参与申购、赎回结算各方应该推行清算交收义务。对不推行清算交收义务，由证券登记结算机构按其业务要求处理。第二十四条 在交易时间出现下列情形之一，本所暂停接收基金份额申购或赎回申报：（一）因异常情况无法进行申购、赎回；（二）本所停市；（三）基金管理人开市前未公布申购、赎回清单；（四）基金管理人依据基金协议、基金招募说明书约定暂停申购、赎回；（五）本所认定其它特殊情况。本所暂停接收基金份额申购、赎回申报，基金管理人应该向市场公告。第一款要求情形消除，基金管理人应该向本所提出恢复接收基金份额申购、赎回申报申请。本所依据市场情况决定是否恢复接收申购、赎回申报和给予公告。第二十五条 基金份额交易需要停牌、复牌，根据基金上市规则相关要求实施。第二十六条 基金份额交易适用交易规则相关基金买卖申报、竞价、成交、开盘价、收盘价、涨跌幅等要求。第二十七条 交易所交易基金上市首日证券行情显示前收盘价，为基金管理人根据基金上市法律文件中要求方法计算并向本所提供基金份额净值或参考值；其正确性及出现差错处理由基金管理人负责。第三章信息传输和披露第二十八条 每日开市前基金管理人应向本所提供交易所交易基金申购、赎回清单，并经过本所指定信息公布渠道给予公告。申购、赎回清单应包含下列内容：（一）最小申购、赎回单位对应各组合证券名称、证券代码及数量；（二）现金替换类型、替换金额、现金替换溢价百分比；（三）最小申购、赎回单位中预估现金部分、现金差额；（四）按基金招募说明书中要求日期计算基金份额净值；（五）本所要求提供其它信息。本所可依据情况调整申购、赎回清单应包含内容。第二十九条 在交易时间内，基金管理人可委托本所或本所认可机构进行基金份额参考净值计算或公布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金管理人要求或修改基金份额参考净值计算方法，应该报本所认可后立即公告。第三十条 组合证券现金替换方法由基金管理人要求，经本所认可后给予公告。基金管理人修改组合证券现金替换方法，应该报本所认可后立即公告。第四章 违规处分第三十一条 本所会员违反本细则要求，本所能够视情况采取以下纪律处分或监管方法：（一）通报批评；（二）公开训斥；（三）暂停办理其和交易所交易基金相关部分或全部业务；（四）暂停其交易单元交易所交易基金交易权限；（五）限制其买入或申购交易所交易基金；（六）本所业务规则要求其它方法。本所采取上述方法时，可视情况汇报中国证监会或其派出机构。第三十二条 基金管理人、基金托管人违反本细则要求，本所可责令其更正，并可视情节轻重采取以下纪律处分：（一）通报批评；（二）公开训斥。本所采取上述纪律处分时，可视情况汇报中国证监会或其派出机构。第三十三条 本所会员严重违反证券登记结算机构结算规则，依据证券登记结算机构提请，本所能够采取以下纪律处分或监管方法：（一）暂停办理其和交易所交易基金相关部分或全部业务；（二）暂停其交易单元交易所交易基金交易权限；（三）限制其买入和申购交易所交易基金。第五章 附则第三十四条 本细则下列用语含有以下含义：（一）组合证券，指交易所交易基金追踪特定指数所投资一篮子证券。（二）现金替换，指申购、赎回过程中，投资者按基金协议和基金招募说明书要求，用于替换申购赎回清单中所要求证券一定数量现金。（三） 现金替换溢价百分比，指现金替换溢价金额和被替换证券市值之间百分比。其中，现金替换溢价金额指投资者进行现金替换时，按基金协议和基金招募说明书约定，向 基金支付，用于填补基金购入被替换证券成本及相关费用和申购时被替换证券市值差额。被替换证券市值计算方法由基金管理人要求并公布。（四）预估现金部分，指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代办证券企业预先冻结申请申购、赎回投资者对应资金，由基金管理人计算现金数额。（五）异常情况，指不可抗力、突发性技术故障、系统被非法侵入及本所认定其它情形。（六）沪市指数，指成份证券仅包含本所上市证券或相关资产指数。（七）跨市场指数，指成份证券包含本所和深圳证券交易所上市证券或相关资产指数。（八）跨境指数，指成份证券包含中国大陆以外证券交易所上市证券或相关资产指数。第三十五条 本细则经本所理事会经过，报中国证监会同意后生效，修改时亦同。第三十六条 本细则由本所负责解释。第三十七条 本细则自公布之日起施行。