风险管理题库测试题练习题带答案(1).docx

项目1一、单选题 共 52 题1商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。A.监管资本B.会计资本C.核心资本D.经济资本2.考试界在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金3.下列理论中，属于负债风险管理模式的是( )。A.真实票据论B.转换能力理论C.存款理论D.预期收入理论4( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A.流动性风险B.国家风险C.操作风险D.法律风险5全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险6( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲7.( )是由不完善或有问题的内部程序人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A市场风险B操作风险C流动性风险D国家风险8一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：( )。A这属于结算风险的一种B这是操作风险的表现C这会造成交易成本上升D可能引发信用风险9已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( )。A87.5B95.5C97.75D102.2510( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A操作风险B市场风险C违约风险D流动性风险11考试界下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )。A转换能力理论B预期收入理论C超货币供给理论D销售理论12( )不包括在市场风险中。A利率风险B汇率风险C操作风险D商品价格风险13在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是( )。A此商业银行的资本金B此商业银行的负债部分C此商业银行的收入D此商业银行的现金流14一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是( )。A1000B10%C9.9%D1015( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险16( )是指因市场价格(利率汇率股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险17历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( )。A法律风险B 政策风险C 操作风险D策略风险18将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险规避D风险转移19考试界在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。A风险补偿B风险分散C风险规避D风险转移20资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。A负债业务B资产业务C中间业务D表外业务21下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )。A提供融资B使银行免受损失C维持市场信心D限制银行业务过度扩张22一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：( )。A当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益23( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A流动性风险B国家风险C声誉风险D 法律风险24( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A流动性风险B国家风险C声誉风险D法律风险25同时投掷两枚相同硬币的基本事件有( )种。A1B2C3D426考试界在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是( )。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避27以下属于巴塞尔新资本协议内容的是( )。A首次提出了资本充足率监管的国际标准B强调商业银行的最低资本金要求监管部门的监督检查和市场纪律约束C提出市场风险的资本要求D提出合格监管资本的范围28在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是( )。A债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C国债的价格变动与利率的变动方向正相关D债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小29巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于( )。A32%B16%C8%D4%30下列理论中，属于资产风险管理模式的是( )。A银行券理论B资产结构理论C购买理论D销售理论31( )不属于事前风险控制手段。A风险转移B风险规避C风险补偿D风险分散32以下对正态分布的描述正确的是( )。A正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B整个正态曲线下的面积为1C正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D正态曲线是递增的33考试界以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有( )。A夏普林特尔莫斯提出的CAPM模型B布莱克舒尔斯默顿推导出欧式期权定价的一般模型C缺口分析与久期分析法的提出D罗斯提出套利定价理论34商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是( )。A全面的信贷业务可以转移系统性风险B全面的信贷业务可以分散非系统性风险C全面的信贷业务可以获得规模效应D全面的信贷业务可以降低成本35( )是指经营决策错误决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A流动性风险B战略风险C操作风险D法律风险36对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于( )业务。A信用担保B贷款C衍生品交易D同业交易 37巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于( )后的资本协议征求意见稿。A1998年5月B1999年6月C2001 年1月D2003年4月38一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。A风险分散B风险对冲C风险规避D风险补偿39商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。A不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应40考试界在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险规避D风险转移41金融投资普遍以( )作为分析计量指标的主流分析框架。A收益率方差B绝对收益C绝对离差D对数收益率42巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险的依据是( )。A按风险事故B按损失结果C按风险发生的范围D按诱发风险的原因43( )不是全面风险管理模式的特征。A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全员的风险管理文化D全程的风险识别过程44一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于( )。A市场风险B操作风险C声誉风险D信用风险45以下对风险的理解不正确的是( )。A是未来结果的变化B是损失的可能性C是未来结果对期望的偏离D是未来将要获得的损失46考试界A股票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为( )。A0.8B0.6C0.4D0.247( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A操作风险B国家风险C声誉风险D法律风险48商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险规避D风险转移49在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取( )等方法。A风险分散B风险对冲C风险规避D风险转移50在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。A资产风险管理模式B负债风险管理模式C全面风险管理模式D内部管理模式51考试界假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元200万元100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是( )。A10%B10.5%C13%D9.5%52( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A会计资本B监管资本C经济资本D实收资本二、多选题 共 12 题1可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有 ( ) 。A预期收益率B标准差C方差D中位数E众数2考试界以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有( )。A风险管理是商业银行的基本职能B风险管理是商业银行实施经营战略的手段C风险管理为商业银行风险定价提供依据D健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力3巴塞尔新资本协议的三大支柱是( )。A最低资本要求B信用风险控制C监管部门的监督检查D市场纪律约束E金融创新4商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而盈利的是( )。A违约风险B操作风险C市场风险D流动性风险E结算风险5以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。( )A风险转移B风险规避C风险对冲D风险分散E风险补偿6商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿7在巴塞尔新资本协议中，对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是( )。A基本指标法B内部模型法C标准法D内部评级初级法E内部评级高级法8目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE和ROA相比，RAROC ( ) 。A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平CRAROC=(收益-预期损失)/经济资本D使银行不再注重盈利性E放弃了股东价值最大化的目标9经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其理解正确的是( )。A经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金B经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D经济资本是会计资本与监管资本的媒介E监管资本有向经济资本分离的趋势10某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有( )。A积极开展国际业务来分散面临的风险B通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D 更多发放有担保的贷款为银行保险E提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿11商业银行的核心资本包括( )。A权益资本B混合性债务工具C公开储备D未公开储备E重估储备12商业银行的经营原则有( )。A安全性B约束性C流动性D效益性E规模性三、判断题 共 11 题 1我国商业银行的核心资本包括普通股优先股资本公积盈余公积未分配利润和少数股权可转换债券。( ) 2分散投资不能完全消除非系统性风险。( ) 3商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( )41973年，布莱克舒尔斯默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。( )5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )6在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产( )。7经济资本就是会计资本。( )8银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。( )9资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。( )10经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。( )11信用风险具有明显的系统性风险特征。( )答案单选题15、DBCDD 610、ABBCD 1115、DCAAA1620、BCBCB 2125BCBAC 2630、DBBCB3135、CBABB 3640、BBDCD 4145、ADDDD4650、CCA 5152、DB多选1、BC 2、ABCDE 3、ACD 4、ACDE 5、ABCDE 6、BCDE7、CDE 8、ABC 9、ACD 10、ABCD 11、AC 12、ACD 判断题15、611、项目2一、单选题 共 21 题1商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。A股东大会B董事会C监事会D高层管理者2( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A董事会B监事会C股东大会D高级管理层3商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。A因果关系分析BVARC敏感性分析D情景分析4商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是( )。A涉及的风险管理领域非常全面B并不适合所有的商业银行采用C资金投入巨大D不利于绝对控制商业银行的敏感信息5( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A商业银行公司治理B商业银行战略管理C商业银行内部控制D商业银行风险管理6( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A监事会B高级管理层C股东大会D董事会7商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和( )。A国际结算系统B储蓄系统C信用卡系统D互联网上下载的相关数据8商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立实施，及制定相关政策的主体部门是( )。A董事会B股东大会C董事会和高级管理层D董事会、监事会和高级管理层9商业银行公司治理的核心是( )。A在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会高管层组成体系和制衡机制。10( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A监事会B高级管理层C股东大会D风险管理部门11关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是( )。A内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与B商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求C内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力D内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系12风险识别包括( )两个环节。A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险13以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是( )。A价格确认B模型创建C降低风险D技术支持14最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交( )批准。A董事会B监事会C股东大会D高级管理层15商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是( )。A难以绝对控制商业银行的敏感信息B商业银行无法形成长期的核心竞争力C不利于商业银行形成强大的定价能力D不利于商业银行的进一步发展16( )对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A监事会B党委C纪委D董事会17风险识别的主要方法不包括( )。A故障树法BVaRC专家预测法D流程图分析法18风险计量是商业银行实施全面风险管理有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法( )。A敏感性分析B因果关系分析C压力测试分析DVAR分析19在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是( )。A风险识别B风险承担能力确定C风险计量D风险控制20在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。A风险识别B风险计量C风险监测D风险控制21商业银行内部控制的主体是( )。A董事会B监事会C高级管理层D银行内部的各个部门及其人员二、多选题 共6题1在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程( )。A风险检测B风险承担能力确定C风险计量D风险额度分配E风险控制2下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是。A商业银行公司治理是指控制管理商业银行的一种机制或制度安排B其核心是所有权和经营权的两权分离C商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式D良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标E良好的商业银行公司治理便于有效的监督3商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有( )。A国内市场行情数据B外部评级数据C行业统计分析数据D客户在本行的信用记录E外部损失数据4公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。A董事会是商业银行的最高风险管理机构B董事会负责识别计量检测和控制各种风险C董事会是我国商业所特有的机构D风险管理总监应当是董事会成员E董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平5关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是。A商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息D商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享E商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型6商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括( )。A降低银行经营过程中所面临的风险B通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程C风险管理策略和战略符合经营目标的要求D提高银行的资金利用效率E在成本收益基础上保持银行经营的有效性。三、判断题 共 5 题1实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )2商业银行内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设执行部门密切联系，共同分析出现的新情况和新问题，以便内控体系作用的充分发挥。( )3风险管理委员会是与股东大会董事会监事会并列的机构。( )4风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。( )5商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。( )答案单选题15、BDADA 610、DDCDB 1115、ACCAD 1620、ABBBA 21D多选题1、ACE 2、ACDE 3、ABCE 4、ADE 5、ABE 6、BCE判断题15、项目3一、单选题 共 131 题1商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是( )。A商业银行B专家C债务人D客户2下面有关违约概率的说法，错误的是( )。A违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好3在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括( )。A借款者信用状况的数据B违约风险暴露的数据C担保品价值的数据D部门成本的数据4在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是( )。A营销人员B风险分析人员C信贷审批人员D信贷组合管理人员5下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是( )。A了解各种风险的概率分布B确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度C确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性D确定银行对风险的容忍程度6某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为()。A1%B1.02%C2%D3%7在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A组合在战略层面的重要性B经济前景C收益率D过去的组合集中情况8( )不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A抵押房贷B车贷C新申请客户D信用卡消费9商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限金额利率费用担保等)进行调整重新安排重新组织，其目的主要在于( )。A增加收益B提高经济资本配置效率C降低客户违约风险D实现资产多元化配置10银行在进行压力测试时，第一步是( )。A分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C设定情景假设D根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失11将固定收益证券和总收益互换信用违约互换信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是( )。A复制信用票据B信用组合证券化C信用联动结构化票据D合成债券12单个资产信用风险的加总一般( )资产组合的信用风险。A大于B小于C等于D不确定13在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。A预期损失分配法B损失变化分配法C矩阵分解法D非预期损失分配法14从操作层面上讲，( )不用于经济资本的配置。A预期损失分配法B损失变化分配法C矩阵分解法D收入变动法15就我国商业银行的发展现状而言，( )是其面临的最大的最主要的风险。A市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险16典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A资产分组B集中度指标C蒙特卡罗模拟D历史损失数据均值与方差替代17在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表( )。A风险调整资本回报率B风险调整资产回报率C资产风险回报率D风险资本回报率18假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为( )。A80%B20%C125%D150%19在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为( )。A债务人资本实力B债务人还款能力C信贷专家的主观估计D贷款抵押品20商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。A限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露B限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖C在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债D商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑21压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和( )两种方法。A情景分析法B分解分析法C失误数分析法D专家调查分析法22客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括( )。A客户信用评级B风险区分能力验证C校正各风险参数D对评级结果的应用进行测试23在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做( )。A转移风险B外汇风险C市场风险D操作风险24以下各模型不属于信用评分模型的是( )。A线性概率模型BProbit模型CLogit模型D死亡率模型25关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。A资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B某组合风险越大，其资本转换因子越高C同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高D通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额26重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。A黑色预警法B蓝色预警法C红色预警法D橙色预警法27按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )A法人客户和个人客户B企业类客户和机构类客户C单一法人客户和集团法人客户D公共客户和私人客户28在限额管理过程中需要进行的决策不包括( )。A确定限额的结构B确定用来计算限额的方法C确定限额的约束性D确定限额管理的具体信贷种类29下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。A信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险30假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1CVAR2CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为( )。ACVAR2BCCCVAR2DC 31按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是( )。A银行停止对贷款计息B债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60C银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务32有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。A预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失33一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为( )。A10%和13%B5%和13%C15%和10%D5%和15%34根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。A次级类贷款B损失类贷款C可疑类贷款D关注类贷款35与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注( )可能造成的影响。A管理层风险B生产风险C系统风险D个体风险36有关集团客户，下列说法错误的是( )。A存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体B无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体C存在关联交易资产重组或可能不按公允价格原则转移资产收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司子公司参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格37关于Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是( )。A根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析B假定每笔贷款只有违约不违约两种状态C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D