策略优选混合型证券投资基金年度报告模板.doc

n 目前文档修改密码：8362839广发策略优选混合型证券投资基金年度汇报摘要12月31日基金管理人：广发基金管理基金托管人：中国工商银行股份汇报送出日期：二一年三月二十九日1关键提醒及目录1.1关键提醒基金管理人董事会、董事确保本汇报所载资料不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带法律责任。本年度汇报已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份依据本基金协议要求，于3月25日复核了本汇报中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计汇报、投资组合汇报等内容，确保复核内容不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责标准管理和利用基金资产，但不确保基金一定盈利。基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金招募说明书及其更新。本年度汇报摘要摘自年度汇报正文，投资者欲了解具体内容，应阅读年度汇报正文。本汇报期自1月1日起至12月31日止。2基金介绍2.1基金基础情况基金简称广发策略优选混合基金主代码270006交易代码 270006270016基金运作方法契约型开放式基金协议生效日5月17日基金管理人广发基金管理基金托管人中国工商银行股份汇报期末基金份额总额6,615,231,492.27份2.2基金产品说明投资目标经过综合利用多个投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增加结果，为基金份额持有些人寻求长久、稳定回报。投资策略本基金将关键依据宏观经济政策、资金供求、市场波动周期原因判定，确定资产配置策略；经过综合利用专题投资、买入持有、逆向投资等多个投资策略优选出投资价值较高企业股票构建股票投资组合；经过利率估计和收益曲线策略进行债券投资；同时严格遵守相关权证投资百分比限制。业绩比较基准75%新华富时A600指数+25%新华巴克莱资本中国全债指数风险收益特征较高风险，较高收益2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理中国工商银行股份信息披露责任人姓名段西军蒋松云联络电话电子邮箱用户服务电话95105828,95588传真2.4信息披露方法 登载基金年度汇报正文管理人互联网网址基金年度汇报备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼2.5其它相关资料项目名称办公地址会计师事务所深圳市鹏城会计师事务所深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼注册登记机构广发基金管理广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼3关键财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1关键会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标本期已实现收益1,246,167,855.26-1,106,195,031.239,372,486,123.94本期利润5,744,737,179.78-13,529,133,290.3413,578,232,046.28加权平均基金份额本期利润0.8040-1.69021.6990本期加权平均净值利润率50.51%-85.96%71.53%本期基金份额净值增加率70.75%-53.27%144.03%3.1.2 期末数据和指标末末末期末可供分配利润3,915,736,350.10815,138,241.308,478,189,389.19期末可供分配基金份额利润0.59190.10570.9415期末基金资产净值12,489,595,639.648,530,453,007.8827,544,784,766.96期末基金份额净值1.88801.10573.05883.1.3 累计期末指标末末末基金份额累计净值增加率183.56%66.05%255.34%（1）上述基金业绩指标不包含持有些人认购或交易基金各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）期末可供分配利润采取期末资产负债表中未分配利润和未分配利润中已实现部分孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增加率及其和同期业绩比较基准收益率比较阶段份额净值增加率份额净值增加率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月16.83%1.64%14.94%1.31%1.89%0.33%过去六个月11.02%2.03%10.85%1.58%0.17%0.45%过去十二个月70.75%1.81%72.50%1.53%-1.75%0.28%过去三年94.74%2.02%58.75%1.89%35.99%0.13%自基金成立起至今183.52%1.87%124.98%1.78%58.54%0.09%1、业绩比较基准：75%新华富时A600指数+25%新华巴克莱资本中国全债指数。2、业绩比较基准是依据基金协议相关资产配置百分比要求构建。3.2.2 自基金协议生效以来基金份额累计净值增加率变动及其和同期业绩比较基准收益率变动比较广发策略优选混合型证券投资基金累计净值增加率和业绩比较基准收益率历史走势对比图（5月17日至12月31日）注：本基金图示时间段为5月17日至12月31日。3.2.3 自基金协议生效以来基金每十二个月净值增加率及其和同期业绩比较基准收益率比较广发策略优选混合型证券投资基金协议生效以来净值增加率和业绩比较基准收益率对比图3.3过去三年基金利润分配情况金额单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配累计备注-3.500740,188,725.641,770,400,472.912,510,589,198.55-3.300564,102,534.821,308,216,354.021,872,318,888.84-累计6.8001,304,291,260.463,078,616,826.934,382,908,087.39-4管理人汇报4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金经验本基金管理人经中国证监会证监基金字91号文同意，于8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。企业股东为广发证券股份、烽火通信科技股份、香江投资、康美药业股份和广州科技风险投资。企业含有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬和资格审查委员会、战略计划委员会三个专业委员会。企业下设投资决议委员会、风险控制委员会和16个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。另外，还设置了北京分企业、广州分企业和上海分企业。截至12月31日，本基金管理人管理十二只开放式基金-广发聚富证券投资基金、广发稳健增加证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发关键精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF），管理资产规模为1104.71亿元。同时，企业还管理着多个企业年金基金和特定用户资产管理投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理介绍姓名职务任本基金基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期冯永欢本基金基金经理-02-14-6男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，2月至3月前后任广发基金管理研究发展部行业研究员、研究发展部总经理助理、广发稳健增加混合基金基金经理助理，3月29日起任广发稳健增加混合基金基金经理，2月14日起任广发策略优选混合基金基金经理。杨冬本基金基金经理助理-10-09-09-033男，中国籍，硕士硕士学历，持有证券业执业资格证书，9月至9月前后任广发基金管理研究发展部行业研究员、研究小组组长，10月9日至9月3日任广发策略优选混合基金基金经理助理，9月4日至今在广发基金管理机构投资部工作。（1）此处任职日期和离任日期均指企业作出决定之日。（2）证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理措施相关要求。4.2管理人对汇报期内本基金运作遵规守信情况说明本汇报期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其配套法规、广发策略优选混合型证券投资基金基金协议和其它相关法律法规要求，本着老实信用、勤勉尽责标准管理和利用基金资产，在严格控制风险基础上，为基金持有些人寻求最大利益，无损害基金份额持有些人利益行为。4.3管理人对汇报期内公平交易情况专题说明4.3.1公平交易制度实施情况企业经过建立科学、制衡投资决议体系，加强交易分配步骤内部控制，并经过实时行为监控和立即分析评定，确保公平交易标准实现。在投资决议内部控制方面，企业制度要求投资组合投资股票必需起源于备选股票库，关键投资股票必需起源于关键股票库。企业建立了严格投资授权制度，投资组合经理在授权范围内能够自主决议，超出投资权限操作需要经过严格审批程序。在交易过程中，中央交易部根据“时间优先、价格优先、百分比分配、综合平衡”标准，公平分配投资指令。企业标准上严禁不一样组合间同日反向交易（指数型基金除外）；对于不一样投资组合间同时同向交易，企业能够启用公平交易模块，确保交易公平。企业风险控制管理岗经过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险事中风险控制；监察稽核部经过对投资、研究及交易等全步骤独立监察稽核，实现投资风险事后控制。本汇报期内，上述公平交易制度总体实施情况良好。4.3.2本投资组合和其它投资风格相同投资组合之间业绩比较本企业管理投资组合包含开放式基金12只，企业年金7只，特定用户资产管理计划9个。和本投资组合投资风格相同投资组合包含广发稳健增加混合、广发聚富混合和广发大盘成长混合。汇报期内，本投资组合和广发大盘成长混合、广发稳健增加混合净值增加率差异未超出5%，和广发聚富混合净值增加率差异为11.27%，关键原因是汇报期内市场出现较大幅度上涨，广发聚富混合仓位上限较低所致。4.3.3异常交易行为专题说明本汇报期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不一样投资组合，未发生可能造成不公平交易和利益输送异常交易。4.4管理人对汇报期内基金投资策略和业绩表现说明4.4.1汇报期内基金投资策略和运作分析刚刚过去，是充满机会十二个月，在异常宽松货币政策和主动财政政策刺激下，经济触底反弹，大盘强劲回升，上六个月煤炭、有色等周期性行业表现突出，下六个月消费和小盘股等表现较优。本基金在上六个月逐步加仓，而且以周期性行业为主，这为整年收益奠定基础，尤其是煤炭、金融、地产、机械、有色等周期性行业成为盈利最多板块。但整年来看，错失了很多机会：第一是年初加仓速度过慢，错过了第一波上涨；第二是下六个月没有立即把周期性行业调仓到消费类，或说是调仓节奏比较慢。4.4.2汇报期内基金业绩表现基金净值增加70.75%，基金基准增加72.5%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势简明展望市场应该比平淡，在流动性收紧、部分行业估值水平已经反应了复苏预期等大背景下，周期性行业面临压力比较大，市场震荡可能加剧，行业之间、个股之间分化十分显著，但个股机会仍然存在。投资对象应该转向成长股，其包含范围宽广，除了大消费类（食品饮料、零售、服装、家电、医药等）之外，还有电力设备、通讯设备、和多种增加较快小行业，更应该从自下而上角度去选股。对于跌幅较大周期性行业如地产，则有阶段性机会。4.6管理人对汇报期内基金估值程序等事项说明企业设有估值委员会，按摄影关法律法规和证监会相关要求，负责制订旗下基金投资品种估值标准和估值程序，并选择合适估值方法，经企业管理层同意后方可实施。估值委员会组员包含：企业分管投研、估值副总经理、督察长、投资管理部责任人、研究发展部责任人、金融工程部责任人、监察稽核部责任人和基金会计部责任人。估值委员会定时对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性情况后立即修订估值方法，以确保其连续适用。基金日常估值由基金会计部具体实施，并确保和托管行查对一致。投资研究人员主动关注市场改变、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响原因，向估值委员会提出估值提议，确保估值公允性。金融工程部负责提供相关包含模型技术支持。监察稽核部负责定时对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会各项决议得以有效实施。以上全部相关人员含有较高专业能力和丰富行业从业经验。为确保基金估值客观独立，基金经理不参与估值具体步骤，但若存在对相关投资品种估值有失公允情况，可向估值委员会提出意见和提议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有些人利益为准则。本企业现没有进行任何定价服务签约。4.7管理人对汇报期内基金利润分配情况说明依据本基金协议中“基金收益和分配”之“（三）基金收益分配标准”相关要求，本基金本年度应分配利润1,957,868,175.05元，本基金已于1月8日进行分配，实际分配2,176,110,953.99 元。5托管人汇报5.1汇报期内本基金托管人遵规守信情况申明，本基金托管人在对广发策略优选混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其它法律法规和基金协议相关要求，不存在任何损害基金份额持有些人利益行为，完全尽职尽责地推行了基金托管人应尽义务。5.2托管人对汇报期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况说明，广发策略优选混合型证券投资基金管理人广发基金管理在广发策略优选混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有些人利益行为，在各关键方面运作严格根据基金协议要求进行。本汇报期内，广发策略优选混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本年度汇报中财务信息等内容真实、正确和完整发表意见本托管人依法对广发基金管理编制和披露广发策略优选混合型证券投资基金汇报中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计汇报、投资组合汇报等内容进行了核查，以上内容真实、正确和完整。6审计汇报深圳市鹏城会计师事务所审计了广发策略优选混合型证券投资基金12月31日资产负债表和利润表、全部者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留心见审计汇报。投资者可经过年度汇报正文查看审计汇报全文。7年度财务报表7.1资产负债表 会计主体：广发策略优选混合型证券投资基金汇报截止日：12月31日 单位：人民币元 资 产本期末12月31日上年度末12月31日资 产：银行存款1,859,919,894.45727,147,539.24结算备付金15,986,120.69343,581.94存出确保金5,657,761.112,136,126.47交易性金融资产10,603,774,308.417,890,249,222.49其中：股票投资10,603,774,308.414,997,573,222.49基金投资-债券投资-2,892,676,000.00资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款60,000,000.00-应收利息358,139.6842,540,636.39应收股利-应收申购款1,370,254.012,211,125.48递延所得税资产-其它资产-资产总计12,547,066,478.358,664,628,232.01负债和全部者权益本期末12月31日上年度末12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-82,576,047.37应付赎回款23,189,584.1734,584,759.64应付管理人酬劳15,992,539.5311,297,577.56应付托管费2,665,423.251,882,929.58应付销售服务费-应付交易费用13,723,687.171,874,774.72应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其它负债1,899,604.591,959,135.26负债累计57,470,838.71134,175,224.13全部者权益：实收基金6,615,231,492.277,715,314,766.58未分配利润5,874,364,147.37815,138,241.30全部者权益累计12,489,595,639.648,530,453,007.88负债和全部者权益总计12,547,066,478.358,664,628,232.01注：汇报截止日12月31日，基金份额净值1.8880元，基金份额总额6,615,231,492.27份。7.2利润表 会计主体：广发策略优选混合型证券投资基金本汇报期：1月1日至12月31日 单位：人民币元项 目本期1月1日至12月31日上年度可比期间1月1日至12月31日一、收入5,984,006,939.88-13,190,089,910.821.利息收入29,296,407.2273,592,840.62其中：存款利息收入7,478,349.4626,284,074.30债券利息收入21,818,057.7644,952,103.98资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-2,356,662.34其它利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）1,453,383,807.77-850,458,066.91其中：股票投资收益1,333,424,093.95-1,030,319,239.05基金投资收益-债券投资收益43,120,162.9240,632,427.26资产支持证券投资收益-衍生工具收益-73,989,518.79股利收益76,839,550.9065,239,226.093.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,498,569,324.52-12,422,938,259.114.汇兑收益（损失以“”号填列）-5.其它收入（损失以“-”号填列）2,757,400.379,713,574.58减：二、费用239,269,760.10339,043,379.521管理人酬劳169,188,618.19238,991,593.992托管费28,198,103.0839,831,932.403销售服务费-4交易费用41,437,510.6659,755,919.025利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6其它费用445,528.17463,934.11三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,744,737,179.78-13,529,133,290.34减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列5,744,737,179.78-13,529,133,290.347.3全部者权益（基金净值）变动表会计主体：广发策略优选混合型证券投资基金本汇报期：1月1日至12月31日单位：人民币元项目本期1月1日至12月31日实收基金未分配利润全部者权益累计一、期初全部者权益（基金净值）7,715,314,766.58815,138,241.308,530,453,007.88二、本期经营活动产生基金净值变动数（本期利润）-5,744,737,179.785,744,737,179.78三、本期基金份额交易产生基金净值变动数（净值降低以“-”号填列）-1,100,083,274.31-685,511,273.71-1,785,594,548.02其中：1.基金申购款1,342,218,922.19905,732,285.942,247,951,208.132.基金赎回款-2,442,302,196.50-1,591,243,559.65-4,033,545,756.15四、本期向基金份额持有些人分配利润产生基金净值变动（净值降低以“-”号填列）-五、期末全部者权益（基金净值）6,615,231,492.275,874,364,147.3712,489,595,639.64项目上年度可比期间1月1日至12月31日实收基金未分配利润全部者权益累计一、期初全部者权益（基金净值）9,004,986,632.6418,539,798,134.3227,544,784,766.96二、本期经营活动产生基金净值变动数（本期利润）-13,529,133,290.34-13,529,133,290.34三、本期基金份额交易产生基金净值变动数（净值降低以“-”号填列）-1,289,671,866.06-1,684,937,404.13-2,974,609,270.19其中：1.基金申购款3,420,726,487.383,291,359,528.576,712,086,015.952.基金赎回款-4,710,398,353.44-9,686,695,286.14四、本期向基金份额持有些人分配利润产生基金净值变动（净值降低以“-”号填列）-2,510,589,198.55-2,510,589,198.55五、期末全部者权益（基金净值）7,715,314,766.58815,138,241.308,530,453,007.88汇报附注为财务报表组成部分本汇报页码（序号）从（7.1）至（7.3），财务报表由下列责任人签署；基金管理企业责任人：马庆泉，主管会计工作责任人：林传辉，会计机构责任人：张晓章7.4报表附注7.4.1基金基础情况广发策略优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经证监基金字72号相关同意广发策略优选混合型证券投资基金募集批复同意,由基金提议人广发基金管理依据中国证券投资基金法、证券投资基金运作管理措施等相关要求和广发策略优选混合型证券投资基金基金协议提议，于5月17日募集成立。本基金基金管理人为广发基金管理，基金托管人为中国工商银行股份。本基金已向中国证券监督管理委员会立案,并获中国证监会基金部函103号相关广发策略优选混合型证券投资基金立案确定函确定。本基金募集期为5月8日至5月15日，本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限不定，首次募集资金为18,417,976,676.64元，有效认购户数为296,219户。其中，认购款项在基金验资确定日前产生利息累计人民币1,560,143.78元，利息结转基金份额 1,560,143.78 份，根据广发策略优选混合型证券投资基金基金协议相关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所验资。基金协议于5月17日生效，基金协议生效日基金份额总额为18,417,976,676.64份。依据中国证券投资基金法、证券投资基金运作管理措施等相关要求和广发策略优选混合型证券投资基金基金协议相关要求，本基金投资范围为含有良好流动性金融工具，包含中国依法发行上市股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会许可基金投资其它金融工具。本基金财务报表由本基金基金管理人广发基金管理于3月26日同意报出。7.4.2会计报表编制基础本基金编制财务报表以连续经营假设为基础，依据实际发生交易和事项，遵照企业会计准则、中国证券业协会颁布中证协发56号证券投资基金会计核实业务指导、中国证券监督管理委员会颁布证券投资基金信息披露管理措施、证券投资基金信息披露内容和格式准则第2号年度汇报内容和格式和证券投资基金信息披露编报规则第3号会计报表附注编制及披露及其它相关要求进行确定和计量，基于下述关键会计政策和会计估量进行财务报表编制。7.4.3遵照企业会计准则及其它相关要求申明本基金基于上述编制基础编制财务报表符合企业会计准则及其它相关要求要求，真实、完整地反应了本基金12月31日财务情况和经营结果。7.4.4本汇报期所采取会计政策和会计估量和最近一期年度汇报相一致说明本基金本汇报期所采取会计政策和会计估量和最近一期年度汇报相一致。7.4.5差错更正说明本基金本汇报期无重大会计差错。7.4.6税项1.印花税4月24日以前，依据财政部、国家税总局财税字84号文相关调整证券（股票）交易印花税税率通知，按3税率缴纳证券（股票）交易印花税。依据财政部、国家税务总局相关调整证券（股票）交易印花税税率通知，自4月24日起，按1税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院同意，财政部、国家税务总局决定自9月19日起，对证券（股票）交易出让方按1税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。2.营业税、企业所得税依据财政部、国家税务总局财税字128号文相关开放式证券投资基金相关税收问题通知，以发行基金方法募集资金不属于营业税征税范围，不征收营业税；依据财政部、国家税务总局财税字78号文相关证券投资基金税收政策通知，自1月1日起，基金管理人利用基金买卖股票、债券差价收入，继续免征营业税和企业所得税。依据财政部、国家税务总局财税1号文相关企业所得税若干优惠政策通知，对证券投资基金从证券市场中取得收入，包含买卖股票、债券差价收入，股权股息、红利收入，债券利息收入及其它收入，暂不征收企业所得税。3.个人所得税依据财政部、国家税务总局财税字128号文财政部、国家税务总局相关开放式证券投资基金相关税收问题通知要求,本基金取得股票股息、红利收入及企业债券利息收入,由上市企业及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%个人所得税。依据财政部、国家税务总局102号文相关股息红利相关个人所得税相关政策通知和财税字107号文相关股息红利相关个人所得税政策补充通知, 对本基金自6月13日起从上市企业分配取得股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50计算应纳税所得额。7.4.7关联方关系关联方名称和本基金关系广发基金管理基金提议人、基金管理人、注册登记和过户机构、直销机构中国工商银行股份基金托管人、代销机构广发证券股份基金管理人股东、代销机构广发华福证券有限责任企业基金管理人股东子企业、代销机构广发期货经纪基金管理人股东子企业广州科技风险投资基金管理人股东香江投资基金管理人股东烽火通信科技股份基金管理人股东康美药业股份基金管理人股东7.4.8本汇报期及上年度可比期间关联方交易7.4.8.1经过关联方交易单元进行交易7.4.8.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期1月1日至12月31日上年度可比期间1月1日至12月31日成交金额占当期股票成交总额百分比成交金额占当期股票成交总额百分比广发证券股份2,348,528,042.418.68%2,784,014,545.6614.43%广发华福证券有限责任企业434,915,396.581.61%1,480,764,987.457.68%7.4.8.1.2权证交易本基金1月1日-12月31日本基金未经过关联方席位进行权证交易.本基金1月1日-12月31日本基金未经过关联方席位进行权证交易.7.4.8.1.3债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期1月1日至12月31日上年度可比期间1月1日至12月31日成交金额占当期债券成交总额百分比成交金额占当期债券成交总额百分比广发证券股份-18,517,600.12100.00%本基金1月1日-12月31日本基金未经过关联方席位进行债券交易.7.4.8.1.4债券回购交易本基金1月1日-12月31日本基金未经过关联方席位进行债券回购交易.7.4.8.1.5应支付关联方佣金金额单位：人民币元关联方名称本期1月1日至12月31日当期佣金占当期佣金总量百分比期末应付佣金余额占期末应付佣金总额百分比广发证券股份1,942,673.588.58%1,439,535.9810.49%广发华福证券有限责任企业368,018.821.63%0.000.00%关联方名称上年度可比期间1月1日至12月31日当期佣金占当期佣金总量百分比期末应付佣金余额占期末应付佣金总额百分比广发证券股份2,291,247.1814.12%219,807.8711.80%广发华福证券有限责任企业1,203,136.037.42%58,392.443.13%股票交易佣金计提标准：支付佣金=股票成交金额佣金百分比证管费经手费结算风险金（含债券交易）。上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允。 依据证券研究服务协议，本基金管理人从关联方取得证券研究综合服务。7.4.8.2关联方酬劳7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期1月1日至12月31日上年度可比期间1月1日至12月31日当期发生基金应支付管理费169,188,618.19238,991,593.99其中：支付销售机构用户维护费22,050,559.42 26,431,745.52 基金管理费按前一日基金资产净值1.5 %年费率计提。计算方法以下：H=E1.5%当年天数H为每日应计提基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期1月1日至12月31日上年度可比期间1月1日至12月31日当期发生基金应支付托管费28,198,103.0839,831,932.40基金托管费按前一日基金资产净值0.25%年费率计提。计算方法以下：H=E0.25%当年天数H为每日应计提基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.8.3和关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易无和关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。无和关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。7.4.8.4各关联方投资本基金情况7.4.8.4.1汇报期内基金管理人利用固有资金投资本基金情况单位：份项目本期1月1日至12月31日上年度可比期间1月1日至12月31日基金协议生效日5月17日持有基金份额-期初持有基金份额45,339,302.2722,732,439.19期间申购/买入总份额-22,606,863.08期间因拆分变动份额-减：期间赎回/卖出总份额-期末持有基金份额45,339,302.2745,339,302.27期末持有基金份额占基金总份额百分比0.69%0.59%7.4.8.4.2汇报期末除基金管理人之外其它关联方投资本基金情况截至本汇报期末，本基金不存在除基金管理人之外其它关联方投资本基金情况。截至上汇报期末，本基金不存在除基金管理人之外其它关联方投资本基金情况。7.4.8.5由关联方保管银行存款余额及当期产生利息收入单位：人民币元关联方名称本期1月1日至12月31日上年度可比期间1月1日至12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份1,859,919,894.457,288,706.18727,147,539.24