交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金年度报告模板.doc

交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金年度汇报12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理基金托管人：中信银行股份汇报送出日期： 二一三年三月二十八日1 关键提醒及目录1.1 关键提醒基金管理人董事会、董事确保本汇报所载资料不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带法律责任。本年度汇报已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份（以下简称“中信银行”）依据本基金协议要求，于3月27日复核了本汇报中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计汇报、投资组合汇报等内容，确保复核内容不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责标准管理和利用基金资产，但不确保基金一定盈利。基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决议前应仔细阅读本基金招募说明书及其更新。本汇报期自6月20日起至12月31日止。1.2 目录1 关键提醒及目录21.1 关键提醒22 基金介绍52.1 基金基础情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方法62.5 其它相关资料63 关键财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1 关键会计数据和财务指标63.2 基金净值表现73.3过去三年基金利润分配情况94 管理人汇报94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对汇报期内本基金运作遵规守信情况说明104.3 管理人对汇报期内公平交易情况专题说明104.4 管理人对汇报期内基金投资策略和业绩表现说明114.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势简明展望124.6 管理人内部相关本基金监察稽核工作情况124.7 管理人对汇报期内基金估值程序等事项说明134.8 管理人对汇报期内基金利润分配情况说明135 托管人汇报135.1 汇报期内本基金托管人遵规守信情况申明135.2 托管人对汇报期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况说明145.3 托管人对本年度汇报中财务信息等内容真实、正确和完整发表意见146 审计汇报147 年度财务报表157.1 资产负债表157.2 利润表167.3 全部者权益（基金净值）变动表177.4 报表附注188 投资组合汇报368.1 期末基金资产组合情况368.2 期末按行业分类股票投资组合368.3 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排序全部股票投资明细378.4 汇报期内股票投资组合重大变动388.5 期末按债券品种分类债券投资组合398.6 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排名前五名债券投资明细408.7 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排名全部资产支持证券投资明细408.8 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排名前五名权证投资明细408.9 投资组合汇报附注409 基金份额持有些人信息419.1 期末基金份额持有些人户数及持有些人结构419.2 期末基金管理人从业人员持有本基金情况4110 开放式基金份额变动4111 重大事件揭示4211.1基金份额持有些人大会决议4211.2 基金管理人、基金托管人专门基金托管部门重大人事变动4211.3 包含基金管理人、基金财产、基金托管业务诉讼4211.4 基金投资策略改变4211.5 为基金进行审计会计师事务所情况4211.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4211.7 基金租用证券企业交易单元相关情况4211.8其它重大事件4312 影响投资者决议其它关键信息4413 备查文件目录4413.1 备查文件目录4413.2 存放地点4413.3 查阅方法442 基金介绍2.1 基金基础情况基金名称交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金简称交银荣安保本混合基金主代码519710交易代码 519710基金运作方法契约型开放式基金协议生效日6月20日基金管理人交银施罗德基金管理基金托管人中信银行股份汇报期末基金份额总额1,445,748,258.24份基金协议存续期不定时2.2 基金产品说明投资目标本基金在追求保本周期到期时本金安全基础上，经过稳健资产和风险资产动态配置和有效组合管理，努力争取实现保本周期内基金资产稳定增加。投资策略本基金利用恒定百分比组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产和风险资产在基金组合中投资百分比，以确保本基金在保本周期到期时本金安全，并实现基金资产在保本基础上保值增值目标。业绩比较基准三年期银行定时存款税后收益率风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理中信银行股份信息披露责任人姓名陈超朱义明、方韡联络电话电子邮箱,用户服务电话400-700-5000，95558传真注册地址上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座邮政编码20100027法定代表人钱文挥田国立2.4 信息披露方法本基金选定信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报和证券时报登载基金年度汇报正文管理人互联网网址，基金年度汇报备置地点基金管理人办公场所2.5 其它相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任企业北京市西城区太平桥大街17号基金确保人中国投资担保北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层3 关键财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 关键会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标6月20日（基金协议生效日）至12月31日本期已实现收益25,546,353.22本期利润36,407,430.10加权平均基金份额本期利润0.0232本期加权平均净值利润率2.30%本期基金份额净值增加率2.40%3.1.2 期末数据和指标末期末可供分配利润23,855,624.29期末可供分配基金份额利润0.017期末基金资产净值1,480,895,575.49期末基金份额净值1.0243.1.3 累计期末指标末基金份额累计净值增加率2.40%注：1、本基金基金协议生效日为6月20日，基金协议生效日至本汇报期期末，本基金运作时间未满十二个月； 2、本基金业绩指标不包含持有些人认购或交易基金各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增加率及其和同期业绩比较基准收益率比较阶段份额净值增加率份额净值增加率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.89%0.10%1.09%0.01%0.80%0.09%过去六个月1.79%0.09%2.18%0.01%-0.39%0.08%自基金协议生效起至今2.40%0.10%2.32%0.01%0.08%0.09%注：本基金业绩比较基准为三年期银行定时存款税后收益率，每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金协议生效以来基金份额累计净值增加率变动及其和同期业绩比较基准收益率变动比较注：本基金基金协议生效日为6月20日，基金协议生效日至汇报期期末，本基金运作时间未满十二个月。本基金建仓期为自基金协议生效日起6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置百分比符合基金协议及招募说明书相关投资百分比约定。3.2.3 自基金协议生效以来基金每十二个月净值增加率及其和同期业绩比较基准收益率比较注：图示日期为6月20日至12月31日。基金协议生效当年净值增加率根据当年实际存续期计算。3.3过去三年基金利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配累计备注-累计-4 管理人汇报4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金经验本基金基金管理人为交银施罗德基金管理。交银施罗德基金管理是经中国证监会证监基字128号文同意，于8月4日成立合资基金管理企业。企业总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到12月31日，企业已经发行并管理基金共有二十四只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金协议生效日：9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金协议生效日：1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金协议生效日：6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金协议生效日：10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金协议生效日：8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金协议生效日：3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金协议生效日：8月22日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金协议生效日：1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金协议生效日：4月10日）、上证180企业治理交易型开放式指数证券投资基金（基金协议生效日：9月25日）、交银施罗德上证180企业治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金协议生效日：9月29日）、交银施罗德专题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金协议生效日：6月30日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金协议生效日：12月22日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金协议生效日：1月27日）、交银施罗德优异制造股票证券投资基金（基金协议生效日：6月22日）、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（基金协议生效日：9月22日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金协议生效日：9月26日）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金协议生效日：9月28日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金协议生效日：5月22日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金协议生效日：6月20日）、交银施罗德阿尔法关键股票型证券投资基金（基金协议生效日：8月3日）、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金（基金协议生效日：11月5日）、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金（基金协议生效日：11月7日）和交银施罗德纯债债券型提议式证券投资基金（基金协议生效日：12月19日）。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理介绍姓名职务任本基金基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期项廷锋本基金基金经理、企业投资总监-06-20-项廷锋先生，上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中12月至5月担任华安现金富利投资基金基金经理。加入交银施罗德基金管理，历任固定收益部总经理。注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金协议生效日或企业作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中“证券从业”含义遵从中国证券业协会证券业从业人员资格管理措施相关要求。4.2 管理人对汇报期内本基金运作遵规守信情况说明本汇报期内，本基金管理人严格遵照中国证券投资基金法、基金协议和其它相关法律法规、监管部门相关要求，本着老实信用、勤勉尽责标准管理和利用基金资产，在严格控制投资风险基础上，为基金持有些人寻求最大利益。本汇报期内，本基金整体运作合规正当，无不妥内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资百分比及投资组合符合相关法律法规及基金协议约定，未发生损害基金持有些人利益行为。4.3 管理人对汇报期内公平交易情况专题说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本企业制订了严格投资控制制度和公平交易监控制度来确保旗下所管理全部资产组合投资运作公平。旗下所管理全部资产组合，包含证券投资基金和特定用户资产管理专户均严格遵照制度进行公平交易。制度中包含关键控制方法以下：（1）企业建立资源共享投资研究信息平台，全部研究结果对全部投资组合公平开放，确保各投资组合在取得研究支持和实施投资决议方面享受公平机会。（2）企业将投资管理职能和交易实施职能相隔离，实施集中交易制度，建立了合理且可操作公平交易分配机制，确保各投资组合享受公平交易实施机会。对于交易所公开竞价交易，遵照“时间优先、价格优先、百分比分配”标准，全部经过交易系统进行百分比分配；对于非集中竞价交易、以企业名义进行场外交易，遵照“价格优先、百分比分配”标准按事前独立确定投资方案对交易结果进行分配。（3）企业建立了清楚投资授权制度，明确各层级投资决议主体职责和权限划分，组合投资经理充足发挥专业判定能力,不受她人干预,在授权范围内独立行使投资决议权，维护公平投资管理环境，维护所管理投资组合正当利益,确保各投资组合交易决议客观性和独立性，防范不公平及异常交易发生。（4）企业建立统一投资对象备选库和交易对手备选库，制订明确备选库建立、维护程序。在全企业适用股票、债券备选库基础上，依据不一样投资组合投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不一样投资组合投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上依据投资授权构建投资组合。（5）企业中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每三个月和每十二个月度分别对企业管理不一样投资组合整体收益率差异、分投资类别收益率差异和不一样时间窗口同向交易交易价差进行分析，经过分析评定和信息披露来加强对公平交易过程和结果监督。4.3.2 公平交易制度实施情况本汇报期内企业严格实施公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。经过投资交易监控、交易数据分析、专题稽核检验等，本基金管理人未发觉任何违反公平交易制度行为。4.3.3 异常交易行为专题说明本企业严格控制不一样投资组合之间同日反向交易，严格严禁可能造成不公平交易和利益输送同日反向交易。本汇报期内本基金和企业旗下所管理其它主动管理型投资组合不存在同日反向交易异常交易行为。本汇报期内，本企业管理全部投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少单边交易量没有超出该证券当日总成交量5%情形，本基金和本企业管理其它投资组合在不一样时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易交易价差未出现异常。4.4 管理人对汇报期内基金投资策略和业绩表现说明4.4.1汇报期内基金投资策略和运作分析本汇报期内，因GDP、CPI双双触底回升，经济呈弱复苏态势；且债券供给放量，7月起市场资金面即维持中性偏紧状态，债券市场总体展现弱势震荡格局。股票市场方面，11月以前，市场并没有反应三季度以来基础面出现弱复苏改变，仍沿袭前期弱势盘跌态势，但伴随“十八大”后政经改革走向逐步清楚，市场信心逐步得到提振，并于12月初出现恢复性上涨，12月上证综指录得14.60%涨幅 。就本基金投资策略而言，稳健资产投资一直采取以防御为主短久期配置策略，直到9月始适度增加了久期和杠杆。风险资产方面，伴随市场下行，一直维持不到5%仓位，直到市场跌破点以后，才逐步提升至略低于10%短期目标仓位。总体而言，本汇报期投资策略较切合市场实际，但实际操作方面，尤其是三季度风险资产操作略有偏离绝对收益投资理念，致使本基金本汇报期未实现预期目标。4.4.2 汇报期内基金业绩表现截至12月31日，本基金份额净值为1.024元，本汇报期份额净值增加率为2.40%，同期业绩比较基准增加率为2.32%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势简明展望展望，我们预期宏观经济有望逐季回升，而连续下调盈利也可能转向温和上调；和此同时，经历长达三年连续下跌后，股票估值已压缩至相对低位，所以，我们对股票市场总体持中性偏乐观见解。债券市场方面，经济弱复苏态势延续将强化CPI趋势性回升预期，而且在5月后其上行斜率可能存在变数；同时，全球宽松货币政策也将影响投资者做多信心。不过，现在债券市场收益率中枢已上移，所以我们对债券市场也并不消极，总体持中性偏谨慎见解。4.6 管理人内部相关本基金监察稽核工作情况，依据证券投资基金法、证券投资基金管理企业管理措施等相关法规，本基金管理人老实守信、勤勉尽责，依法推行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作安全、规范，保护基金投资人正当权益。本汇报期内，本基金管理人为了确保企业业务规范运作，关键做了以下工作：（一）全方面完善企业内部控制制度和业务步骤，提升制度步骤质量和落实力度。本年度企业以提升制度和业务步骤指导性和实施力为强化内部控制关键抓手，以内部管理制度全方面修订和企业关键业务步骤梳理为工作关键，经过整理完善企业各项制度和业务步骤，强化制度步骤规范性、易读性和可操作性，促进企业各项制度步骤有效落实，规范企业业务运作，全方面强化内部控制。（二）经过第三方内部控制鉴证，促进企业内部控制体系完善。为了借助外部专业经验深入提升企业内部控制水平，企业聘用普华永道中天会计师事务所对企业内部控制情况进行鉴证，并对企业内部控制情况出具独立鉴证汇报。企业内部控制鉴证项目标整体实施，经过内控缺口评定、整改、验收、鉴证各个阶段，使企业以国际通行标准重新审阅内部控制情况，明确了企业投资管理业务相关内部控制目标、方法，规范了各项内控制度实施，对企业内部控制体系完善起到了主动作用。（三）全方面开展内部监督检验，强化企业内部控制。企业监察稽核部门本年度经过开展全方面覆盖各关键步骤内部审计和检验，检验企业从投资、销售到后台业务各方面运作合规性和内部控制有效性。监察稽核部经过对基金投资、销售、运行等部门内部控制关键点进行定时和不定时检验，促进企业内部控制制度规范、实施有效，风险管理水平不停提升。4.7 管理人对汇报期内基金估值程序等事项说明本基金管理人制订了健全、有效估值政策和程序，经企业管理层同意后实施，并成立了估值委员会，估值委员会组员由研究部、基金运行部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。企业严格根据新会计准则、证监会相关要求和基金协议相关估值约定进行估值，确保基金估值公平、合理，保持估值政策和程序一贯性。估值委员会研究部组员按投资品种不一样性质，研究并参考市场普遍认同做法，提议合理估值模型，由量化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会组员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报企业投资总监、总经理审批。估值委员会会定时对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性情况后，立即召开临时会议进行研究，立即修订估值方法，以确保其连续适用。估值委员会组员均含有对应专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会组员，对本基金持仓证券交易情况、信息披露情况保持应有职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值步骤各方之间不存在任何重大利益冲突，截止汇报期末未有和任何外部估值定价服务机构签约。4.8 管理人对汇报期内基金利润分配情况说明遵照法律法规及基金协议约定，本汇报期内本基金利润分配信息列示以下： 金额单位：人民币元本汇报期内应分配金额本汇报期内已分配金额还未分配利润金额本汇报期内分红次数2,385,562.43-2,385,562.43-本基金于1月14日进行第一次分红，向基金份额持有些人按每10份基金份额派发红利0.100元。此次分红权益登记日、除息日：1月14日，现金红利划出日：1月16日。本基金此次分配金额为 14,338,262.22元。此次分红以后，本基金分红次数和分配百分比达成了法律法规及基金协议要求。5 托管人汇报5.1 汇报期内本基金托管人遵规守信情况申明自6月20日交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下称“交银荣安保本混合”或“本基金”）成立以来，作为本基金托管人，中信银行严格遵守了证券投资基金法及其它相关法律法规、基金协议和托管协议要求，尽职尽责地推行了托管人应尽义务，不存在任何损害基金份额持有些人利益行为。5.2 托管人对汇报期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况说明汇报期内，本托管人根据国家相关法律法规、基金协议和托管协议要求，对基金管理人交银施罗德基金管理在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了认真复核，未发觉基金管理人有损害基金份额持有些人利益行为。本汇报期，本基金进行了利润分配，经本托管人复核，符合协议相关要求，不存在损害持有些人利益情况。5.3 托管人对本年度汇报中财务信息等内容真实、正确和完整发表意见由交银荣安保本混合基金管理人交银施罗德基金管理编制，并经本托管人复核审查本年度汇报中财务指标、净值表现、收益分配、财务会计汇报、投资组合汇报等内容真实、正确和完整。6 审计汇报普华永道中天审字()第20222号交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金全体基金份额持有些人：我们审计了后附交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德荣安保本基金”)财务报表，包含12月31日资产负债表、6月20日(基金协议生效日)至12月31日止期间利润表和全部者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。一、管理层对财务报表责任编制和公允列报财务报表是交银施罗德荣安保本基金基金管理人交银施罗德基金管理管理层责任。这种责任包含：(1)根据企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)公布相关要求及许可基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反应；(2)设计、实施和维护必需内部控制，以使财务报表不存在因为舞弊或错误造成重大错报。二、注册会计师责任我们责任是在实施审计工作基础上对财务报表发表审计意见。我们根据中国注册会计师审计准则要求实施了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理确保。审计工作包含实施审计程序，以获取相关财务报表金额和披露审计证据。选择审计程序取决于注册会计师判定，包含对因为舞弊或错误造成财务报表重大错报风险评定。在进行风险评定时，注册会计师考虑和财务报表编制和公允列报相关内部控制，以设计合适审计程序，但目标并非对内部控制有效性发表意见。审计工作还包含评价管理层选择会计政策合适性和作出会计估量合理性，和评价财务报表总体列报。我们相信，我们获取审计证据是充足、合适，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，上述交银施罗德荣安保本基金财务报表在全部重大方面根据企业会计准则和在财务报表附注中所列示中国证监会公布相关要求及许可基金行业实务操作编制，公允反应了交银施罗德荣安保本基金12月31日财务情况和6月20日(基金协议生效日)至12月31日止期间经营结果和基金净值变动情况。普华永道中天 注册会计师 汪 棣会计师事务所中国上海市 注册会计师 屈 斯 洁3月15日7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金汇报截止日：12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末12月31日资 产：银行存款7.4.7.14,839,292.73结算备付金490,375.18存出确保金306,460.51交易性金融资产7.4.7.21,955,439,629.92其中：股票投资144,542,321.97基金投资-债券投资1,810,897,307.95资产支持证券投资-衍生金融资产7.4.7.3-买入返售金融资产7.4.7.4-应收证券清算款12,039,283.66应收利息7.4.7.538,020,122.20应收股利-应收申购款15,133.83递延所得税资产-其它资产7.4.7.6-资产总计2,011,150,298.03负债和全部者权益附注号本期末12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债7.4.7.3-卖出回购金融资产款511,598,849.90应付证券清算款12,142,552.37应付赎回款1,145,662.00应付管理人酬劳1,510,036.39应付托管费251,672.75应付销售服务费-应付交易费用7.4.7.7263,255.37应交税费2,210,593.44应付利息564,564.70应付利润-递延所得税负债-其它负债7.4.7.8567,535.62负债累计530,254,722.54全部者权益：实收基金7.4.7.91,445,748,258.24未分配利润7.4.7.1035,147,317.25全部者权益累计1,480,895,575.49负债和全部者权益总计2,011,150,298.03注：1、汇报截止日12月31日，基金份额净值1.024元，基金份额总额1,445,748,258.24份；2、本财务报表实际编制期间为6月20日(基金协议生效日)至12月31日。7.2 利润表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金本汇报期：6月20日（基金协议生效日）至12月31日单位：人民币元项 目附注号本期6月20日（基金协议生效日）至12月31日一、收入53,854,739.791.利息收入39,064,669.20其中：存款利息收入7.4.7.11376,088.85债券利息收入37,112,776.07资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入1,575,804.28其它利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）2,985,494.37其中：股票投资收益7.4.7.122,155,187.78基金投资收益-债券投资收益7.4.7.13717,806.59资产支持证券投资收益7.4.7.14-衍生工具收益7.4.7.15-股利收益7.4.7.16112,500.003.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.1710,861,076.884.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其它收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18943,499.34减：二、费用17,447,309.691管理人酬劳10,053,013.892托管费1,675,502.373销售服务费-4交易费用7.4.7.19994,489.105利息支出4,378,244.94其中：卖出回购金融资产支出4,378,244.946其它费用7.4.7.20346,059.39三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36,407,430.10减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）36,407,430.107.3 全部者权益（基金净值）变动表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金本汇报期：6月20日（基金协议生效日）至12月31日 单位：人民币元项目本期6月20日（基金协议生效日）至12月31日实收基金未分配利润全部者权益累计一、期初全部者权益（基金净值）1,631,624,464.77-1,631,624,464.77二、本期经营活动产生基金净值变动数（本期利润）-36,407,430.1036,407,430.10三、本期基金份额交易产生基金净值变动数（净值降低以“-”号填列）-185,876,206.53-1,260,112.85-187,136,319.38其中：1.基金申购款1,542,254.0120,738.001,562,992.012.基金赎回款-187,418,460.54-1,280,850.85-188,699,311.39四、本期向基金份额持有些人分配利润产生基金净值变动（净值降低以“-”号填列）-五、期末全部者权益（基金净值）1,445,748,258.2435,147,317.251,480,895,575.49报表附注为财务报表组成部分本汇报页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列责任人签署：基金管理企业责任人：战龙，主管会计工作责任人：许珊燕，会计机构责任人：张丽7.4 报表附注7.4.1 基金基础情况交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可565号相关核准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集批复核准，由交银施罗德基金管理依据中国证券投资基金法和交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金协议负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设置募集不包含认购资金利息共募集人民币1,630,301,417.83元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字()第222号验资汇报给予验证。经向中国证监会立案，交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金协议于6月20日正式生效，基金协议生效日基金份额总额为1,631,624,464.77份基金份额，其中认购资金利息折合1,323,046.94份基金份额。本基金基金管理人为交银施罗德基金管理，基金托管人为中信银行股份。依据交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金协议相关约定，本基金保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金协议生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本混合型基金，基金名称对应变更为“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。本基金第一个保本周期由中国投资担保担任确保人，为本基金保本提供不可撤销连带责任确保。依据中国证券投资基金法和交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金协议相关要求，本基金投资范围为含有良好流动性金融工具，包含中国依法公开发行交易债券、股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市股票)、货币市场工具、权证和法律法规或中国证监会许可基金投资其它金融工具。本基金投资组合百分比为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产60%-100%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%现金或到期日在十二个月以内政府债券；股票、权证等风险资产占基金资产0%-40%，其中，基金持有全部权证市值不超出基金资产净值3%。本基金业绩比较基准为三年期银行定时存款税后收益率。本财务报表由本基金基金管理人交银施罗德基金管理于3月15日同意报出。7.4.2 会计报表编制基础本基金财务报表根据财政部于2月15日颁布企业会计准则基础准则和38项具体会计准则、其后颁布企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其它相关要求(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布证券投资基金信息披露XBRL模板第3号、中国证券投资基金业协会颁布证券投资基金会计核实业务指导、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金协议和在财务报表附注7.4.4所列示中国证监会公布相关要求及许可基金行业实务操作编制。7.4.3 遵照企业会计准则及其它相关要求申明本基金6月20日(基金协议生效日)至12月31日止期间财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反应了本基金12月31日财务情况和6月20日(基金协议生效日)至12月31日止期间经营结果和基金净值变动情况等相关信息。7.4.4 关键会计政策和会计估量7.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表实际编制期间为6月20日(基金协议生效日)至12月31日。7.4.4.2 记账本位币本基金记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债分类(1)金融资产分类金融资产于初始确定时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产分类取决于本基金对金融资产持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金现在持有股票投资、债券投资和衍生工具(关键为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。除衍生工具所产生金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本