红利混合型证券投资基金年度报告摘要.doc

H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度

华夏红利混合型证券投资基金
年度报告摘要

12月31日

基金管理人: 华夏基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一一年三月二十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 3月21日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计, 安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读。
本报告期自 1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。

§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
华夏红利混合
基金主代码
00
交易代码
00
00
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
6月30日
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
11,042,962,218.67份
基金合同存续期
不定期
2.2基金产品说明
投资目标
追求基金资产的长期增值。
投资策略
在资产配置层面, 本基金将采取积极的资产配置策略, 根据对宏观经济、 政策和证券市场走势的综合分析, 确定基金资产在股票、 债券和现金上的配置比例。在个股层面, 基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、 具备长期增长潜力、 市场估值合理的上市公司进行投资。
业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国A股红利150指数, 债券投资的业绩比较基准为富时中国国债指数。基准收益率=富时中国A股红利150指数收益率×60%＋富时中国国债指数收益率×40%。
风险收益特征
本基金是混合型基金, 风险高于债券基金和货币市场基金, 低于股票基金。本基金主要投资于红利股, 属于中等风险的证券投资基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
崔雁巍
尹东
联系电话
400-818-6666

电子邮箱

客户服务电话
400-818-6666

传真

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3主要财务指标、 基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位: 人民币元
3.1.1期间数据和指标

本期已实现收益
2,202,945,062.51
7,056,948,310.82
-8,309,103,880.93
本期利润
439,142,932.79
13,944,233,852.55
-13,975,996,558.17
加权平均基金份额本期利润
0.0446
1.5748
-1.2663
本期基金份额净值增长率
2.92%
79.33%
-38.59%
3.1.2期末数据和指标
末
末
末
期末可供分配基金份额利润
0.1432
1.4053
0.5793
期末基金资产净值
21,532,869,857.30
27,005,397,086.77
19,569,189,198.27
期末基金份额净值
1.950
3.445
1.921
注: ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其它收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
5.69%
1.48%
3.39%
1.01%
2.30%
0.47%
过去六个月
23.01%
1.29%
16.08%
0.91%
6.93%
0.38%
过去一年
2.92%
1.32%
-0.82%
0.93%
3.74%
0.39%
过去三年
13.36%
1.64%
-5.02%
1.48%
18.38%
0.16%
过去五年
565.26%
1.65%
189.49%
1.41%
375.77%
0.24%
自基金合同生效起至今
568.59%
1.57%
198.91%
1.37%
369.68%
0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏红利混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
( 6月30日至 12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏红利混合型证券投资基金
过去五年净值增长率图

3.3过去三年基金的利润分配情况
单位: 人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注

14.900
4,147,956,071.68
8,391,803,541.07
12,539,759,612.75
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
合计
14.900
4,147,956,071.68
8,391,803,541.07
12,539,759,612.75
-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京, 在北京、 上海、 深圳、 成都、 南京和杭州设有分公司, 在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、 首批企业年金基金投资管理人、 QDII基金管理人、 境内首只ETF基金管理人、 境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人, 是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
, 在市场大幅震荡的情况下, 华夏基金加强风险控制, 坚持稳健的投资风格, 主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略, 谨慎运作, 整体业绩表现良好; 固定收益类基金持续创造正回报; 指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在 基金分类排名中, 华夏优势增长股票在166只标准股票型基金中排名第3; 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金( 股票上限95%) 中排名第1; 华夏策略混合在40只灵活配置型基金( 股票上限80%) 中排名第1。 华夏基金为投资人实现分红逾275亿元, 累计分红已超过700亿元。
为引导投资者树立正确的基金投资理念, 增进与投资者之间的交流, , 华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集800多个基金投资常见问题, 编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书, 分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座, 在媒体开设投资者教育专栏, 参展北京、 上海等地金融博览会, 向投资者提供理财咨询服务。
, 华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉, 荣获多家机构评选的多个奖项, 主要奖项有: 5月, 在《中国证券报》主办的”中国基金业金牛奖”评选活动中, 华夏基金荣获” 年度金牛基金公司奖”; 6月, 在《上海证券报》主办的”第七届中国金基金奖”评选活动中, 华夏基金荣获” 金基金·TOP公司奖”。
在客户服务方面, , 华夏基金继续以客户需求为导向, 持续提高服务质量: 举办多场客户见面会, 加强与客户的沟通; 根据客户建议, 不断改进服务系统及业务规则。
在践行企业社会责任方面, 青海省玉树县发生地震灾害后, 华夏基金及全体员工经过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元, 华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整, 并于10月采购优质燃煤200吨捐赠给玉树灾区, 用于保障9所学校、 总计11239名学生和教职工的冬季取暖。 8月, 甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害, 华夏基金员工经过华夏人慈善基金会踊跃捐款, 并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区, 为8个村、 402户、 总计1061位灾民送上援助物资。另外, 华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援建项目、 贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。
4.1.2基金经理( 或基金经理小组) 及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谭琦
本基金的基金经理
-01-01
-
7年
工学硕士。 加入华夏基金管理有限公司, 历任行业研究员、 行业研究主管、 基金经理助理、 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金( LOF) 基金经理( 9月27日至 1月1日期间) 。
郑煜
本基金的基金经理、 股票投资部副总经理
-01-16
-

中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师, 大成基金高级分析师、 投资经理, 原中信基金股权投资部总监。 1月加入华夏基金管理有限公司。
孙建冬
本基金的基金经理、 投资副总监
-06-30
-02-04

经济学博士。曾任职于中国银河证券资产管理总部、 华鑫证券公司、 嘉实基金管理公司、 华夏证券股份有限公司, 从事证券研究和投资工作。 加入华夏基金管理有限公司。
童汀
本基金的基金经理
-01-01
-01-16
9年
中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、 策略研究员、 行业研究员。 加入华夏基金管理有限公司, 历任兴和证券投资基金基金经理( 4月18日至 1月1日期间) 、 华夏复兴股票型证券投资基金基金经理( 9月10日至 1月1日期间) 。
注: ①上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于 1月16日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》, 增聘郑煜女士为本基金基金经理, 童汀先生不再担任本基金基金经理。
④根据本基金管理人于 2月4日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》, 孙建冬先生不再担任本基金基金经理。
⑤根据本基金管理人于 1月20日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》, 增聘赵航先生为本基金基金经理。
⑥根据本基金管理人于 3月19日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏红利混合型证券投资基金基金经理的公告》, 郑煜女士不再担任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、 《证券投资基金销售管理办法》、 《证券投资基金运作管理办法》、 基金合同和其它有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 经过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内, 本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其它投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
, 中国经济平稳较快增长, 通胀预期不断增强, 经济结构调整成为全社会的共识。A股市场上半年表现为弱市震荡, 3季度出现反弹上涨, 4季度重新进入震荡格局; 估值方面, 分化较为明显, 中小板指数的全年表现大幅领先于上证指数。
报告期内, 本基金重点投资于装备制造、 消费服务等景气度上升的行业, 持续低配金融、 石化、 金属等行业的大盘股。下半年, 出于对估值和流动性的审慎考虑, 本基金对中小盘个股、 新兴产业类个股的投资较为谨慎。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 12月31日, 本基金份额净值为1.950元, 本报告期份额净值增长率为2.92%, 同期业绩比较基准增长率为-0.82%。
4.5管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望
, 预计新兴市场通胀压力依然较大, 流动性宽松程度会有所下降。对中国而言, 房地产市场的进一步调控有助于缓解通胀压力, 经济结构的调整将不断深化, 具体表现在两个方面: 第一, 中西部经济的纵深发展; 第二, 产业升级所需的工业基础更为完备, 未来的成长空间更为广阔。另外, 随着在国内上市融资的企业数量不断增加, A股市场将在反映微观经济的活跃程度方面发挥更大的作用。
投资策略上, 本基金将重点对投资标的潜在收益与风险进行比较, 并高度重视符合区域经济发展方向和产业升级方向的结构性投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金”为信任奉献回报”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、 稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内, 本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程, 重点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资研究、 销售等业务的合规培训和考试力度, 针对投研人员多次开展合规培训, 强化合规考试内容及频率, 增强员工合规意识; 同时加大了日常业务检查的范围及频率, 及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、 营销、 运作等业务的专项检查, 促进了公司业务的合规运作。
报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规, 有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心, 提高监察稽核工作的科学性和有效性, 切实保障基金安全、 合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人应严格按照新准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中, 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括督察长、 投资风险负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。其中, 超过三分之二以上的人员具有 以上的基金从业经验, 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内, 参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定, 本基金本报告期实施利润分配2次, 符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、 托管协议和其它有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明
本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其它有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 本基金实施利润分配的金额为12,539,759,612.75元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
安永华明( ) 审字第60739337_B07号
华夏红利混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏红利混合型证券投资基金财务报表, 包括 12月31日的资产负债表和 的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括: ( 1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; ( 2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。
我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了华夏红利混合型证券投资基金 12月31日的财务状况以及 的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所 注册会计师 徐艳 蒋燕华
北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
-03-18
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体: 华夏红利混合型证券投资基金
报告截止日: 12月31日
单位: 人民币元
资产
附注号
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
资产:

银行存款

1,963,399,206.15
940,359,657.06
结算备付金

44,189,108.85
52,062,288.52
存出保证金

9,764,215.90
16,261,069.81
交易性金融资产

19,693,817,337.58
26,090,757,876.35
其中: 股票投资

18,496,846,728.79
24,703,212,585.31
基金投资

-
-
债券投资

1,196,970,608.79
1,387,545,291.04
资产支持证券投资

-
-
衍生金融资产

1,006,880.18
1,774,331.86
买入返售金融资产

-
-
应收证券清算款

67,666,489.97
192,056,740.12
应收利息

8,918,463.03
4,399,905.80
应收股利

-
-
应收申购款

2,956,106.24
4,139,030.37
递延所得税资产

-
-
其它资产

-
-
资产总计

21,791,717,807.90
27,301,810,899.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
12月31日
上年度末
12月31日
负债:

短期借款

-
-
交易性金融负债

-
-
衍生金融负债

-
-
卖出回购金融资产款

-
-
应付证券清算款

5,391,448.42
-
应付赎回款

13,004,276.37
96,367,086.73
应付管理人报酬

27,932,638.68
34,148,002.16
应付托管费

4,655,439.79
5,691,333.69
应付销售服务费

-
-
应付交易费用

206,211,052.24
158,252,286.00
应交税费

249,575.60
237,340.40
应付利息

-
-
应付利润

-
-
递延所得税负债

-
-
其它负债

1,403,519.50
1,717,764.14
负债合计

258,847,950.60
296,413,813.12
所有者权益:

实收基金

11,042,962,218.67
7,839,904,494.81
未分配利润

10,489,907,638.63
19,165,492,591.96
所有者权益合计

21,532,869,857.30
27,005,397,086.77
负债和所有者权益总计

21,791,717,807.90
27,301,810,899.89
注: 报告截止日 12月31日, 基金份额净值1.950元, 基金份额总额11,042,962,218.67份。
7.2利润表
会计主体: 华夏红利混合型证券投资基金
本报告期: 1月1日至 12月31日
单位: 人民币元
项目
附注号
本期
1月1日至
12月31日
上年度可比期间
1月1日至
12月31日
一、 收入

965,726,457.73
14,560,486,009.34
1.利息收入

47,220,767.22
78,841,780.21
其中: 存款利息收入

24,113,196.16
18,120,064.09
债券利息收入

20,493,630.87
60,721,716.12
资产支持证券利息收入

-
-
买入返售金融资产收入

2,613,940.19
-
其它利息收入

-
-
2.投资收益( 损失以”-”填列)

2,674,258,037.49
7,581,904,367.34
其中: 股票投资收益

2,551,942,331.07
7,248,195,297.62
基金投资收益

-
-
债券投资收益

4,128,243.02
130,041,907.65
资产支持证券投资收益

-
-
衍生工具收益

-153,261.45
893,643.42
股利收益

118,340,724.85
202,773,518.65
3.公允价值变动收益( 损失以”-”号填列)

-1,763,802,129.72
6,887,285,541.73
4.汇兑收益( 损失以”-”号填列)

-
-
5.其它收入( 损失以”-”号填列)

8,049,782.74
12,454,320.06
减: 二、 费用

526,583,524.94
616,252,156.79
1.管理人报酬

342,547,892.45
369,663,668.75
2.托管费

57,091,315.52
61,610,611.46
3.销售服务费

-
-
4.交易费用

125,961,557.03
183,623,443.75
5.利息支出

562,579.32
938,235.41
其中: 卖出回购金融资产支出

562,579.32
938,235.41
6.其它费用

420,180.62
416,197.42
三、 利润总额( 亏损总额以”-”号填列)

439,142,932.79
13,944,233,852.55
减: 所得税费用

-
-
四、 净利润( 净亏损以”-”号填列)

439,142,932.79
13,944,233,852.55
7.3所有者权益( 基金净值) 变动表
会计主体: 华夏红利混合型证券投资基金
本报告期: 1月1日至 12月31日
单位: 人民币元
项目
本期
1月1日至 12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金净值)
7,839,904,494.81
19,165,492,591.96
27,005,397,086.77
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数( 本期利润)
-
439,142,932.79
439,142,932.79
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动数( 净值减少以”-”号填列)
3,203,057,723.86
3,425,031,726.63
6,628,089,450.49
其中: 1.基金申购款
6,010,587,954.00
7,056,980,893.82
13,067,568,847.82
2.基金赎回款
-2,807,530,230.14
-3,631,949,167.19
-6,439,479,397.33
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动( 净值减少以”-”号填列)
-
-12,539,759,612.75
-12,539,759,612.75
五、 期末所有者权益( 基金净值)
11,042,962,218.67
10,489,907,638.63
21,532,869,857.30
项目
上年度可比期间
1月1日至 12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金净值)
10,188,431,639.22
9,380,757,559.05
19,569,189,198.27
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数( 本期利润)
-
13,944,233,852.55
13,944,233,852.55
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动数( 净值减少以”-”号填列)
-2,348,527,144.41
-4,159,498,819.64
-6,508,025,964.05
其中: 1.基金申购款
1,139,873,279.36
2,311,953,211.43
3,451,826,490.79
2.基金赎回款
-3,488,400,423.77
-6,471,452,031.07
-9,959,852,454.84
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动( 净值减少以”-”号填列)
-
-
-
五、 期末所有者权益( 基金净值)
7,839,904,494.81
19,165,492,591.96
27,005,397,086.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计一致。
7.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华夏基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( ”中国建设银行”)
基金托管人、 基金销售机构
中信证券股份有限公司( ”中信证券”)
基金管理人的股东、 基金销售机构
中信万通证券有限责任公司
基金管理人股东控股的公司、 基金销售机构
中信金通证券有限责任公司
基金管理人股东控股的公司、 基金销售机构
中信建投证券有限责任公司( ”中信建投证券”)
基金管理人股东原控股的公司、 基金销售机构
注: ①中信证券股份有限公司分别于 11月17日和 12月24日发布公告, 经中国证监会批准, 已转让其持有的53%中信建投证券有限责任公司股权。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1经过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1股票交易
金额单位: 人民币元
关联方名称
本期
1月1日至 12月31日
上年度可比期间
1月1日至 12月31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
中信证券
9,357,150,296.79
11.65%
6,359,588,523.38
5.33%
中信建投证券
1,907,535,594.14
2.38%
9,368,768,618.56
7.85%
7.4.4.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未经过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3债券交易
金额单位: 人民币元
关联方名称
本期
1月1日至 12月31日
上年度可比期间
1月1日至 12月31日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
中信证券
27,523.44
0.00%
24,925,016.57
5.29%
中信建投证券
-
-
29,751,590.10
6.31%
7.4.4.1.4债券回购交易
金额单位: 人民币元
关联方名称
本期
1月1日至 12月31日
上年度可比期间
1月1日至 12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中信建投证券
250,000,000.00
6.11%
-
-
7.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位: 人民币元
关联方名称
本期
1月1日至 12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券
7,602,747.96
11.33%
23,769,047.70
11.53%
中信建投证券
1,621,390.93
2.42%
19,249,055.51
9.34%
关联方名称
上年度可比期间
1月1日至 12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中信证券
5,167,229.61
5.17%
16,166,299.74
10.22%
中信建投证券
7,963,408.25
7.96%
17,627,664.58
11.14%
注: 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位: 人民币元
项目
本期
1月1日至
12月31日
上年度可比期间
1月1日至
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
342,547,892.45
369,663,668.75
其中: 支付销售机构的客户维护费
57,445,562.47
50,027,515.87
注: ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为: 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2基金托管费
单位: 人民币元
项目
本期
1月1日至
12月31日
上年度可比期间
1月1日至
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
57,091,315.52
61,610,611.46
注: ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。
②基金托管费计算公式为: 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位: 人民币元
本期
1月1日至 12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国建设银行
1,079,567,879.45
-
-
-
87,300,000.00
77,732.88
上年度可比期间
1月1日至 12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国建设银行
-
-
-
-
643,200,000.00
343,627.40
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位: 份
项目