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银行流动性管理领导小组工作制度

为加强我行的流动性管理工作，确保我行各项业务安全稳健运行，总行成立流动性管理领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组是我行流动性管理工作的常设机构和决策机构，为更好的发挥领导小组对全行流动性的管理职能，特制订以下工作制度：

一、领导小组例会制度
领导小组每月召开一次全体会议，如有特殊情况，可召开临时会议，会议主要听取各成员单位流动性管理相关工作的汇报；研究分析当前宏观货币政策及资金利率走向；了解掌握我行当前资产负债结构及资金使用情况；对全行资产负债安排及资金使用计划作出决策部署。
领导小组会议研究决定的重大事项、工作部署和指导意见，经组长或副组长同意后，可以流动性管理领导小组或领导小组办公室的名义发布文件或会议纪要，用以指导全行的流动性管理工作。领导小组办公室负责检查、督促有关部门和单位执行领导小组会议意见、决定的情况。

二、领导小组办公室晨会制度
领导小组办公室负责流动性日常管理工作。为加强流动性管理沟通协调机制，我行实行领导小组办公室晨会制度，每日由计划财务部牵头，各成员单位召开资金晨会，密切关注资金市场情况和我行流动性状况，合理安排资金使用。

三、流动性风险限额管理
领导小组根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力测算各业务经营部门风险限额，并报我行董事会审核批准。领导小组办公室负责总体监测流动性风险限额各项指标，对超限额情况及时采取措施进行压缩控制。
依据银监会及人民银行规定的流动性风险监管指标，我行流动性风险限额指标包括：流动性比例、核心负债比例、存贷比、超额备付率、拆入资金比率、拆出资金比率、单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、最大十家客户存款比例。

四、资产和负债期限、结构管理
领导小组应以资金来源制约资金运用的原则确定资产负债额度、结构和期限，实施主动的流动性管理策略，使资金运用及来源结构向多元化发展，加强资产的流动性和融资来源的稳定性，提升全行应对市场波动的能力。
领导小组办公室通过加强对资产负债的结构和期限分析，提前预测因资产负债金额、期限错配产生的流动性缺口。经领导小组审定后，由领导小组办公室向各成员单位分配运用的资产规模，并发出定性和定量的交易指令，多渠道筹集资金，对冲流动性风险。

五、压力测试
领导小组应遵循谨慎性原则，按季组织全行开展流动性压力测试，并将压力测试结果通知领导小组各成员单位。根据压力测试结构，领导小组及时调整全行资产负债结构，测算可承受的流动性风险水平、确定风险限额，制定业务发展计划。

六、应急及演练
领导小组应按照《流动性风险应急预案》要求，定期组织全行开展流动性应急演练，提高我行应对突发事件的能力。如果确定发生流动性风险，领导小组办公室应立即向领导小组报告。领导小组按照重大事项报告程序及时上报人民银行、银监局及政府相关部门，同时启动应急预案，及时处理和化解流动性风险。

七、信息管理及报告制度
领导小组应确保我行建立完备的管理信息系统，准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况。同时，建立流动性风险报告体系，由领导小组办公室按季向领导小组提交全行流动性风险管理书面监测分析和压力测试报告，领导小组按年向董事会或董事会风险管理委员会提供全行流动性风险报告。

八、责任追究
各业务部门要在全行整体流动性要求下开展业务，遵守流动性风险承受能力和风险限额等流动性管理规定，对于大额款项的收付及时向计划财务部预报。
各分行要切实加强对辖内流动性的管理，合理调配和运用分行内资金，在有效防控自身流动性风险的前提下开展业务；贯彻执行我行流动性管理政策和相关制度，跟踪和协调本行及辖内行资产负债业务发展及流动性管理，协助总行调节全行头寸，及时向总行计划财务部预报分行的大额资金收付情况。
各控股子公司要加强与领导小组办公室的沟通，切实加强对辖内流动性的管理，合理调配和运用资金，在保证自身流动性的前提下开展业务，确保本机构流动性安全。
如各部门、分支机构以及控股子公司未严格执行流动性管理各项规定，出现有下列情形之一的，总行将视其严重程度给予经济处罚和行政处分。
（一）未落实全行流动性风险管理政策和制度；
（二）未遵守总行风险限额等流动性管理规定；
（三）对全行出现流动性紧张的情况下，不配合领导小组调度资金；
（四）控股子公司由于大额款项未及时上报或款项调拨不及时致头寸透支，并影响总行头寸的，领导小组将通过董事会办公室对控股子公司相关人员问责。