外汇牌价调研研究报告.docx

外汇牌价调研汇报摘要：去各个银行搜集外汇牌价数据并进行整理，经过对比，分析出外汇牌价所反应问题。多个关键词： 1. 外汇牌价：又称汇率，是指用一国货币兑换成另一国货币时比价或比率；或以一国货币所表示另一国货币价格。2.买入价和卖出价：二者均是从银行角度出发，是针对报价中前一个币种而言，即银行买入前一个币种价格和卖出前一个币种价格。3.现钞买入价：指银行买入外币现钞、用户卖出外币现钞价格。4.现汇买入价：指银行买入外币现汇、用户卖出外币现汇价格。5.现汇：指由国外汇入或从国外携入外币票据，经过转账形式，入到个人在银行账户中。6.现钞：指外币现金或以外币现金存入银行款项。7.中间价：不对个人，指银行经过外管局基准价制订本行牌价标准，通常是本行现汇买入价和卖出价平均数。正文中国银行外汇牌价.11.17货币名称交易单位现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价报价时间澳大利亚元100567.57550.05571.55571.55570.58-11-17 10:30:00加拿大元100579.92562.02584.58584.58586.14-11-17 10:30:00瑞士法郎100662.93642.46668.25668.25663.78-11-17 10:30:00丹麦克朗100109.67106.28110.55110.55109.85-11-17 10:30:00欧元100818.03792.78824.61824.61825.08-11-17 10:30:00英镑100977.41947.24985.27985.27985.27-11-17 10:30:00港币10078.477.7778.778.779.13-11-17 10:30:00印尼卢比100-0.0523-0.05610.0542-11-17 10:30:00日元1006.05865.87176.10126.10126.1122-11-17 10:30:00韩国元100-0.5528-0.59950.5706-11-17 10:30:00澳门元10076.1873.6276.4778.9276.27-11-17 10:30:00林吉特100189.39-190.73-191.41-11-17 10:30:00挪威克朗10099.0796.0199.8799.8798.82-11-17 10:30:00新西兰元100504.9489.31508.96512504.07-11-17 10:30:00菲律宾比索10013.9213.4914.0414.4713.98-11-17 10:30:00卢布10018.5518.0218.6919.3118.66-11-17 10:30:00瑞典克朗10091.4288.692.1692.1691.58-11-17 10:30:00新加坡元100486.62471.59490.52490.52488.65-11-17 10:30:00泰国铢10019.2218.6319.3819.9719.3-11-17 10:30:00新台币100-20.02-21.4620.74-11-17 10:30:00美元100607.93603.06610.37610.37613.51-11-17 10:30:00.11.16货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价外管局中间价中行折算价公布时间澳大利亚元567.57550.05571.55571.55570.58570.58.11.16 10:30:00加拿大元579.92562.02584.58584.58586.14586.14.11.16 10:30:00瑞士法郎662.93642.46668.25668.25663.78.11.16 10:30:00丹麦克朗109.67106.28110.55110.55109.85.11.16 10:30:00欧元818.03792.78824.61824.61825.08825.08.11.16 10:30:00英镑977.41947.24985.27985.27985.27985.27.11.16 10:30:00港币78.477.7778.778.779.1379.13.11.16 10:30:00印尼卢比0.05230.05610.0542.11.16 10:30:00日元6.05865.87176.10126.10126.11226.1122.11.16 10:30:00韩国元0.55280.59950.5706.11.16 10:30:00澳门元76.1873.6276.4778.9276.27.11.16 10:30:00林吉特189.39190.73191.41191.41.11.16 10:30:00挪威克朗99.0796.0199.8799.8798.82.11.16 10:30:00新西兰元504.9489.31508.96512504.07.11.16 10:30:00菲律宾比索13.9213.4914.0414.4713.98.11.16 10:30:00卢布18.5518.6918.6618.66.11.16 10:30:00瑞典克朗91.4288.692.1692.1691.58.11.16 10:30:00新加坡元486.62471.59490.52490.52488.65.11.16 10:30:00泰国铢19.2218.6319.3819.9719.3.11.16 10:30:00新台币20.0221.4620.74.11.16 10:30:00建设银行外汇牌价货币名称交易单位现汇买入价现汇卖出价现钞买入价现钞卖出价公布时间美元16.08006.10446.03136.1044-11-17 14:39:00港币10.78420.78720.77780.7872-11-17 14:39:00日元10.0605390.0610130.0585880.061025-11-17 14:39:00欧元18.19058.25477.92668.2563-11-17 14:39:00英镑19.78199.86059.46769.8605-11-17 14:39:00瑞士法郎16.63236.68556.41926.6855-11-17 14:39:00澳大利亚元15.68625.73185.50355.7318-11-17 14:39:00加拿大元15.81335.85995.62655.8599-11-17 14:39:00新加坡元14.86824.90744.71184.9074-11-17 14:39:00丹麦克朗11.09811.10691.06281.1069-11-17 14:39:00挪威克朗10.99351.00150.96161.0015-11-17 14:39:00瑞典克朗10.91510.92250.88570.9225-11-17 14:39:00韩元10.0055890.0059380.0055260.005938-11-17 14:39:00交通银行外汇牌价货币名称交易单位现汇买入价现汇卖出价现钞买入价现钞卖出价中间价公布时间澳大利亚元(AUD/CNY)100568.65572.64552.50572.64570.76-11-16 04:31:36加拿大元(CAD/CNY)100580.64585.29562.09585.29583.08-11-16 04:31:36瑞士法郎(CHF/CNY)100662.94668.25641.77668.25665.73-11-16 04:31:36丹麦克郎(DKK/CNY)100109.73110.60106.23110.60110.19-11-16 04:31:36欧元(EUR/CNY)100818.40824.97792.27824.97821.85-11-16 04:31:36英镑(GBP/CNY)100977.45985.29946.24985.29981.57-11-16 04:31:36港币(HKD/CNY)10078.3978.7077.7878.7078.56-11-16 04:31:36日元(JPY/CNY)1000006055.556098.085862.266098.086078.03-11-16 04:31:36韩元(KRW/CNY)100000-593.36552.14593.36572.75-11-16 04:31:36澳门元(MOP/CNY)10076.1176.4075.5176.4076.27-11-16 04:31:36挪威克郎(NOK/CNY)10099.32100.1096.14100.1099.73-11-16 04:31:36新西兰元(NZD/CNY)100505.81509.87489.56509.87507.84-11-16 04:31:36菲律宾比索(PHP/CNY)100-13.45-13.95-11-16 04:31:36瑞典克郎(SEK/CNY)10091.4692.1888.5492.1891.84-11-16 04:31:36新加坡元(SGD/CNY)100486.79490.69471.25490.69488.84-11-16 04:31:36泰铢(THB/CNY)10019.2119.3518.5919.3519.28-11-16 04:31:36新台币(TWD/CNY)100-19.7721.4120.59-11-16 04:31:36美元(USD/CNY)100607.80610.23603.05610.23609.14-11-16 04:31:36经过对比分析以上数据发觉：1. 同种货币在各银行对人民币汇率不一样2. 外汇牌价并非一成不变，而是在一定范围内波动。影响原因有国际收支、通货膨胀、汇率政策、投机活动等。3. 反之，汇率变动对进出口、企业、人民生活也会产生一定影响。问题分析经过对数据分析和查阅其它资料，我们了解到以下问题：现阶段，中国商业银行在办理结售汇业务时，受国际市场汇率波动和同业竞争等原因影响，在定价水平和议价额度等方面会突破现行牌价管理制度要求。1. 首先，非美元结售汇价格往往和公布牌价有较大出入，且实施“一日多价”而非外汇局要求“一日一价”，其原因在于牌价是以上一交易日加权平均价确定，可能和当日实际汇率水平存在差异。为防范汇率隔夜波动风险，银行在为用户办理非美元结售汇业务时，会经过总行在国际外汇市场上优异行美元和非美元外汇买卖，然后再用牌价上美元和人民币汇率套算出非美元和人民币之间结售汇交易汇率。交易套算汇率肯定和日初牌价存在差异，而且因为国际外汇市场价格时刻在变，自然无法做到“一日一价”。2. 其次，同业竞争加剧，使商业银行和用户结售汇议价限额早已低于外汇法规中100万美元限额。为争取用户，结售汇点差优惠起点金额一降再降，部分银行单笔优惠起点已降至50万美元，而且用户当年结售汇总量达成累计优惠金额时，第二年各笔结售汇不管金额大小均能享受一定折扣优惠。另外，点差优惠幅度越来越大，银行对部分大户大额售汇价格已靠近中间价，而结汇价格甚至超出了中间价。3. 实际操作和制度要求不尽相符，也对银行开展结售汇业务和中央银行外汇调控管理产生了负面影响：非美元货币交易价格和牌价不一样，轻易引发用户误解和不满；降低了银行柜台业务办理效率；结售汇业务实施汇率和牌价不一致，和优惠起点金额调低，增加了外汇管理部门对银行是否实施央行汇价浮动幅度监管难度。注：自7月21日起，中国开始实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调整、有管理浮动汇率制度。改善方向银行外汇牌价实施中出现问题，从表面上看是现行管理体制灵活性不足、中国外汇交易市场价格发觉功效有限所造成，从深层次看则是因为人民币汇率形成机制已难以满足经济金融形势发展需要。根据要求，人民币汇率制度安排应该是“以市场供求为基础管理浮动型 ，而现实中却成为“钉住美元型” 。因为人民币兑美元汇率相对固定，造成中国货币政策取向难以保持真正独立性，并为调控现阶段经济局部过热和失衡带来了困难。从长久看，人民币汇率形成机制必将向着以市场为主导方向转变；就近期而言，关键是要在不引发市场过分波动前提下为人民币汇率制度改革做好充足准备，其中银行外汇牌价形成方法改革是其中关键步骤，具体可从以下两方面入手：一、大力发展外汇交易市场，充足实现市场价格发觉功效。二、牌价管理应深入放权，合理引导，贴近市场需要。参考资料：义隆金融银行外汇牌价研究汇报 、baidu