银行风控模型建设专业方案.docx

XX银行风控模型建设方案

一、风控搭建整体思绪
对于本行来说，开展互联网贷款面临关键难题是数据和风控，尤其是对于平台引流消费金融用户，银行能取得信息和数据极少。银行在搜集数据这方面是很无力，因为是消费信贷，贷款审批速度要求较快，无法对用户进行一个全方面审查，没有一份比较具体数据对用户就没法形成完整画像，这会大大提升贷款风险。
所以在业务开展早期需要引入海量跨行业数据作为风控模型基础，并借助专业咨询企业力量建立起本行全方面风险管理体系，同时提议在本行自有数据不足情况下，采取教授模型冷开启方法建立起本行反欺诈模型，评分模型，授信策略模型，定价模型等风控模型。并针对不一样网贷产品制订清楚风险管理策略，明确网贷产品风险偏好，根据小额分散标准，从行业、区域、产品等维度设定互联网贷款风险限额，审慎确定单一用户授信额度上限。
在产品正式上线后，试运行期间逐步积累充足数据，需要专业大数据风控团体和技术团体，对数据源进行清洗、整合、分析，对各步骤风控模型进行连续监督、验证、优化、再开发，在经历一个较为完整周期后再和专业厂商采取联合建模方法建立更适合本行产品情况风控模型。
建立风控模型全过程本行遵照以下标准：严格保密标准、循序渐进标准、合作建设标准、先易后难标准、迭代更新标准、审慎发展标准。同时应由专业团体专员跟进风控建模全过程，切实防范本行风控模型关键数据外泄。
在选择合作机构方面，本团体将风控体系建立分成三大板块：一是聘用专业咨询企业对本行进行全方面风险管理教导，形成高效、有序、切合本行发展方向完整风控体系。现在备选厂商有：XX、XX、XX、XX、XX等；二是和专业数据企业进行合作，确保风控模型含有良好基石。现在备选厂商有：XX、XX、XX、XX等；三是选择实用性强产品厂商，挑选可扩展性强、兼容性强、界面友好、操作便捷决议引擎，为本行后续全线上审批产品推出做铺垫。现在备选厂商有：XX、XX等。
现在本部接触厂商包含专业咨询企业、专业数据源企业、咨询和产品兼具企业和提供三大板块整体处理方案企业。本部将会仔细研究每一家厂商提供处理方案和报价，并挑选出几家较具竞争优势厂商入场做POC，努力争取选择出性价比高、实用性好、兼容性强厂商。

二、具体工作
针对本行现在业务方向和产品需求，确定目前工作重心在于为结合具体场景消费贷量身打造一整套风控方案，关键工作包含以下多个方面：
（一）数据源
1.政府类公共数据：包含社保、公积金、税务、水电缴费等信息。
现在工作进度：已发请示到XX，等候其回复。
后续工作安排：取得XX回复后，我部将会主动跟进，立即和各政府部门取得联络，争取年内最少完成一到两类公共数据对接工作。
2. 平台类数据：包含XX、XX、XX等平台数据。
现在工作进度：现在已建微信群，各业务部门已知晓相关需求，本团体将会每七天搜集一次进度情况。
后续工作安排：相关业务部门和平台就数据对接事项进行商谈得出合作意向后，我部会牵头科技部等相关部门具体落实对接事项。近期准备和业务部门一起前往XX就数据共享、具体风控手段等方面进行商谈。
3. 第三方数据：现在已经有XX、XX、XX、XX等多家专业数据企业和我部对接。在外部数据源选择上，我部计划采取1+N模式，即以一家数据厂商为主，N家数据厂商为辅，在主数据厂商无反馈情况下，调用其它数据源数据进行补充。
现在工作进度：XX现在已选定以XX作为主数据厂商，其它备选数据厂商本部仍在测试阶段。
后续工作安排：努力争取获取到部分坏样本数据后对多家数据厂商进行测试、对比、评定，为本行消费贷产品上线做准备。
（二）风控模型
1.基础准入规则。在业务推出早期，能够先面向一部分很好用户开放该业务，依据用户在XX上注册年限、消费次数等设置一个基础准入门槛。后期可分层分批陆续放宽，同时制订不一样风控政策。
2. 风控策略。依据该产品和客群风险特点、业务步骤、征信资源、风险模型等制订风控策略，包含反欺诈策略、审批策略、额度策略、定价策略、贷后监测策略等。并将风控策略转化为具体规则布署在决议系统。
3.反欺诈政策。从申请反欺诈、行为反欺诈、设备反欺诈等多维度制订反欺诈规则，不停丰富侦测方法和调查手段，确保立即侦测和处理可疑警告，维护黑名单数据库立即性、正确性、有效性，熟悉了解贷前、贷中、贷后业务全步骤对反欺诈功效需求。
4.评分模型。结合产品特点选择适宜参数，依据风险策略设置对应权重，制订出完整评分模型。并依据评分结果制订出审批策略、定价策略等。
5.审批步骤管理。将不一样客群进行细分，采取决议树方法对不一样客群设计不一样策略和规则，实施精细化审批。
6.贷后监测。对信贷用户进行日常贷后监测，立即发觉风险信号，对于触发风险预警用户采取一定方法，如电话核实、提前收回贷款等。
7.模型优化和验证。跟踪、监测、维护及优化风控策略，确保风控策略效能及其提升。
（三）厂商管理
负责第三方专业反欺诈机构、咨询企业、决议引擎筛选、合作洽谈，合作以后日常应用质量效果评定管理，做好协调、沟通和监督管理工作。

三、时间进度表

XX银行风控项目时间进度表
工作内容
时间节点
数据源
政府数据
向金融局请示
已完成
和金融局对接
7月下旬
和相关政府部门对接
8月底前
正式接入政府数据
年底完成
平台数据
督促各业务部门跟进
7月完成情况摸底
外购数据
信保贷相关数据源接入
7月底前
其它数据源选定厂商
8月底前
数据测试
9月底前
数据正式接入
10月底前
风控模型
让各厂商出方案，筛选几家入行进行POC
7月底前
选定厂商，并正式入场实施项目
8月底前
项目正式上线
10月底前