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银行新资本实施文档管理办法

第一章 总则
第一条 为规范本行新资本实施文档管理工作，确保实施文档的全面性、完整性、有效性和文档质量，有效满足新资本实施工作的需要，以及新资本实施合规申请文档报送的需要，根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》、本行《新资本实施管理办法》的相关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于本行为实施新资本管理办法而开展的各项工作涉及的所有文档，包括但不限于：新资本实施相关项目的文档、新资本办法合规达标相关的文档，以及与新资本实施有关的日常管理工作涉及的文档等。
第三条 文档管理基本原则：
（一） 集成管理原则。新资本管理办法实施领导小组办公室与各项目责任部门分别承担统筹和具体管理职责，共同确保新资本实施文档的全面性、完整性、有效性和文档质量。
（二） 全程管理原则。围绕新资本实施文档存续生命周期的各个阶段，对文档的创建、评审、汇总保管、更新维护等各个环节进行管理。
（三） 动态管理原则。各项目责任部门应动态更新和维护新资本实施的各类文档，确保文档及时反映本行新资本实施的最新状况，并及时提供给新资本办公室汇总，确保全行新资本合规达标申请文档的有效性。

第二章 职责分工
第四条 新资本管理办法实施领导小组办公室（以下简称“新资本办公室”）负责新资本实施文档的统筹管理，其具体职责包括：
（一） 制定和完善新资本实施文档管理制度及具体规则；
（二） 指导新资本实施各项目责任部门的文档管理工作，督促其履行文档管理职责；
（三） 配合各项目责任部门完成新资本实施文档的评审、验收和审批工作；
（四） 负责全行新资本实施文档的备份保管，创建全行新资本实施文档管理清单，并负责新资本实施合规达标评估与申请所需文档的汇总和整理。
新资本办公室指定专门人员承担文档管理的具体职责。
第五条 新资本实施各项目责任部门承担新资本对应项目文档管理的首要责任，对本部门负责工作涉及的文档的全面性、完整性、有效性与文档质量负责，其具体职责包括：
（一） 在本部门负责的新资本实施工作范围内，负责相关文档的创建编制、评审验收、汇总、更新维护等日常管理工作，并负责相关合规达标评估和申请文档的编制工作，以及合规达标支持文档的收集整理工作；
（二） 负责创建和维护本部门的新资本实施文档管理清单，并定期向新资本办公室提交文档备份。
各项目责任部门应指定专门人员，负责本部门的文档管理工作。

第三章 文档管理要求第六条 文档创建或编制。新资本实施工作覆盖范围广，涉及文档种类多。根据新资本实施内部管理和合规达标申请与支持文档的报送要求，新资本实施的文档创建或编制要求包括但不限于以下范围：
（一） 对于涉及外部供应商服务、外部软件和数据采购等的商务活动，各项目责任部门应创建或编制采购文档及商务文档，包括项目的采购需求、项目工作说明书、正式签署的合同或其它商务文档，并保存行内审批流程的相关记录；
（二） 对于新资本实施的各项目，各项目责任部门应监督供应商按照项目工作说明书创建或编制项目交付文档。同时，项目日常管理工作均应创建对应的项目管理文档，包括但不限于：项目计划、进度报告、会议纪要、问题登记和跟踪记录、变更审批、交付品验收、项目工作总结报告等；
（三） 对于各类模型或计量工具的开发、验证、持续监控、维护和优化、压力测试等工作，各项目责任部门均应创建对应的文档或报告，全面记录工作方法与程序、假设、依据、数据、参数、结果以及重要决策过程等，且创建的文档范围应涵盖《新资本实施专项领域文档要求》（见附录1）中对应部分的要求；
（四） 对于信息系统建设，各项目责任部门或信息技术部门应根据各自的职责分工，依照总行信息技术部对信息科技项目管理的规定创建或编制相关的文档；
（五） 对于制度建设，各项目责任部门应及时将风险管理、资本管理或其它新资本实施相关的制度文档化；
（六） 对于新资本实施工作引入的各类模型、方法、工具、流程在本行业务管理中的应用或推广，各项目责任部门应全面创建或记录应用或推广的安排、过程、成果和效果评估报告等文档；
（七） 对于培训、汇报和宣传工作，各项目责任部门应将培训材料、汇报材料和宣传材料等文档化；（八）对于新资本合规达标准备及申请工作，各项目责任部门应配合新资本办公室创建或编制达标自我评估清单和报告、定量影响测算报告，以及其它新资本实施达标准备情况评估材料及实施申请材料等；
（九） 对于新资本实施审计工作，总行审计稽核部应对所有开展的专项审计活动形成对应的审计报告；
（十） 对于董事会（及下设委员会）、高级管理层（及下设委员会）、新资本管理办法实施领导小组履行的新资本实施的决策及监督职责，各项目责任部门应配合上述机构的日常办事机构将相关决策、批示等形成文档记录。
第七条 文档评审、验收或审批。
各项目责任部门与新资本办公室应遵循本行《新资本实施管理办法》规定的验收程序及其它管理要求，开展新资本实施各类文档的评审、验收或审批。
新资本实施各类文档的评审、验收、审议或审批的意见或结
论，均应形成正式文档，一同纳入新资本实施文档管理的范围。
第八条 文档汇总与保管。
本行使用文档服务器保管新资本实施文档。由总行信息技术部协助新资本办公室建立新资本实施文档服务器，并配合新资本办公室做好文档服务器的日常使用管理工作。
各项目责任部门在本部门负责的新资本实施工作启动后，应每月对新创建且已形成正式版本的新资本实施电子文档或更新的电子文档进行汇总，并将其上传至文档服务器。对于带有签字、盖章或相关审批意见的纸质文档，项目责任部门应通过扫描将其电子化及汇总归档，并将扫描的电子文档上传至文档服务器。对于信息系统建设类文档，要同时按照总行信息技术部对信息科技项目的管理规定进行管理。各项目责任部门在每月汇总新创建或更新的新资本实施文档时，应同步更新本部门的新资本实施项目文档管理清单（见附录
2），并将清单提交给新资本办公室。新资本办公室基于各项目责任部门提交的清单，汇总全行新资本实施文档管理清单。
第九条 文档更新维护。
各项目责任部门应根据新资本实施项目和各项工作的进展，及时更新和维护本部门负责的相关文档，具体包括：
（一） 当监管机构就新资本实施发布新的监管要求，或现有监管要求发生变化时，应及时更新受影响的相关制度、模型开发或规则手册等所涉及的相关文档；
（二） 当本行的组织架构、职责分工、管理要求等发生变化时，应及时更新受影响的相关制度、规则手册等所涉及的相关文档；
（三） 新资本实施项目变更申请获得批准后，应同步更新变更对应的文档；
（四） 模型更新时，应同步更新模型文档；
（五） 出现新产品新业务，或现有产品特性发生变化而导致风险加权资产计算方法或其它规则发生变化时，应同步更新受影响的规则手册等所涉及的相关文档；
（六） 当新资本实施涉及的信息系统发生变更时，应同步更新信息系统建设、使用、运行维护等相关文档。
对于新资本实施项目的交付文档，在第一次正式交付时，应记录日期、版本、作者等关键信息，文档更新后每一次再次交付均应保留修订记录，包括修订日期、版本、修订人、修订内容等关键信息。其它文档的修订记录遵循本行已有的管理规定处理。
第十条 文档备份。总行信息技术部负责新资本实施文档服务器的技术管理，通过技术手段对文档服务器保管的文档进行定期备份，备份频率应不低于每月一次。
第十一条 文档保密。
本行新资本实施工作参与人员应按照行内现有保密管理规定，做好新资本实施文档的保密工作。涉及外部供应商人员的，各项目责任部门应与供应商签订保密协议，或在与供应商的服务合同中约定保密要求。
除行内发文或公开的文件，不同项目责任部门的文档应相互隔离。若在实际工作中需要其他部门的文档，应先获得对方项目负责人同意。
第十二条 文档管理情况检查。
新资本办公室对各项目责任部门对文档管理规定的遵循情况进行检查，针对发现的问题向相关部门提出完善要求。各项目责任部门应及时解决文档管理中存在的问题，持续改善文档管理工作的质量。对于问题突出且未能及时改进的情况，新资本办公室应将相关情况反映给新资本实施领导小组。

第四章 文档管理规则第十三条 文档命名。
对于项目交付文档和项目管理文档，各项目责任部门在创建文档时应遵循统一的文档命名规则，即按照“项目代码_文档名称_版
本_最新修订日期.文件后缀”的规则对电子文档进行命名。其中：
（一） 各项目代码参见附录3；
（二） 文档名称应能简明扼要地反映文档的核心内容，原则上采用中文（可包含银监会新资本管理办法相关监管文件中运用到的英文缩写），不超过15个汉字；（三）版本以“v9.9”（9表示自然数）形式表示，即字母v 加版本号的形式，版本号包括整数和一位小数。首次正式交付版本的版本号为v1.0，文档修改内容较多时应提升整数版本，修改内容较少时只需提升小数版本；
（四）最新修订日期采用8位年月日的形式。
对于文档附件，采用“项目代码_主文档名称_版本_附件N_最新修订日期.文件后缀”的形式命名。附件名称中的版本为主文档的对应版本。
新资本实施的其它文档的命名遵循本行现有的管理规定处理。
第十四条 文档目录管理。
各项目责任部门应对各个项目建立清晰的文档目录结构，将本部门汇总的新资本实施相关的各类文档按目录进行保存，具体文档目录结构要求详见附录4。二级目录以下的子目录及各工作模块目录的命名应能简明扼要地反映目录中存放的文档内容，原则上采用中文（可包含银监会新资本管理办法相关监管文件中运用到的英文缩写），不超过15个汉字。
新资本办公室应按项目建立文档保存目录结构，将全行汇总的新资本实施各类文档按目录进行保存。
第十五条 文档性质分类。
各项目责任部门应标记所创建文档的性质，并在将文档登记到新资本实施文档管理清单时进行明确。本行新资本实施文档的性质分为：
（一） 合规/达标类：涵盖新资本实施合规达标评估及申请的相关文档；
（二） 制度/流程类：涵盖治理以及各项风险管理和资本管理等制度；（三）计量/模型类：涵盖模型开发、验证、持续监控、维护和优化、压力测试、资本计量的相关文档；
（四） 数据/IT类：涵盖数据管理和信息系统建设的相关文档；
（五） 实施/应用类：涵盖各类模型、方法、工具、流程在本行业务管理中的应用或推广的相关文档；
（六） 项目管理与商务类：涵盖新资本实施项目管理的文档，以及采购与商务文档；
（七） 其它类：无法归入上述文档性质的文档。后续将视文档管理的具体管理需要，将本类别进一步细化。

第五章 附则第十六条 本办法由银行总行负责制定、解释和修改。
第十七条 本办法自公布之日起施行。

附录： 1．新资本实施专项领域文档要求
2. 新资本实施项目文档管理清单
3. 新资本实施项目代码
4. 新资本实施项目文档目录要求

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8-1-8

附录1：
新资本实施专项领域文档要求
1.信用风险内部评级法模型开发相关文档
类别
成果文档内容
讨论或决策记录
数据需求及收集、处理过程和结果
1. 模型开发数据需求及相关模板；
2. 数据收集方法及过程；
3. 数据差异分析及改进建议（若有）：包括对行内现有的数据现状进行评估，并与数据需求进行比对，对差异部分提出短期过渡方案及未来改进建议；
4. 数据初步清洗方法、过程及结果。
对数据差异改进的短期过渡方案和未来改进建议等需联合业务部门、信息技术部共同决策的方案，对决策形成过程以及执行过程应保留相关记录文档，具体形式可能包括正式的会议纪要、发出及回收的调查问卷、相关部门的正式反馈意见、现场或分发补录填写过程、高管层（或下设委员会、新资本实施领导小组）的审批意见等（下同）。

非零售内部评级模型方
法论
1. 评级建模数据处理方案，包括建模数据来源及数据清洗、处理程序；
2. 敞口划分方案，包括非零售资产的敞口分析过程，以及最终确定的敞口划分方案；
3. 对不同敞口进行分析并确定其使用的模型方法，需明确其适用性和依据；
4. 评级建模具体方案，包括：
1) 关键定义；
2) 建模数据选择，主要包括样本窗口、数据筛选抽样方案、数据对信贷资产的代表性检验情况等；
3) 模型方案的说明，包括定量模型开发和定性模型的开发、主标尺的设定、评级调整/替代等方案以及信用风险压力测试等部分，内容需涵盖模型开发具体方法论、模型有效性限制情况及解决方法、开发阶段的时段外和样本外模型验证方案等内容。
5. 模型更新、调整触发机制和建议：包括模型开发完成后后续维护、监控和更新的具体方案和建议；
6. 模型开发完成后的监控方案，包括监控的指标、报表、监控频率及职责分工等。
其中对以下步骤的重要决策过程需形成相关记录文档：
1. 不同敞口评级方案确定：包括对不同敞口的业务、数据现状进行分析，确定其适用的内部评级开发方案，如对个别敞口选择使用特殊方法进行开发，需对其方法分析、选择和论证过程进行详细记录和描述；
2. 关键定义：违约定义、损失定义等关键定义的分析决策过程；
3. 样本窗口选择：建模样本窗口时段，包括对选择观测时段和表现时段的分析决策过程。

零售内部评级方法论
1. 评级建模数据处理方案，包括建模数据来源及数据清洗、处理程序；
2. 零售评分模型开发方案，包括不同产品的申请、行为及催收评分卡模型细分、开发及验证方案；
3. 零售资产的分池方法，包括对行内零售产品分池备选方法论的分析，备选分池指标的选择，以及最终确定的分池方案；
4. 评级建模具体方案，包括：
1) 关键定义；
2) 建模数据选择，主要包括样本窗口、数据筛选抽样方案、数据对信贷资产的代表性检验情况等；
3) 模型方案的说明，包括 PD/LGD/EAD 模型的开发、主标尺的设定、信用风险压力测试等部分，内容需涵盖模型开发具体方法论、模型有效性限制情况及解决方法、开发阶段的时段外和样本外模型验证方案等内容。
5. 模型更新、调整触发机制和建议：包括模型开发完成后后续维护、监控和更新的具体方案和建议；
6. 模型开发完成后的监控方案，包括监控的指标、报表、监控频率及职责分工等。
其中对以下步骤的重要决策过程需形成相关记录文档：
1. 零售评分模型细分方案确定，其中若包含专家讨论过程应详细记录；
2. 关键定义：违约定义、损失定义等关键定义的分析决策过程；
3. 样本窗口选择：建模样本窗口时段，包括对选择观测时段和表现时段的分析决策过程。
模型开发过程
文档
对各模型应分别记录其完整开发过程，包括：
1. 建模数据收集过程和结果；
2. 建模数据处理和筛选过程及结果；
3. 模型的确定与开发过程，包括：
1) 非零售模型：统计指标的分析、选取过程及结果
（含专家会的结果）、定性数据收集、模型开发（含各阶段结果及参数）、校准、主标尺设定、专家经验调整过程等；
2) 零售模型：统计指标的分析、选取过程及结果、模型开发（含各阶段结果及参数）、校准等。
4. 开发阶段模型验证，包括验证使用数据选择、验证方法、验证指标结果等；
5. 模型结果，包括：
1) 最终形成的评级模型、主标尺对应表等；
2) 债务人评级、债项评级级别的结构分布；
3) 债务人各级别以及债项各级别基于风险的关系。
1. 如果涉及有专家经验判断的模型开发过程，需保留专家讨论选择重点指标并确定其权重的问卷，并对相关会议过程进行记录；
2. 非零售模型开发过程中对定性指标如有请业务骨干和专家进行评分的过程，需保留专家填写的问卷和打分记录；
3. 对定量模型中由统计分析得出的模型结果，如有引入专家相关意见进行调整的部分，需对专家调整决策的形成过程进行详细记录。
类别
成果文档内容
讨论或决策记录

2.市场风险内部模型法模型开发相关文档

数据需求及收集、处理过程和结果
1. 模型开发数据需求及相关模板；
2. 数据收集方法及过程；
3. 数据差异分析及改进建议（若有）：包括对行内现有的数据现状进行评估，并与数据需求进行比对，对差异部分提出短期过渡方案及未来改进建议；
4. 数据初步清洗方法、过程及结果。
对数据差异改进的短期过渡方案和未来改进建议等需联合业务部门、信息技术部共同决策的方案，对决策形成过程以及执行过程应保留相关记录文档，具体形式可能包括正式的会议纪要、发出及回收的调查问卷、相关部门的正式反馈意见、现场或分发补录填写过程、高管层（或下设委员会、新资本实施领导小组）的审批意见等（下同）。
模型方法论
1. 模型数据处理方案，包括用于VaR模型开发、交易对手信用风险计量、特定风险计量、压力测试、返回检验、金融工具估值等相关数据来源及数据清洗、处理程序；
2. 资本计量模型开发方案，包括：
1) VaR计量方法分析，如参数法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法；
2) IMA模型下市场风险资本计算所覆盖的敞口， 各参数项的计算方法、各产品的风险因素定义、VaR 计量模型的选择；
3) 标准法下计算市场风险监管资本所需各参数项的计算方法；
其中对以下步骤的重要决策过程需形成相关记录文档：
1. 压力情景的生成过程，尤其有专家参与的情况下；
2. 压力时段的确定；
3. 行内理财产品涉及的市场风险计量规则及方案等。

4) 内部模型法下市场风险监管资本的计算方法及具体的实现步骤。
3. 内部模型法下的压力测试开发方案，包括：
1) 假设压力情景、历史压力情景的选择；
2) 风险因子选择及敏感性测试开展方案；
3) 压力测试的具体实施过程及压力VaR计算步骤。
4. 交易对手信用风险及特定风险计量方案介绍及选择；
5. 返回检验实施方案，包括：
1) 理论损益的计算方法；
2) 实际损益的计算方法；
3) 用于返回检验的VaR值计算方法。
6. 金融工具估值方案，包括交易账户各类产品的估值模型评估结果、原理说明和模型推导过程；
7. 模型更新、调整触发机制和建议：包括模型开发完成后后续维护、监控和更新的具体方案和建议；
8. 模型开发完成后的监控方案，包括监控的指标、报表、监控频率及职责分工等。

模型开发过程
文档
1. 对各模型应分别记录其完整开发过程，包括：
1) 建模数据收集过程和结果；
2) 建模数据处理和筛选过程及结果；
3) 模型的确定与开发过程，包括各产品风险因子的分析、选取过程及结果、模型开发（含各阶段结果及参数）过程等。
2. 开发阶段模型验证，包括验证使用数据选择、验证方法、验证指标结果等；
3. 模型结果，包括：
1) 全行层面市场风险VaR、压力VaR结果；
2) 各投资组合的VaR结果；
3) 各投资组合的边际VaR、增量VaR结果；
4) 返回检验实施结果；
5) 内模法下资本结果。
1. 如果涉及有专家经验判断的模型开发过程，需对专家讨论相关会议过程进行记录；
2. 对定量模型中由统计分析得出的模型结果，如有引入专家相关意见进行调整的部分，需对专家调整决策的形成过程进行详细记录。

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3.信用风险RWA和风险缓释计量相关文档
类别
成果文档内容
讨论或决策记录
数据需求及收集、处理过程和结果
1. 模型开发数据需求及相关模板；
2. 数据收集方法及过程；
3. 数据差异分析及改进建议（若有）：包括对行内现有的数据现状进行评估，并与数据需求进行比对，对差异部分提出短期过渡方案及未来改进建议；
4. 数据初步清洗方法、过程及结果。
对数据差异改进的短期过渡方案和未来改进建议等需联合业务部门、信息技术部共同决策的方案，对决策形成过程以及执行过程应保留相关记录文档，具体形式可能包括正式的会议纪要、发出及回收的调查问卷、相关部门的正式反馈意见、现场或分发补录填写过程、高管层（或下设委员会、新资本实施领导小组）的审批意见等（下同）。
计量相关
内容
1. 信用风险RWA计量具体方案，包括：
1) 并表及未并表RWA计算范围；
2) 子公司RWA计量方案；
3) 银行账户各风险暴露的信用风险RWA计算公式；
4) 内评初级法下考虑抵制押品后违约损失率LGD的计算方法；
5) 内评初级法下各产品的EAD计算方案；
6) 表外产品的CCF系数。
2. 风险缓释的认定与计量方案，包括：
1) 合格信用风险缓释工具的认定、分类标准；
2) 信用风险缓释工具的分配方案；
对和业务部门共同确定RWA相关计算规则的过程应保留相关记录文档，包括：
1. 股权投资处理方案；
2. 内部关联交易的认定和处理方案；
3. 若行内暂无标准的银行账户风险暴露分类标准，需对项目中采用的分类方法进行记录和论证；
4. 如有与各业务部门确定表外产品 CCF 的具体过程，需予以记录；
5. 合格抵制押品标准与分类的制定过程，应保留与业务部门的沟通确认记

类别
成果文档内容

讨论或决策记录

3) 信用风险缓释工具的计量方案。
3. 资本计算方法，包括资本项和资本扣除项的确定；
4. 总帐勾稽方案及结果，包括：
1) 总帐勾稽的范围、细度、币种、方法；
2) 各类资产总帐勾稽的结果；
3) 对差异项的处理规则。
5. RWA测算模板；
6. RWA算结果。
录。

4.第二支柱经济资本和压力测试模型相关文档
类别
成果文档内容
讨论或决策记录
数据需求及收集、处理过程和结果
1. 模型开发数据需求及相关模板；
2. 数据收集方法及过程；
3. 数据初步清洗方法、过程及结果。
对决策形成过程及执行过程应保留相关记录文档，具体形式可能包括正式的会议纪要、发出及回收的调查问卷、相关部门的正式反馈意见、现场或分发补录填写过程、高管层（或下设委员会、新资本实施领导小组）的审批意见等（下同）。

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1.

信用风险经济资本模型方法论
信用风险经济资本计量模型关键定义的确定及模型方案的确定，包括：
1) 关键定义的确定，包括信用风险经济资本的定义、信用风险非预期损失的定义；
2) 信用风险经济资本计量常用的风险测度比较；
3) 信用风险经济资本模型方案的确定，包括行业领先实践的方案介绍，如Credit Metrics模型、
Portfolio Manager模型、Credit Risk+模型、 Credit Portfolio View模型等，并根据我行情况进行分析最终确定适合我行的模型方案。
2. 信用风险经济资本计量的方法论，包括：
1) 模型方法框架及基本假设；
2) 模型的数学原理；
3) 违约风险暴露的计算；
4) 违约损失率的处理；
5) 违约相关性的计算；
6) 蒙特卡罗模拟的实现步骤；
7) 信用风险经济资本的分解；
8) 信用风险经济资本计量模型的局限性；
9) 监管资本与信用风险经济资本的比较。
其中对以下步骤的重要决策过程需形成相关记录文档：
1. 信用风险经济资本度量的风险测度的选择；
2. 信用风险经济资本计量方案的确定，例如采用违约模式模型或者盯市模型；
3. 违约相关性度量方案的确定；
4. 经济资本分解方案的选择。

ICAAP 压力测试模型方法论
ICAAP压力情景设置建模及压力传导建模的数据处理方案，包括建模数据来源及数据清洗、处理程序；
2. ICAAP压力情景设置建模的具体方案，包括：
1) ICAAP压力强度的定义；
2) 建模数据选择，主要包括数据时间序列的选择、数据口径的确定等；
3) 模型方案的说明，内容需涵盖模型开发具体方法论、模型有效性限制情况及解决方法等内容。
3. 压力传导建模的具体方案，包括：
1) 各单一风险压力测试模型的选择；
2) ICAAP压力情景向各单一风险压力测试模型的传导方案；
3) 模型方案的说明，包括定量模型开发等部分，内容需涵盖模型开发具体方法论、模型有效性限制情况及解决方法等内容。
其中对以下步骤的重要决策过程需形成相关记录文档：
1. ICAAP压力情景设置建模的具体方案；
2. 关键定义：ICAAP压力强度的定义；
3. 各单一风险压力测试模型的选择；
4. ICAAP压力情景向各单一风险压力测试模型的传导方案。
模型开发过程
文档
对各模型应分别记录其完整开发过程，包括：
1) 建模数据收集过程和结果；
2) 建模数据处理和筛选过程及结果；
3) 模型的确定与开发过程，包括：数据准备与转换、模型估计、模型参数设定、专家经验调整过程、模型检验等；
2. 信用风险经济资本模型测算结果，包括；
1) 针对经济资本测算的结果进行分析和比较；
2) 针对信用风险机构经济资本在不同信贷资产组合分解的结果进行分析，如机构维度、产品维度等。
3. ICAAP压力测试模型结果，包括：
1) 最终形成的 ICAAP 压力情景设置模型及压力传导模型；
2) 统一情景设置结果；
3) 压力传导结果。
1. 如果涉及有专家经验判断的模型开发过程，需保留专家讨论选择重点情景设置指标并确定其压力情景下取值的问卷，并对相关会议过程进行记录；
2. 对定量模型中由统计分析得出的模型结果，如有引入专家相关意见进行调整的部分，需对专家调整决策的形成过程进行详细记录。
3. 对于银行内部关于相关性参数的最终判定过程进行记录，对相关性参数选择的决策过程形成详细记录。

注：若相关决策主要通过行业实践分析、数据分析或其他非专家讨论的形式形成，且已在成果文档中进行充分分析和论证，则不用形成单独的讨论或决策记录记录文档。

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风险合规制度汇编

附录2：

新资本实施项目文档管理清单

项目名称： 编制部门： 编制人： 更新日期：
类别
文档名称
文档性质
文档介质
初次提交日期
最近更新日期
最新版本
文档负责部门
文档经办人
备注
工作模
块1名称

计量/模型类
纸质文档
########

数据/IT
类
电子文档

纸质文档及扫描件

工作模
块2名称

……

工作模
块N名称

培训、汇报与宣传

行内发文

合规达标

其它

注1.记录每个文档的最新版本的有关信息。 注2.已提交新资本办公室的采购与商务文档以及日常项目管理类文档不需登记。 注3.在备注栏中填写文档包含的附件情况，以及有必要明确的其他情况。

44
8-1-8
附录3：
新资本实施项目代码
模块
项目名称
项目代码
4) 新资本办法落地实施管理体系建设
5) 项目群管理（PMO）项目
PMO
6) 数据治理与数据标准项目
DGDS
7) 专项审计项目
IA
8) 第一支柱信用风险
9) 信用风险缓释管理体系建设项目
CRM
10) 非零售信用风险初级内部评级法完善项目
NIRB
11) 非零售信用风险初级内部评级法验证项目
VNIRB
12)
零售内部评级模型建设项目
RIRB
13)
零售内部评级体系验证项目
VRIRB
14) 第一支柱市场风险
15)
市场风险内部模型法咨询项目
IMAC
16)
市场风险内模法实施项目
IMAS
17)
市场风险内模法验证项目
VIMA
18) 第一支柱操作风险
19)
业务连续性管理项目
BCM
20)
操作风险标准法完善项目
ORM
21) RWA 与第三支柱
22)
RWA 引擎与报表系统建设项目
RWA
23) 第二支柱
24)
ICAAP 内部资本充足评估程序项目
ICAAP
25)
化
流动性风险和银行账户利率风险优项目
LRIRR

附录4：
新资本实施项目文档目录要求
项目
一级目录
二级目录
项目名称
00采购与商务

01前期沟通材料

02招标文件

03投标文件

04项目合同（含工作说明书）
01项目管理

01项目团队

02项目计划

03进度报告

04访谈需求

05会议安排

06会议（或访谈）纪要

07问题跟踪

08变更申请

09交付品验收

10项目总结

11其他项目管理
02工作模块1名称

01工作模块1的二级目录 1

02工作模块1的二级目录 2

……
03工作模块2名称

01工作模块2的二级目录 1

02工作模块2的二级目录 2

……
XX工作模块N名称

01工作模块N的二级目录 1

02工作模块N的二级目录 2

……
60培训、汇报与宣传

01培训

02汇报

03宣传
70行内发文

01制度发文
项目
一级目录
二级目录

02其它通知、意见等发文
80合规达标

90相关材料

01监管要求

02行内材料

03其它参考材料
99其它

注：
1.前期沟通材料包括在招标之前与候选供应商的交流材料、同业调研形成的调研记录等。
2.工作模块 1、2、N 的名称根据每个项目的实际情况确定，并根据需要在每个工作模块下创建所需的二级目录。
3.“行内发文”指基于新资本实施成果而制定的制度的发文，以及与推进新资本实施工作相关的通知、意见等发文。