期货交易结算服务协议模版(基金版-三方签-托管).docx

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编号：基金期货交易结算服务协议目录第一章释义 4 第二章账户开立 5 第三章资金划拨 6 第四章期货交易 8 第五章交易相关费用 8 第六章结算数据传输 9 第七章风险控制及监督 10 第八章附则 11 第九章保密协定 12 第十章免责条款 13 附件1 15 附件2 16 附件3 17 附件4 19 附件5 20 附件6 21 附件7 23 附件8 24 协议当事人甲方（管理人）：法定代表人：授权业务负责人：联系电话：通讯地址：乙方（托管人）：中信xx证券股份有限公司法定代表人：张佑君授权业务负责人：吴俊文联系电话：010-84447260 通讯地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座丙方(期货交易经纪商)：中信xx期货有限公司法定代表人：张皓授权业务负责人：联系电话：通讯地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 13层1301-1305室、14层鉴于甲方基金投资人及乙方（若为签署方）签署了《基金合同》（以下简称“基金合同”），甲方与乙方签署了《基金托管协议》（以下简称“托管协议”）（如有），甲方与丙方签署《期货经纪合同》及《银期转账协议》，甲方全权负责期货交易指令下达，乙方根据《基金合同》、《托管协议》（如有）和本协议约定，根据甲方的指令进行资金划拨；丙方根据《期货经纪合同》、《银期转账协议》及本协议约定为本基金进行资金划拨和数据传输等事宜。甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则，经友好协商，同意将由乙方托管的甲方管理的受托资产选择丙方交易通道参与期货业务，在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。为明确三方在本基金参与期货投资方面的业务流程，特签署本协议，供三方共同遵守执行。第一章释义除非特别说明，本协议所使用的表述含义如下: 1、本基金: ； 2、管理人或甲方：； 3、托管人或乙方：中信xx证券股份有限公司； 4、期货交易经纪商或丙方：中信xx期货有限公司； 5、本协议：指《基金期货交易结算服务协议》； 6、期货结算账户：托管人根据资产管理合同，在商业银行开立的托管资金账户，即托管账户，用途包括但不限于基金资产投资于期货的出金和入金。户名：账号：开户银行： 7、期货资金账户：以基金资产名义在丙方处开立的用于存放基金资产期货保证金的账户，其用途包括出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货资金账户对应唯一的期货结算账户。 8、权益：指期货资金账户的权益，具体计算方式为“期末权益=期初权益+入金（－出金）-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏”； 9、入金：指本基金将资金划入期货资金账户的行为； 10、出金：指本基金将资金从期货资金账户划出的行为。 11、风险度：持仓保证金/客户权益*100%。 12、书面方式：除另有约定外，包含纸质合同书、纸质信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。第二章账户开立 1、甲方在丙方为本基金开立期货资金账户，并在账户开立工作完成后告知乙方。甲方应按照丙方要求，提供需甲方出具的相关开户资料。 2、甲方、乙方、丙方共同完成期货交易所相关交易编码的申请工作。丙方应向甲方提供本业务登录中国期货市场监控中心的查询账号和密码等信息，由甲方向乙方提供相关密码及信息；丙方通过书面形式向乙方提交本业务期货资金账户资金密码，供乙方使用，通过书面形式向甲方提供期货资金账户交易密码；丙方应向甲、乙方书面提交期货资金账户账号、银期转账及期货交易编码等相关信息。 3、期货结算账户为基金资产期货资金账户对应的唯一银期转账银行结算账户，未经乙方书面同意，甲方不得变更、新增、撤销本基金的期货结算账户和期货资金账户或对应关系；未经甲乙双方书面同意，丙方不得受理甲方或乙方关于变更、新增、撤销期货资金账户、期货结算账户或二者对应关系的申请。本基金期货结算账户信息如下: 账户名：________________________________________________ 账号：________________________________________________ 开户行：________________________________________________ 4、期货资金账户余额以及本基金期货交易清算款以丙方提供数据为准，丙方应对期货资金账户余额以及本基金期货交易清算款的准确性承担责任。 5、丙方应确保期货资金账户内的资金安全，非因可归责于丙方的原因造成的期货资金账户内的资金的损失，丙方免于承担责任。丙方对存放于期货资金账户内的资金不得采取例如质押或挪用等任何形式的处置，但如为执行有权机关依据法律法规的命令除外。由于丙方过错导致的基金资产及甲方、乙方的损失，由丙方承担相应赔偿责任。 6、期货资金账户开立完毕后，乙方应及时修改并妥善保管期货账户资金密码，丙方不得接受甲方的资金密码重置申请。乙方有权单独向丙方申请重置资金密码。第三章资金划拨 1、甲方、乙方及丙方应按照本协议约定的流程完成期货资金账户的出入金工作。 2、根据甲乙双方签订的基金合同或托管协议，甲方就每一笔期货保证金的入金业务，向乙方出具加盖预留印鉴的划款指令，乙方按照甲乙双方在基金合同或托管协议中的约定进行审核无误后，由乙方完成资金划拨。甲方应当按照基金合同或托管协议的关于指令发送的有关约定，向乙方提供关于划款指令的授权文件、发送指令。甲方更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应当按照基金合同或托管协议的有关约定，向乙方提供新的授权文件。 3、乙方执行期货保证金的入金划款指令，首选银期转账模式。“银期转账”的业务申请由甲方代表本基金进行办理。通过“银期转账”进行资金划拨的操作由乙方按照甲方的指令办理。 4、在银期转账功能不能正常使用的情况下，乙方也可选择手工方式完成入金业务：对于入金业务，乙方根据甲方的划款指令，将相应资金从期货结算账户同行划入丙方在该银行的期货保证金账户，备注“期货保证金”和期货资金账户，乙方在划付完成后，应通知丙方查收。同时甲方填写客户入金申请单（见附件1）由资金调拨人签字并加盖预留印章，传真至丙方并电话确认。丙方在收到资金并核对相关信息后应及时办理入账。丙方在本基金期货结算账户同行开立的期货保证金账户信息如下：账户名：________________________________________________ 账号：________________________________________________ 开户行：________________________________________________ 5、甲方就每一笔期货保证金的出金业务，由丙方负责办理，甲方需按照甲方与丙方签订的《期货经纪合同》约定的方式向丙方发送划款指令，同时填写《提款申请书》（见附件2）由资金调拨人签字并加盖预留印章，由丙方将相应资金从期货资金账户同行划入期货结算账户。甲方应在出金后5个工作日内将出金单原件寄给丙方。指令发送方对基于上述指令发送的传真件不得否认其效力。丙方应向甲、乙两方提供具体的出、入金指引，以便甲、乙两方在“银期转账”功能无法正常使用等特殊情况下顺利办理出入金的划转。 6、甲方应就期货出、入金业务向丙方出具授权文件，内容包括被授权人名单、授权期限、预留印鉴及被授权人签字样本，授权文件应注明被授权人相应的权限。 7、委托资产需要通过期货结算账户入/出金，甲方向乙方/丙方出具划款指令时，应充分考虑乙方/丙方执行指令的必要操作时间和银行结算的在途时间。本基金需要T日入金时，甲方应最晚不超过T日13：00向乙方发送准确无误的划款指令，乙方收到准确无误的指令后2个工作小时内执行完毕（工作时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00），非因乙方原因造成指令不能及时执行的情形除外。甲方应确保期货结算账户内的资金充足并优先满足场内资金结算（指中国证券登记结算有限责任公司对上海和深圳证券交易所交易资金结算，以及备付金或保证金等调整类的资金结算）需要的前提下进行追加保证金。对于甲方出具的不满足上述资金充足条件且不能满足场内资金结算需要的入金指令，乙方有权不予执行。 8、本基金需要T日办理出金时，甲方应最晚在T日的13：00前向丙方出具划款指令，丙方收到提款申请表后2个工作小时内执行完毕，对于大额出金的特殊情况，由甲、丙双方协商解决。 9、因特别原因，本基金确需在T日13：00之后办理入金/出金的，在收到甲方出具的划款指令后，乙方/丙方应尽量依据银行划款流程办理入金/出金，但由于时间或其他不可控因素导致资金调拨失败并造成损失的，乙方/丙方不承担由此造成的损失。 10、对于大额出金，甲方原则上应向丙方提前一天预约。出金操作可根据丙方操作规则办理，丙方应尽量给予协助。 11、本基金期货保证金账户余额以丙方提供数据为准。本基金期货交易清算款以丙方提供数据为准。第四章期货交易 1、正常情况下，甲方以甲方与丙方双方约定的电子化方式为本基金下达期货交易指令。在交易指令没有违反中国证券监督管理委员会及期货交易所的相关规定的情况下，丙方无权干涉。如该交易指令违反以上规定，按本协议第七章第2款的约定处理。 2、在电子化交易方式出现故障时，甲方可使用甲方丙方双方约定的电话报单方式下达交易指令，丙方对交易指令下达全过程进行录音，在指令审查无误后并及时准确地执行甲方的交易指令。如丙方未能正确执行甲方交易指令而造成基金资产损失，由丙方承担直接损失的赔偿责任，但若甲方的指令违反可适用的法律法规、指令不清楚或指令预留的合理执行时间不够等不可归责于丙方的原因所造成基金资产的损失的，丙方不承担前述责任。若甲丙双方出现交易指令执行方面的争议，以同步录音内容为准。 3、本协议下的本基金所涉及的全部期货交易均应通过丙方的交易通道进行。第五章交易相关费用 1、丙方对本基金期货交易收取交易、申报、及交割的手续费标准(见附件6-2)；经甲、丙双方协商一致，则可以对交易手续费、和交割手续费的收取标准进行更改。如遇期货交易所对期货的交易、交割等费率进行调整，丙方有权与甲方另行商议手续费收取标准，并由甲方及丙方以书面方式（见附件7）告知乙方。 2、按照现行相关监管法规，参与期货交易只需缴纳上述费用。如遇法规调整，各方应当自行承担与期货交易有关的税费（如有），甲方及丙方可以协商缴纳形式和承担比例，并以书面方式告知乙方。 3、若甲、丙双方协商一致变更上述费用，应书面通知乙方。第六章结算数据传输 1、在首次使用期货结算账户和期货资金账户进行结算前3个工作日内，甲、乙、丙三方应确认已建立完善的联系机制，分别完整填写附件3的联系人信息表，确定各岗位业务联系人。业务联系表加盖预留印鉴后向其余各方传真并电话确认。任何一方业务联系人发生变更时，须提前3个工作日填写附件4，以书面形式通知其余各方。被授权成为期货结算单确认人的人员具有接收本基金期货结算数据的权限。相关联系人应当应确保其接触到的数据的安全性和保密性。 2、丙方提供的结算数据仅限于与本基金期货交易相关的数据。如甲方和乙方对丙方提出新的数据需求，丙方应尽可能满足甲方和乙方对业务数据的需求。丙方于每个交易日收盘后（18:00），将基金资产期货投资的“成交单”发送给甲方，甲方进行成交确认，如双方数据没有差异则无需明示确认。甲方对交易数据有异议的，应在确认收到结算数据后的30分钟内以电话方式通知丙方，由丙方及时联系交易所，在当日完成核对。当日无法解决的，先以丙方交易数据为准进行结算，如事后查明丙方数据有误的，则甲丙双方应立即采取更正措施，各方应相互予以协助。如果甲丙双方对交易数据无异议，但甲方与丙方结算数据仍有差异的，应在确认收到结算数据后的30分钟内以电话方式通知丙方。甲方需将与丙方数据核对的结果告知乙方。由于甲丙两方向乙方传输的数据错误或延误等原因造成的损失，乙方不承担责任。 3、丙方在每日收盘后，应将甲方当日的交易结算数据（包括本基金项下期货交易期初权益、期末权益、出入金数据、手续费、平仓持仓盈亏、交易明细、持仓明细、可用资金、交割明细、持仓保证金等）以电子邮件或三方认可的其他方式发送给甲方及乙方（电子邮件地址以附件3业务联系表为准），发送时间不晚于当日18:00，对由非丙方原因造成数据传送晚于截至时间点的情形，丙方不承担责任，但如丙方数据传输晚于上述截止时间点，丙方应及时通过深证通或电子邮件通知甲方和乙方。报告格式采用丙方发中国期货市场监控中心的格式。若相关格式数据调整，丙方需提前通知甲乙双方，并预留足够的时间让甲乙双方进行系统改造。经甲、乙、丙三方同意，也可采用其他可行的传送方式。如甲、乙方核算系统无法使用上述格式的结算数据，丙方向甲乙方提供中国期货市场监控中心的格式数据或其他交易结算报告并应包括能涵盖上述结算信息的其他格式数据，数据应清晰易懂。 4、甲方与乙方有权要求丙方提供本基金的历史交易明细单。 5、在丙方从交易所和结算机构接收数据准确、完整、真实的前提下，丙方应对所发送的数据的准确性、完整性、真实性负责。如非丙方原因造成发送有关数据的不真实、不完整、不准确、不及时和无效，给基金资产和本协议其他各方造成的损失，丙方不承担赔偿责任，但应在发现后及时通过深证通或者电子邮件的方式通知甲方和乙方。因交易所或结算机构原因而造成数据错误发送的，丙方应及时通过深证通或者电子邮件的方式通知甲方和乙方，并告知说明且在收到数据后尽快发送至甲乙两方。对因丙方发送的结算数据错误而给甲方投资产品和甲方、乙方造成的损失，由丙方承担赔偿责任。数据传输方式同时有书面形式及电子数据形式的，丙方应确保数据的一致性。第七章风险控制及监督 1、丙方按照《期货经纪合同》的条款和中国证券监督管理委员会与期货交易所对基金资产投资的具体要求，对本基金的期货投资进行风险监控以及相关的合规监管。 2、甲方为本基金投资期货时，不得违反中国证券监督管理委员会与期货交易所的规定。丙方一旦发现甲方的期货交易行为违反了相关规定，须及时通知甲方的相关业务联系人，并提醒甲方按相关规定对其期货交易行为做出调整。甲方对违法或违规期货交易行为应承担相应责任。 3、丙方需每天以电子邮件方式向乙方发送期货交易所各品种交易所保证金比率表，见附件6-1。 4、丙方对本基金收取的期货交易保证金比例由甲方和丙方商议协定。如遇长假、某合约出现特殊情况等，丙方有权对相关品种加收的保证金比例进行调整，并及时通过网站公告或电子邮件的方式通知甲方。当有新的期货品种上市交易时，甲方和丙方另行协商保证金收取标准。期货合约的保证金比例见附件6-2。 5、当期货交易所进行保证金比例调整时，丙方有权利对保证金比例根据期货交易所正式公告或通知做出相应的调整，甲乙双方可自行登录丙方网站查询。 6、丙方有义务对本基金的期货持仓及期货账户风险度进行持续关注。当期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度高于100%时，丙方须及时提示甲方风险。 7、T日结算后，当期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度高于100%，丙方须及时通过录音电话或电子邮件方式通知甲方指定联系人，甲方需在丙方发出通知后准备好资金。在T+1日上午收盘前补足根据丙方提示的追保金额，以确保期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度低于100%。甲方T+1日下午2:30后不得进行出金操作。如因保证金追加不及时的，丙方有权对期货资金账户进行强行平仓，直至期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度低于100%。丙方对期货资金账户进行强行平仓后，须及时将风险处理结果（包括强平合约、强平手数、强平时间等）通过电话、系统或书面等方式通知甲方（见附件5）。由于市场行情的极端波动，丙方有权根据实际情况进行强行平仓，直至期货账户风险处于安全状态。甲方如有出现追加资金不及时情况时，丙方有权适当提高甲方的保证金比例，以控制风险。 8、当期货资金账户按照期货交易所的保证金比例要求计算出的风险度达100%时，甲方仍未进行风险处理，丙方有权对期货资金账户进行强行平仓，以确保强行平仓后期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度低于100_%。丙方对期货资金账户进行强行平仓后，须及时将风险处理结果通过电话、系统或书面等方式通知甲方。第八章附则 1、本协议需要进行变更时，应由甲乙丙三方共同协商进行补充约定，并应符合现行相关法律、法规的监管要求。 2、甲、乙、丙三方之中任何一方提出终止本协议的，在不违反当地法律法规的前提下，经三方协商同意后可立即终止。 3、本协议签订后，如遇期货交易所交易、结算、风控等制度进行修订，则以期货交易所的最新规定执行；如遇中国证券监督管理委员会等部门的期货交易相关法律法规发生变化，以中国证券监督管理委员会等部门的最新规定执行。本协议与《期货经纪合同》约定内容不一致的，以本协议的内容为准。 4、本协议受中华人民共和国法律管辖。对于甲方、乙方、丙方三方在订立、内容、履行和解释或与本协议有关的争议，应本着友好合作、共同发展的精神协商解决；各方已有约定的争议解决方式，则按照约定方式执行。若协商不成，或者不愿，或者不能通过协商、调解解决的，而且各方没有约定的解决方式，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，甲方、乙方、丙方应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行相关义务。仲裁裁决的结果，对各方均有约束力。 5、对本基金的资金、交易、结算及盈亏情况等信息，各方应责成相关业务人员以及任何有可能接触到上述商业秘密的人员保密，不得向各方之外的其他方泄露，但事先同时征得另两方书面同意或法律法规另有规定或审计需要的除外。 6、本协议附件与本协议具同等效力。 7、本协议一式六份、甲方、乙方、丙方各执两份，具同等效力。本协议自三方当事人加盖公章或合同专用章及经各自法定代表人或其授权的签字代表签字或盖章起生效。 8、本协议至基金合同的终止而终止。如在基金合同终止前，甲方经乙方同意提前撤销甲方在丙方开立的期货资金账户、撤销期货账户的，则本协议自甲方办理撤销或销户时终止。第九章保密协定本协议甲、乙、丙三方的资金划拨记录、传输文件、交易明细、资金对账单以及其它相关的基金资产投资记录和资料，三方均应妥善保管，不得对外披露（中国证券监督管理委员会、期货交易所、国家有权机关要求的除外），并且资料信息保存时间不少于自本协议生效之日起二十年，法律、行政法规和其他规章对相关资料有更长保存要求的，遵守其规定。对于从履行本合同过程中获得的甲、丙双方投资管理方针和策略，以及甲、丙双方公司经营状况和乙方托管业务工作程序、规章制度、技术系统、收费标准等内容严格保密，三方均应责成相关业务人员以及任何有可能接触到上述机密的人员保守秘密。未经各方书面事先同意，任何一方不得向任何第三方披露上述机密。但国家法律法规规定或监管机构要求的情况除外。三方保密义务不因本协议的终止而终止。第十章免责条款在本协议期限终止日之前的任何时候出现如下不可抗力或意外事件的，导致本协议任何一方不能及时或完全履行本协议，可免除其相应责任： 1、本协议内的任何一方如遇到不可抗力因素影响，应免去该方的部分或全部责任。不可抗力是指协议各方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，且在本协议生效之后发生的，使本协议当事人无法全部或部分履行的客观事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化或其他突发事件、交易所非正常暂停或停止交易及通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障、黑客攻击以及其他任意一方单方面无法控制的原因等不可控制的意外事件等。任何一方因不可抗力不能履行本协议时，应及时通知协议其他方，在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止协议各方损失的进一步扩大。 2、对存放或存管在乙方托管账户以外的基金资产，或交由本协议其他方及本协议外第三方等机构负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，因该等机构的原因给基金资产带来的损失等，乙方不承担责任。 3、本协议当事人应保证向本协议其他方提供的数据、信息真实完整，并承担相应的法律责任。如果该方提供的信息和数据不真实或不完整是由于本协议其他方提供的数据或信息不真实、不完整等原因所致，由此造成的损失由初始过错方承担，该方不承担责任。 4、对由于第三方（包括但不限于交易所、中国期货市场监控中心、清算机构等）发送或提供的数据错误给本基金造成的损失等，任何一方均不承担责任。（以下无正文）（本页无正文，为编号为【】的《基金期货交易结算服务协议》签署页）甲方、乙方和丙方已详细阅读上述条款，已充分理解本协议所有条款含义，接受本协议中有关甲方、乙方、丙方三方的责任条款，并对所有内容无异议。甲方（管理人）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日（加盖公章）乙方（托管人）：中信xx证券股份有限公司法定代表人或授权代表签字：日期：年月日（加盖公章或合同专用章）丙方（期货交易经纪商）：中信xx期货有限公司法定代表人或授权代表签字：日期：年月日（加盖公章）附件1 中信xx期货有限公司客户入金申请单（样表）年月日客户填写客户姓名贷记（）资产账号电汇（）入金金额小写其他大写仟佰拾万仟佰拾元角分客户签章存款单位开户行银行账号备注资金调拨人身份证号码公司填写营业部出入金管理岗营业部总经理资金管理岗资金管理部总经理总部出入金管理岗出入金柜台复核岗结算交割部负责人附件2 中信xx期货有限公司提款申请书中信xx期货有限公司：本人（本单位）（账号：）对以往的全部交易和资金情况均表示确认，并申请提款：人民币大写：亿仟佰拾万仟佰拾元角分人民币小写：请将该笔资金划入如下账户：账户名称：开户银行：银行账号：由此产生的一切责任及后果均由本人（本单位）承担。申请人签字（盖章）：身份证号码：申请日期：年月日 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ （以下内容由期货公司工作人员填写）审批：营业部总部风控员负责人结算风控部计划财务部分管领导经办：系统录入：系统复核：付款经办：付款复核：附件3 联系人信息表甲方总机数据/对账单收取邮箱岗位姓名办公电话手机邮箱协调人A 协调人B 期货资金账户信息及交易密码接收人员数据接收人员A 数据接收人员B 投资管理人员A 投资管理人员B 估值核算联系人员A 张丹凤 010-84447057 15201237843 zhangdanfeng@ 估值核算联系人员B 闫继坤 010-84447058 13910826953 yanjikun@ 乙方中信证券股份有限公司总机 010-60838888 数据接收邮箱 cleardata@ custodiandata@ 对账单接收邮箱 custodiandata@ PIFvaluation@ 岗位姓名办公电话手机邮箱协调人A 王庆红 010-84447448 13701208440 wangqinghong@ 协调人B 孙沛涛 010-84447438 18910298266 spt@ 期货资金账户信息及资金密码接收人员李佳丽 010-84447246 18911011883 ljl@ 数据联系人员A 张荔 010-60836766 15120042641 li_zhang@ 数据联系人员B 任文龙 010-84447109 13581783132 renwenlong@ 资金清算人员A 袁思捷 010-84447251 13501251598 yuansijie@ 资金清算人员B 丁超 010-84447250 18611570179 dingchao@ 估值核算人员A 饶林 010-84447462 13810008555 rl@ 估值核算人员B 孙然 010-84447459 13301050095 ransun@ 丙方中信xx期货有限公司总机联系邮箱岗位姓名办公电话手机邮箱协调人A 协调人B 数据发送联系人数据核对联系人日常结算业务风控预警提示发送；确认风控状况通知送达交易指令下单资金划转联系人；出入金业务办理。开户资料审核与递送技术支持；交易系统和软件使用开通附件4 编号：业务人员变更通知单（样表）：因业务开展需要，我方（岗位）原联系人将于年月日终止原有业务授权，该岗位由我方【】担任，该人员已获得我方业务负责人的相关授权，授权包括【】。同时变更业务联系电话为：，传真为：。特此通知！公司年月日（加盖公章）（此附件一式三份，甲乙丙各执一联存档，传真后须邮寄原件以备保存）附件5 编号：强行平仓结果通知书（样表）：基金资产，在参与期货交易过程中，由于保证金不足，导致风险度偏高，我司已对其持有的期货头寸进行强行平仓，具体风险处理情况如下：期货资金账户号账户名平仓时间平仓前风险度平仓前客户权益平仓前客户可用资金平仓情况时间买/卖合约手数价格平仓后客户权益平仓后客户可用资金平仓后风险度特此通知！请贵公司做好收盘后结算数据的对账工作。注：表中所填的平仓后客户权益、可用资金、风险度等数据均为盘中实时动态数据，与结算数据不同，敬请注意！中信xx期货有限公司年月日（本附件一式两份，管理人及托管人各执一份，期货交易经纪商传真后邮寄原件以备保存）附件6-1 期货交易所标准保证金比例交易所品种名称交易所代码合约代码期货交易所保证金标准比例中国金融期货交易所沪深300指数 CFFEX IF 上证50指数 CFFEX IH 中证500指数 CFFEX IC 10年期国债 CFFEX T 5年期国债 CFFEX TF 郑州商品交易所一号棉花 CZCE CF 玻璃 CZCE FG 粳稻谷 CZCE JR 晚籼稻 CZCE LR 甲醇 CZCE MA 甲醇（大） CZCE ME 菜籽油 CZCE OI 普通小麦 CZCE PM 早籼稻 CZCE RI 菜籽粕 CZCE RM 油菜籽 CZCE RS 硅铁 CZCE SF 硅锰 CZCE SM 白砂糖 CZCE SR 精对苯二甲酸 CZCE TA 动力煤（大） CZCE TC 动力煤 CZCE ZC 优质强筋小麦 CZCE WH 大连商品交易所黄大豆1号 DCE a 黄大豆2号 DCE b 细木工板 DCE bb 黄玉米 DCE c 玉米淀粉 DCE cs 中密度纤维板 DCE fb 铁矿石 DCE i 冶金焦炭 DCE j 鲜鸡蛋 DCE jd 焦煤 DCE jm 线型低密度聚乙烯 DCE l 豆粕 DCE m 棕榈油 DCE p 聚丙烯 DCE pp 聚氯乙烯 DCE v 豆油 DCE y 上海期货交易所白银 SHFE ag 铝 SHFE al 黄金 SHFE au 石油沥青 SHFE bu 铜 SHFE cu 燃料油 SHFE fu 热轧卷板 SHFE hc 镍 SHFE ni 铅 SHFE pb 螺纹钢 SHFE rb 天然橡胶 SHFE ru 锡 SHFE sn 线材 SHFE wr 锌 SHFE zn 附件6-2 期货手续费收取标准及保证金比例适用产品名称：期货资金账号： □ 本产品参与金融期货 □ 本产品不参与金融期货交易所品种名称交易所代码合约代码交易手续费率交割手续费率保证金比例中国金融期货交易所沪深300指数 CFFEX IF 成交金额的 %% 成交金额的 %% 交易所标准加 % 上证50指数 CFFEX IH 中证500指数 CFFEX IC 10年期国债 CFFEX T 5年期国债 CFFEX TF 备注：国债期货手续费率不含投资者保障基金 □ 本产品参与商品期货 □ 本产品不参与商品期货交易所品种名称交易所代码合约代码交易手续费率交割手续费率保证金比率郑州商品交易所一号棉花 CZCE CF 玻璃 CZCE FG 粳稻谷 CZCE JR 晚籼稻 CZCE LR 甲醇 CZCE MA 甲醇（大） CZCE ME 菜籽油 CZCE OI 普通小麦 CZCE PM 早籼稻 CZCE RI 菜籽粕 CZCE RM 油菜籽 CZCE RS 硅铁 CZCE SF 硅锰 CZCE SM 白砂糖 CZCE SR 精对苯二甲酸 CZCE TA 动力煤（大） CZCE TC 动力煤 CZCE ZC 优质强筋小麦 CZCE WH 大连商品交易所黄大豆1号 DCE a 黄大豆2号 DCE b 细木工板 DCE bb 黄玉米 DCE c 玉米淀粉 DCE cs 中密度纤维板 DCE fb 铁矿石 DCE i 冶金焦炭 DCE j 鲜鸡蛋 DCE jd 焦煤 DCE jm 线型低密度聚乙烯 DCE l 豆粕 DCE m 棕榈油 DCE p 聚丙烯 DCE pp 聚氯乙烯 DCE v 豆油 DCE y 上海期货交易所白银 SHFE ag 铝 SHFE al 黄金 SHFE au 石油沥青 SHFE bu 铜 SHFE cu 燃料油 SHFE fu 热轧卷板 SHFE hc 镍 SHFE ni 铅 SHFE pb 螺纹钢 SHFE rb 天然橡胶 SHFE ru 锡 SHFE sn 线材 SHFE wr 锌 SHFE zn 备注：附件7 编号：费用收取标准调整通知（样表）中信xx证券股份有限公司：因的原因，经公司与中信xx期货有限公司共同商议，对有限公司管理、中信xx证券股份有限公司托管的《》（协议编号为：）下的受托资产参与期货交易所上市的期货合约时的费用收取标准进行调整。调整前收取标准为，调整后收取标准为，特此通知。 ________公司（基金管理人）中信xx期货有限公司年月日年月日（本附件由管理人及期货交易经纪商填写后分别发送基金托管人，传真后邮寄原件以备保存）附件8 期货业务参数表涉及单位项目期货公司中信xx期货有限公司期货公司资金账户结算会员代码（中金所）结算会员代码（上海）结算会员代码（大连）结算会员代码（郑州）客户编码（中金所）套保：套利：投机：客户编码（上海）套保：套利：投机：客户编码（大连）套保：套利：投机：客户编码（郑州）套保：套利：投机：期货费率加收保证金费率期货公司中国期货市场监控中心账号重置后密码 27

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