交易对手库管理制度.docx

交易对手库管理制度一、 交易对手评级及相应交易限制证券投资部部负责评估交易对手的结算风险，并向证券投资决策委员会、风险管理委员会提出为交易对手建立信用评级的建议，并限定不同信用评级的交易对手的交易限制及结算规定，制定并定期更新银行间市场交易对手库。在取得证券投资决策委员会、风险管理委员会的批准后，证券投资部及合规与风控稽核部将负责全面监控交易中对交易对手限制的实际执行情况。合规与风控稽核部将定期回顾交易对手的信用风险评价，向风险管理委员会提出增减、调整、更新交易对手信用等级的申请。二、固定收益业务交易对手库采用分类管理的原则根据银行间市场成员的财务报表及最新经营状况进行信用风险评估，按其资信水平划分为四类，针对不同类别的交易对手，采用不同的交易结算方式。p A类交易对手，指在银行间债券市场中债券交易和承销较为积极，交易量与承销量排名靠前，具有良好信誉和较大资产规模的金融机构；对于A类交易对手，可采用见款付券、见券付款、券款对付的交易结算方式；p 对于B、C类交易对手，应采用对我方较为有利的交易结算方式。即当我司为付券方时，交易结算方式仅限于见款付券、券款对付；当我司为收券方时，交易结算方式仅限于见券付款、券款对付;p 对于D类交易对手，坚决不能与其做交易，避免出现结算风险。具体的交易对手信用评级参见银行间市场交易对手库。各类别的交易限制如下：信用评级机构类别交易限制结算方式A类信用国家政策性银行，国有商业、股份制银行，部分优良的城市商业银行无限制DVP/PAD/DAP/FOPB类信用公开市场一级交易商中除A类以外的市场成员，城市商业银行、大型企业集团财务公司、保险公司、证券公司、基金公司等无限制DVP，或者对本方有利的结算方式C类信用农信社、证券公司、部分城市商业银行等禁止质押式逆回购及利率互换交易DVP，或者对本方有利的结算方式D类信用面临清盘、倒闭的金融机构；在银行间交易历史中有恶劣行为的机构；经中国资金中心建议列入D类信用等级的机构禁止任何交易三、质押式回购或同业拆借的风控管理所有质押式回购的交易对手首期均应采用见券付款或券款对付结算方式，到期均应采用见款付券或券款对付结算方式。中央国债登记结算有限责任公司发布中央国债登记结算有限责任公司债券 交易结算规则，其第三章明确规定：“质押式回购结算中的质押债券可以是单一券种或多个券种。质押式回购交易的首期结算应选择见券付款或券款对付结算方式，到期结算应选择见款付券或券款对付结算方式。” 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804