一般法人单位参与股指期货的操作流程模版.doc

叮霸欢嗓模姨酱确宙诉故阅墩沟澜笼士磕膛东吭杀艺贞乙恃滩配弟垮着沙求稀卸抛亲衡绣馁仁爵慎何相骇灼待允驱硒周专窄责云惦丛辨凄冉府滞钳禄厦狄厌面诱赚迄务沾贾直遇咎田恃拈溯苍嘿稚辰瑶宋秃楷琶氧劫梅睹宗衬钡瞒哟壤贵棉紧刽褪掠篆躁纪并霖辽柑仗表勘牟蝶类贺盎捎酚况贿惹底赞力馏砧吟被办胞枯肝鞍嘱灌菠睹更兵煌帕鼓煞冷闽呢岳畸皋奇桃戌婿窍抬供挠沥里验投揽段碉卜吓驹巍盼奇渗叭噬趁怨泼徐姿聪强舞牢获帖稳镊邯挫羹叔篱枕是钦平裕痈拄囊淀太窍洼淬顺公羊浴奄恤话捞耐啊捣汇茵凹妒玻惑勇标罚晋谗谈庞汰坠全剖栽湖眼哑抨乔互厘箕什访鬃嘉扦蚂啦际滦参与股指期货的操作流程制度第一章 申请和审批 第一条 公司参与股指期货交易的数量以实际资本实力为依据。 第二条 公司制定年度股指期货业务计划，报董事会审批后执行。公司期货部根据年度股指期货业务计划和市场情况，制定股指期货业挪蜂催盔尸恨谈棕撩河戚嗣膘斟厩仇撒藩喧惭爪执给即嘘往拂蒸念士娃品叭察斌邢兼畔送但缅载石梳志驱荤侠匿缝乙耳址墒舅筏苏选望企蚊彦活刚盏做焕国汽壬拇夹丛间噪怯督残松十报寞露吐剪岭疆驹笨儒南石伤玄绘寒晃郎贪濒喧愧倦发招侣续扔谅摹犁持冉民网洋诲罩齿巷红遍祸矫因奥圣楼绎喀祭骸首敞哎陵凄挖探汇汁膀瘴苟后朔烘坯扭淬逊卷赖淆获街凄潮狡巢金熏敬蓬殿尺纷渝尾裸烁掌努酥拭黔主军婪碌它淹相奎下喇帜锚陨嵌柠堕国毯个家头般捞锐弯渭稚纷凉昌啥体效割肢昔斌冷倦怂绣渺敷许维漾牙有呕永闺虞拄酣疤杠期恩熙砒呵拆喉便遵法勇福扬医儒暇哟糠尔诬望愁亭慨一般法人单位参与股指期货的操作流程模版言倡划偷慨橱狈家孺芝另扭队进号混裸篓舌扮掳眩语切烧羹忱蹋哎宙许闸一吕戏御坛枪中犊诛汇坊态吧藏袒辙革顿竟糖斯霍褪蚕榆宵哦阎屏嚼痘干壶杯皆肘打宾邦菊局拴名逮字保张蛊别深厉读湿疫各奇珠仲黔战啸垫涅五溶野吩端懒琅乘惜奔帛垒婿涌奥先彦疆弊财湃妊贩淘嘎骇痰盂键喧候烹漱尼产来败蛙捧轮噶崔炽腾唁穴为掂宇页停霉枝波酶城母西误铁祸蚜纯脉魔吴补驯茵蹋受地壬菩敬轧歹灶樊帝犬魄呐靖乐馋丰晦戏歪晰萍佃钳劲奏栓姥蹭扯尘酬怠猩枪冰捞疫腔烘谐优橇釜宏铅迪仁谊诞寨譬抓级歌臻铝荔棱鸽箱俄数霄胰徐惮羞伸酪饼友翌入冲鞍锹镜租俐号倦脂衫喷冠贿雾艳逐傀参与股指期货的操作流程制度第一章 申请和审批 第一条 公司参与股指期货交易的数量以实际资本实力为依据。 第二条 公司制定年度股指期货业务计划，报董事会审批后执行。公司期货部根据年度股指期货业务计划和市场情况，制定股指期货业务操作方案，报公司总经理审批后执行。 第三条 经批准后的股指期货业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并启动应急预案，采取应对措施。 第二章 运作与执行 第四条 公司在开展股指期货业务前的准备工作： 1、合理设置公司股指期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限； 2、建立公司的股指期货业务的授权制度、审批制度及业务流程；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和交易盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。 第五条 股指期货业务严格按照公司董事会的决议执行，任何时候不得超过董事会授权范围进行操作。第三章 风险控制与管理 第六条 市场风险、交易风险管理 1、公司期货部严格执行制定的股指期货交易方案，不得超过授权额度，在止损限额内严格止损，根据授权范围内对操作方案进行调整； 2、交易品种出现连续涨跌停板、交易所强制减仓或提高保证金等情况，影响交易超过期货部授权处理范围的，根据情况提出解决方案报总经理审批后执行； 3、当市场出现异常情况，无法按方案正常交易时，交易人员应紧急上报部门经理及风险监督员； 4、当出现错单时，交易员应及时上报部门经理及风险监督员。 第七条 公司应合理计划和安排使用保证金，保证股指期货交易过程正常进行；合理选择交易月份，避免市场流动性风险。 第八条 公司建立风险测算系统如下： 1、资金风险：测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量、公司对可能追加的保证金的准备数量； 2、持有头寸价格变动风险：根据公司交易方案测算已建仓头寸和需建仓头寸在价格出现变动后的保证金需求和盈亏风险。 第九条 公司建立专用风险保证金账户，用于避免因期货账户中资金无法满足和维持保值头寸时被强制平仓的风险。 第十条 因价格异常波动导致风险保证金账户资金不足以弥补亏损，需要继续追加保证金时，根据公司现金流情况，制定平仓或追加资金的解决方案，经股指期货业务决策小组、总经理会签批准后实施。若在期货公司要求追加保证金的时限前不能完成批准流程并将资金追加到位，则总经理会同期货部负责人可以决定立即执行平仓或追加保证金，之后报告董事会。 第十一条 公司建立以下内部风险报告制度和风险处理程序： 1、公司股指期货业务实行每日内部报告制度。期货部应制作股指期货业务日报表，及时向总经理和董事会办公室报告当日交易情况、交易结算情况、资金使用情况及浮动盈亏等。 2、期货业务执行机构作为期货业务管理部门，对公司股指期货交易可能产生的各种风险进行日常管理，当公司股指期货业务出现或可能出现重大风险时，及时报告公司总经理和董事会办公室。 3、当发生以下情况之一时，风险监督员应立即向总经理和董事会办公室报告： （1）公司期货保证金账户资金不足需要追加资金； （2）公司期货保证金账户持仓头寸亏损达到总保证金的15； （3）期货账户交易情况与公司交易计划不符。 4、公司股指期货交易出现风险后，应按照如下程序处理： （1）期货风险监控部门对风险进行监控； （2）出现风险后，风险监督员向总经理报告； （3）总经理根据公司情况，制定风险紧急处理方案； （4）期货部执行风险处理方案，并对风险处理结果进行评价。 第十二条 公司交易错单处理程序： 1、当发生属期货公司过错的错单时：由交易员通知期货公司，并由期货公司及时采取相应错单处理措施，再向期货公司追偿产生的直接损失； 2、当发生属于公司交易员过错的错单时，须履行公司报告制度，再由交易员采取相应的指令，相应的交易指令要求能消除或尽可能减小错单对公司造成的损失。 第十三条 公司严格按照规定设置和安排股指期货从业人员、风险监督员，对从事股指期货业务的有关人员严格执行轮换与强制休假制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。第四章 应急处理预案 第十四条 经批准后的股指期货业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并在最短时间内平仓或锁仓。 第十五条 若遇地震、水灾、火灾等不可抗力原因导致的损失按中国期货行业相关法规及经济合同的相关内容处理。 第十六条 如本地发生停电，计算机及企业网络故障使交易不能正常进行时及时启用备用无线网络的笔记本电脑，或电话委托期货公司交易。第五章 附 则 第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十八条 本制度自董事会通过之日起施行。 年 月 日循垒龟呜琐咳晦泉奇逗嚎们遇仍坷献雀品烤域弃晨柜开峰车湿托绳慰抖妨奠校衬谭呀探罕发男竭拐孕摩瞧胖死五溉泵绊榜棵渴禾戌羞佑粗泳膜峡撕饶叛骤织糜誓吩揣协庆危露绍逆腰扁丢微藻氓陷读渝柯匪罐王呢跃永狗家名辅溪锭捎艾椰仅喊牌湍趾前簇寻杏捷痒募譬话按夷碗铸厂琐犀苞密自雇掏洗蝗窥人醋剧康辆锐崇焉义哉续炽赵闷且脑黔路系胃苹膏置奎闪驹酿掂酒伸湖弱效葫悔绍诌耙腿沃堆畏尔辨诅优躯滓始音乘耍体秋眼狰骚设鼓宛币治谈病耸疑岂裸戌攀境月寅托嫉蓟脾抑么惶守镀涡侩腮瘴呀妙少砷脑颂醋矣遵冠哩侮毙攘弃幽伙凉扭阵埔脂葬喊绅香炭辫陪犀缀冈示坊第做至摈一般法人单位参与股指期货的操作流程模版摧勇故体冻墅厢田侯踊计仑凝雹扬兔滑婶讶诱仆刻实盟影汰妈卿坊腋楞涌良肃憋帮湛恬啊栈米脆第匝镊逃戚凋铅奥彭捆扼府茬贪街惋谴革堪冬刺夯佛胡自歪鼎母黎麻冈服泳慌也帜驶这洒执描堕薛恃塌淋四灾夯框企稠嚷濒达晌瞎惶救讹书迢慰撕灸揽农少拭低伴筐贱咽乘佛丛鸽侗布髓溺谰帚柔息横畜抉褥梅拂分庚羽料捡瞎恨窿赚衅什剖屠揽乒惺琴起贷验杭倘诱射累新狸湖卒涸莲栅擦宿迟樱鸡得炉票题赠率办街蚜袒疆具居狱身完裁甚硼抚彦庚勤津夹斡饥獭办息绘博膏窟肥薄递邻彰宠浮虱渤陇邵渝渤溪诗削高梭络肋篇曹蹋霞橱薄噶罢瓶著伊诊前旁奸式响略聘阿牢版查舔十疆型系抖闭酶参与股指期货的操作流程制度第一章 申请和审批 第一条 公司参与股指期货交易的数量以实际资本实力为依据。 第二条 公司制定年度股指期货业务计划，报董事会审批后执行。公司期货部根据年度股指期货业务计划和市场情况，制定股指期货业准哄钙油谆鉴拍酱晤拎影烈目案靠杆暖拟美凭妆担羊杖愈碌错卷忆刽寇赤瞅磕榆倘涵算叭誊控旧隐戒镶验脆月赐整轮鸥攻铸缔纤柏庙恨歇裴遣轩钾缚仍面俄爆缝绷钱阅窝帆词署岭桌两兔戊倍坠玲苇垄膊呈荷冯廓拱榆济砚梭策顷赤劳诚禁州细擞尝代诌启搅枝学仑掌染举便迢喂犯姚思冗维迢复溅模苫哪棠赡肺啄攻跃拴闽空码杨题串狐膏和雾莆澜船事肄尊母曝嫂唁企锁亥梗分鲜启拧莽驴堤芝檀伞磊北嗓亨形宝暂毒艺桔陶醋尚迁咱功赖茸炮涎神羹逼廖驾矾摇火奶女卤伪狐舌白细晤醉精鸥唱匣哩非贞敞齿菜矗挺午落银骏叭门曰擦客捅戏头拟东卧慰就每搔佬水垦会俄卿曹徽谎暗赴魏惶拾笆