证券股份有限公司流动性风险应急计划模版.doc

*证券股份有限公司流动性风险应急计划依据有关证券公司流动性风险管理指引，结合公司流动性风险管理的组织结构及资金管理经验，拟定公司流动性风险应急计划及处理程序，确保公司可以应对紧急情形下的流动性需求。一、应急计划触发条件公司出现下列情形之一，即视为流动性风险发生，触发流动性应急计划并启动处理程序:（一）流动性风险管理指标触及监管标准，预警措施已不足以解决流动性危机时；（二）公司各业务条线出现重大交易事故，必须进行交收而账存资金不足时；（三）因交易对手方违约、业务规模突增或其他原因出现非预期用款，致使账存资金和短期所筹资金无法覆盖业务用款和支付需求时；（四）出现金额较大的证券包销，致使流动资金不足时；（五）发生重大的债务兑付危机，必须立即筹备兑付资金时；（六）因信用评级下降、声誉风险上升、合规事件发生等原因，致使融资渠道受阻，无法按计划融入资金时；（七）*场流动性状况出现重大不利变化，短期内难以融入充足资金时；（八）流动性资产储备的变现能力大幅下降，无法满足资金补充需求时；（九）母公司或集团内其他机构出现流动性危机，波及到公司资金运营时；（十）发生其他引发资金周转困难、支付能力不足、融资能力枯竭等流动性风险的重大事件或潜在转变时。二、应急信息报告路径1、各业务部门、分支机构、营业部等资金使用部门，以及风险管理部、运营管理部等资金管理有关部门，若发生或发现可能致使流动性风险、触发应急计划的事件，应在第一时间向计划财务部资金处报告。2、计划财务部资金处在收到他部门报告的危机信息或自行发现危机事件后，应立即向资产负债委员会报告，并马上启动资产负债委员会临时会议机制。1 / 2 *证券股份有限公司3、资产负债委员会依据有关流动性危机程度，确定向公司领导、董事会、集团及外部监管机构进行报告的事宜。三、应急处理程序1、依据有关应急事件的性质及程度，由资产管理委员会提出初步的应急处理方案，并由计划财务部协助形成书面的工作方案，报公司经营管理层审核批准后，由有关部门对照贯彻。2、应急处理工作方案应至少包括以下内容：明确事件的起因、影响范围和影响程度；估算消化此次事件所需的应急资金总额和时间要求；明确应急资金的来源、对应金额、责任部门、时间要求；明确在应急处理期间是否压缩业务用资并设定用资上限；指定专人沟通协调监督应急处理方案的详细执行。3、若应急处理工作方案涉及资产处置，有关业务部门必须无条件地在规定的期限内执行资产负债委员会确定的处置方案。资产负债委员将监督应急处理方案的执行情形，直至流动性恢复正常，事后形成本次应急处理的书面工作总结。四、应急资金来源与应急渠道维护原则上，资产负债委员会在确定应急处理工作方案时，应依照以下顺序确定应急资金来源：1、在银行间同业拆借*场向其他银行等金融机构拆借资金；2、要求金融*场总部变现流动性储备专户所管理的优质流动性资产；3、向证金公司、合作银行以及其他有融资授信的机构进行应急融资；4、与到期债务的债权人和回购交易的对手方妥善协商，争取续借或者展期，并如实披露解决流动性风险的决心和措施；5、卖出所持国债、央票、高评级债券或其他高流动性证券;6、卖出所持股票等其他证券。计划财务部应加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的合作关系，并将每天及每周的融资需求限制在该能力范围以内，以便在出现应急事件时能尽快从*场上融入短期资金进行缓冲。2 / 22 / 2