变参数模型-计量经济学-EVIEWS建模.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,变参数模型,在初级的计量分析中，我们假定模型的参数是固定不变的常数。但是现实的情况并非如此，随着环境的改变参数也必将产生变化。如果在模型中参数是个变量，则我们称之为变参数模型。常分为如下两类：,一、,确定性变参数模型,二、,随机性变参数模型,如果模型中的参数是确定性的控制变量，我们就称该模型为确定性的变参数模型。常类型如下：,参数随某一变量改变的模型,设,P,t,为一政策变量，而模型的参数随该政策变量而变化的模型形式如下：,Y,t,=(,0,+,1,P,t,)+(,0,+,1,P,t,)X,t,+,t,其中：,0,、,1,、,0,、,1,为常数；确定性政策变量,P,与误差项不相关；可通过,1,、,1,的显著性检验来判断,P,的作用是否改变了解释变量对被解释变量的影响程度。,一、确定性变参数模型,参数随某一变量改变的模型,参数在某一区间改变的模型,设,P,t,为一虚拟变量，而变参数模型的形式如下：,Y,t,=(,0,+,1,P,t,)+(,0,+,1,P,t,)X,t,+,t,其中：,0,、,1,、,0,、,1,为常数；且确定政策变量,P,与误差项不相关。,当,t,A,时,P,t,=0,，并不改变解释变量,X,对被解释变量,Y,的影响程度；而当,tA,时,P,t,=1,，则,P,t,的作用将,改变解释变量对被解释变量的影响程度。,这类模型的求解，可分为如下三种情况：,虚拟变量的作用范围,A,已知时,因为,A,的范围已知，所以可用如下两种方法进行估计：,一是,1960,年由,G.C.Chow,提出的，对,A,和非,A,的不同区间的数据分别进行估计，以求得各常数参数；,二是,1970,年由,Gujarati,提出的，在解释变量矩阵中可以直接以,0,或,1,来赋值即可。,上述两种方法得到的结论基本一致，且可以推广到更多的变量等情况。,设,A,与非,A,区域的模型中的残差分布为：,1t,N(0,2,1,),；,2t,N(0,2,2,),则极大似然估计的似然函数为：,在该似然函数中，遍取,1,2,n,做为,n,0,的可能值，来计算该函数的各种可能结果，并从中选取使该似然函数达到最大的,n,0,值做为突变点,n,0,的估计值。,返回,如果模型中的参数变量不是确定性的变量，而是随机性质的变量，则称之为随机变参数模型。其常见的类型如下：,对于一元线性基本模型,Y=,+,X+,而言，如果参数在某一常数附近波动，则其参数将为如下形式：,t,=a+,t,；,t,=b+,t,其中：,、,为零均值的随机项；则必有：,二、随机变参数模型,参数在某一常数附近随机波动,Y,t,=a+bx,t,+,t,其中：,t,=,t,+,t,+,t,X,t,E(,t,)=0,E(X,t,t,)=E(,t,X,t,+,t,X,t,+,t,X,t,2,)=0,Var(,t,)=E(,t,+,t,+,t,X,t,),2,E(,t,2,)+E(,t,2,)+E(,t,X,t,2,)+0-0-0-0,=,2,+,2,+X,2,2,=(2+X,2,),2,可见，该变参数模型的随机项,t,存在差异方差；可以采用广义最小二乘法来消除，并估计模型的参数。,自适应回归模型,如果变参数模型是由参数或解释变量的动态因素引起的，常称之为自适应模型，常见的形式有：,模型中一般水平的动态改变情况,对于一元线性基本模型,Y,t,=,t,+b,X,t,+,t,而言，如果其变参数是由一阶自回归过程引起的，即：,t,=,a,+,t-1,+,t,当,1,时，,则原模型变为：,Y,t,=,a+,t-1,+,t,+bX,t,+,t,=a+bX,t,+MA()+,t,模型中斜率动态改变情况,对于一元线性基本模型,Y,t,=a+,t,X,t,+,t,而言，如果其变参数是由一阶自回归过程引起的，即：,t,=b,+,t-1,+,t,当,1,时，,则原模型变为：,Y,t,=,a+bX,t,+,t-1,X,t,+,t,=a+bX,t,+,(b+,t-2,+,t-1,)X,t,+,t,=a+bX,t,/(1-,)+,t,关于变参数的滞后形式很多，这里就不一一介绍了。,返回,