2025年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附答案.docx

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2025年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共1500题） 1、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。 A.董事会和监事会 B.董事会和高级管理层 C.董事会和风险管理委员会 D.高级管理层和监事会【答案】 B 2、专家判断法与市场有关的因素包括（）。 A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期【答案】 D 3、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。 A.杠杆率 B.流动性覆盖率 C.贷款拨备覆盖率 D.资本充足率【答案】 D 4、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（　　）。 A.未分配利润 B.二级资本工具及其溢价 C.盈余公积 D.一般风险准备? 【答案】 B 5、商业银行经济资本是指（）。 A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本 B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本 C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本 D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 C 6、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。 A.全面性原则 B.统一性原则 C.统筹性原则 D.适应性原则? 【答案】 B 7、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性【答案】 A 8、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 A 9、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。 A.会计资料规范性 B.银行机构风险和合规性的分析、评价 C.财务报表检查 D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 B 10、下列关于商业银行风险的说法正确的是（　　）。 A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 B.结算风险是一种市场风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 D 11、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。 A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】 A 12、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.客户的结构发生变化，提出新的需求 D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 B 13、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。 A.经风险调整后收益 B.收益波动率 C.每股收益增长率 D.资本充足率【答案】 D 14、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序。 A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时问先后 C.时间先后和重要程度 D.时问先后和紧迫性【答案】 A 15、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。 A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取、盗用财产 D.伪造要件【答案】 C 16、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。 A.主权违约 B.银行业危机 C.转移事件 D.政治动荡【答案】 C 17、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（） A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 C 18、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。 A.54％ B.108％ C.120％ D.150％【答案】 B 19、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。 A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】 A 20、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（　　）。 A.将风险偏好与战略规划有机结合 B.向业务条线和分支机构传导 C.持续地监测与报告 D.充分考虑股东的期望【答案】 D 21、有效的战略风险管理应当定期采取（　　）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。 A.从下至上 B.从上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】 B 22、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.市场风险、战略风险和操作风险 C.信用风险、声誉风险和战略风险 D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 D 23、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。 A.4% B.3% C.5% D.6% 【答案】 A 24、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 C 25、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。 A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】 B 26、下列（　　）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 A.资本资产定价 B.套利定价 C.欧式期权定价 D.投资组合原理【答案】 C 27、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统【答案】 C 28、材料题风险事件： A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系【答案】 B 29、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。 A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 B 30、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。 A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 A 31、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。 A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源 B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 C 32、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。 A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3 【答案】 C 33、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。 A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案】 B 34、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。 A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C 35、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。 A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督 B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息 C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈 D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 B 36、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。 A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素 B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批 D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 C 37、下列（　　）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 A.资本资产定价 B.套利定价 C.欧式期权定价 D.投资组合原理【答案】 C 38、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（　　）。 A.67.5亿 B.90亿 C.30亿 D.40亿【答案】 A 39、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。 A.董事会 B.高级管理层 C.操作风险部门 D.合规部门【答案】 A 40、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】 C 41、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。 A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款【答案】 A 42、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。 A.能够准确估值 B.能够进行积极的管理 C.能够完全对冲以规避风险 D.在交易方面不能随时平盘【答案】 D 43、压力情景应充分体现银行的特征是（）。 A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】 B 44、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。 A.交易对手限额 B.敞口限额 C.经济资本限额 D.期限限额【答案】 B 45、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。 A.内部控制 B.职责分工 C.外部监管 D.员工培训【答案】 A 46、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 B 47、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。 A.4% B.3% C.5% D.6% 【答案】 A 48、下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C 49、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出。 A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】 A 50、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　） A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天 B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天 C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天 D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 B 51、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。 A.8 B.7.2 C.4.8 D.3.2 【答案】 D 52、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（　　） A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲【答案】 A 53、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。 A.6000 B.8000 C.11000 D.10000 【答案】 A 54、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.内部评级法 D.基本指标法【答案】 A 55、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。 A.上升0.917元 B.降低0.917元 C.上升1.071元 D.降低1.071元【答案】 B 56、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（　　）。· A.各项贷款总额 B.各项存款总额 C.现金寸头 D.超额备付金寸头【答案】 D 57、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。 A.减少22.11亿元 B.减少22.22亿元 C.增加22.11亿元 D.增加22.22亿元【答案】 B 58、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（　　）。 A.实际损失、无形损失、灾难性损失 B.预期损失、非预期损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 B 59、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 D 60、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（） A.高级管理层 B.董事会 C.股东大会 D.监事会【答案】 A 61、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。 A.信贷人员未经授权调整评级指标 B.交易员超限额交易 C.不当言论造成银行声誉受损 D.黑客攻击造成系统中断【答案】 C 62、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。 A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求 C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 C 63、下列关于违约概率的说法，错误的是()。 A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者 C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 C 64、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。 A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.高级管理层和股东大会 D.董事会和高级管理层【答案】 D 65、缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析。 A.汇率 B.利率 C.商品价格 D.股票价格【答案】 B 66、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A.良好的内部控制和机构利益 B.良好的道德规范和股东利益 C.良好的道德规范和公众利益 D.维护股东利益? 【答案】 C 67、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。 A.高效 B.及时 C.准确 D.前瞻性【答案】 D 68、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。 A.相互独立、互不影响 B.相互排斥、互不共存 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系【答案】 C 69、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（　　） A.会计处理差值 B.不公平交易 C.泄露客户个人信息 D.误导性广告【答案】 A 70、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。 A.50 B.20 C.10 D.5 【答案】 C 71、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。 A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D 72、（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】 C 73、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 A.从上至下 B.从下至上 C.从左到右 D.从右到左【答案】 A 74、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B 75、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】 A 76、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C 77、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（） A.金融机构利益，以金融机构为核心 B.金融机构利益，以客户为核心 C.消费者利益，以金融机构为核心 D.消费者利益，以客户为核心【答案】 D 78、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。 A.房地产行业贷款比例超过30％ B.优质客户违约率上升 C.不良贷款率接近5％ D.衍生产品交易策略错误【答案】 D 79、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（　　） A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】 C 80、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求 A.Delta风险 B.Gamma风险 C.Theta风险 D.Vega风险【答案】 C 81、从商业银行(　　)看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。 A.流动性风险来源 B.流动性资金来源 C.流动性来源 D.流动性风险类型【答案】 C 82、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　） A.业务员贪污或截留手续费 B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 B 83、证券融资交易不包括（）。 A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期【答案】 D 84、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。 A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】 A 85、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。 A.只适用于中资商业银行 B.只适用于中资商业银行、外资独资银行 C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行 D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 D 86、风险评估的方法中不包括（　　） A.自我评估法 B.因果模型法 C.问卷调查法 D.工作交流法【答案】 B 87、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。 A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应 B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理 C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架 D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 D 88、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。 A.货币贬值 B.银行业危机 C.转移事件 D.政治动荡【答案】 D 89、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。 A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本【答案】 B 90、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。 A.50％ B.80％ C.100％ D.150％【答案】 C 91、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。 A.每年 B.每日 C.每月 D.每季【答案】 B 92、下列不属于外部数据的是（　　）。 A.通过专业数据供应商所获得的数据 B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息 C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据 D.从征信系统获得的数据【答案】 B 93、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。 A.正常贷款迁徙率 B.关注类贷款迁徙率 C.可疑类贷款迁徙率 D.预期损失率【答案】 D 94、风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A 95、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。 A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规 D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 C 96、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 A.内部欺诈 B.产品设计缺陷 C.外部欺诈 D.业务外包【答案】 C 97、管理层素质属于（?）指标。 A.品质类指标 B.技术类指标 C.实力类指标 D.环境类指标? 【答案】 A 98、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（　　） A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 A 99、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。 A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】 B 100、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。 A.贷款定价 B.合格的抵(质)押品 C.合格的净额结算 D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 A 101、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。 A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 B 102、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（　　）。 A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 C 103、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。 A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】 D 104、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。 A.6.6% B.2.4% C.3.2% D.4.2% 【答案】 A 105、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。 A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】 B 106、下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C 107、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 A 108、下列不属于基本面指标的是()。 A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标【答案】 D 109、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。 A.交易对手限额 B.敞口限额 C.经济资本限额 D.期限限额【答案】 B 110、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。 A.技术层面 B.宏观战略层面 C.中观管理层面 D.微观执行层面【答案】 A 111、风险管理信息系统不需要重视的是（）。 A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源【答案】 C 112、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率【答案】 C 113、远期合约不包括（　　）。 A.外汇期货合约 B.远期外汇合约 C.期权合约 D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 C 114、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。 A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A 115、风险分散策略的成本主要是()。 A.分散投资过程中增加的各项财务费用 B.分散投资过程中增加的各项管理费用 C.分散投资过程中增加的各项交易费用 D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 C 116、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。 A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A 117、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。 A.上升0.917元 B.降低0.917元 C.上升1.071元 D.降低1.071元【答案】 B 118、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（　　）。 A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C

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