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2025年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案)

单选题（共600题）
1、（2019年真题）下列（ ）属于核心一级资本工具的合格标准。
A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后
B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后
C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励
D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露

【答案】 D
2、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。
A.因果关系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析

【答案】 A
3、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（ ）原则。
A.匹配性
B.全覆盖
C.独立性
D.有效性

【答案】 D
4、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。
A.执行、交割和流程管理事件
B.外部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.客户、产品和业务活动事件

【答案】 C
5、商业银行资产的流动性是指（ ）。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C.商业银行流动负债数量的多少
D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小

【答案】 A
6、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（　　）。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
7、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3

【答案】 A
8、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。
A.第二个工作日
B.第一个工作日
C.第三个工作日
D.第五个工作日

【答案】 A
9、( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计 量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长

【答案】 B
10、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。
A.买入一份看涨期权
B.卖出一份看跌期权
C.买入一份看跌期权
D.卖出一份看涨期权

【答案】 B
11、“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（ ）特点。
A.差异性
B.复杂性
C.转化性
D.具体性

【答案】 A
12、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应该(?)。
A.消除风险
B.接受风险、持续监测
C.回避
D.采取必要的管理措施

【答案】 B
13、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（ ）。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实体资本

【答案】 A
14、（2018年真题）下列不属于柜面业务环节的是（ ）。
A.账户开立
B.现金存取款
C.柜员管理
D.评级授信

【答案】 D
15、法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括()。
A.评级授信
B.贷前调查
C.信贷审查
D.账户开立

【答案】 D
16、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（ ）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】 D
17、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。
A.外币债券投资的利率风险
B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险
C.交易性人民币债券投资的利率风险
D.人民币贷款的利率风险

【答案】 D
18、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。
A.945
B.9450
C.900
D.9000

【答案】 D
19、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。
A.加速下降
B.减速下降
C.加速上升
D.减速上升

【答案】 C
20、（2020年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提______，数额应为风险加权资产的______。（ ）
A.逆周期资本，0～2.5%
B.第二支柱资本，0～2.5%
C.杠杆率缓冲资本，1～3.5%
D.系统重要性银行附加资本，1～3.5%

【答案】 A
21、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
A.发行银行债券
B.用自有债券进行回购
C.向人民银行再贴现
D.拆入资金

【答案】 A
22、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。
A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风脸管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段
B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理 模式阶段——全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段

【答案】 D
23、在实际操作中，以下（ ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

【答案】 B
24、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 C
25、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。
A.余额3250万元
B.余额1000万元
C.缺口1000万元
D.余额2250万元

【答案】 D
26、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()
A.内部操作风险损失：发生频率
B.风险管理风险损失；发生环节
C.内部控制风险损失：发生环节
D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】 A
27、（2018年真题）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（ ）。
A.违反内部流程
B.人员因素
C.外部事件
D.系统缺陷

【答案】 C
28、 企业的土地资产处置方案除国务院批准改制的企业报国土资源部审批外，其他应报土地所在的（　　）审批
A.县级以上人民政府
B.省级以上人民政府
C.县级以上国土资源行政主管部门
D.省级以上国土资源行政主管部门

【答案】 D
29、以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.商品风险

【答案】 C
30、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（） 。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据

【答案】 C
31、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（ ）。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 B
32、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。
A.失误树分析法
B.制作风险清单
C.专家调查列举法
D.情景分析法

【答案】 B
33、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（　　）。
A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

【答案】 C
34、 商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。
A.建立多层次的流动性屏障
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D.提高负债的流动性

【答案】 D
35、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务 工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D.长期次级债务不能计入附属资本

【答案】 C
36、银行账户中的项目通常按( )计价。
A.名义价值
B.市场价值
C.历史成本
D.公允价值

【答案】 C
37、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是( )。
A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值

【答案】 C
38、工程工期是指（ ）。
A.某项工作进行的速度
B.工程施工进行的速度
C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件
D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】 D
39、事前质量控制指在正式施工前的质量控制，其控制重点是（ ）
A.全面控制施工过程，重点工序质量
B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中
C.工序交接有对策
D.质量文件有档案

【答案】 B
40、专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（ ）倍之内承担融资担保责任。
A.8
B.9
C.10
D.12

【答案】 C
41、黄金价格波动属于（ ）。
A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险

【答案】 C
42、以下关于久期的论述，正确的是()
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】 A
43、（2018年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。
A.个人贷款
B.抵债资产
C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
D.已核销的账销案存资产

【答案】 A
44、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（ ）
A.委托方伪造收付款凭证骗取资金
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

【答案】 D
45、下列不属于审慎经营类指标的是()。
A.资本充足率
B.成本收入比
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】 B
46、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。
A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】 A
47、 KRI是指()。
A.关键风险指标
B.损失事件收集
C.操作风险与控制自我评估
D.操作风险监管资本自动化计量

【答案】 A
48、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括()。
A.附加准备
B.一般准备
C.特种准备
D.专项准备

【答案】 A
49、投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
A.11.4％
B.9.6％
C.29.5％
D.37.5％

【答案】 B
50、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是( )。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
51、下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】 C
52、一宗土地，企业A通过拍卖方式取得其土地使用权40年，后因厂址搬迁，企业A决定将该宗土地使用权进行转让，转让给房地产开发公司B开发为住宅小区。在转让之前A已经使用该宗土地10年，那么B可取得（　　）年的土地使用权。
A.10
B.30
C.40
D.70

【答案】 B
53、下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率和违约频率不是同一概念

【答案】 D
54、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。
A.外部事件
B.系统缺陷
C.人员因素
D.内部流程

【答案】 D
55、 下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。
A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
B.银行业是高杠杆、高风险的行业
C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具
D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用

【答案】 D
56、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。
A.资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
B.有形净值债务率=［负债总额/（股东权益-无形资产净值）］×100%
C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用
D.利息偿付比率（利息保障倍数）=［（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税］/利息费用

【答案】 D
57、关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（ ）。
A.在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异
B.使银行追求财务利润和发展速度
C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

【答案】 B
58、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率 为( )。
A.35％
B.40％
C.67％
D.80％

【答案】 C
59、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。
A.经济资本
B.监管资本
C.会计资本
D.实收资本

【答案】 B
60、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。
A.保持不变
B.减小
C.无法判断
D.增加

【答案】 D
61、2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.10.5％
B.11.5％
C.12.5％
D.13.5％

【答案】 A
62、（2019年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（ ）。
A.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
B.代客购汇100万美元
C.买入1亿美元美国国债
D.买入10亿元人民币金融债

【答案】 A
63、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、 (3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。
A.0. 3
B.0. 6
C.0. 7
D.0. 9

【答案】 B
64、外部欺诈事件是指（ ）。
A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

【答案】 B
65、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A.28
B.15
C.36
D.4

【答案】 C
66、（　　）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。
A.合规性
B.全面性
C.重要性
D.稳定性

【答案】 C
67、贷款组合的整体信用风险通常（ ）单笔贷款信用风险的简单加总。
A.大于
B.大于或等于
C.等于
D.小于

【答案】 D
68、方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
69、关于资产证券化，下列说法正确的是()。
A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C.有利于分散信用风险，改善资产质量
D.以上都正确

【答案】 D
70、自评工作的原则中，( )原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。
A.全面性
B.及时性
C.前瞻性
D.重要性

【答案】 D
71、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。
A.余额3250万元
B.余额1000万元
C.缺口1000万元
D.余额2250万元

【答案】 D
72、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（ ）。
A.利息保障倍数
B.股利发放率
C.总资产周转率
D.权益增长率

【答案】 B
73、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】 C
74、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。
A.期权合约
B.掉期合约
C.期货合约
D.远期合约

【答案】 C
75、()主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。
A.后勤保障部门
B.业务管理部门
C.风险管理部门
D.高级管理层

【答案】 A
76、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.监事会

【答案】 B
77、错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。
A.法律规定
B.监管职责
C.汇报义务
D.风险计量义务

【答案】 C
78、交易账簿中的项目通常按（ ）计价。
A.名义价值
B.市场价格
C.历史成本
D.公允价值

【答案】 B
79、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（　　）。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较低
D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】 C
80、下列关于战略风险管理的说法，错误的是()。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】 D
81、战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的()
A.制定战略实施方案
B.识别战略风险要素
C.定期自我评估风险管理的效果
D.明确战略发展目标

【答案】 B
82、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（　　）。
A.乡人民政府
B.乡土地所
C.市、县人民政府
D.市、县土地管理部门

【答案】 D
83、头寸拆分看待产品的角度是()。
A.历史成本
B.重置成本
C.现金流
D.可变现净值

【答案】 C
84、（2020年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提______，数额应为风险加权资产的______。（ ）
A.逆周期资本，0～2.5%
B.第二支柱资本，0～2.5%
C.杠杆率缓冲资本，1～3.5%
D.系统重要性银行附加资本，1～3.5%

【答案】 A
85、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】 D
86、下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。
A.财务人员
B.股东
C.高管层
D.董事长

【答案】 C
87、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（ ）
A.低于3%，高1
B.低于4%，高1
C.高于3%，低0.5
D.高于4%，低0.5

【答案】 B
88、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
89、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A.行业因素
B.项目因素
C.地区因素
D.宏观经济因素

【答案】 B
90、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（　　）类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.人员因素
D.系统缺陷

【答案】 B
91、（　　）是银行所有风险中最具破坏力的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
92、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。
A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期资产减去即期负债
C.包括变化较小的结构性资产或负债
D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

【答案】 C
93、下列有关经济资本的说法，不正确的是（ ）。
A.经济资本等同于监管资本
B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响
C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配
D.在实践过程中经常用整个银行的VaR来代表经济资本

【答案】 A
94、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

【答案】 B
95、 下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。
A.内幕交易
B.劳方索偿
C.滥用职权
D.缺乏岗位轮换机制

【答案】 C
96、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（ ）。
A.本外币备付率连续一周低于2％
B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
C.市场出现恐慌性挤兑
D.市场融资能力下降，出现支付危机

【答案】 A
97、某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2016年的速动比率为( )。
A.0.79
B.0.94
C.1.45
D.1.86

【答案】 B
98、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不 应外包出去
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必 对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担 责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

【答案】 B
99、情景分析的（　　）原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。
A.前瞻性
B.动态性
C.有效性
D.敏感性

【答案】 B
100、测量银行流动性状况的指标不包括（　　）。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率

【答案】 D
101、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。
A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利

【答案】 A
102、在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈风险
B.产品设计缺陷风险
C.外部欺诈风险
D.业务外包风险

【答案】 C
103、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 D
104、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A.20%
B.80%
C.100%
D.120%

【答案】 D
105、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（　　）业务类别。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 D
106、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。
A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点
B.市场收益率提高／降低50％
C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％
D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％

【答案】 D
107、根据计量的结果．通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（　　）。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 D
108、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 C
109、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。
A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额

【答案】 A
110、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。
A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
B.资产数额大于负债数额、
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.负债数额大于资产数额

【答案】 C
111、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（ ）组织竣工验收的文件。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
112、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的（ ）。
A.行业风险
B.项目风险
C.品牌风险
D.竞争对手风险

【答案】 C
113、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。
A.由下至上
B.由上至下
C.由内到外
D.由外到内

【答案】 B
114、下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额

【答案】 D
115、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。
A.资本规划
B.压力测试
C.风险评估
D.信息披露

【答案】 D
116、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（ ）。
A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示
B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验
C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈
D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

【答案】 A
117、平行施工的缺点是（ ）。
A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长
B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费
C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低
D.容易在施工中遗漏某道工序

【答案】 B
118、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。
A.1000
B.500
C.﹣500
D.﹣1000

【答案】 C
119、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90％，这说明（　　）。
A.该银行经营状况良好
B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常
C.该银行处置不当可能失去清偿能力
D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

【答案】 C
120、下列关于敏感性分析的说法错误的是（　　）。
A.敏感