2025年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷A卷附答案.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷A卷附答案单选题（共600题） 1、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 A.交易账户中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C.存贷款业务归人银行账户 D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】 A 2、资产证券化属于（）。 A.改善商业银行资产流动性的措施 B.改善商业银行负债流动性的措施 C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施 D.以上都不对【答案】 A 3、（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。 A.将该笔贷款期限延长半年 B.给予企业10％的利率优惠 C.允许企业贷款到期后一次性还本付息 D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】 D 4、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。 A.资产结构短期化策略 B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则 C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略 D.着重就轻的投资选择策略【答案】 B 5、市场风险内部模型法的局限性不包括()。 A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.对风险管理的具体作用有限 D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 D 6、下列关于定金的说法中，错误的是()。 A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回 B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金 C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金 D.商业银行大都采用留置与定金作为担保方式【答案】 D 7、某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为1．4亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（）天。 A.50 B.72 C.87 D.95 【答案】 B 8、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。 A.外部环境评估 B.行业因素评估 C.决策者因素评估 D.其他相关因素评估【答案】 B 9、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。 A.减少；增加 B.增加；减少 C.减少；不变 D.不变；增加【答案】 A 10、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（　　）。 A.存贷比 B.核心负债比率 C.净稳定资金比率 D.超额备付金率【答案】 D 11、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 B 12、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。 A.国家风险 B.法律风险 C.声誉风险 D.流动性风险【答案】 A 13、以下关于期权的论述，错误的是() A.期权的价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D.价外期权的内在价值为零【答案】 C 14、( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值【答案】 A 15、商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。 A.50% B.86.67% C.36.67% D.42.31% 【答案】 A 16、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。 A.声誉 B.利率水平 C.杠杆 D.收益波动性【答案】 B 17、（2019年真题）下列（）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。 A.降低规模 B.调整结构 C.处置资产 D.增加一级资本和二级资本【答案】 D 18、下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。 A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】 A 19、下列不属于流动性基本要素的是()。 A.时间 B.成本 C.资金数量 D.资产总额【答案】 D 20、《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A.声誉风险 B.国家风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】 C 21、下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（）。 A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的 B.共同被第三方企事业法人所控制的 C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的 D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的【答案】 C 22、行业风险预警属于（　　）层面的预警。 A.微观 B.中观 C.宏观 D.整体【答案】 B 23、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。 A.Vega B.Gamma C.Delta D.Theta 【答案】 B 24、收益率曲线形态不包括()。 A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.对称收益率曲线【答案】 D 25、一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（Physical Delivery)违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（）。 A.第二年得到800个基点的偿付 B.缴付债权，收到1亿元 C.收到1.65亿元的支付 D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付【答案】 B 26、关于表外项目，说法错误的是（ )。 A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得 C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算 D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】 B 27、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。 A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段 B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段 C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】 D 28、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。 A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任 B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好 C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序 D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】 A 29、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。 A.风险纠正 B.风险防范 C.市场退出 D.风险救助【答案】 B 30、以下不属于信息科技系统事件的因素的是（　　）。 A.软件产品 B.服务提供商 C.硬件设备 D.服务接受方【答案】 D 31、下列对债券凸性描述正确的是（） A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数 B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负 D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】 A 32、清晰的战略风险管理流程不包括()。 A.战略风险识别 B.战略风险规划 C.战略风险评估 D.监测和报告【答案】 B 33、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。 A.职责分工 B.员工培训 C.外部监管 D.内部控制【答案】 D 34、《国有土地使用证》应由（　　）核发给划拨国有建设用地使用权人。 A.省级土地主管部门 B.城镇规划部门 C.县级土地主管部门 D.土地登记机构【答案】 D 35、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A.风险管理方法 B.风险管理理念 C.风险管理制度 D.风险管理系统【答案】 B 36、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。 A.75%,35% B.70%,30% C.80%,20% D.90%,10% 【答案】 A 37、( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。 A.法律风险管理 B.战略风险管理 C.合规风险管理 D.国家风险管理【答案】 B 38、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。 A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任 D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理【答案】 B 39、操作风险内部流程方面主要表现为（　　）。 A.外包商不履责 B.信息科技系统和一般配套设备不完善 C.违反用工法律 D.产品服务缺陷【答案】 D 40、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。 A.合同工期的承诺 B.业主的项目建设计划 C.公司生产要素 D.监理单位实力【答案】 D 41、施工方案比较，定量分析（）。 A.要工程施工技术 B.要大量的数据积累 C.有较多的经验积累 D.要高技术的施工员【答案】 B 42、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（）为主。 A.专业工程师 B.专职检验人员 C.材料责任工程师 D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】 B 43、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应（）。 A.根据施工方便就近排放 B.直接排人市政排水管网或河流 C.直接排出场外 D.通过现场沉淀池后排人市政排水管网【答案】 D 44、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A.Credit MetriCs模型 B.Credit PortfolioView模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型【答案】 B 45、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（）计价。 A.历史成本 B.模型定价 C.市场价格 D.公允价值【答案】 A 46、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。 A.一级流动性储备 B.二级流动性储备 C.三级流动性储备 D.特级流动性储备【答案】 B 47、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）m。 A.2 B.1.5 C.1 D.0.5 【答案】 D 48、（2019年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。 A.保险转移 B.自我转移 C.市场转移 D.非保险转移【答案】 A 49、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（　　）。 A.84％ B.108％ C.83％ D.105％【答案】 D 50、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C 51、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。 A.1年持有期内风险水平恒定 B.持有期为10个营业日 C.至少每2个月更新一次数据 D.置信水平采用97％的单尾置信区间【答案】 A 52、依次施工的缺点是（）。 A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长 B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费 C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低 D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】 A 53、商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其内容不包括( )。 A.资产质量分析 B.资产收益率分析 C.资产组合分析 D.资产流动性分析【答案】 B 54、（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。 A.购买保险 B.计提损失准备金 C.计提资本金 D.冲减经营利润【答案】 C 55、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。 A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测 C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 B 56、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。 A.至少5年 B.至少3年 C.至多5年 D.至多3年【答案】 A 57、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。 A.法律风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.操作风险【答案】 D 58、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。 A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别 B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理 C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计 D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度【答案】 C 59、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不包括（　　）。 A.土地登记申请书 B.申请人身份证明 C.地上附着物权属证明 D.土地利用现状证明【答案】 D 60、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（　　）。 A.品质类指标 B.偿债能力指标 C.营运能力指标 D.盈利能力指标【答案】 A 61、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（　　）。 A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品 B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 C.接受或排斥合作伙伴 D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】 A 62、（2020年真题）净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。 A.100% B.50% C.75% D.150% 【答案】 A 63、操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。 A.损失事件评估 B.损失事件识别 C.损失事件填报 D.损失金额确定【答案】 A 64、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。 A.证监会 B.中国人民银行 C.银监会 D.中国银行【答案】 C 65、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（　　）。 A.减少负债的损失 B.确保贷款的资金安全 C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】 C 66、（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（）管理领域。 A.贷款违约风险 B.信息系统失效风险 C.商品价格风险 D.声誉风险【答案】 A 67、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。 A.汇率 B.利率 C.宏观经济政策 D.市场价格【答案】 B 68、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）。 A.衡量商业银行的风险状况 B.以时点数据为基础 C.属于静态指标 D.预估商业银行的风险变化程度【答案】 D 69、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（　　）。 A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督 D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】 D 70、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（　　） A.股票价格风险 B.折算风险 C.交易风险 D.信用风险【答案】 A 71、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括( )。 A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束 B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策 C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加 D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】 C 72、（　　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】 D 73、商业银行流动性风险管理的核心是（　　）。 A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点 B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点 C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点 D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点【答案】 A 74、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（）。 A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断 B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品 C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系 D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品【答案】 D 75、商业银行对客户进行财务分析的目的是（　　）。 A.帮助企业加快发展 B.为企业改革提供依据 C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D.识别企业信用风险【答案】 D 76、（2018年真题）（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。 A.市场风险 B.流动性风险 C.操作风险 D.国别风险【答案】 C 77、下列属于商业银行风险管理战略内容的是(?)。 A.战略目标和战略方式 B.战略目标和实现路径 C.战略目标和实现方式 D.战略目标和战略管理【答案】 B 78、下列不属于效率比率指标的是( )。 A.存货周转率 B.应付账款周转率 C.权益收益率 D.净资产收益率【答案】 D 79、以下关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是( )。 A.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高 B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低 C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高 D.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低【答案】 D 80、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。 A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】 A 81、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。 A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A 82、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。 A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】 D 83、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（　　）。 A.住所依法只能有一个 B.经常性是指连续居住五年以上的住宅 C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地 D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必须以船籍地为住所【答案】 B 84、()处在声誉风险管理的第一线。 A.董事会 B.内部审计人员 C.声誉风险管理部门 D.监事会【答案】 C 85、商业银行控制操作风险的前提是()。 A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】 B 86、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。 A.13.33% B.16.67% C.30.00% D.83.33% 【答案】 D 87、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。 A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 A 88、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（） A.5年期零息债券 B.5年期票面利息为5％的固定利率债券 C.8年期票面利率为5％的固定利率债券 D.10年期票面利息为5％的固定利率债券【答案】 D 89、生产过程各项作业的检验以（）为主，专职检验人员巡回抽检为辅，成品质量必须进行最终认证。 A.专业工程师 B.专职检验人员 C.材料责任工程师 D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】 D 90、我国商业银行普遍重视未来(?)个星期内的流动性缺口分析与管理。 A.1～2 B.2～3 C.3～4 D.4～5 【答案】 D 91、风险管理部门在（　　）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系 A.监事会 B.高管层 C.经营部门 D.董事会【答案】 B 92、巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中，专门通过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响，并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风险水平。若不相适应时，银行应考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是（）。 A.降低风险水平 B.增加一定数额的资本 C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为 D.增加一定数额的负债【答案】 D 93、投资组合理论体现在()阶段。 A.资产负债风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 B 94、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.法律风险 B.市场风险 C.操作风险 D.合规风险【答案】 A 95、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。 A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段 B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段 C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】 D 96、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（　　）。 A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景 B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级 C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次 D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理【答案】 D 97、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（　　）。 A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险【答案】 B 98、《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（　　）的风险权重。 A.100％ B.80％ C.75％ D.50％【答案】 A 99、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。 A.100% B.75% C.65% D.50% 【答案】 B 100、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。 A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】 A 101、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质）押品的顺序进行。 A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】 A 102、商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是() A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制 B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化 C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围 D.鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理【答案】 D 103、（??）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.基本指标法 B.标准法 C.专家判断法 D.高级计量法【答案】 C 104、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。 A.部门人员的变动 B.供应商的变更 C.计划的重大变更 D.主要费用支出情况【答案】 A 105、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。 A.增加 B.负相关 C.降低 D.不变【答案】 C 106、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（）。 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.6.0 【答案】 C 107、下列关于担保的说法中，错误的是()。 A.保证分为连带责任保证和一般保证两种 B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有 C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿 D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】 B 108、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。 A.员工的必要知识不足 B.业务流程无效 C.一般配套设备不完善 D.外部欺诈【答案】 C 109、( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。 A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险【答案】 C 110、证券业存款属于（　　）。 A.敏感负债 B.脆弱资金 C.平均存款 D.核心存款【答案】 A 111、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（　　），以对冲风险。 A.在103价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸 B.在103价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸 C.在100价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸 D.在100价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸【答案】 A 112、（2019年真题）（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。 A.追索失败 B.对外赔偿 C.资产损失 D.监管罚没【答案】 D 113、反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。 A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】 B 114、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（　　）。 A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿 D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】 A 115、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。 A.25％ B.32％ C.40％ D.80％【答案】 A 116、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。 A.保险；确定性 B.风险；不确定性 C.保险；不确定性 D.风险；确定性【答案】 B 117、在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（　　）。 A.行业成熟期分析 B.行业

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