2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案.docx

2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（　　），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.信用风险
B.战略风险
C.集中度风险
D.市场风险

【答案】 C
2、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。
A.二级资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.股东资本

【答案】 C
3、压力测试主要采用敏感性分析和()。
A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法

【答案】 B
4、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。
A.是一种定性分析的方法
B.要进行不同时期的对比分析
C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】 A
5、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（　　）
A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
6、资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强
D.直接面向风险管理；可操作性相对较强

【答案】 B
7、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型

【答案】 A
8、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.错误监控／报告
D.结算／支付错误

【答案】 B
9、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 D
10、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。
A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息
B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息
C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率
D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息

【答案】 B
11、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.无法出售的贷款
C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】 B
12、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。
A.专项准备
B.一般准备
C.特种准备
D.资产减值准备?

【答案】 A
13、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.到期期限
C.现值
D.终值

【答案】 A
14、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】 D
15、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。
A.40
B.90
C.30
D.67.5

【答案】 D
16、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值

【答案】 D
17、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化

【答案】 D
18、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。
A.1000
B.500
C.700
D.300

【答案】 B
19、（　　）属于商业银行所面临的市场风险。
A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

【答案】 B
20、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（ ）
A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法
B.现期风险暴露法和标准法；标准法
C.标准法和内部模型法；标准法
D.标准法和内部模型法；内部模型法

【答案】 A
21、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
22、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（　　）。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

【答案】 A
23、情景分析的原则不包括（　　）。
A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性

【答案】 B
24、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。
A.8%和6%
B.11.5%和10.5%
C.11.5%和8%
D.10.5%和6%?

【答案】 B
25、风险管理的目标是（ ）。
A.消除风险
B.实现收益最大化
C.实现收益和风险的平衡
D.增加风险

【答案】 C
26、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞El头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸

【答案】 C
27、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。
A.至少每年一次
B.每三年一次
C.每两年一次
D.至少每两年一次

【答案】 A
28、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％

【答案】 D
29、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（　　）
A.经济资本
B.存款准备金
C.资本充足率
D.存款保险

【答案】 A
30、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零

【答案】 C
31、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】 C
32、对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）。
A.市场利率剧烈波动
B.大量借款人违约
C.存款人挤提存款
D.外部监管的强化

【答案】 C
33、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.设定止损限额
B.减少经济资本配置
C.风险转移
D.减低风险暴露

【答案】 B
34、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。
A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
B.该企业集团的短期偿债能力较弱
C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】 B
35、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
36、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

【答案】 C
37、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）
A.基准风险
B.汇率风险
C.重新定价风险
D.期权性风险

【答案】 C
38、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（ ）天内变现的流动资产。
A.3
B.5
C.7
D.14

【答案】 C
39、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

【答案】 C
40、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值

【答案】 C
41、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（　　）。
A.尽量避免，高度重视
B.必须采取管理措施，密切关注
C.可以接受风险、持续监测
D.接受风险

【答案】 A
42、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。
A.账面资本
B.会计资本
C.监管资本
D.经济资本

【答案】 C
43、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押

【答案】 D
44、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。
A.存货周转率变大
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.总资产中流动资产所占比例大幅上升
D.公司业务性质的改变

【答案】 B
45、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。
A.控制活动
B.风险评估
C.风险治理
D.内部环境

【答案】 C
46、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】 B
47、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断

【答案】 C
48、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】 C
49、下列不属于商业银行经营原则的是()。
A.安全性
B.风险性
C.流动性
D.效益性

【答案】 B
50、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（　　）
A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用

【答案】 D
51、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.操作风险
B.国家风险
C.声誉风险
D.法律风险

【答案】 C
52、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门

【答案】 B
53、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（　　）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】 C
54、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元

【答案】 C
55、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（　　）。
A.情景选择
B.定量压力测试
C.资本规划
D.定性压力测试及管理行动

【答案】 C
56、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。
A.5%
B.1%
C.6%
D.8%?

【答案】 B
57、与单一法人客户相比，(　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.系统性风险较高
D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】 A
58、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.商业银行
B.银监会
C.中国银行业协会
D.国务院反洗钱行政主管部门

【答案】 D
59、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值

【答案】 C
60、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】 C
61、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免
B.识别、避免、监测、控制
C.避免、评估、监测、控制
D.识别、评估、监测、控制

【答案】 D
62、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（　　）。
A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

【答案】 B
63、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。
A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期负债减去即期资产
C.不包括变化较小的结构性资产或负债
D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】 B
64、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（ ）
A.偿债能力和偿还意愿；道德风险
B.偿债能力和偿还意愿；违约风险
C.收入水平和偿债能力；违约风险
D.收入水平和偿债能力；道德风险

【答案】 B
65、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。
A.代理业务
B.柜面业务
C.资金业务
D.个人信贷业务

【答案】 A
66、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.优质流动性资产分析
D.存贷比

【答案】 D
67、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行

【答案】 D
68、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。
A.会计资料规范性
B.银行机构风险和合规性的分析、评价
C.财务报表检查
D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

【答案】 B
69、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】 D
70、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（　　）
A.经济资本
B.存款准备金
C.资本充足率
D.存款保险

【答案】 A
71、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.错误监控／报告
D.结算／支付错误

【答案】 B
72、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（　　）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
73、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（　　）。
A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件
B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
D.区域法律法规明显调整

【答案】 B
74、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。
A.是否接近自然灾害多发区
B.危险或有害设施
C.繁忙或主要公路
D.繁华的商务中心区

【答案】 D
75、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。
A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

【答案】 B
76、 （　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）
B.股本收益率（ROE）
C.资本充足率（CAR）
D.资产收益率（ROA）

【答案】 A
77、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。
A.内部控制
B.职责分工
C.外部监管
D.员工培训

【答案】 A
78、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。
A.是否接近自然灾害多发区
B.危险或有害设施
C.繁忙或主要公路
D.繁华的商务中心区

【答案】 D
79、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）
A.明确负责信息科技风险管理的部门
B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策
C.加大信息科技预算收入
D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【答案】 C
80、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】 D
81、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】 D
82、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。
A.其活动也应受到监控
B.其活动在必要时才受到监控
C.其活动不会受到监控
D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控

【答案】 A
83、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688

【答案】 D
84、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。
A.提供监管数据
B.配合内部审计检查
C.识别当期风险特征
D.评价整体风险状况

【答案】 A
85、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（　　）。
A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准
B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上
D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准

【答案】 A
86、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。
A.利率变动方向
B.利率变动水平
C.利率周期转折点的预测
D.利率最大化的时间

【答案】 D
87、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　）
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

【答案】 A
88、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
89、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。
A.100％
B.90％
C.120％
D.70％

【答案】 C
90、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。
A.汇率风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 D
91、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性
B.统一性
C.多样性
D.谨慎性

【答案】 C
92、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。
A.最短；最高；最高
B.最长；最低；最低
C.最短；最高；最低
D.最长；最低；最高

【答案】 C
93、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损

【答案】 D
94、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（　　）。·
A.各项贷款总额
B.各项存款总额
C.现金寸头
D.超额备付金寸头

【答案】 D
95、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.高级管理层
B.风险管理部门
C.风险管理委员会
D.业务部门

【答案】 C
96、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
97、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】 B
98、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。
A.内部监督
B.信息与沟通
C.内部环境
D.控制活动

【答案】 C
99、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）
A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组
B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

【答案】 A
100、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（　　）。
A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷
B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

【答案】 B
101、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。
A.25.8％
B.50％
C.30％
D.40％

【答案】 D
102、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）信息披露要求。
A.财务会计报告
B.年度重大事项
C.资本计量和管理
D.公司治理情况

【答案】 C
103、下列关于市场约束的表述错误的是（）。
A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
B.监管部门是市场约束的核心
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
104、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】 D
105、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。
A.外币贷款和外汇交易
B.交易性人民币债券投资
C.外币债券投资
D.人民币贷款和垫款

【答案】 D
106、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】 D
107、超额备付金率的计算公式为（　　）。
A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％
D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％

【答案】 D
108、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。
A.短期的潜在风险
B.短期的显性风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险

【答案】 D
109、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。
A.1％
B.2.5％
C.1.5％
D.2％

【答案】 A
110、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
111、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

【答案】 D
112、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。
A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】 C
113、商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.员工

【答案】 C
114、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】 A
115、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。
A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公