2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。
A.矩阵分解法
B.损失变化分配法
C.预期损失分配法
D.非预期损失分配法

【答案】 C
2、操作风险损失数据的收集步骤不包括（ ）。
A.损失事件评估
B.损失事件识别
C.损失事件填报
D.损失金额确定

【答案】 A
3、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（ ）。
A.事前质量控制失效
B.事中质量控制失效
C.事后质量控制失效
D.事前管理控制失效

【答案】 B
4、以下行为属于内部欺诈的是( )。
A.歧视及差别待遇事件
B.黑客攻击损失
C.自然灾害损失
D.未经授权交易导致资金损失

【答案】 D
5、（2020年真题）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（ ）。
A.生产经营活动相对平稳
B.财务真实性比较难以把握
C.生产经营受市场的影响较大
D.公司治理受股东影响较大

【答案】 A
6、 商业银行不能正常为客户提供服务属于（　　）风险。
A.不完善内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件

【答案】 B
7、 下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。
A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致
D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的

【答案】 D
8、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（ ）。
A.压力测试结果
B.资本实力
C.内部控制水平
D.单一客户限额

【答案】 D
9、施工组织设计复核由（ ）进行。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目部总工程师
D.项目部专业工程师

【答案】 C
10、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。
A.全面了解客户的声誉信誉问题
B.明确商业银行的战略愿景和价值理念
C.培养开放、互信、互助的机构文化
D.建立公平的奖惩机制

【答案】 A
11、 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。
A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

【答案】 B
12、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。
A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化
B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化
C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化
D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换

【答案】 D
13、 一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

【答案】 D
14、 内部审计的主要内容不包括（　　）。
A.经营管理的合规性及合规部门工作情况
B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况
D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

【答案】 D
15、以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程的是（ ）。
A.技术交底
B.施工方案
C.单位工程施工组织设计
D.施工组织总设计

【答案】 B
16、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。
A.可规避的操作风险
B.可维持的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险

【答案】 B
17、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险
C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险
D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

【答案】 B
18、下列不属于影响流动性风险的因素是()。
A.汇率结构
B.分布结构
C.资产负债期限结构
D.币种结构

【答案】 A
19、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。
A.声誉风险
B.操作风险
C.信用风险
D.法律风险

【答案】 C
20、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
21、以下哪个不属于对信用风险的经济资本管理的主要环节()
A.总行明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.分行按照自身的经营状况自行确立经济资本总量和增量额度
C.分行向总行反馈情况，总行以此在各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

【答案】 B
22、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的( )。
A.关注
B.次级
C.可疑
D.损失

【答案】 C
23、 CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（　　）。
A.10天
B.30天
C.50天
D.60天

【答案】 B
24、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。
A.《商业银行声誉风险管理指引》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.《资本协议市场风险补充规定》

【答案】 A
25、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。
A.金融头寸
B.金融工具
C.金融工具和商品头寸
D.商品头寸

【答案】 C
26、操作风险评估步骤不包括（ ）。
A.准备
B.评估
C.监测
D.报告

【答案】 C
27、商业银行的监事会应至少（　　）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.每月
B.每季度
C.每年
D.每2年

【答案】 C
28、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是（　　）。
A.市场变动
B.产品价格
C.员工水平
D.客户满意度

【答案】 B
29、（2020年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（ ）。
A.11%
B.8%
C.11.5%
D.10.5%

【答案】 C
30、( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制

【答案】 B
31、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（ ）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险

【答案】 A
32、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。
A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率

【答案】 B
33、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。
A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

【答案】 C
34、下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划
B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面
C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

【答案】 B
35、（2018年真题）某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年年初所有者权益为40亿元人民币，2008年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（ ）。
A.3.33％
B.3.86％
C.4.72％
D.5.05％

【答案】 D
36、施工方案比较通常用（ ）两个方面进行分析。
A.技术和经济
B.重要和经济
C.技术和重要
D.方案和经济

【答案】 A
37、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（　　）领域。
A.成熟市场
B.新兴行业
C.低风险产品
D.高信用等级的客户

【答案】 B
38、（2018年真题）在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（ ）。
A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主
C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

【答案】 D
39、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（ ）。
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失

【答案】 A
40、( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 D
41、工程工期指（ ）。
A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间
B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期
C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望
D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】 D
42、关于土地登记分类，下列说法正确的是（　　）。
A.土地登记仅包括初始登记
B.土地登记仅包括变更登记
C.土地登记包括初始登记和变更登记
D.权利的设定登记属于初始登记

【答案】 C
43、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（ ）。
A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失
B.预期损失、非预期损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.实际损失、无形损失、灾难性损失

【答案】 B
44、 ()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.全员的风险管理文化

【答案】 D
45、地址变更登记的申请人是地址（　　）。
A.变更后的土地使用者
B.变更前的土地权利人
C.变更后的土地权利人
D.变更前的土地使用者

【答案】 C
46、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险
B.国别风险
C.利率风险
D.流动性风险

【答案】 D
47、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。
A.买入期限较短的金融产品
B.买入期限较长的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品

【答案】 B
48、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户

【答案】 B
49、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（　　）。
A.通过关联交易粉饰财务报表
B.通过关联交易规避政策障碍
C.实现整个集团公司的统一管理和控制
D.提高企业营业收入

【答案】 D
50、不属于影响进度控制的有（ ）。
A.动态控制原理
B.循环原理
C.静态控制原理
D.弹性原理

【答案】 C
51、—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。
A.3. 6
B.36
C.2. 4
D.24

【答案】 A
52、（2018年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
A.2.0％
B.20.1％
C.20.8％
D.20.0％

【答案】 C
53、 应设立首席信息官，直接向（　　）汇报，并参与决策。
A.董事长
B.总经理
C.行长
D.董事会

【答案】 C
54、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。
A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

【答案】 B
55、（2018年真题）相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（ ）。
A.水泥业
B.钢铁业
C.汽车业
D.建筑业

【答案】 C
56、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。
A.久期缺口
B.贷款缺口
C.融资缺口
D.资产缺口

【答案】 C
57、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。
A.资金来源为非法所得
B.行为目的为政治目的
C.资金量大，交易隐蔽
D.资金环形流动

【答案】 C
58、有效的战略风险管理应当定期采取（ ）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A.从下至上
B.从上至下
C.自内至外
D.自外至内

【答案】 B
59、下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（ ）。
A.连续3年消费价格年度对数指数
B.实际汇率变量
C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比
D.私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示）

【答案】 A
60、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露（　　）。
A.各类风险管理状况
B.财务会计报告
C.商业银行资本计量和管理相关信息
D.公司治理情况

【答案】 C
61、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（　　）来转移。
A.提取损失准备金
B.资本金
C.保险手段
D.冲减利润

【答案】 C
62、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
63、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%

【答案】 D
64、证券业存款属于（　　）。
A.敏感负债
B.脆弱资金
C.平均存款
D.核心存款

【答案】 A
65、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险

【答案】 C
66、 如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（　　）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 C
67、（ ）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。
A.二项分布
B.泊松分布
C.均匀分布
D.正态分布

【答案】 D
68、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()
A.非交易性外汇敞口
B.单币种敞口头寸
C.总敞口头寸
D.远期净敞口头寸

【答案】 A
69、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（　　）业务类别。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 D
70、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。
A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%

【答案】 A
71、先进的风险管理理念不包括（　　）。
A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】 A
72、银行风险管理的流程是()。
A.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量
B.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量
C.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
D.风险控制—风险识别—风险计量—风险监测

【答案】 C
73、下列选项中，不属于三级流动性储备的是（　　）。
A.全部交易账户
B.库存现金
C.部分持有待售组合
D.票据

【答案】 B
74、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。
A.(0，6％)
B.(2％，8％)
C.(2％，3％)
D.(2.2％，2.8％)

【答案】 B
75、下列对风险预警的程序排序正确的是（　　）。
A.①②③④
B.②①④③
C.②③①④
D.①②④③

【答案】 C
76、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期

【答案】 D
77、银行的流动性风险与（）没有关系。
A.资产负债期限结构
B.资产负债币种结构
C.资产负债分布结构
D.资产负债类别结构

【答案】 D
78、（2018年真题）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.2.00％
B.3.33％
C.2.94％
D.2.50％

【答案】 C
79、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（ ）。
A.不良贷款核销
B.拆入资金和正回购
C.发行债券
D.客户存款增加

【答案】 A
80、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（ ）。
A.借款人的信用风险水平下降
B.借款人承受较低的利率风险
C.所有企业的履约能力有一定程度的提高
D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

【答案】 D
81、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。
A.监管部门是市场约束的核心
B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
82、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（ ）。
A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

【答案】 D
83、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
84、 （　　）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
A.转移风险
B.宏观经济风险
C.间接国别风险
D.主权风险

【答案】 B
85、下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。
A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性

【答案】 D
86、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）。
A.1300亿元
B.1600亿元
C.1800亿元
D.1700亿元

【答案】 B
87、（2018年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）管理策略。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险补偿

【答案】 B
88、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空 头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（ ）。
A.100
B.200
C.300
D.500

【答案】 C
89、（2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（ ）。
A.4.38％
B.5.38％
C.5.88％
D.8.38％

【答案】 C
90、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（　　）进行审核。
A.限制
B.约束机制
C.要式机制
D.自然归属

【答案】 A
91、土地登记通告的内容，不包括（　　）。
A.土地登记区的划分
B.土地登记期限
C.土地登记收件时间
D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料

【答案】 C
92、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。
A.75％
B.80％
C.100％
D.150％

【答案】 D
93、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。
A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

【答案】 C
94、（2021年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。
A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】 D
95、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。
A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

【答案】 C
96、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（　　）。
A.识别、计量、监测和控制
B.预测、识别、监测和控制
C.识别、预测、控制和调整
D.预测、记录、控制和调整

【答案】 A
97、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（　　）。
A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品
B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
C.接受或排斥合作伙伴
D.进入或退出市场的决策是否恰当

【答案】 A
98、（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A.净头寸
B.总头寸
C.交易
D.头寸

【答案】 A
99、风险是指（　　）。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布

【答案】 C
100、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（　　）。
A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险

【答案】 C
101、查询申请人查询到有关的土地登记信息后，如果希望将此作为证明某一事实的证据以向有关方面提供，要求查询机构在查询结果上盖印鉴章，这种查询方式称为（　　）。
A.签证
B.鉴证
C.盖章查询
D.批准

【答案】 B
102、 在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。
A.25％；50％
B.25％；100％
C.50％；75％
D.50％；100％

【答案】 D
103、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（　　）。
A.减少营业网点
B.强化声誉风险管理培训
C.确保及时处理投诉和批评
D.从投诉和批评中积累早期预警经验

【答案】 A
104、风险识别的主要方法不包括（ ）。
A.失误树分析法
B.专家调查列举法
C.专家预测法
D.分解分析法

【答案】 C
105、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（ ）。
A.降低
B.负相关
C.增加
D.不变

【答案】 A
106、不属于事中质量控制的具体措施是（ ）。
A.控制施工有重点
B.质量处理有复查
C.材料代换有制度
D.设计变更有手续

【答案】 A
107、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（ ）。
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.止损限额
D.定价限额

【答案】 D
108、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（　　）
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】 A
109、(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。
A.流动性比率／指标法
B.自我评估法
C.关键风险指标法
D.因果分析模型

【答案】 A
110、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。
A.基本的重组方向
B.重组流程每个阶段的评估目标
C.重组的财务约束
D.增加控制措施，限制企业经营活动

【答案】 D
111、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。
A.0.01％
B.0.02％
C.0.03％
D.0.05％

【答案】 C
112、( )是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.转移风险
D.货币风险

【答案】 C
113、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（ ）。
A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

【答案】 C
114、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网，管径外径达630mm，管道除与设备法兰连接外，管与管、管与配件的连接均为沟槽式连接，应属于柔性连接。由于该公司大口径柔性连接钢管的技术尚属于初次应用，尤其对其试压会产生的弹性变形和复位情况所知不多，为此项目部编制了作业指导书，按作业指导书要求做了模拟试验，对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修正，并设置了集水坑、配备潜水泵。试压作业前，项目部技术负责人组织了高层次的技术交底，要求施工员、作业队组长各司其职，实行监护，确保作业人员正确操作，增强安全防范意识。由于整个过程组织合理、方法可靠、对风险有预防，所以试压工作顺利完成，并未发生事故。案例二A各司承建的某住宅小区机电安装工程，住宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中，侵泡至规定时间，经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格，则消毒工作完成，管网排放消毒水，经冲洗后和后交付用户使用。按这样的消毒流程，项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底，并顺利实施按期完工。1.案例一该公司技术交底考虑的内容体现了（ ）。
A.技术性内容和安全防范性内容
B.经济性内容和安全防范性内容
C.技术性内容和经济防范性内容
D.重要性内容和安全防范性内容

【答案】 A
115、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是（　　）。
A.限额管理
B.关键业务流程控制
C.拨备管理
D.不良资产处置

【答案】 A
116、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。
A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序
D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

【答案】 A
117、()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。
A.失误树分析方法
B.分解分析法
C.制作风险清单法
D.财务状况分析法

【答案】 B
118、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（ ）。
A.利率风险
B.国别风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
119、以下关于核心存款的说法，不正确的是（ ）。
A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高

【答案】 D
120、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较低
D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】 C
121、以下各项符合商业银行风险预警程序的是（　　）。
A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价
B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价
C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置
D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置

【答案】 B
122、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。
A.即期汇率
B.两种货币之间的汇率差
C.期限
D.两种货币之间的利率差

【答案】 B
123、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（　　）。
A.董事会
B.高级管理层
C.内部审计部门
D.外包管理团队

【答案】 C
124、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A.董事会风险管理委员会
B.合规部门
C.业务部门
D.风险管理部门

【答案】 C
125、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负